Примечательный диалог про золото, инсайд и таймфрейм с «управляющим 10 млн. долларов»… абзац полный, или мне одному так кажется?



Радик Сулейманов
23 ч. назад
Что движет рынком? Движет рынком инсайд, это когда большие люди с огромными капиталами входят в рынок, эти существенные моменты можно увидеть на тиковом графике, когда цена опциона не помещается 3-4-5 единиц. Чтобы не быть голословным, привожу пример инсайда по золоту, это произошло 22 ноября 2013 года.

Я: как раз таки по примеру это не показатель, ибо не было тут инсайда — просто кто-то на узком рынке вывали большой объем — цена потом и вернулась. Так что это скорее пример спекуляции на ровном месте с непонятным эффектом. Не более. И рынком не инсайд движет, а деньги. Иногда под инсайдерскую информацию, но не как правило, а как исключение.
около часа назад · Нравится

Радик Сулейманов Вы запомните эту цену по золоту и день тоже, об этом поговорим через 6-12 месяцев, у меня в управлении более 10млн$, мои ученики управляют 3,5млн$. Торгую позиционно, так управляют 85% всей денежной массы, причем трейдеров от общей массы менее 3%, скальпинг это 1-2% дей трейдинг это 10-15% всей массы, так торгуют остальные 97% трейдеров, делайте выводы ГОСПОДА!

Я: зачем мне ее запоминать? неужели вы думаете, что инсайд работает более 3-5 дней? 6-12 месяцев — это территория ставок и движения капитала, а не инсайд…

Радик Сулейманов: Вы можете как хотите называть, занимаюсь обучением клиентов Американского брокера ежемесячный оборот превышает 250млрд$, акции компании котируются на NY бирже. Вы думаете ФРС-ники каждый день входят в рынок десятками, сотнями миллиардов? Хотя, откуда Вам знать, кто принимает ключевые решения и когда?

Я: жаль ваших клиентов — с такой кашей в голове нельзя торговать, увы…

Радик Сулейманов У моих 15 БОЙЦОВ финансового рынка в управлении 3,5млн$ у Вас какой капитал в управлении?

пиндык диалог — я про одно, он про другое, про бойцов каких-то))))))

Голдманы на прошлой неделе понизили таргеты по драгметаллам.
Сити тоже не остался в стороне и повысил цели (правда, краткосрочные — что это — хз — полгода?))




взял с зерохеджа

После того, как насдак (спустя 13 лет) вновь преодолел отметку в 4000, начали появляться сравнения того и сейчас.
Вот картинка, что самое крупное в индексе:


Комментаторы к картинке радуются за качество: теперь только пара-тройка компаний имеют заоблачные соотношение Р\Е (у Амазона — 467,4(!)), что раньше было нормой.

теперь и картинки буду структурировать в течение дня)

Доброго утра, хаотические трейдеры и примкнувшие к ним!
Для быков утро точно будет добрым. Америка удержалась (но слаба уже), Азия салютует, нефть высокая. Главный вопрос, впрочем, остается как обычно за кадром: есть ли деньги. А вот тут после вчерашнего ответ напрашивается не очень оптимистичный. Особенно с учетом конца месяца, провалов региональных банков и того же Мастербанка в качестве катализатора.А тут еще День Благодарения на носу.
Правда, Голдманы за нас подписались, но то Голдманы, и что у них на уме далеко не в СМИ.
Так что вижу вчерашний день: утром оптимистически настроенные граждане тарят плечи, а вечером цинично в рынок их же и отдают, ибо СиБ (ой-ой) покраснел.

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

В смысле противотрейдерского типа рифмогенератора Григория.
Надо срочно дописать продолжение первой строки:

Газпром давно уже не тот…

Поехали))

мораль: Хочешь помочь детскому саду — У..би… дарь Полонского область лица))))

продолжим эксперимент с чириканьем интересностей и не очень.
пока на базаре реальная Ж, бардак и и нерзбериха, о чем свидетельствует результат по дартсопртфелю:


а, ведь, там сальдо шортовое!

Доброго утра, товарищи хаотические трейдеры и прочие к ним примкнувшие.
С сегодняшнего дня — в новом формате. Теперь НА-Джесты буду три раза в день утром, днем и вечером (естественно, по мере возможности и заполняемости).
И все с комментариями — вашими, надеюсь по тому, что видите на рынке. Ибо торговать надо то, что видишь. Изнт ит?)
Сегодня вижу и пою ничего. Т.е. опять вокруг да около. Только драгметаллы отскочили от годовых (да и нескольколетних) минимумов (золото, конечно). Точнее золото. Это, вероятно, опять какой станокимущий ляпнул про бесконечное КУЕ или же шорты прикрывают перед Сэнкгивинг днём.
Складывается мнение, что такая ситуация всех устраивает. Инвесторы считают стоимость активов и умиляются, спекулянты на низкой ликвидности получили возможность безболезненно раскачивать цену в одном-другом активе, медведи тоже ужу смирились и довольны, что убытки не растут. Идиллия.
Да, и станок исправно работает опять же. Нефть в помощь развитым странам не идет пока. Почему-то так и стоит дорого. Но это нам уже хорошо.
Мы так же откроемся в легком плюсике, а потом начнем сползать — Америка как-то визуально выдохлась. У них все уже сделали, что хотели, и пошли за индейками, которые почему-то турки. Лишь бы у нас еще какая гадость не вылезла наружу.

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит.

И БЕЗ ГАЗА!))

А так же Что-Где-Когда?

"… Вчера в центральном офисе ОАО «Газпром» под руководством заместителя Председателя Правления… состоялось совещание по теме «Современное состояние газогидратных исследований в мире и практические результаты для газовой промышленности».

В совещании приняли участие представители профильных департаментов и управлений ОАО «Газпром», научно-исследовательских институтов компании (ООО «ВНИИГАЗ», ООО «Промгаз»), специалисты научно-исследовательских организаций Российской Академии Наук (РАН), МГУ им. М. В. Ломоносова, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, а также НИПИокеангеофизики, ВНИИОкеанГеологии, НПФ «Вымпел», ЗАО «Севморнефтегаз». Участники совещания обсудили основные направления газогидратных исследований.

Газовые гидраты являются перспективным источником природного газа. Они представляют собой кристаллические вещества, по виду напоминающие снег или лед, которые содержат в своей структуре природный газ. Газовые гидраты распространены в областях вечной мерзлоты, а также в поддонных отложениях морей и океанов. По предварительным оценкам специалистов «ВНИИГАЗа», в России ресурсы природного газа в газовых гидратах достигают 1400 трлн куб. м. Из одного кубического метра газовых гидратов можно получить до 160 куб. м природного газа...."

ссылку на ответ, как водится. дам позже…

от Голдмансаксов. На декаю\рь 2014 года. Это рост под 20% от текущих уровней.

т.е. Голдманы видят злото внизу — по 1150 (кажется, было на прошлой неделе), а акции вверху… Т.е. позы сформированы и грядет покупка первого — раздача второго?
С п.1, похоже справляются. Смотрите объемы:


фьючей на 185 000 000 долларов на неликвидном рынке. Не рука ли мастера? (не банка, естественно)

Вроде, синетом. поэтому в ленту — то, что накопилось, да и то, что идет.
С комментариями по возможности.

Друзья, ай эм сорри, но неполадки с интернетом.
Это до завтра.
Поэтому — прошу генерить чего без меня. Рынок — не вижу ( и не хочу)!
Персонаж заголовка — только что придуман и, надеюсь, в ближайших главах он появиться и начнет чудить.
По-прежнему прошу присылать те фин.события, подноготную которых вы хотите увидеть в следующих выпусках комикса TRENDMAN.
Приятных все-таки торгов.
да, и нужны на сегодня число и картинка (фото дня) — постите!
не переключайтесь)))

Друзья, всем привет!
как вы вероятно знаете, а, моежт, кто и читает, у нас на ресурсе я каждую среду публикую комикс.
Идея комикса в том, что существует бригада товарищей, которые учиняют финансовые катаклизмы. Причем для того, что бы разорить максимальное количество самостояетльно торгующих.
И все это на реальных примерах их текущих событий.
скоро вступление закончится — осталось на два недели!
Поэтому и обращаюсь!
Про что написать из последних событий, которые запомнились сумбурностью и драйвом, типа Мечела?
А, может, есть какие готовые идеи?))
помните, там главне персонажи
сам Trendman, Фениск из рода Хухр, оперативник в отставке Феликс и два брата-близнеца Владимиры (о них подробнее будет в среду)
Творим, вобщем, всем миром!

Статья из журнала «Эксперт» от 21.10.13
Георгий Трофимов, главный экономист Института финансовых исследований, кандидат экономических наук

Финансовый рынок мгновенно транслирует в цены активов общедоступные новости, а значит, неинсайдерам переиграть его невозможно. Инвесторы иррациональны и склонны к стадному поведению. Эти ставшие общим местом тезисы сформулированы и эмпирически доказаны экономистами, дождавшимися нобелевской награды только сегодня
Законы фондовой рулетки Мировые финансы, Финансовые инструменты, Нобелевская премия, Долгосрочные прогнозы, Россия

Вклад новых лауреатов в развитие финансовой науки лежит в русле развития классической модели цен активов, известной в базовом варианте как CAPM (Capital Asset Pricing Model). Эта простая теоретическая конструкция, предложенная американцем Уильямом Шарпом в 1964 году и отмеченная Нобелевской премией 29 лет спустя, стала отправной точкой для большинства последующих исследований цен финансовых активов, включая работы, отмеченные премией текущего года. Поэтому мы остановимся на ней более подробно.

В математической форме модель CAPM выглядит так:

re = rf + ß(rexp — rf),

где re (rate to equity) — ожидаемая доходность по вложениям в данный актив (акцию); rf (risk-free rate) — безрисковая ставка процента; rexp (expected return of investor) — ожидаемая доходность вложений инвестора в корпоративные акции в среднем; ß — бета-индекс, индекс риска инвестирования в данный актив, или, другими словами, мера колеблемости приносимых им доходов по отношению к колебаниям среднерыночной доходности (рассчитывается как отношение ковариации доходности актива с доходностью всего рынка к дисперсии доходов в среднем по рынку акций).

Как видим из формулы, модель САРМ трактует доходность активов исходя из гипотезы о рациональных, не склонных к риску инвесторах, действующих на совершенном рынке. Инвесторы формируют диверсифицированные портфели и при этом готовы брать на себя риски лишь за определенное вознаграждение. Премией за риск в виде доходности сверх (безрисковой) процентной ставки вознаграждаются только системные риски, которые невозможно устранить на основе диверсификации.

Выводы теории САРМ можно обобщить следующим образом. Во-первых, фундаментальной основой цены актива является премия за риск, которая зависит от доходности рыночного портфеля. Более рискованным является актив, чья доходность в большей мере коррелирует с рынком. Поэтому этот актив стоит дешевле, а значит, обеспечивает инвестору более высокую ожидаемую доходность. Во-вторых, ни один актив не может систематически приносить доходность выше или ниже премии за риск. Подобные отклонения непредсказуемы, что принято связывать с понятием информационной эффективности фондового рынка.

Развитие эмпирических методов

Попытки протестировать САРМ на реальных данных предпринимались с середины 1960-х годов и в целом закончились неудачей. Это, однако, не стало поводом для отказа от исследовательской программы, сформулированной в терминах данной модели.Юджин Фама, один из трех лауреатов Нобелевской премии по экономике нынешнего года, существенно продвинул собственно методологию эмпирического анализа цен финансовых активов. Его подход заключался в том, чтобы провести водораздел между оценкой правильности теоретической модели и проверкой гипотезы эффективности рынка. Следуя этому подходу, Фама в своих ранних исследованиях сделал акцент на анализ свойств эффективности.

Читать дальше →

Награда таки нашла героя!

Эта счастливая цифра сегодня для ЕВГЕНИЯ, точнее Алехандро, а еще точнее ugeen!

Причем дважды — седьмое место по доходности с месячной доходностью в те же 7 (семь) процентов!
Приз в студию, т.с.!


Так что, согласно правилам — пиши!
И извини, за везение. Сам знаешь, повезет в картах…

АГА! я таки забыл объявить, кто будет следующий победитель, а сегодня это было бы не совсем корректно.
Поэтому поступим хаотически и накажем, кого попало сделаем так:
1. сначала бы хорошо, что бы это кто-то прочитал. т.е. это как бы тест на любопытство.
2. победителем недели будет любой, подчеркиваю, любой, игрок, у кого доходность за месяц отличается от 0.
3. победит самый популярный (по плюсикам) топик, опубликованный завтра с 12-00 до 13-00.
4. Судьи — Amarok, ugeen и ktyf на правах старожилов. Они же могут и выиграть, кстати.)) Просьба, зафиксируйте количество плюсов (на 20-00) у того единственного поста, который будет (шутка).
5. Расчет плюсов будет в 20-00 30.11.13

А вот очередной тест на внимательность: в субботу 14.12.13 будет разыграны все участники, ибо призом будет по-прежнему 2500, но не рублей, а грамм шоколадных конфет «Мишка косолапый». Получит тот, кто напишет пост про то, как он совершил свою первую сделку с ценными бумагами (или каким -либо финансовым активом). Условия и выявление победителя в соответствии с п.п. 1-5 в абзаце выше.

Именно такую цену на золото прогнозирует в 2014 году Голдман Сакс.
как тут не вспомнить прогнозы на конец 2012 года, которые я откопал, просматривая рекламки ПИФов.


Читать дальше →