Цитатник Пи. Случайность и закономерность

avatar
Блог им. dartstrade
Возвращаясь к дискуссии с рамилькой, не могу не поделиться найденной статьей.
Вероятно, я один такой лох, что до сих пор не читал, но уж, как есть.

Цитаты:

Тем не менее, единичным событиям приписывается необходимость их подчиненности закону больших чисел. Как будто бы мы имеем дело не со статистическим законом, подтверждающимся только на больших выборках, а с законом вполне детерминированным. Канеман и Тверски определили этот психологический феномен как «психологический закон малых чисел».

На этот «закон» очень часто возлагаются надежды азартными игроками. Многие из них слепо доверяются так называемому «закону уравнивания», который они надеются применить на неадекватно коротких отрезках игры. Данный «закон» вселяет надежду, что если достаточно долго придерживаться одной тактики, то уравнивание придет само собой. Другими словами, если необходимый для выигрыша «орел» не выпадает и не выпадает, то необходимо продолжать на него ставить, т.к. когда-нибудь его выпадение все равно произойдет. Мы убеждены в «справедливом уравнивании» вопреки фактам. Но на коротких сериях испытаний наблюдаемое отклонение может быть весьма велико, если расценивать его с точки зрения оценки риска для игрока. Не существует уравнивания без отклонений. У монеты нет «памяти», каждый бросок является независимым испытанием.

Другое следствие «закона малых чисел» заключается в том, что из индивидуального опыта, который не может претендовать на роль статистически значимого, делаются обобщающие выводы и на их основе формулируются несуществующие закономерности.


рассматриваем ли мы денежные единицы, или рассматриваем человеческие судьбы, Канеман и Тверски делают вывод о том, что люди эмоционально и весьма болезненно воспринимают любые потери. Эта запрограммированная иррациональность основывается на сравнениях с определенным status quo для ожиданий. В большинстве случаев индивидуумы более страстно пытаются элиминировать потери по отношению к status quo, нежели желают достичь каких-то результатов сверх данного запрограммированного уровня.

а видос, наверняка, все видели: (внимание на 16 минуту)

Фрактальный бар-о-метръ 15.11.2012

avatar
Гурилка
Опубликовано 15.11.2012 расчеты по ценам закрытия 14.11.2012.

Вчера к вечеру быкам немного полегчало, хотя в середине дня могло показаться, что медведи имеют реальный шанс устроить очередной миникрэш на российском рынке. Однако, не удалось. Есть еще деньги в закромах инвесторов для выкупа проливов. Несмотря на преобладающую красноту в барометре сильного движения вниз в ближайшие несколько дней не ожидаю, посколько один из моих новых индикаторов показывает высокую вероятность формирования локального минимума цен.

Случайная торговля продолжает приность плоды — вчера портфель опять закрылся в плюс:

14.11.2012
Позиция Инструмент Результат
Лонг Доллар/рубль -0.03
Шорт Иркутскэнерго -1.06
Шорт РУСАЛ -2.5
Шорт ФСК ЕЭС 1.8
Шорт Магнит 3.4
Шорт Газпромнефть 2.8
Шорт ТГК-1 0.36
Шорт ВТБ 0.9
Среднее 0.71

На сегодня сгенерировлось семб случйных позиций с номерами 4,14,16,18,39,40,45, что соответствует портфелю: Лонг — Русал, Шорт — Доллар/рубль, Северсталь, ФСК ЕЭС, Индекс ММВБ, Мосэнерго, ОГК-2.

Вот забавно — при случайном выборе из 55 вариантов в сегодняшнем портфеле сохраняются три из портфля вчерашнего, что кажется почти невозможным. Вообще, смотрю я на сегодняшний случайный выбор и кажется, что с таким портфелем сегодня сидеть неприятно. Но чистота эксперимента должна быть соблюдена. Случайность, так случайность до конца!



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.