Метод и остаётся нетронутым, Вы просто контролируете риск, вроде как раз автор и планировал в этом направлении двигаться, это просто один из вариантов его(контроля рисков) реализации
В дополнение ко всему что ранее писал, могу предложить сделать возможность «зазеркалить» портфель в любой момент (я последнее время как не сформирую портфель, все фишки идут в обратном направлении) и возможность усиливать позиции по текущим ценам (удваивать, утраивать и т, д.) если рынок движется в нужном направлении и есть свободные денежные средства. Хотя это конечно требует серьёзных доработак, ну так, на будущее
А если серьёзно, то опишите каков сейчас механизм закрытия позиции через семь дней, по цене открытия этого дня, по текущей цене или как? Если я зайду не на 7 день а например на 1ый, по какой цене портфель будет закрыт?
Я же и пишу, открыл — а портфель уже автоматически закрыт (скан уже не сделаешь), пришлось бросать новый. Конечно могло и повезти, но проверьте на всякий случай, мало ли тут окажется половина «липовых» богатеев.
Я конечно охотно верю что за сегодня мой шортовый портфель дал где-то 10000-12000 плюса, но думаю вряд ли. Если всё-таки это так, просьба мой результат не аннулировать…
У меня был, скажет так, слегка убыточный портфель в пятницу, сегодня он автоматически закрылся, но итог остался по-моему на том же уровне что и открывался.
Самому перепроверить пока не представляется возможным, но показалось, что при автоматическом закрытии портфеля через 7 дней портфель закрывается по ценам покупки/продажи бумаг, то есть просто тупо в 0 (по крайней мере убыточный портфель).
Mikola, ради интереса можете озвучить результат портфеля по фрактальному барометру за ноябрь например, интересно сравнить результаты торговли на основе математически просчитанного барометра и случайного швыряния дротиков.
Кругом обман