Квантовая стратегия инвестирования - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов!

avatar
Блог им. 0239236
Direxion представил последнее новшества, дополняющие линейку его продуктов фондов с «плечом» и «шортовых» фондов — фонды с тройным плечом внутри дня и с шортами по Российскому фондовому рынку и по компаниям агропромышленного сектора. Два новых ETF по Российскому рынку:
  • Daily Russia Bull 3x Shares (RUSL) — Лонг с 3-м плечом (Россия)
  • Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS) — Шорт с 3-м плечом (Россия)

Новые Русские ETF позволяют каждый день получать тройную доходность по базовому активу, в качестве которого выступает индекс DAXglobal Russia+. DAXglobal Russia+ также является бенчмарком для известного Market Vectors Russia ETF (RSX) фонда, одного из четырех продуктов, прошедших процедуру листинга с экспозицией по Российскому фондовому рынку, суммарная капитализация которых составляет более 3 млрд долларов, значительная часть из которых приходиться на RSX.

Всвязи с этим, в гугле нашлось немало критики плечевых ETF-ов, а также критики на критику этих же плечевых ETF-ов. И даже несколько стратегий, в том числе т.н.«квантовых», основанных на недостатках (преимуществах), одним словом, специфических особенностях представленных инструментов.

Одна наиболее популярная тратегия основана на поверьях о том, что в долгосрочно песпективе, стоимость «плечевых» фондов снижается. А это позволяет получать прибыль на т.н. шортах. А чтобы снизить риски, рекомендуется одновременно шортить сразу пару фондов. То есть даже получается некая стратегия «баскет трейдинга».

Почти пару лет назад я зашортил пару ETF которые выпустили Direxion, FAS и FAZ. Я писал об этом когда обнаружил эффект снижения стоимости плечевых фондов в феврале 2009 www.maxdama.com/?p=139 (отмечу, что в статье есть некоторые недочеты). Итак, в мае 2009 я зашортил «пару» этих фондов на пять тысяч долларов каждый, и в июле добавил на позицию еще десятку тысяч долларов США. В течение последующих лет я занимался балансировкой портфелей всякий раз как один фонд резко вырастал, при этом второй фонд, как и следует наоборот, значительно падал в цене.

Теперь подведем итог: за два года я в общей сложности вложил 7 тысяч чистыми в FAS и 21 тысячу в FAZ. Суммарно, моя прибыль составила 4426.13 долларов. В этот период на рынках наблюдался очень сильный тренд. Сильный трендовый рынок делает мою стратегию менее прибыльной, но я все же остаюсь доволен результатами. Я помню несколько периодов, когда я был в т.н. просадке, но я не запомнил как низко падал мой портфель.

Ничего страшного не произошло с моим шортовым портфелем, так что стратегия должна работать и дальше.

И как напоминание об этой инвестиционной идеи привожу графики:


Источник: www.maxdama.com/?p=443#comments

И еще одна статейка по теме:

Приведем пример «легких денег». Симулируем случайное блуждание — 50 на 50 цена пойдет вверх или вниз каждый день. И движение составит 3%, причем будем считать логарифмы, что позволит добиться эффекта флэтового рынка в долгосрочной перспективе. Для этого индекса я симулировал два плечевых фонда-трекера, которые повторяю динамику с эффектом +2х и -2х. Будем называть их «На Рост» и «На Падение».



Предположим, мы инвестируем на 100 дней, «На Рост» и «На Падение» поставим равные суммы. В оба фонда по сотне, значит, в сумме первоначально инвестиция будет стоить 200 долларов. Графики фондов и стоимость суммарной позиции представлены на рисунке выше. Независимо от тренда, стоимость инвестиции снижается!!! … И рисуется довольно привлекательный график прибыли. Но прежде чем заниматься этим на практике, внимательно изучите следующую иллюстрацию.



Источник: matlab-trading.blogspot.com/2011/05/fas-vs-faz-inverse-etf-behavior.html

ПС: Ничего не хочю добавить по представленным материалам. Думайте сами!!!

УДАЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ!!!

24 комментария

Оставить комментарий
avatar
в основе статьи и в основе стратегии лежит популярное заблуждение… ничего в ней серьезного нет… и эта штука не работает (скажу по секрету)
avatar
НУ ЧТО, ГОСПОДА КВАНТЫ, ПОТРЭНДИМ? ИЛИ «ЗАЖУРЧАЛИ»?
avatar
потрындели (((
avatar
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти!
avatar
крамраааад!
ну хоть кто-то решил отметится в моем топике…
а остальные сегодня ждали большой *опы, но она не случилась как им обещали оналисты…
avatar
Ну так судя по последним минутам, её завтра планируют. Большую — не большую, так хоть какую…
Комментарий отредактирован 2013-06-25 18:56:41 пользователем Amarok
avatar
Плюсиков то один хрен топику навставляли )))
avatar
да нахер они нужны?
здесь ошибка в суждениях в топике
софизм так сказать…
avatar
здесь ошибка в суждениях в топике
Видимо, излишнее количество букафф
avatar
я и в других формах видал это
avatar
Если a < b, то по «образу и подобию» можно показать, что a < b.

Доказательство:
если a < b, то существует c, такое что a + c = b

откуда, …
Комментарий отредактирован 2013-06-25 19:07:00 пользователем 0239236
avatar
Так то аналитическим мозгам ближе )))
avatar
как дальше забыл…
щас подумаю…
avatar
если a < b, то существует c, такое что a + c = b
умножим обе части на b — a, получим

ab — a^2 + bc — ac = b^2 — ab, перенесем bc в правую часть

ab — a^2 — ac = b^2 — ab — bc, и представим в виде произведений

a( b — a — c ) = b( b — a — c ), где избавився от множителей в скобках получим

a = b. Что и требовалось показать.
avatar
Что и требовалось показать.

пс а я это давно уже подметил, ну что ты тово, ахахахах
avatar
Это классика, это не для быдлятины мнящей себя эстэтом и гением психиатрии…

так что вали не хер из моих топиков! Спасибо за понимание
avatar
грубиян!

пс не понимаю, что тебя так задело, прям землю у тебя из под ног выбиваю)
avatar
землю из под ног?
хм…
не сегодня…
я лимит потребления психоактивных весчеств в июле исчерпал…
неделкьи две пока что пить не планирую…

что меня задело? НИЧЕГО… это дествительно цитата из книги Мартина Гардрена (RIP 2009) 13-я глава «Математические софизмы»
avatar
Дьявол кроется в деталях…
avatar
это не Диаболо — это шило в жопе…
avatar
Я про софизмы
avatar
в софизмах может… в топике нет…

отличие приведенного софизма, от контента, заключается в том что в софизме попытались доказать хотябы сотворив фокус (поделив на нулик), а кван-американин на чьих суждениях основан пост даже не попытался проанализировать ситуёвину…

сейчас еще над одним умником со смарт-лаба стёб организую…
avatar
давай ка в пляс, пока трезвый)

dartstrade.ru/blog/1860.html
avatar
херня какая…
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.