Дошли руки до результатов-2014 г на ФР. В этот раз анализ в виду наглядности вышел кратким:

Главные разочарования, впрочем как всегда))) — это не убытки, а то что прибыли можно было забрать больше, просто в этот раз с опозданием в методике отразился фактор девальвации, и заработать можно было не просто быльше, а значительно больше.

Что-то было в топиках прошлого года, что-то нет, но вот они — главные разочарования, проданные в 3-4 кварталах 2014 года:

Все металлурги портфеля:

ГМК Норникель

НЛМК

Северсталь

ай, я яй, как нехорошо)))

и мой фаворит финансового сектора-2014: МосБиржа.

Не скажу, что всё так печально, так как кэш был переложен в другие акции, в том числе определённые экспериментальным счётом, действующим по методике:

«Эксперимент моделирует поведение портфеля акций, согласно оценки стоимости предприятий, без влияния текущих новостей и факторов ( «политика, отраслевые данные и т.д. в расчётах присутствуют, но в виде долгосрочных циклов, учитывающих уже непосредственное влияние на финансово-хозяйственную деятельность», т.е. они включаются в текущую оценку когда их влияние на стоимость компании уже бесспорно (а не предполагается) и поэтому подвержено математической оценке»).»

поэтому в части эффективности ребалансировки портфеля всё в порядке, но можно было заменить ребалансировку вбросом резерва кэша…

В общем, наблюдая нынешние котировки проданных акций — есть разочарование, а с другой стороны — девальвация и санкции не частые явления и методика расчёта разумно потеряла время на адаптацию расчёта стоимости акций, зато в дальнейше, освоив девальвационные факторы, методика снова отмолотила прибыль.