Хорошая статья, год назад появилась, но актуальна и сегодня, поэтому решил ее перепечатать полностью, чтоб не потерялась
А то все больше и больше мозги промываются хелуинами, валентинами, забывая историю

В 2018 году россиянам, помимо традиционных суббот и воскресений, на отдых выделили ещё 28 дней. Это целый рабочий месяц. Здесь и новогодние каникулы, и «женский»/ «мужской» дни, майские каникулы, небольшая передышка в июне (два дня для радости на День России), и, конечно же, ноябрьский День народного единства



Дату 4 ноября рожали в муках. В 2005 году у власти появилась идея замылить давний советский праздник 7 ноября. Мол, и время изменилось, и коммунистам пора знать своё скромное место. Конечно, это не кардинальный запрет КПСС, но хоть что-то. По статистике, тогда этот день (День Великой Октябрьской социалистической революции) был на четвёртом месте по популярности после Нового года, 8 марта и 9 мая. Всякие «хэллоуины» и «валентинки» еще не успели войти в этот классический набор. Но долгий просмотр исторических фактов, приходящихся на первую половину одиннадцатого месяца, выявил лишь память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Вспомнили об этом и решили увековечить. В Администрации Президента дружно хлопнули, в том числе по рукам, и приступили к воплощению. Уже вынужденному воплощению, так как президент идею на-гора одобрил.
Читать дальше →

Всех желающих — с праздником. Все не желающих — не с праздником. В любом случае — всех с вековым юбилеем СОБЫТИЯ планетарного масштаба!



Всем доброго. Как принято на Руси, ровно раз в сто лет в этот день вождь берётся за дело самолично и собственноручно. ;-) Успехов в торговле.

Уря! Выходные длинные — это всегда хорошо.Про наступающее 100 летие Великой Октябрьской революции — благополучно все забыли.

Матильда" оказалась очень дорого снятым, дешёвым трешем с нулевой художественной ценностью. Стоило это такой рекламы, которую устроила Наталья Владимировна вместе с мини-ордой осенне-обострившихся граждан с девиациями на почве любви к Николаю II? Думаю, что нет.

А вот от столетия Великой Октябрьской Революции общество грамотно отвлекли.

Но крейсер Аврора…

Обращаем ваше внимание на режим проведения торгов на рынках Московской Биржи, а также на режим работы подразделений Сбербанка, которые предоставляют услуги по брокерскому обслуживанию клиентам Банка в период ноябрьских праздников с 1 по 4 ноября 2014 года.

Порядок работы Фондового и Срочного рынков Московской Биржи:

1 и 2 ноября 2014 года – неторговые дни;
3 ноября 2014 года – торги и расчеты проводятся в стандартном режиме;
4 ноября 2014 года – неторговый день.

3 ноября 2014 года торги на Московской бирже будут проводиться в обычном режиме (расчеты по сделкам Т+2 осуществляются на второй торговый день от даты заключения сделки. Вторым торговым днем от даты 3 ноября 2014 года является четверг 6 ноября 2014 года).

А 7 ноября пытаются забыть усиленно…



Годовщина Великой
Читать дальше →

Буря, скоро грянет буря!

Нудный октябрь обманул большинство ожиданий. Высокий уровень неопределенности, связанный как с выборами президента в США, так и ситуацией в Европе привел к снижению объемов торгов и стагнации котировок в нехарактерно узком диапазоне месячном диапазоне 1420 – 1490 пунктов по индексу ММВБ.

Сценарий на октябрь и реализация: рынок выбрал среднее между двумя основными сценариями, сформировав сужающийся коридор.



Октябрьская стагнация практически не изменила ситуации с регрессионными моделими. По-прежнему, основным действующим трендом на текущий момент остается движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Сейчас индекс находится вблизи уровней статистических сопротивлений этой модели и октябрьское движение, в принципе, можно считать реакцией рынка на наличие мощного давления продавцов, ожидающих начала нового движения вниз.

Одновременно с этой основной моделью можно так же говорить и о продолжении формирования краткосрочного растущего тренда с момента минимума текущего года, который был зафиксирован в мае. Эта модель обозначена зелеными линиями на графике ниже и сейчас индекс находится в области статистических поддержек, что позволяет надеяться на краткосрочный рост.

Область пересечения сопротивлений снижающегося тренда и поддержек растущего тренда формирует на текущий момент диапазон 1410 – 1480 пунктов, в котором и решится судьба дальнейшего движения рынка.

В имеющейся ситуации я не могу отдать предпочтения какому либо из двух возможных сценариев, поэтому их нумерация просто сохранена с предыдущего, октябрьского, обзора. По-видимому, имеет смысл подождать некоторое время для того, чтобы понять какой из сценариев будет в итоге выбран рынком.



График средней дневной амплитуды колебаний индекса, который является одним из вариантов расчета волатильности рынка (фиолетовая кривая на графике ниже) так же не добавляет определенности. Волатильность продолжает снижаться, что характерно для периодов роста, но роста рынка не происходит. Трактовать такую своеобразную «дивергенцию» можно по разному. С одной стороны, как возможное начало быстрого роста, который приведет рынок в состояние статистического соответствия, а с другой, как ожидание игроками падения, которое приведет к росту волатильности.



Аналогичная ситуация и на графике модернизированной планиметрии. Ширина пучка равновесных цен уменьшается пять месяцев. Текущая ширина находится пояти на исторических минимумах, которые наблюдались перед бурным ростом 2006 – 2007 годов и перед кризисом 2008-го года. Понятно, что долго эта ситуация продолжаться не будет, однако спрогнозировать направление дальнейшего движения только из имеющейся информации невозможно.



Таким образом, единственными рационально обоснованными стратегиями являются либо выжидательная позиция в деньгах (чем, судя по снизившимся объемам торгов и занимаются крупные участники рынка), либо осторожная покупка волатильности, т.е. опционов пут и кол на индекс.
Данный прогноз осуществляется ежемесячно на базе линейных регрессионных моделей и формирует три типа сигналов:
1. Направление среднесрочной/долгосрочной тенденции. Данное направление определяется по наклону средней линии прогноза (на рисунке центральная линия), вокруг которой происходит развитие тенденции.
2. Достижение рынком нижних или верхних доверительных интервалов для линии тенденции. В рамках модели рассчитываются по три линии доверительных интервалов сверху и снизу (соответствующие вероятностям выхода за эти линии 10, 5 и 1 %). Эти линии можно трактовать как линии долгосрочных статистических поддержек и сопротивлений. В случае их достижения следует с наибольшей вероятностью ожидать смены краткосрочной тенденции на противоположную. При достижении нижней зоны следует ожидать разворота вверх, верхней – разворота вниз.
3. Сигнал возможного изменения модели. Такой сигнал формируется когда рынок статистически значимое время проводит за границами доверительных интервалов. Этот сигнал обычно подтверждается сменой характера ценового поведения. В этом случае следует пересмотреть основную модель в пользу альтернативных.

PS. Предупреждение об уровнях! Уровней, указанных в тексте не существует в объективной реальности. Они являются идеальной математической абстракцией и необходимы для структурирования моего сознания в моменты принятия решений.