Квантовая стратегия инвестирования - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов!
Direxion представил последнее новшества, дополняющие линейку его продуктов фондов с «плечом» и «шортовых» фондов — фонды с тройным плечом внутри дня и с шортами по Российскому фондовому рынку и по компаниям агропромышленного сектора. Два новых ETF по Российскому рынку:
Новые Русские ETF позволяют каждый день получать тройную доходность по базовому активу, в качестве которого выступает индекс DAXglobal Russia+. DAXglobal Russia+ также является бенчмарком для известного Market Vectors Russia ETF (RSX) фонда, одного из четырех продуктов, прошедших процедуру листинга с экспозицией по Российскому фондовому рынку, суммарная капитализация которых составляет более 3 млрд долларов, значительная часть из которых приходиться на RSX.
Всвязи с этим, в гугле нашлось немало критики плечевых ETF-ов, а также критики на критику этих же плечевых ETF-ов. И даже несколько стратегий, в том числе т.н.«квантовых», основанных на недостатках (преимуществах), одним словом, специфических особенностях представленных инструментов.
Одна наиболее популярная тратегия основана на поверьях о том, что в долгосрочно песпективе, стоимость «плечевых» фондов снижается. А это позволяет получать прибыль на т.н. шортах. А чтобы снизить риски, рекомендуется одновременно шортить сразу пару фондов. То есть даже получается некая стратегия «баскет трейдинга».
И еще одна статейка по теме:
ПС: Ничего не хочю добавить по представленным материалам. Думайте сами!!!
УДАЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ!!!
- Daily Russia Bull 3x Shares (RUSL) — Лонг с 3-м плечом (Россия)
- Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS) — Шорт с 3-м плечом (Россия)
Новые Русские ETF позволяют каждый день получать тройную доходность по базовому активу, в качестве которого выступает индекс DAXglobal Russia+. DAXglobal Russia+ также является бенчмарком для известного Market Vectors Russia ETF (RSX) фонда, одного из четырех продуктов, прошедших процедуру листинга с экспозицией по Российскому фондовому рынку, суммарная капитализация которых составляет более 3 млрд долларов, значительная часть из которых приходиться на RSX.
Всвязи с этим, в гугле нашлось немало критики плечевых ETF-ов, а также критики на критику этих же плечевых ETF-ов. И даже несколько стратегий, в том числе т.н.«квантовых», основанных на недостатках (преимуществах), одним словом, специфических особенностях представленных инструментов.
Одна наиболее популярная тратегия основана на поверьях о том, что в долгосрочно песпективе, стоимость «плечевых» фондов снижается. А это позволяет получать прибыль на т.н. шортах. А чтобы снизить риски, рекомендуется одновременно шортить сразу пару фондов. То есть даже получается некая стратегия «баскет трейдинга».
Почти пару лет назад я зашортил пару ETF которые выпустили Direxion, FAS и FAZ. Я писал об этом когда обнаружил эффект снижения стоимости плечевых фондов в феврале 2009 www.maxdama.com/?p=139 (отмечу, что в статье есть некоторые недочеты). Итак, в мае 2009 я зашортил «пару» этих фондов на пять тысяч долларов каждый, и в июле добавил на позицию еще десятку тысяч долларов США. В течение последующих лет я занимался балансировкой портфелей всякий раз как один фонд резко вырастал, при этом второй фонд, как и следует наоборот, значительно падал в цене.
Теперь подведем итог: за два года я в общей сложности вложил 7 тысяч чистыми в FAS и 21 тысячу в FAZ. Суммарно, моя прибыль составила 4426.13 долларов. В этот период на рынках наблюдался очень сильный тренд. Сильный трендовый рынок делает мою стратегию менее прибыльной, но я все же остаюсь доволен результатами. Я помню несколько периодов, когда я был в т.н. просадке, но я не запомнил как низко падал мой портфель.
Ничего страшного не произошло с моим шортовым портфелем, так что стратегия должна работать и дальше.
И как напоминание об этой инвестиционной идеи привожу графики:
Источник: www.maxdama.com/?p=443#comments
И еще одна статейка по теме:
Приведем пример «легких денег». Симулируем случайное блуждание — 50 на 50 цена пойдет вверх или вниз каждый день. И движение составит 3%, причем будем считать логарифмы, что позволит добиться эффекта флэтового рынка в долгосрочной перспективе. Для этого индекса я симулировал два плечевых фонда-трекера, которые повторяю динамику с эффектом +2х и -2х. Будем называть их «На Рост» и «На Падение».
Предположим, мы инвестируем на 100 дней, «На Рост» и «На Падение» поставим равные суммы. В оба фонда по сотне, значит, в сумме первоначально инвестиция будет стоить 200 долларов. Графики фондов и стоимость суммарной позиции представлены на рисунке выше. Независимо от тренда, стоимость инвестиции снижается!!! … И рисуется довольно привлекательный график прибыли. Но прежде чем заниматься этим на практике, внимательно изучите следующую иллюстрацию.
Источник: matlab-trading.blogspot.com/2011/05/fas-vs-faz-inverse-etf-behavior.html
ПС: Ничего не хочю добавить по представленным материалам. Думайте сами!!!
УДАЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ!!!
24 комментария
ну хоть кто-то решил отметится в моем топике…
а остальные сегодня ждали большой *опы, но она не случилась как им обещали оналисты…
здесь ошибка в суждениях в топике
софизм так сказать…
Доказательство:
если a < b, то существует c, такое что a + c = b
откуда, …
щас подумаю…
умножим обе части на b — a, получим
ab — a^2 + bc — ac = b^2 — ab, перенесем bc в правую часть
ab — a^2 — ac = b^2 — ab — bc, и представим в виде произведений
a( b — a — c ) = b( b — a — c ), где избавився от множителей в скобках получим
a = b. Что и требовалось показать.
пс а я это давно уже подметил, ну что ты тово, ахахахах
так что вали не хер из моих топиков! Спасибо за понимание
пс не понимаю, что тебя так задело, прям землю у тебя из под ног выбиваю)
хм…
не сегодня…
я лимит потребления психоактивных весчеств в июле исчерпал…
неделкьи две пока что пить не планирую…
что меня задело? НИЧЕГО… это дествительно цитата из книги Мартина Гардрена (RIP 2009) 13-я глава «Математические софизмы»
отличие приведенного софизма, от контента, заключается в том что в софизме попытались доказать хотябы сотворив фокус (поделив на нулик), а кван-американин на чьих суждениях основан пост даже не попытался проанализировать ситуёвину…
сейчас еще над одним умником со смарт-лаба стёб организую…
dartstrade.ru/blog/1860.html