Пока шум да дело, аресты да наезды, система фундаментального анализа (не путать с детсадовским анализом отчётности и всякой ебитдой))) работает напролом, иногда счёт волатилен так, что смотреть страшно)))

Напомню суть экспериментального счёта:

Эксперимент моделирует поведение портфеля акций, согласно оценки стоимости предприятий, без влияния текущих новостей и факторов ( «политика, отраслевые данные и т.д. в расчётах присутствуют, но в виде долгосрочных циклов, учитывающих уже непосредственное влияние на финансово-хозяйственную деятельность», т.е. они включаются в текущую оценку когда их влияние на стоимость компании уже бесспорно (а не предполагается) и поэтому подвержено математической оценке»).

Скрин от 12 09



Скрин от 19 09



Экспериментальный счёт обходит основной в процентном отношении, но выводы пока делать очень рано, кроме того, что:

1. Частный трейдер всегда обыграет профессионального управляющего.
2. Лишние дёрганья при принятии торговых решений вредны, система (тьфу, тьфу, тьфу … пока это слово вызывает чувство опасности) работает стабильней интуиции и инфовсплесков.