Тут есть недопонимание термина «эффективный рынок». В классическом манускрипте написано, что это рынок на котором поведение цены — строгое броуновское движение.
То, что описываешь ты на это не совсем похоже, или даже совсем не похоже, а больше похоже на всякие там полеты Леви во сне и наяву.
Но!
1. Мы-то знаем, что классическое БД занимает на рынке всего-то около трети времени. Следовательно наблюдаемый нами рынок не является эффективным в манускриптном понимании.
2. Если ты хочешь ввести требование, чтобы спекулянты так здорово самоорганизовывались, чтобы не давать зарабатывать долгосрочникам, да еще и не шортили на длиельном росте, то это уже что-то новое. Типа рынок суперэффективных среднесрочных спекулянтов :)))
Ну! Такие графики нельзя смотреть для наглазной оценки размерности! Во-первых, там новогодние каникулы отображаются некорректно, т.е. тупой линейной аппроксимацией, натянутой на время. А в реальности там просто был разрыв первого рода и неторговое время надо выкинуть. Во-вторых, надо смотреть свечные графики, а на самом деле смотреть соотношение амплитуды на большом масштабе и средней амплитуды дневной свечки. Если вторая тоже подросла, то все вообще нормально.
Брррр… Это еще почему? Здесь, мне кажется корень зла. Что такое «слишком линейный»? Какая размерность участка графика мамбы с декабря по февраль? Не думаю, что близка к единице!
Хм… Ну, по-моему, правильный, или близкий к правильному ответ такой. Случаются периоды, когда спекулянты ни хрена не соображают и становятся важными только фундаментальная оценка и приток-отток денег. По-моему именно это и происходит последние три года. Кстати, я вот думаю, что спекулянты все-таки учатся на своих ошибках. Но к чему это приводит в свете текущей ситуации пока не понимаю. Т.е. вопрос в следующем: если спекулянты учатся на своих ошибках, то это увеличит длительность участка тупого линейного роста в этом году, или наоборот укоротит? Так, с ходу, кажется, что удлиннит — ибо те, кто в прошлом году застрял в шортах на самом начале роста в этом году будут осмотрительнее и оставят запас денег, который позволит им пересидеть более значительный рост… :)))
Серега просто хотел сказать, что тупой рост в течение нескольких месяцев, который случается в начале года уже три раза подряд это не фрактально не спортивно! И может разорить Ванютара, который пирамидится на ростах и падениях :)))
Какое-то странное у тебя понимание фрактальности. Вообще говоря, линейный рост с небольшими откатами — это фрактальность с высоким показателем Херста. Такая персистентная фрактальность. Тут скорее интереснее вопрос почему последние три года в начале года включается именно этот режим фрактальности. Может быть тут замешан тот самый «фундамент»? ;)
Ну, во-первых, о каких участках идет речь и как часто они встречаются? Индикатор имени Лейлы регулярно показывает нормальные периоды всплесков и релаксаций. С начала года на мамбе было два всплеска и соответственно две релаксации. Так что все нормалек.
Во-вторых, фрактальность похожая на броуновское движение — это только один из частных случав фрактальности
В-третьих, я за любой кипишь (т.е. поиск новых моделей). Какие идеи?
Кстати, в систему прогнозирования добавлены инструменты. Теперь прогнозы можно давать и смотреть по индексу ММВБ и индексу РТС, по акциям Газпрома, Сбербанка, ЛУКойла и Роснефти по нефти и золоту, по валютным инструментам Доллар/рубль, Евро/рубль, Евро/доллар
То, что описываешь ты на это не совсем похоже, или даже совсем не похоже, а больше похоже на всякие там полеты Леви во сне и наяву.
Но!
1. Мы-то знаем, что классическое БД занимает на рынке всего-то около трети времени. Следовательно наблюдаемый нами рынок не является эффективным в манускриптном понимании.
2. Если ты хочешь ввести требование, чтобы спекулянты так здорово самоорганизовывались, чтобы не давать зарабатывать долгосрочникам, да еще и не шортили на длиельном росте, то это уже что-то новое. Типа рынок суперэффективных среднесрочных спекулянтов :)))
не фрактальноне спортивно! И может разорить Ванютара, который пирамидится на ростах и падениях :)))Ну, во-первых, о каких участках идет речь и как часто они встречаются? Индикатор имени Лейлы регулярно показывает нормальные периоды всплесков и релаксаций. С начала года на мамбе было два всплеска и соответственно две релаксации. Так что все нормалек.
Во-вторых, фрактальность похожая на броуновское движение — это только один из частных случав фрактальности
В-третьих, я за любой кипишь (т.е. поиск новых моделей). Какие идеи?
Я могу фотосессию устроить!