ОФЗ, лесенка

avatar
Блог им. div


Судя по тому что происходит на рынке, а особенно по дивидендным акциям не пора ли построить лесенку из ОФЗ? Например, на бумагах 2900 серии с получением гарантированного ежемесячного дохода с каждой тысячи рублей

ОФЗ-29011-ПК 03.08.2016     60,23 RUR  
ОФЗ-29006-ПК 10.08.2016  61,43 RUR  
ОФЗ-29007-ПК
14.09.2016    61,98 RUR  
ОФЗ-29008-ПК
19.10.2016     62,13 RUR  
ОФЗ-29009-ПК
23.11.2016     62,03 RUR  
ОФЗ-29010-ПК
28.12.2016 

Остается только найти точки входа, и математически обосновать доходность этой лесенки, впрочем эту математику надо считать, чтобы получить общий процент доходности от всей этой лестницы :)
Есть предложения дополнить эту лесенку бумагами других выпусков, чтобы получать круглогодичный ежемесячных доход? Предложения принимаются

ЗЫ купонный доход налогом не облагается, «тело облигации» после погашения полностью в возвращается Ну чем вам не жизнь рантье? ))

PS. один из вариантов расчета доходности

  

15 комментариев

Оставить комментарий
avatar


Облигации федерального займа. Как инвестировать в ОФЗ.

Интересно и просто написано, но предлагают купить калькудатор доходности )
  • div
  • +1
avatar
Впрочем, есть и вот такой сервис
  • div
  • 0
avatar
Нет математиков посчитать доходность этой лесенки?
  • div
  • +1
avatar
5,7% доходность этой лесенки?
  • div
  • 0
avatar
Как то эта 29 серия торгуется не равномерно, нет предложений по продаже по SU29007RMFS0
SU29008RMFS8
SU29010RMFS4
Комментарий отредактирован 2016-07-06 16:19:01 пользователем div
avatar
07.07.2016 г. торги ОФЗ-бумагами 29 серии на бирже))
06-07-08-09-10-11

avatar
Доходность облигации

Курс облигации
Облигации, являясь объектом купли-продажи на рынке ценных бумаг, имеют рыночную цену, которая в момент эмиссии может быть равна номиналу, а также быть ниже или выше его. Рыночные цены существенно различаются между собой, поэтому для достижения их сопоставимости рассчитывается курс облигации. Под курсом облигации понимают покупную цену одной облигации в расчете на 100 денежных единиц номинала. Курс облигации зависит от средней величины ссудного рыночного процента, существующего в данный момент, срока погашения, степени надежности эмитента и ряда других факторов.
Расчет курса производится по формуле:


Рк — курс облигации;
Р — рыночная цена;
N — номинальная цена облигации.
avatar
первоисточник)) в формате doc
Лукасевич И.Я. Анализ операций с ценными бумагами с Microsoft Excel
Комментарий отредактирован 2016-07-09 17:53:07 пользователем div
avatar
Комментарий отредактирован 2016-07-09 18:01:28 пользователем div
avatar
ОФЗ-ИН 52001Почты России БО-01
avatar
График аукционов по размещению облигаций федеральных займов на III квартал 2016 года

Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/gko-ofz/auction/#ixzz4GXDtkYxa
  • div
  • 0
avatar
Расчет текущей доходности облигации ОФЗ с постоянным купоном (без учета комиссий брокера и биржи, т.к. зависят очень сильно от объема покупки (думаю каждый сможет добавить их в формулу сам)):
((N+ К * n) / (C + НКД) — 1) * 365 / D
N — номинал, руб;
K — купон, руб;
n — число купонных выплат до погашения облигации;
С — цена покупки;
НКД — накопленный купонный доход на момент покупки;
365 — кол-во дней в году;
D — число дней от момента покупки до погашения.
  • div
  • 0
avatar
((Текущая цена) — (цена покупки)) / (цена покупки)
Все что сложнее, либо для бух учета, либо для запудривания мозгов.
  • div
  • 0
avatar
Возьмем для примера выпуск облигаций федерального займа, размещение которого состоялось 25 апреля 2012 года, а погашение состоится 19 апреля 2017. Параметры облигаций выпуска ОФЗ № 25​080 RМFS опубликованы на сайте Минфина:

номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата погашения — 19 апреля 2017 года;
процентная ставка купонного дохода — 7,4% годовых;
каждая облигация этого выпуска имеет 10 полугодовых купонов по 36,90 рублей.
В итоге ОФЗ № 25​080 RМFS будет приносить купонный доход в 36,90 рублей каждые полгода:

Комментарий отредактирован 2016-09-17 19:32:08 пользователем div
  • div
  • 0
avatar
  • div
  • 0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.