1. не всегда… зависит от сл.вел. по которой входят (и сколько БА вообще, для простоты анализа разумно считать, что один)
1.а. от плеча матожидание финальной стоимости не зависит… разброс — да, и мода уйдет в меньшую стоимость… но МО самой стоимость не поменяется… — это можно и аналитически порешать, но млин там интрыгалы нерешабельные, надо вспоминать как это вообще делается))))
2. нет… зависит, опять же, от того хотябы с каким постоянным дрейфом будет блуждать бэнчмарк…
2.а. если, например,… ну да ладно… а средний результат чего?
ПС: а… ты про доходность — тогда тоже нет… а если про разницу между умной и случайной — смотря как умную определить… я тут в своих суждениях неявно предположил, что результат случаен…
одним словом надо более точно формулировку дать… а там уже и порешать можно будет = а так, получится по принципу что хочу, то и ворочу… или как в анекдоте — мое уравнение, что хочу то и пишу…
Про плечо вот что.
Понятно что:
1. Если нет шортов и плечей, то средний результат хаотрейдинга равен половине бенчмарка с некоторой дисперсией вокруг. Вычислима доля тех, кто в итоге оказался в минусе.
2. Если есть шорты, но нет плечей, то средний результат равен нулю, независимо от бенчмарка, а доля тех, кто в минусе равна 50 %.
Соответственно задача: допустим нам известна доля тех кто в минусе при типа «умной» торговле. Пнятно, что хаотрейдеры без шортов и плечей будут чаще оказываться в плюсе, чем «умные» трейдеры. Теперь надо определить плечо, которое уравняет шансы оказаться в плюсе при хаотрейдеинге и «умной» торговле.
Здрасте, Виктрыч! Опять только две наши персоны камментятся в моих топиках…
а что там возиться? и про плечо я выкидывал симуляшки, и аналитические суждения даже были…
потом можно как нить возобновить популяризацию, хотя вряд ли это будет пользоваться спросом… одним это будет непонятно, а тому кому понятно — неинтересно…
кстати про плече намедни выбрасывал отрывок из своих дебатов с американскими квантами… но потом удалил)))
Забавно. А я сегодня вот дартс вскрывалс точки зрения теории. Короче… Все пичалька! Дартс имеет смысл только в лонг и только при первом плече. Надо еще повозиться с тем существует ли граница для плеча, которая еще делает шансы дартстера выше, чем среднестатистического клиента брокерской компании, или управляющего…
такое впечатление, что поменяли всю команду модераторов вместе с ресурсом. адекватности у них ноль. три с половиной недочеловека нарожали по полсотни клонов и ведут непримиримую борьбу друг с другом. да и фиг с ними.
а я вообще ни над кем не глумился в наглую, и даже не обзывался…
но итог аналогичен — я в бане, поэтому с чистой совестью могу позволить себе сказать, что коттоновские модеры ч(М)удаки
и вообще я сегодня трезв…
1. не всегда… зависит от сл.вел. по которой входят (и сколько БА вообще, для простоты анализа разумно считать, что один)
1.а. от плеча матожидание финальной стоимости не зависит… разброс — да, и мода уйдет в меньшую стоимость… но МО самой стоимость не поменяется… — это можно и аналитически порешать, но млин там интрыгалы нерешабельные, надо вспоминать как это вообще делается))))
2. нет… зависит, опять же, от того хотябы с каким постоянным дрейфом будет блуждать бэнчмарк…
2.а. если, например,… ну да ладно… а средний результат чего?
ПС: а… ты про доходность — тогда тоже нет… а если про разницу между умной и случайной — смотря как умную определить… я тут в своих суждениях неявно предположил, что результат случаен…
одним словом надо более точно формулировку дать… а там уже и порешать можно будет = а так, получится по принципу что хочу, то и ворочу… или как в анекдоте — мое уравнение, что хочу то и пишу…
Понятно что:
1. Если нет шортов и плечей, то средний результат хаотрейдинга равен половине бенчмарка с некоторой дисперсией вокруг. Вычислима доля тех, кто в итоге оказался в минусе.
2. Если есть шорты, но нет плечей, то средний результат равен нулю, независимо от бенчмарка, а доля тех, кто в минусе равна 50 %.
Соответственно задача: допустим нам известна доля тех кто в минусе при типа «умной» торговле. Пнятно, что хаотрейдеры без шортов и плечей будут чаще оказываться в плюсе, чем «умные» трейдеры. Теперь надо определить плечо, которое уравняет шансы оказаться в плюсе при хаотрейдеинге и «умной» торговле.
ПС: открою секрет — меня, например, в ф**** на работу не возьмут… даже на позиции мальчика-побегайчика… даже за 15 тыров… парадокс
а что там возиться? и про плечо я выкидывал симуляшки, и аналитические суждения даже были…
потом можно как нить возобновить популяризацию, хотя вряд ли это будет пользоваться спросом… одним это будет непонятно, а тому кому понятно — неинтересно…
кстати про плече намедни выбрасывал отрывок из своих дебатов с американскими квантами… но потом удалил)))
но итог аналогичен — я в бане, поэтому с чистой совестью могу позволить себе сказать, что коттоновские модеры ч(М)удаки