Дартстрэйд

Биржевая торговля, финансовые рынки, трейдинг

это зависит от творческого потенциала))

И газификация всей страны)

«Во глубине сибирских руд
Три гнома Кудрина ...»
Каждый в конце поставит то слово, которое ему нравится)

Здесь говорится про приток прямых инвестиций, а www.epfr.com/ дает статистику (которую уже потом публикуют в наших СМИ) по фондам, инвестирующим в акции РФ. Это разные вещи. С фондового рынка деньги уходят и это видно. Другое дело, что они потом могут достаточно быстро вернуться. Все таки, мобильность портфельных инвестиций гораздо выше чем прямых.

Дротер!

Если бы он каждый день считал свои прибыли и убытки, то давно бы с ума сошел. А может скальпером бы стал))

Я думаю, если использовать дневной масштаб, то досточно будет заглядывать в терминал и один раз в день. Надо бы обкатать подобный вариант)

На нижнем фото Англия. Лоустофт. www.ibtimes.co.uk/articles/449736/20130324/car-crash-audi-lowestoft-suffolk-side-house.htm

Разгонял я депо по подобной схеме. Только в пределах движения фьюча на индекс РТС около 10 000 пунктов. Больше не удавалось выжимать. Только я еще использовал и скользящий стоп. Схема была такая:
1. Открываю первоначальную позицию например на 10 контрактов. Стоп на уровне 1 500 — 2 000 пунктов, главное чтобы укладывался в риск в пределах 1-2% от депо.
2. Цена выросла на 2 000 пунктов. Добавляю еще 10 контрактов. Стоп переставляю в безубыток.
3. В дальнейшем добавление происходит через каждые примерно 1 000 пунктов. Добавление происходит таким образом, чтобы разница между средней ценой открытой позиции и текущей ценой фьючерса постепенно росла. Например, после первых 2-х добавлений у меня открыто уже 20 контрактов. Поэтому я не удваиваюсь, а добавляю еще 10. В следующее добавление можно открыть, например 12 контрактов и т.д.
4. Начиная с 3-го добавления, стоп переносится из безубытка в область выше средней цены покупки. То есть, если стоп срывался, то я все-равно оставался в прибыли. На тот момент моим критерием оценки того, насколько выше ставить стоп от цены покупки была ЕМА9. Стоп выставлял под нее. Почему ЕМА9? Потому что, когда идет импульсное движение рынка (которое я пытался ловить), цена зачастую остается выше этой ЕМА.
4. Целевой уровень по прибыли не ставил. Позиция полностью закрывалась либо при срабатывании стопа, либо при закрытии цены ниже ЕМА (если был лонг). Пробовал также закрывать позицию по частям.
5. Основной таймфрейм был 1 час.
6. Набирал примерно на 70-80% от суммы на счете, с учетом плавающей прибыли.

В целом, еще раз повторюсь, задача стояла поймать длительное импульсное движение, которое приносило бы существенную прибыль. В году таких импульсов бывает мало, поэтому все остальное время счет колебался в околонулевой области или с небольшой просадкой. Однако одно такое движение приносило 30-50% прибыли. Учитывая, что первоначальный риск составлял 1,5-2%, то получается очень даже не плохо.
Из минусов отмечу то, что такой подход при рабочем часовом масштабе, требует постоянного мониторинга рынка. Учитывая, что в году могут быть только 3-4 такие сделки, то нужно иметь достаточно много времени, с чем сейчас имеется проблема)) Но иногда все же практикую)

Да это же типичный российский рынок)))

Это положительный риск, который приятно греет душу)))

Причем риск движухи в сторону противоположную вашей открытой позиции, зачастую оказывается выше)))

Всегда есть риск движения в любую сторону))

А несколько вариантов нельзя выбрать? Собрал бы интересную компанию))

Не только психологии)) Разный уровень инфляции в РФ и США, плюс большая волатильность рубля, а также его зависимость от «чихов» в Америке и Европе, делают предпочтительным получение тех же 2-х процентов в долларах)

Круто! Контактик дадите?))
И все же доля просроченной задолженности по их кредитному портфелю ниже чем в других банках.

Согласен, что 2% в долларах гораздо лучше чем те же 2% в рублях))

У сбера один из наиболее низких процентов по невозврату кридитов. Там ведь не каждому кредит дадут. Да и резервные фонды под это дело непозволят Сберу утонуть. Так что с деньгами у них проблем нет и, думаю, не будет.

Так он вроде в МИФИ преподавал.

Мне кажется у него докторская уже давно готова. Может уже и степень получил, только не афиширует))