Ээ, так он не подогнан, он именно написан по результатам наблюдения за рынком.
«с привязкой к фин. результату конкретного игрока» — кстати, нет — что нынче в берлоге у Ванутара я не в курсе, а мне всё-таки удалось весь этот тренд просидеть в лонгах, несмотря на его нелогичность. Но сейчас пора корректироваться уже? (Всем, кроме Звера — у него там своя фишка с АДР)
Какое-то странное у тебя понимание фрактальности. Вообще говоря, линейный рост с небольшими откатами — это фрактальность с высоким показателем Херста. Такая персистентная фрактальность. Тут скорее интереснее вопрос почему последние три года в начале года включается именно этот режим фрактальности. Может быть тут замешан тот самый «фундамент»? ;)
идея, что северный полюс таки внизу! под деревом!))) а вообще классно написано — нифига не понял, что еще больше уважабельности прибавило)) правда, возникло ощущение, что смысл поста подогнан под наш рынок в нынешнем виде с метаниями краткосрочников с привязкой к фин. результату конкретного игрока))))
Судя по линейным участкам, и по тому, как они воспринималась реальными трейдерами на комоне, правильная модель такая: спекулянты ни хрена не соображают, важны только фундаментальная оценка (подкреплённая дивидендностью) и приток-отток денег.
А вообще стоит поставить вопрос так: как учесть авторефлексивность рынка? Для модели это главное.
Хотел ответить картинкой, но к моему изумлению, здесь обрушен нужный софт, картинку не сделать. Тогда словами: график ММВБ за декабрь-январь — линейный рост. Если смотреть на более мелких или более крупный таймфреймах, то всё нормально — но на днях-неделях ни хрена не фрактал. И если посмотреть на ММВБ за крайние три года, то постоянно именно такая картинка — линейный рост. Для фрактальности не хватает коррекций, для эффективности рынка — начального рывка.
я так понимаю, что в общем, разработка зарубежных месторождений для нашей нефтегазовой промышленности — это, в целом, позитив. и все этим занимаются, и лукойл и роснефть, и газпром.
Ну, во-первых, о каких участках идет речь и как часто они встречаются? Индикатор имени Лейлы регулярно показывает нормальные периоды всплесков и релаксаций. С начала года на мамбе было два всплеска и соответственно две релаксации. Так что все нормалек.
Во-вторых, фрактальность похожая на броуновское движение — это только один из частных случав фрактальности
В-третьих, я за любой кипишь (т.е. поиск новых моделей). Какие идеи?
ну, вдруг будет. это я для примера взял, чтобы знать на что ориентироваться. если это реализуется, то это будет позитив или негатив? вообще, если сработает хотя бы один из озвученных проектов, то будет от этого позитив?
типа щорт?))) не стоит — ФА вещь в себе на данном этапе — к середине февраля ожидаются послабления какие-то по налогам для той же роськи — могут разочек вынести… вот потом — можно)))
«с привязкой к фин. результату конкретного игрока» — кстати, нет — что нынче в берлоге у Ванутара я не в курсе, а мне всё-таки удалось весь этот тренд просидеть в лонгах, несмотря на его нелогичность. Но сейчас пора корректироваться уже? (Всем, кроме Звера — у него там своя фишка с АДР)
Судя по линейным участкам, и по тому, как они воспринималась реальными трейдерами на комоне, правильная модель такая: спекулянты ни хрена не соображают, важны только фундаментальная оценка (подкреплённая дивидендностью) и приток-отток денег.
А вообще стоит поставить вопрос так: как учесть авторефлексивность рынка? Для модели это главное.
Ну, во-первых, о каких участках идет речь и как часто они встречаются? Индикатор имени Лейлы регулярно показывает нормальные периоды всплесков и релаксаций. С начала года на мамбе было два всплеска и соответственно две релаксации. Так что все нормалек.
Во-вторых, фрактальность похожая на броуновское движение — это только один из частных случав фрактальности
В-третьих, я за любой кипишь (т.е. поиск новых моделей). Какие идеи?