И тут быкам полегчало, да так, что они за день вернули индекс к значению начала недели. Другое дело, что в феврале мы такое уже видели и закончилось это вовсе не так оптимистично, как хотелось бы, но, тем не менее барометр говорит о том, что весна, возможно, таки придет!

Да и прогнозисты стали более лояльны к возможному росту:

Коллективный прогноз дневного максимума 1493,2 (прошлое значение максимума индекса 1486,7)

Коллективный прогноз дневного минимума 1476,7 (прошлое значение минимума индекса 1469,1)

Коллективный прогноз дневного закрытия 1486,8 (прошлое значение 1486,4)

Коллективный прогноз дневного среднего значения 1485,7 (прошлое значение 1480,7)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Мдя, мишки сильны и полы энергии. Быкам пока остается довольствоваться ВТБ и позициями во втором эшелоне. Да и коллективный прогноз индекса пока не полон оптимизма:

Коллективный прогноз дневного максимума 1472,9 (прошлое значение максимума индекса 1476,1)

Коллективный прогноз дневного минимума 1458,4 (прошлое значение минимума индекса 1461,5)

Коллективный прогноз дневного закрытия 1464,1 (прошлое значение 1466,1)

Коллективный прогноз дневного среднего значения 1465,4 (прошлое значение 1467,9)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

В понедельник как обычно прогноз на неделю и недельный барометр. Медведи пока имеют ощутимое преимущество и судя по барометру и по настроению прогнозистов. Вполне возможна попытка тестирования пятничного минимума с выходом к уровню 1550 по индексу ММВБ. Конечно! В Швейцарии запретили золотые парашюты в публичных компаниях. Кто же теперь вообще будет покупать рисковые активы? :))

Коллективный прогноз недельного максимума 1478,1 (прошлое значение максимума индекса 1501,8)

Коллективный прогноз недельного минимума 1462,4 (прошлое значение минимума индекса 1483,3)

Коллективный прогноз недельного закрытия 1469,5 (прошлое значение 1495,6)

Коллективный прогноз недельного среднего значения 1469.9 (прошлое значение 1493,8)

До 10.10 сегодня Вы еще можете высказать собственный взгляд на рынок и посмотреть недельные и дневные прогнозы по другим инструментам.

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

К началу весны рынок замер на минимальных значениях с начала года и актуальным является вопрос будут ли текущие ценовые уровни минимумом года, или же мы наблюдали коррекцию восходящего тренда и быкам в ближайшем обозримом будущем удастся переломить сложившуюся ситуацию. Барометр показывает, что силы у медведей еще есть, а вот коллективный прогноз на сегодня делает ставку на рост, хотя и незначительный:

Коллективный прогноз дневного максимума 1493,7 (прошлое значение максимума индекса 1491,6)

Коллективный прогноз дневного минимума 1482,4 (прошлое значение минимума индекса 1481,1)

Коллективный прогноз дневного закрытия 1488,5 (прошлое значение 1488,9)

Коллективный прогноз дневного среднего значения 1488,3 (прошлое значение 1487,3)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Сегодня, в понедельник, посмотрим на недельный барометр. Увы, ничего особенно приятного для быков он не показывает. Средний индекс силы впервые с начала года опустился ниже нулевой отметки и преобладают в основном красные цвета.

Коллективный прогноз на неделю достаточно спокойный. В том смысле, что прогнозисты ожидают уменьшения диапазона колебаний и проторговку следующей недели в рамках прошедшей.

Коллективный прогноз недельного максимума 1502,6 (прошлое значение максимума индекса 1526,3)

Коллективный прогноз недельного минимума 1492,4 (прошлое значение минимума индекса 1486,5)

Коллективный прогноз недельного закрытия 1496,4 (прошлое значение 1497,9)

Коллективный прогноз недельного среднего значения 1497,2 (прошлое значение 1504,8)

До 10.10 сегодня Вы еще можете высказать собственный взгляд на рынок и посмотреть недельные и дневные прогнозы по другим инструментам.

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Барометр почти весь красный. Обычно это к дождю к возможному отскоку, однако сегодня пятница, да еще предпраздничная. Разве кому-то до торгов?

Коллективное настроение так же слешка отрицательное, но не слишком существенно:

Коллективный прогноз дневного максимума 1499,1 (прошлое значение максимума индекса 1499,9)

Коллективный прогноз дневного минимума 1484,2 (прошлое значение минимума индекса 1486,5)

Коллективный прогноз дневного закрытия 1490,1 (прошлое значение 1493,1)

Коллективный прогноз дневного среднего значения 1491,1 (прошлое значение 1493,2)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Медведи еще сильны, однако быком удалось удержать уровень 1500 по индесу ММВБ, хотя в тчение понедельника был зафиксирован минимум на уровне 1498 пунктов (прогнозисты ожидали 1496). Очень может быть, что быки смогут организовать контратаку и коллективный прогноз такую возможность подтверждает:

Коллективный прогноз дневного максимума 1518,9 (прошлое значение индекса 1511,7)

Коллективный прогноз дневного минимума 1500,2 (прошлое значение индекса 1498,3)

Коллективный прогноз дневного закрытия 1509,7 (прошлое значение 1510,7)

Коллективный прогноз дневного среднего значения 1509,4 (прошлое значение 1507,3)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

По техническим причинам барометра сегодня не будет — измерительное оборудование отправлено на профилактику.

А вот коллективные прогнозы есть. Итак, участники прогноза довольно пессимистично смотрят на наш рынок. Сегодня ожидается пробитие индексом уровня 1500, но суда по прогнозу на понедельник, ниже 1500 медведи не должны удержаться, равно, как и закрытие недели ожидается все-таки выше этого значимого уровня.

Прогноз на неделю:

Коллективный прогноз недельного максимума 1516,7 (прошлое значение 1550,1)

Коллективный прогноз недельного минимума 1493,1 (прошлое значение 1500,9)

Коллективный прогноз недельного закрытия 1500,9 (прошлое значение 1507,4)

Коллективный прогноз недельного среднего значения 1503,8 (прошлое значение 1519,5)

Прогноз на понедельник:

Коллективный прогноз дневного максимума 1518,6 (прошлое значение 1520,1)

Коллективный прогноз дневного минимума 1495,8 (прошлое значение 1500,9)

Коллективный прогноз дневного закрытия 1506,4 (прошлое значение 1507,4)

Коллективный прогноз дневного среднего значения 1506,9 (прошлое значение 1509,5)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/

Несмотря на то, что неделя была достаточно сложной, коллективный прогноз оказался достаточно качественным и, в частности, позволял заработать 23 пункта на индексе ММВБ, что составляет 1.5 % Для этого было достаточно купить по минимальному прогнозируемому значению, а продать по максимальному.



Ждем Ваших прогнозов на завтра и на следующую неделю. Возможность дать прогноз будет открыта до 10.00 понедельника.

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам и принять участие в прогнозе на завтра и на следующую неделю как обычно можно в системе прогнозирования:
Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)
Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Все большие события начинаются с маленьких шагов.

В январе рынок реализовал основной сценарий уверенно преодолев уровень 1500 пунктов по индексу ММВБ и зафиксировав максимум в области 1550 – 1570 пунктов, где и располагались границы статистических сопротивлений восходящего тренда. Далее началось столь ожидаемое медведями снижение цен, которое пока следует расценивать как очередную коррекцию.

Сценарий на январь и реализация: достижение верхнего статистического сопротивления восходящего тренда и начало ожидаемой коррекции.



Пока, по-прежнему, основным среднесрочным действующим трендом на текущий момент остается снижающееся движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Однако, среднесрочное восходящее движение с началом в мае 2012 года вывело индекс в область статистических сопротивлений нисходящего тренда и удерживает его в этой области уже достаточно длительное время. Если в течение февраля индекс не опустится ниже важного на текущий момент уровня 1500 пунктов, то можно будет говорить о возможном переходе рынка в новую фазу. Какой она будет – флэтовой или растущей, пока говорить рано, однако у быков есть хороший мотив поддержать рынок.
В настоящее время, в процессе коррекции, индекс достиг средней линии восходящего тренда и можно говорить о поиске возможного локального «дна», поскольку продолжения такого движения более часто происходят вверх. Соответственно основным сценарием на февраль является разворот рынка вверх от уровней близких к текущим и продолжение роста с ближайшей целью на уровне последнего январского максимума (1663 пункта по индексу ММВБ). Этот сценарий, который является наиболее вероятным в январе обозначен на графике ниже зеленой стрелкой [1].
Менее вероятной на сегодня альтернативой является продолжение снижения в область статистических поддержек восходящего тренда, которые на данным момент расположены в области 1450 – 1480 пунктов (красная стрелка [2] на рисунке ниже).


График средней дневной амплитуды колебаний индекса, который является одним из вариантов расчета волатильности рынка (фиолетовая кривая на графике ниже) показывает небольшой рост, что характерно для периодов коррекций. Если рост продолжится при росте волатильности, то мы станем свидетелями достаточно редкого явления, которое в последний раз наблюдалось с января по май 2011 года и закончилось выходом нашего рынка на послекризисные максимумы.


Наиболее интересен в этом месяце график модернизированной планиметрии. После длительного периода уменьшения ширины пучка равновесных цен, который начался в июне 2011 года, начался его рост. Он длится с декабря прошлого года и пока не очень значительный, но тем не менее можно говорить о возможном выборе рынком дальнейшего долгосрочного направления. Поскольку само значение индекса находится в верхней части пучка равновесных цен, то продолжение расширения более вероятно за счет роста. Очень возможно, что сейчас мы наблюдаем начало новой долгосрочной тенденции.


Таким образом, краткосрочные настроения сейчас скорее бычьи. Более того, вполне возможно, что эти настроения уже не только краткосрочные и гораздо более серьезные. Пожалуй, можно начинать думать о формировании долгосрочных длинных позиций.
Данный прогноз осуществляется ежемесячно на базе линейных регрессионных моделей и формирует три типа сигналов:
1. Направление среднесрочной/долгосрочной тенденции. Данное направление определяется по наклону средней линии прогноза (на рисунке центральная линия), вокруг которой происходит развитие тенденции.
2. Достижение рынком нижних или верхних доверительных интервалов для линии тенденции. В рамках модели рассчитываются по три линии доверительных интервалов сверху и снизу (соответствующие вероятностям выхода за эти линии 10, 5 и 1 %). Эти линии можно трактовать как линии долгосрочных статистических поддержек и сопротивлений. В случае их достижения следует с наибольшей вероятностью ожидать смены краткосрочной тенденции на противоположную. При достижении нижней зоны следует ожидать разворота вверх, верхней – разворота вниз.
3. Сигнал возможного изменения модели. Такой сигнал формируется когда рынок статистически значимое время проводит за границами доверительных интервалов. Этот сигнал обычно подтверждается сменой характера ценового поведения. В этом случае следует пересмотреть основную модель в пользу альтернативных.

PS. Предупреждение об уровнях! Уровней, указанных в тексте не существует в объективной реальности. Они являются идеальной математической абстракцией и необходимы для структурирования моего сознания в моменты принятия решений.

Итак, коррекция, о которой так долго мечтали медведи, состоялась. По некоторым бумагам цены опустились ниже уровня начала года и снова стали привлекательными в плане дивидендных доходностей. И хотя движения вниз еще вполне возможны, актуальным становится вопрос о тм где будет дно этой коррекции.

Коллективные прогнозисты обещают интересную неделю по индексу в ходе которой будут пробиты (в соответствии с прогнозом) и максимум и минимум прошлой недели. Кроме этого прогноз сулит нам рост нефти и курса доллара к рублю и снижение золота.

Коллективный прогноз индекса на понедельник:

Коллективный прогноз дневного максимума 1528,11 (прошлое значение 1527,1)

Коллективный прогноз дневного минимума 1510,3 (прошлое значение 1511,8)

Коллективный прогноз закрытия 1519,4 (прошлое значение 1519,6)

Коллективный прогноз среднего значения 1518,9 (прошлое значение 1519,5)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/

Недельный барометрпоказывает примерное равенство сил быков и медведей



Дневной пока на стороне медведей, но, как говорится, еще не вечер!



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Наши прогнозисты учатся, а система все точнее учитывает качество отдельных прогнозов. Н асегодня ошибки прогноза по всем величинам не превысили пяти пунктов и точнее всего была спрогнозирована цена закрытия.



Кроме этого практически точно были спрогнозированы дневной максимум по Газпрому и днавной минимум по Роснефти.

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам и принять участие в прогнозе на завтра как обычно можно в системе прогнозирования:
Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)
Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Медведи пока достаточно уверенно занимают рыночные позиции и, судя по вчерашним событиям, не намерены их сдавать просто так.

Коллективный прогноз, сформированный в системе прогнозирования на утро 07.02 так же показывает возможность продолжения движения вниз по индексу ММВБ, хотя и незначительного:

Коллективный прогноз дневного максимума 1542,11 (прошлое значение 1553,2)

Коллективный прогноз дневного минимума 1520,6 (прошлое значение 1526,9)

Коллективный прогноз закрытия 1528,3 (прошлое значение 1529,1)

Коллективный прогноз среднего значения 1530,8 (прошлое значение 1536,4)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

А что, прогноз на сегодня получился вполне приличным. Минимум оказался на два пункта выше прогнозируемого, максимум на три пункта ниже. Средняя цена разошлась с прогнозной менее чем на один пункт. Для начала это отличный результат. Теперь еще потренироваться с закрытиями и все будет вообще замечательно



Для повышения точности нам нужны талантливые аналитики и прогнозисты!

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам и принять участие в прогнозе на завтра как обычно можно в системе прогнозирования:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших цен.

Ноябрьский рынок выбрал среднее между двумя базовыми сценариями. Отказавшись от попыток продолжить рост, в начале ноября быки отдали инициативу медведям, которые смогли опустить индекс ММВБ ниже значения 1400 пунктов. Однако продолжения движения по сценарию снижения не последовало. Оттолкнувшись от области 1370 – 1390 индекс сформировал фигуру, которая с высокой вероятностью заканчивается продолжением роста.

Сценарий на ноябрь и реализация: рынок выбрал среднее между двумя основными сценариями, протестировав среднюю линию долгосрочного снижающегося тренда и сформировав разворотную фигуру с вероятным выходом вверх.


По-прежнему, основным действующим трендом на текущий момент остается движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Сейчас индекс находится в верхней части снижающегося канала. Отталкивание от средней линии канала само по себе может служить возможным сигналом к возврату в область статистических сопротивлений, ближайшая из которых сейчас расположена в диапазоне 1480 – 1510 пунктов.
Одновременно с этой основной моделью можно так же говорить и о продолжении формирования растущего тренда с момента минимума текущего года, который был зафиксирован в мае. Снижение сентября – ноября можно рассматривать как первую коррекцию этого зарождающегося тренда вверх, который имеет вполне реальные шансы стать долгосрочным и сменить, наконец, уже порядком поднадоевший и нудный среднесрочный падающий тренд.
Область пересечения сопротивлений снижающегося тренда и поддержек растущего тренда формирует на текущий момент диапазон 1410 – 1480 пунктов, в котором и решится судьба дальнейшего движения рынка.
В текущей ситуации в качестве основного сценария я выберу продолжение роста, которое вполне может привести индекс ММВБ в диапазон 1490 – 1520 к концу года (зеленая стрелка [1] на рисунке ниже).
Менее вероятной альтернативой является разворот около текущих уровней и попытка тестирования ноябрьских минимумов (красная стрелка [2] на рисунке ниже).



График средней дневной амплитуды колебаний индекса, который является одним из вариантов расчета волатильности рынка (фиолетовая кривая на графике ниже) медленно снижается, даже не делая попыток вырасти, что могло бы говорить о возможном начале резкого снижения. Запас для снижения волатильности еще есть, что добавляет увернности быкам.



График модернизированной планиметрии продемонстрировал небольшое увеличение ширины пучка равновесных цен во время ноябрьского падения, однако к концу ноября индекс вернулся в середину пучка и скорее всего продолжит движение к его верхней границе, которая сейчас находится на уровне 1460 пунктов, который и является на текущий момент минимальной целью движения индекса.



Таким образом, краткосрочные настроения сейчас скорее бычьи и вполне можно ожидать продолжения небольшого «банкетика» быков, что я озвучил в странном интервью Верникову (которое было совершенно спонтанным и шутливым, поскольку у меня совершенно отсутствовало желание говорить о текущем рынке серьезно), сказав, что 1500 по индекс ММВБ сейчас более вероятно, чем 1300. Этой позиции я продолжаю придерживаться и на момент публикации этого прогноза. Другое дело, что определенность с возможным среднесрочным движением сейчас по-прежнему отсутствует. Рынок тестирует узкие границы возможных равновесий, определяя чьи позиции слабее быков, или медведей. Из фундаментальных соображений, а точнее всего из одного из них я бы сказал, что бычьи позиции выглядят предпочтительнее. Данное соображение касается дивидендов компаний с государственным участием, которые согласно уже принятому постановлению правительства должны составлять 25 % от чистой прибыли за 2012 год по МСФО. Простейшие прикидки показывают, что возможная дивидендная доходность наших флагманов при текущих ценах вполне может составить 5-8 % годовых, что делает их почти облигациями.
Данный прогноз осуществляется ежемесячно на базе линейных регрессионных моделей и формирует три типа сигналов:
1. Направление среднесрочной/долгосрочной тенденции. Данное направление определяется по наклону средней линии прогноза (на рисунке центральная линия), вокруг которой происходит развитие тенденции.
2. Достижение рынком нижних или верхних доверительных интервалов для линии тенденции. В рамках модели рассчитываются по три линии доверительных интервалов сверху и снизу (соответствующие вероятностям выхода за эти линии 10, 5 и 1 %). Эти линии можно трактовать как линии долгосрочных статистических поддержек и сопротивлений. В случае их достижения следует с наибольшей вероятностью ожидать смены краткосрочной тенденции на противоположную. При достижении нижней зоны следует ожидать разворота вверх, верхней – разворота вниз.
3. Сигнал возможного изменения модели. Такой сигнал формируется когда рынок статистически значимое время проводит за границами доверительных интервалов. Этот сигнал обычно подтверждается сменой характера ценового поведения. В этом случае следует пересмотреть основную модель в пользу альтернативных.

PS. Предупреждение об уровнях! Уровней, указанных в тексте не существует в объективной реальности. Они являются идеальной математической абстракцией и необходимы для структурирования моего сознания в моменты принятия решений.

Московская Биржа внедрит новую торговую платформу Spectra на рынках FORTS и Standard в 2012 году. Об этом говорится в пресс-релизе Биржи.

Spectra — это первый программный продукт Московской Биржи после объединения ММВБ и РТС. При его разработке был учтен опыт и ограничения, с которыми приходилось сталкиваться за последние 10 лет. Создание Spectra потребовало перестройки всей архитектуры, что позволило сделать также большой задел на будущее.

Согласно релизу, внедрение Spectra на рынке FORTS и секторе рынка Standard позволит повысить производительность торгово-клиринговой системы Московской Биржи до 30 000 транзакций в секунду, таким образом, выравнивания параметры среди всех рынков Биржи. Это позволит разделить торговые и клиринговые механизмы по примеру зарубежных рынков и упростить введение нового функционала за счет внедрения модульной архитектуры, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность новых продуктов и услуг Биржи.

Одним из условий разработки новой платформы была ее полная совместимость с существующими на данный момент решениями на стороне брокеров и клиентов.

www.finam.ru/analysis/newsitem6BA5C/default.asp

В связи с планируемым внедрением новой технологической платформы SPECTRA 23 ноября 2012 года вечерняя дополнительная торговая сессия на Срочном рынке FORTS Московской Биржи и в Секторе рынка Standard проводиться не будет.

Буря, скоро грянет буря!

Нудный октябрь обманул большинство ожиданий. Высокий уровень неопределенности, связанный как с выборами президента в США, так и ситуацией в Европе привел к снижению объемов торгов и стагнации котировок в нехарактерно узком диапазоне месячном диапазоне 1420 – 1490 пунктов по индексу ММВБ.

Сценарий на октябрь и реализация: рынок выбрал среднее между двумя основными сценариями, сформировав сужающийся коридор.



Октябрьская стагнация практически не изменила ситуации с регрессионными моделими. По-прежнему, основным действующим трендом на текущий момент остается движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Сейчас индекс находится вблизи уровней статистических сопротивлений этой модели и октябрьское движение, в принципе, можно считать реакцией рынка на наличие мощного давления продавцов, ожидающих начала нового движения вниз.

Одновременно с этой основной моделью можно так же говорить и о продолжении формирования краткосрочного растущего тренда с момента минимума текущего года, который был зафиксирован в мае. Эта модель обозначена зелеными линиями на графике ниже и сейчас индекс находится в области статистических поддержек, что позволяет надеяться на краткосрочный рост.

Область пересечения сопротивлений снижающегося тренда и поддержек растущего тренда формирует на текущий момент диапазон 1410 – 1480 пунктов, в котором и решится судьба дальнейшего движения рынка.

В имеющейся ситуации я не могу отдать предпочтения какому либо из двух возможных сценариев, поэтому их нумерация просто сохранена с предыдущего, октябрьского, обзора. По-видимому, имеет смысл подождать некоторое время для того, чтобы понять какой из сценариев будет в итоге выбран рынком.



График средней дневной амплитуды колебаний индекса, который является одним из вариантов расчета волатильности рынка (фиолетовая кривая на графике ниже) так же не добавляет определенности. Волатильность продолжает снижаться, что характерно для периодов роста, но роста рынка не происходит. Трактовать такую своеобразную «дивергенцию» можно по разному. С одной стороны, как возможное начало быстрого роста, который приведет рынок в состояние статистического соответствия, а с другой, как ожидание игроками падения, которое приведет к росту волатильности.



Аналогичная ситуация и на графике модернизированной планиметрии. Ширина пучка равновесных цен уменьшается пять месяцев. Текущая ширина находится пояти на исторических минимумах, которые наблюдались перед бурным ростом 2006 – 2007 годов и перед кризисом 2008-го года. Понятно, что долго эта ситуация продолжаться не будет, однако спрогнозировать направление дальнейшего движения только из имеющейся информации невозможно.



Таким образом, единственными рационально обоснованными стратегиями являются либо выжидательная позиция в деньгах (чем, судя по снизившимся объемам торгов и занимаются крупные участники рынка), либо осторожная покупка волатильности, т.е. опционов пут и кол на индекс.
Данный прогноз осуществляется ежемесячно на базе линейных регрессионных моделей и формирует три типа сигналов:
1. Направление среднесрочной/долгосрочной тенденции. Данное направление определяется по наклону средней линии прогноза (на рисунке центральная линия), вокруг которой происходит развитие тенденции.
2. Достижение рынком нижних или верхних доверительных интервалов для линии тенденции. В рамках модели рассчитываются по три линии доверительных интервалов сверху и снизу (соответствующие вероятностям выхода за эти линии 10, 5 и 1 %). Эти линии можно трактовать как линии долгосрочных статистических поддержек и сопротивлений. В случае их достижения следует с наибольшей вероятностью ожидать смены краткосрочной тенденции на противоположную. При достижении нижней зоны следует ожидать разворота вверх, верхней – разворота вниз.
3. Сигнал возможного изменения модели. Такой сигнал формируется когда рынок статистически значимое время проводит за границами доверительных интервалов. Этот сигнал обычно подтверждается сменой характера ценового поведения. В этом случае следует пересмотреть основную модель в пользу альтернативных.

PS. Предупреждение об уровнях! Уровней, указанных в тексте не существует в объективной реальности. Они являются идеальной математической абстракцией и необходимы для структурирования моего сознания в моменты принятия решений.