Там же есть фотка — на стенку повесить. А так… Для торжественных выездов — платье в пол, декольте, бриллианты, шпильки )))
Mohala — почтенная машинка, похоже. Не любишь ты далеко от дома за покупками ходить )))
Ванюты я видела, но там не прикольно. Он, как и Тимофей хочет сделать профресурс, а на мой взгляд делиться прогнозами интересно только пока учишься. Потом надо только себе записывать, что и почему делаешь.
Комон был как раз тем, что надо. Почти без модерации люди общаются о чем угодно. Ну и так как все торгуют, то часто о торговле )
Вот этот формат у нас здесь. Ну конечно комон был идеален до того, как туда стали приходить люди просто поругаться.
Наш человек ))) Но мониторить я могу только вечером, остальное время я занимаюсь другими делами, и я попросила не подключать мне интернет на работе, чтобы он мне не мешал )))
А какая разница ради чего ехать в Италию? Итальянцы, кстати, отдыхают только в Италии же. Мы как-то сидели кофе пили с подругами мамы и они обсуждали планы свои и своих родных на лето — и в этих планах были Лигурия, Тоскана, Капри, Сардиния, Искья. У них там так хорошо, что весь остальной мир подождёт )))
Разгонял я депо по подобной схеме. Только в пределах движения фьюча на индекс РТС около 10 000 пунктов. Больше не удавалось выжимать. Только я еще использовал и скользящий стоп. Схема была такая:
1. Открываю первоначальную позицию например на 10 контрактов. Стоп на уровне 1 500 — 2 000 пунктов, главное чтобы укладывался в риск в пределах 1-2% от депо.
2. Цена выросла на 2 000 пунктов. Добавляю еще 10 контрактов. Стоп переставляю в безубыток.
3. В дальнейшем добавление происходит через каждые примерно 1 000 пунктов. Добавление происходит таким образом, чтобы разница между средней ценой открытой позиции и текущей ценой фьючерса постепенно росла. Например, после первых 2-х добавлений у меня открыто уже 20 контрактов. Поэтому я не удваиваюсь, а добавляю еще 10. В следующее добавление можно открыть, например 12 контрактов и т.д.
4. Начиная с 3-го добавления, стоп переносится из безубытка в область выше средней цены покупки. То есть, если стоп срывался, то я все-равно оставался в прибыли. На тот момент моим критерием оценки того, насколько выше ставить стоп от цены покупки была ЕМА9. Стоп выставлял под нее. Почему ЕМА9? Потому что, когда идет импульсное движение рынка (которое я пытался ловить), цена зачастую остается выше этой ЕМА.
4. Целевой уровень по прибыли не ставил. Позиция полностью закрывалась либо при срабатывании стопа, либо при закрытии цены ниже ЕМА (если был лонг). Пробовал также закрывать позицию по частям.
5. Основной таймфрейм был 1 час.
6. Набирал примерно на 70-80% от суммы на счете, с учетом плавающей прибыли.
В целом, еще раз повторюсь, задача стояла поймать длительное импульсное движение, которое приносило бы существенную прибыль. В году таких импульсов бывает мало, поэтому все остальное время счет колебался в околонулевой области или с небольшой просадкой. Однако одно такое движение приносило 30-50% прибыли. Учитывая, что первоначальный риск составлял 1,5-2%, то получается очень даже не плохо.
Из минусов отмечу то, что такой подход при рабочем часовом масштабе, требует постоянного мониторинга рынка. Учитывая, что в году могут быть только 3-4 такие сделки, то нужно иметь достаточно много времени, с чем сейчас имеется проблема)) Но иногда все же практикую)
Некому изменять пока ) Но если кто созреет ехать знакомиться с мамой, то это будет очень кстати. Заодно и в Милан можно свозить, показать местный «Стокманн» )
Лучше бы тогда велосипед с дамским седлом ;)
Mohala — почтенная машинка, похоже. Не любишь ты далеко от дома за покупками ходить )))
Комон был как раз тем, что надо. Почти без модерации люди общаются о чем угодно. Ну и так как все торгуют, то часто о торговле )
Вот этот формат у нас здесь. Ну конечно комон был идеален до того, как туда стали приходить люди просто поругаться.
Где вот она чудит теперь, наша неоперившаяся мечтательница.
www.konaworld.ru/p-mohala/ во, мой новый байк!
1. Открываю первоначальную позицию например на 10 контрактов. Стоп на уровне 1 500 — 2 000 пунктов, главное чтобы укладывался в риск в пределах 1-2% от депо.
2. Цена выросла на 2 000 пунктов. Добавляю еще 10 контрактов. Стоп переставляю в безубыток.
3. В дальнейшем добавление происходит через каждые примерно 1 000 пунктов. Добавление происходит таким образом, чтобы разница между средней ценой открытой позиции и текущей ценой фьючерса постепенно росла. Например, после первых 2-х добавлений у меня открыто уже 20 контрактов. Поэтому я не удваиваюсь, а добавляю еще 10. В следующее добавление можно открыть, например 12 контрактов и т.д.
4. Начиная с 3-го добавления, стоп переносится из безубытка в область выше средней цены покупки. То есть, если стоп срывался, то я все-равно оставался в прибыли. На тот момент моим критерием оценки того, насколько выше ставить стоп от цены покупки была ЕМА9. Стоп выставлял под нее. Почему ЕМА9? Потому что, когда идет импульсное движение рынка (которое я пытался ловить), цена зачастую остается выше этой ЕМА.
4. Целевой уровень по прибыли не ставил. Позиция полностью закрывалась либо при срабатывании стопа, либо при закрытии цены ниже ЕМА (если был лонг). Пробовал также закрывать позицию по частям.
5. Основной таймфрейм был 1 час.
6. Набирал примерно на 70-80% от суммы на счете, с учетом плавающей прибыли.
В целом, еще раз повторюсь, задача стояла поймать длительное импульсное движение, которое приносило бы существенную прибыль. В году таких импульсов бывает мало, поэтому все остальное время счет колебался в околонулевой области или с небольшой просадкой. Однако одно такое движение приносило 30-50% прибыли. Учитывая, что первоначальный риск составлял 1,5-2%, то получается очень даже не плохо.
Из минусов отмечу то, что такой подход при рабочем часовом масштабе, требует постоянного мониторинга рынка. Учитывая, что в году могут быть только 3-4 такие сделки, то нужно иметь достаточно много времени, с чем сейчас имеется проблема)) Но иногда все же практикую)