Контанго и бэкуордейшн

avatar
Блог им. div
Выходные с четверга до понедельник еженедельно, предоставляемые Московской биржей подвигли меня заняться фьючерсами. А то ну прямо себя бездельником ощущаешь, всего 3 рабочих дня в неделю на фондовом рынке.
Дело для меня новое, начал просматривать литературу всякую В интернете в основном все перепечатки каких то там 90 годов, они во всю РАО ЕЭС еще торгуют :)
Вот встретилось пособие тоже древнее, но зато с картинками :) Мне вот эта понравилась



не уловил правда вариационная маржа когда на счет зачисляется, когда списывается это понятно, :) а вот если я контракт продал мне когда ее на счет запишут? Или может я Квик не так настроил…
Но еще больше мне вот эта картинка понравилась

красивые такие картинки, все почти в них ясно становиться :) А еще с призывами по всему интернету покупай беквордацию, продавай контанго, так и вообще все ясно становиться :)


Простой вопрос остался где то в интернете расчет есть таких кривых в реальном времени, а то в квике мне что то не удалось ее построить…
Да, фьючи естественно самые распространенные Газпром и Сбербанк как всегда, похоже у нас только эти две бумаги и торгуются и на споте и на срочном рынке. :) Да, матушка наша Россия, на фондовый рынок денег не хватает, а они дополнительные выходные устраивают…

16 комментариев

Оставить комментарий
avatar
бэквордация в смысле..))
avatar
как написано :)

Так есть такие реал графики или нет?
avatar
не знаю… наверняка есть роботы, которые уже все посчитали и уже тебя обыграли))))
avatar
да, это без вопросов :)
Но чем то же надо заниматься в четверг пятницу

вот, кстати, вычитал

Важно: По итогу каждой торговой сессии подсчитывается вариационная маржа. Размер вариационной маржи ежедневно либо списывается с торгового счета, либо зачисляется на торговый счет (в зависимости от того, выиграл или проиграл участник). На размер вариационной маржи уменьшается или увеличивается торговый счет.

Выходи при закрытии контракта вариационная маржа не записывается на счет, а только по окончании сессии? Почему по итогам «вечерки» мне вчера не записали?
Я спать пошел, а у меня на одном контракте Газпрома аж 154 руб. накапало :)
Комментарий отредактирован 2014-01-16 11:35:33 пользователем div
avatar
это к брокеру, но на практике, помниться по итогам дня и записывали. клиринг, -пта!
avatar
avatar
та вариационка которая по итогу «вечерки» формируется, она учитывается на следующий день на ближайшем клиринге
avatar
дык, уже все в минус ушло с ночи то…
А что в 14 часов произошла почему маржа в накопленный доход ушла
avatar
ну правильно, в течении дня два клиринга: в 14 часов (длится несколько минут, если не ошибаюсь), и на закрытии основной сесии в с 18-45 до 19-00.
Комментарий отредактирован 2014-01-17 14:56:21 пользователем ALi
avatar
Пока перерыв в охоте за дивидендами, развлекаюсь фьючами, по маленькому так 3 5 контрактов на наше все или сбер. Интересно стало как считается, по какой формуле вариационная маржа, заложенная в КВИК?
Интересно клирниг такой же остался или сместился по времени?

avatar
продолжаю интересоваться :)
Запись вебинара «Стратегии и методики торговли на фьючерсах без стопов» www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=31281
avatar
извиняюсь, что долго не отвечал… если честно, я не в курсе таких тонкостей, мне всегда казалось что ВМ в квике отображается тот что считает биржа, соответственно если есть интерес раздобыть формулу то надо рыть сайт биржы, там такие вещи обычно выложены на доступ.
p.s. а за ссылку на видео, спасибо! )
Комментарий отредактирован 2014-03-03 20:45:30 пользователем ALi
avatar
Вот кстати и случай жизненный что сегодня с клирингом было? Как это все подсчитано до закрыли 11 дней цена акций Сбера 77,57 а цена клиринга 8013
avatar
:( 77,57 вижу, а 8013 на фьюче не нашел, у меня квик показывает по 7847 закрытие дневной сессии было
avatar
странно, я же тоже из квик цифры брал, обратимся к первоисточникам

moex.com/ru/contract.aspx?code=SRH4

Расчетная цена
последнего клиринга 8 013

moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SBER

77,57
Комментарий отредактирован 2014-03-04 07:45:03 пользователем div
avatar
хмм, может я не то смотрел, но даже вот по вашей первой ссылке moex.com/ru/contract.aspx?code=SRH4 там на миниграфике снизу, видно что не было цены 8013 во время закрытия, с потолка чтоли берут эту расчетную цену… в спецификации контракта вот что нарыл:
«п.9.2.1.Расчетная цена Контракта определяется Биржей в сроки, установленные Правилами торговли, в соответствии с порядком, установленным Правилами торговли.»
… словесная билетристика да и только.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.