в кселиусе если ты в их зале торгуешь, то за тобой мани-менеджер следит. то же самое и юнайтед трейдерс. это одно из преимуществ коллективного трейдинга.
Слушай, точняк.Она же сечас шатенка или брюнетка получаеться.Ей идет.Только бы не увлекалась.а то совсем забудем ее светлый образ(ну что блондинка она)
Вырос Звер на грамотном напёрстничестве вокруг ИПО, и на игре в предел программы АДР (который, говорят, совсем скоро жахнет, и вот тогда местный Звер станет не нужен, и особо медлительные медведи успеют раздобыть из него мёд). А Газон сползал, ВТБ и ММК пытались расти вместе со Звером, но рухнули и т.д. Т.е. рынок не рос как целое, все бумаги шли в разные свои стороны. А индекс в результате действительно отражает просто приток денег (причём конкретно в Звер) — но к эффективности спеков это не имеет отношения, т.к. они торгуют разные бумаги, и в каждой своя история, и там графики куда более фрактальны (или, как раз, типа резко-новый-уровень-потом-релаксация). Да, ещё Роснефть росла, у неё как раз классический случай, когда спеки почуяли, что будут входить фонды, и заранее задрали цену.
Так что всё нормально, просто рынок как целое вообще никак себя не вёл, а в отдельных бумагах свои истории.
Это прямо по Ванютару! Где ты тут увидел рост, тупень!!?? Это же голимый боковик, и вообще отвесное падение, поскольку на этом твоем «росте» зарабатываю на шортах!
Тут есть недопонимание термина «эффективный рынок». В классическом манускрипте написано, что это рынок на котором поведение цены — строгое броуновское движение.
То, что описываешь ты на это не совсем похоже, или даже совсем не похоже, а больше похоже на всякие там полеты Леви во сне и наяву.
Но!
1. Мы-то знаем, что классическое БД занимает на рынке всего-то около трети времени. Следовательно наблюдаемый нами рынок не является эффективным в манускриптном понимании.
2. Если ты хочешь ввести требование, чтобы спекулянты так здорово самоорганизовывались, чтобы не давать зарабатывать долгосрочникам, да еще и не шортили на длиельном росте, то это уже что-то новое. Типа рынок суперэффективных среднесрочных спекулянтов :)))
а у меня с утра ребенок 4-х лет спрашивает: «мам, что такое дилемма?»
Вырос Звер на грамотном напёрстничестве вокруг ИПО, и на игре в предел программы АДР (который, говорят, совсем скоро жахнет, и вот тогда местный Звер станет не нужен, и особо медлительные медведи успеют раздобыть из него мёд). А Газон сползал, ВТБ и ММК пытались расти вместе со Звером, но рухнули и т.д. Т.е. рынок не рос как целое, все бумаги шли в разные свои стороны. А индекс в результате действительно отражает просто приток денег (причём конкретно в Звер) — но к эффективности спеков это не имеет отношения, т.к. они торгуют разные бумаги, и в каждой своя история, и там графики куда более фрактальны (или, как раз, типа резко-новый-уровень-потом-релаксация). Да, ещё Роснефть росла, у неё как раз классический случай, когда спеки почуяли, что будут входить фонды, и заранее задрали цену.
Так что всё нормально, просто рынок как целое вообще никак себя не вёл, а в отдельных бумагах свои истории.
То, что описываешь ты на это не совсем похоже, или даже совсем не похоже, а больше похоже на всякие там полеты Леви во сне и наяву.
Но!
1. Мы-то знаем, что классическое БД занимает на рынке всего-то около трети времени. Следовательно наблюдаемый нами рынок не является эффективным в манускриптном понимании.
2. Если ты хочешь ввести требование, чтобы спекулянты так здорово самоорганизовывались, чтобы не давать зарабатывать долгосрочникам, да еще и не шортили на длиельном росте, то это уже что-то новое. Типа рынок суперэффективных среднесрочных спекулянтов :)))