О разгоне депозита

avatar
Блог им. limnade
В плане эксперимента можно рискнуть небольшим количеством денег до 50 тыр.

Рассказываю схему. Сейчас ГО для индекса составляет 7 т.р. Идея такая — к январю я жду индекс в район 1700-1800, а к маю следующего года в районе 2000. Где-то там зимой небольшая коррекция, поэтому разгон депо планирую исключительно к середине декабря.
При прохождении каждых 10000 по фьючу на индекс удвоение позиции.
Имеем следующий график депозита:



Найдутся ли ещё такие же смельчаки?

27 комментариев

Оставить комментарий
avatar
как бы не вышло, как на картинке))))
avatar
Я купила вчера и это те деньги, удержать позиции по которым ниже можно простым довнесением из з/п. Но коррекцию примерно на 10 000 я заложила на любом этапе данной схемы.
avatar
гыгыгы)))
может на форекс с тысячным плечом, там результат быстрее придет))
Комментарий отредактирован 2013-04-18 16:35:47 пользователем hndrx
avatar
Не получается тысячное плечо. Если цель сейчас в районе 1,62, но коррекция в моменте может быть около 0,1 или 7-8%, то максимальное плечо может быть только 10, а зато при совершенно другой законодательной базе по проведённым сделкам.

Так что и цель ниже, и риски больше — не вариант )))
avatar
без обид, но думаю сольешься. Либо довносить придется)
avatar
Без обид, конечно, но проверим )
Вообще мне сейчас безумно скучно, я болею с прошлой среды, и не факт, что выйду на работу в понедельник. И мне просто не хватает какой-нибудь движухи, поэтому мозг работает и пытается придумать что-нибудь эдакое.
avatar
поживем увидим, я честно сказать тоже индекс к концу года жду изрядно выше, но на такие плечи брать бы не стал определенно)
avatar
Чё-та самой популярной фигурой теханализа становится средний палец )))
avatar
Выйдут исследования по изучению соотношения длины пальца и величины кулака, угла наклона пальца, пропорций его фаланг.
avatar
надо тему расширить… про фингер-индикаторы написать, что ли....))))
avatar
Анусоку тоже ничего
avatar
фингер-индикаторы… вроде обычные слова. А звучат как-то очень непристойно почему-то. ))
avatar
Ох, и рисковая ты Limnade )) кучу самых разношерстных рисков хочешь взять, а если изначальная гипотеза не верна будет, то как будешь действовать? да и ГО вроде как величина не постоянная…
  • ALi
  • 0
  • ↓
avatar
Ну там пипец, какая сумма вложена, риск аж запредельный…
avatar
Да сумма как раз основной элемент снижения рисков. Поэтому на лазурный берег в этом году еду в гости, а не в гостиницу ) Т.е. теоретически я же всё равно эти деньги собиралась потратить в этом году, а не купить что-нибудь полезное.
Ну это если паспорт наконец-то начну делать.

Но эта же модель варьируется как угодно. Можно же депо больше взять, а количество контрактов оставить тем же. Можно пирамидить реже и проч. Всё равно в этом году можно круто заработать.
avatar
Разгонял я депо по подобной схеме. Только в пределах движения фьюча на индекс РТС около 10 000 пунктов. Больше не удавалось выжимать. Только я еще использовал и скользящий стоп. Схема была такая:
1. Открываю первоначальную позицию например на 10 контрактов. Стоп на уровне 1 500 — 2 000 пунктов, главное чтобы укладывался в риск в пределах 1-2% от депо.
2. Цена выросла на 2 000 пунктов. Добавляю еще 10 контрактов. Стоп переставляю в безубыток.
3. В дальнейшем добавление происходит через каждые примерно 1 000 пунктов. Добавление происходит таким образом, чтобы разница между средней ценой открытой позиции и текущей ценой фьючерса постепенно росла. Например, после первых 2-х добавлений у меня открыто уже 20 контрактов. Поэтому я не удваиваюсь, а добавляю еще 10. В следующее добавление можно открыть, например 12 контрактов и т.д.
4. Начиная с 3-го добавления, стоп переносится из безубытка в область выше средней цены покупки. То есть, если стоп срывался, то я все-равно оставался в прибыли. На тот момент моим критерием оценки того, насколько выше ставить стоп от цены покупки была ЕМА9. Стоп выставлял под нее. Почему ЕМА9? Потому что, когда идет импульсное движение рынка (которое я пытался ловить), цена зачастую остается выше этой ЕМА.
4. Целевой уровень по прибыли не ставил. Позиция полностью закрывалась либо при срабатывании стопа, либо при закрытии цены ниже ЕМА (если был лонг). Пробовал также закрывать позицию по частям.
5. Основной таймфрейм был 1 час.
6. Набирал примерно на 70-80% от суммы на счете, с учетом плавающей прибыли.

В целом, еще раз повторюсь, задача стояла поймать длительное импульсное движение, которое приносило бы существенную прибыль. В году таких импульсов бывает мало, поэтому все остальное время счет колебался в околонулевой области или с небольшой просадкой. Однако одно такое движение приносило 30-50% прибыли. Учитывая, что первоначальный риск составлял 1,5-2%, то получается очень даже не плохо.
Из минусов отмечу то, что такой подход при рабочем часовом масштабе, требует постоянного мониторинга рынка. Учитывая, что в году могут быть только 3-4 такие сделки, то нужно иметь достаточно много времени, с чем сейчас имеется проблема)) Но иногда все же практикую)
avatar
Наш человек ))) Но мониторить я могу только вечером, остальное время я занимаюсь другими делами, и я попросила не подключать мне интернет на работе, чтобы он мне не мешал )))
avatar
Я думаю, если использовать дневной масштаб, то досточно будет заглядывать в терминал и один раз в день. Надо бы обкатать подобный вариант)
avatar
А ещё я скучаю по Алиске. Неискушённый смартлабовский читатель «сжёг её на костре» :(
Где вот она чудит теперь, наша неоперившаяся мечтательница.
avatar
alisaslut.ru/
Комментарий отредактирован 2013-04-19 13:57:26 пользователем Schatzi
avatar
Круто, спасибо, Маюша )))) Цьом тебя )
avatar
и Ванютка тоже в бизнесмены подалсо: walltra.de/
avatar
Ванюты я видела, но там не прикольно. Он, как и Тимофей хочет сделать профресурс, а на мой взгляд делиться прогнозами интересно только пока учишься. Потом надо только себе записывать, что и почему делаешь.
Комон был как раз тем, что надо. Почти без модерации люди общаются о чем угодно. Ну и так как все торгуют, то часто о торговле )
Вот этот формат у нас здесь. Ну конечно комон был идеален до того, как туда стали приходить люди просто поругаться.
avatar
я честно говоря вообще, как человек работающий а ИТ сфере была в тихом ужасе от сайта — дизайн, вёрстка, бешеный оранжевый цвет, шрифты все разные, есть такие мелкие что я на большом мониторе не разглядела их даже, иконки по которым мышью не попасть, не говоря уже о некоторых деталях, которые двигаются самостоятельно )))

в общем если это тот супер-мега ресурс обещанный, то я испанский лётчик )))

пока к сожалению Комону альтернативы нет, да смарт лучше остальных пока на голову, хотя тоже пора абгрейд сделать
Комментарий отредактирован 2013-04-19 14:18:03 пользователем Schatzi
avatar
Ну я с компами на уровне среднего пользователя и при этом мне там неудобно. А ему ведь огромное количество людей говорит, что и как улучшить, а он им своё «вы ничего не понимаете — это круче» ) Но это же его «блэк джек и шлюхи» ))) Пусть делает, что хочет, мне к примеру не нужен второй терминал в интернете, торговать-то оттуда невозможно.

А в конкурсе его будешь участвовать? Ты же хороший результат показала в биржевом конкурсе авторов.
avatar
ну для примера могу показать, как выглядит хороший сайт и не «деревенский» дизайн:
lumenar.ru/
eponymousnewyork.com/
прототип TeleTRADE: www.infocreative.ru/works/promoteletrade0112.html

многие не понимают, что если нагрузить сайт всяким «хламом» — это типа круто, минимализм форева

в конкурсе, к сожалению, некогда участвовать, времени абсолютно нет, к тому же там весь чат Ванюткин — они мне не дадут проходу ))) да и генерировать уникальный контент для конкретно этого сайта пока желания особо нет
Комментарий отредактирован 2013-04-19 15:09:25 пользователем Schatzi
avatar
С ума все что ли посходили)))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.