Тимофей Мартынов о Хаотичной торговле.
Тимофей решил написать книгу и раскрыл свои тезисы, которые собирается там опистаь для общества. В общем-то я обратил внимание на интересный момент, к тому же имеющий некоторое отношение к Дартстрейду и вообще важный для трейдинга.
Хотелось бы увидеть мнения дартстрейдеров.
Вот сам Тезис № 5:
«Тезис №5. Динамика цен на бирже — неопределенный процесс. Единственный способ работать с неопределенностью — теория вероятностей. Единственный способ конвертировать хаос в стабильный результат — системный подход. Хаотичная торговля принесет только хаотичный результат.»
Вот мой скромный комментарий, как заявка на обсуждение:
«Тезис 5 можно развить в отдельную книгу, не то, чтобы есть с чем поспорить, просто момент со сложной структурой, та же теория вероятностей по разному работает в зависимости от временных параметров, типа инструмента, использования постоянных и переменных величин в расчётах. многие используют для сглаживания неопределённости исторические экскурсы в рынок, а на мой взгляд, в фондовых инструментах ошибочно использовать историю, я использую инструменты настоящего, чтобы рассчитать будущее …
Вот тезисы П. Линча:
«-предсказать состояние экономики бесполезно
-предсказать краткосрочное движение рынка бесполезно
— слежение за компанией акции которой вы держите, похоже на бесконечную партию в стад-покер»
— тоже вроде говорят о неопределённости, но его подход позволил нивелировать эту величину для получения прибыли на длительном промежутке времени, опираясь на экономический анализ как глобальный, так и отраслей, и отдельно взятых предприятий.
И снова: мой комментарий имеет отношение к торговле акциями и металлами, торговля производными инструментами возможно имеет чисто вероятностный характер – не торгую, ничего сказать не могу.»
Хотелось бы увидеть мнения дартстрейдеров.
Вот сам Тезис № 5:
«Тезис №5. Динамика цен на бирже — неопределенный процесс. Единственный способ работать с неопределенностью — теория вероятностей. Единственный способ конвертировать хаос в стабильный результат — системный подход. Хаотичная торговля принесет только хаотичный результат.»
Вот мой скромный комментарий, как заявка на обсуждение:
«Тезис 5 можно развить в отдельную книгу, не то, чтобы есть с чем поспорить, просто момент со сложной структурой, та же теория вероятностей по разному работает в зависимости от временных параметров, типа инструмента, использования постоянных и переменных величин в расчётах. многие используют для сглаживания неопределённости исторические экскурсы в рынок, а на мой взгляд, в фондовых инструментах ошибочно использовать историю, я использую инструменты настоящего, чтобы рассчитать будущее …
Вот тезисы П. Линча:
«-предсказать состояние экономики бесполезно
-предсказать краткосрочное движение рынка бесполезно
— слежение за компанией акции которой вы держите, похоже на бесконечную партию в стад-покер»
— тоже вроде говорят о неопределённости, но его подход позволил нивелировать эту величину для получения прибыли на длительном промежутке времени, опираясь на экономический анализ как глобальный, так и отраслей, и отдельно взятых предприятий.
И снова: мой комментарий имеет отношение к торговле акциями и металлами, торговля производными инструментами возможно имеет чисто вероятностный характер – не торгую, ничего сказать не могу.»
30 комментариев
И вот при таком раскладе я могу сказать, что я ВООБЩЕ не знаю, что такое теория вероятностей. Не представляю как она выглядит даже. И у меня есть подозрение, что люди, которые говорят, что используют «теорию вероятностей», также, как и я, лохи в этом вопросе полные.
И когда Микола начинает рассказывать про фраткталы, для меня это очень красивые картинки, типа как в калейдоскопе :)
Так что системный подход к хаосу — это что то с чем то :)
А вот вынес ли что-то из нее — это, конечно, вопрос, да. )
это 5 и заявка на кандидатскую )))
Тимофей не совсем прав по поводу динамики цен на бирже. Движение цен на бирже прогнозируемо, но для этого необходимо учитывать много факторов. При это временной лаг действия таких факторов может быть очень различен. Поэтому краткосрочные колебания действительно предсказать нереально, более длинные — вполне. Конечно, при этом надо постоянно корректировать свои прогнозы исходя из меняющейся ситуации.
В основе прогнозирования — как ни банально — движение денег, т.е. ликвидность. На коротких временных промежутках торговля сводится к игре с нулевой суммой — сколько выиграло — столько и проиграло. Поэтому, хаотическая торговля — это для коротких портфелей. При этом вполне возможно выстроить систему, которая с большей вероятностью будет приносить прибыль. Далеко не надо ходить — дартстрейд может дать статистику. В методах тыка — есть тактики, которые применяются для зарабатывания.
При этом, я считаю, фишка дартстрейда в том, что формируется портфельный блок, который кучей же и закрывается. Т.е. не надо вязнуть в эмитентах — достаточно выстроить механизм управления результатом…
кстати, я уже несколько раз давал ссылки на нобелевцев, которые тезис о непрогнозируемости цен активов выдвигали с конца 70-х, если не ошибаюсь.