Когда создаётся портфель, смотрю чтобы количество акций в шорт и лонг было примерно равным (при этом процентный объём может быть любым). Если портфель не удолетворяет этому условию сразу его перебрасываю. Максимальная просадка по портфелю была около 5-6 %, как раз когда сформировалась почти полностью одноправленная позиция, с тех пор действую по выше указанному алгоритму.
Кстаити, если не сложно, можно ли добавить в таблицу портфеля столбец с указанием процента от объёма на который закуплена каждая акция, а то сейчас показывает лишь кол-во акций, а сколько это в процентах сразу и не поймёшь, неудобно как то.
Да, я примерно такой алгоритм и описывал… А по процентам — согласен. В принципе, когда накидываете — появляется табличка с процентовкой, но потом она меняется на количество. На ноябрь есть две задачи — вывести общую статистику на главную страницу по 10 лучших и худших портфелей, сделать кнопку — обнулить результат (для Миколы)) и дизайн вставить — ужо готов. Если быстро удастся с процентами — то и их приклеим.
Да, изначально конечно указывается процентовка, но через несколько часов вспомнить её просто нереально, а самостоятельно вычислять на основе цены акции и количестве неудобно. А так всё здорово.
Наберусь наглости и предложу ещё в конце таблички с портфелем суммировать процентовку по всем акциям,
чтобы в результате видеть в какую сторону сформировался портфель. Плюс можно было бы указывать, например, изменение индекса ммвб (ртс) с момента формирования портфеля, чтобы оценить влияет ли на стоимость хаотичного портфеля его однонаправленность с индекосм, Как-то сумбурно написал, но надеюсь смысл понятен.
на то и тестирование))) прежде, чем конкурсы запускать — а то так кто просечет фишку и будет все призы забирать — галактических таблеток самсунговских на него не напасешься)))
да, я все теперь просматриваю, но программа, зараза, каждый час по-новой неправильные данные выдает даже после торгов… приходится каждый час исправлять((( И главное, не понятно, почему… то ли не оттуда берет, то ли там выпуски разные — что-то торгуется, что-то нет…
кажется понял, в чем глюк (проверить не могу — программист в отпуске до понедельника): когда раз в сутки обновление было, то брали по цене закрытия, и не было принципиально, из какого столбца данных брать: last или close. А теперь разница есть, но это я прошляпил.
33 комментария
чтобы в результате видеть в какую сторону сформировался портфель. Плюс можно было бы указывать, например, изменение индекса ммвб (ртс) с момента формирования портфеля, чтобы оценить влияет ли на стоимость хаотичного портфеля его однонаправленность с индекосм, Как-то сумбурно написал, но надеюсь смысл понятен.