• avatar osmi
  • 1
Жесть идея насчёт Аптек и прочего. В моём предложении хаотически выбираются лишь инструменты, а уровень риска каждый подбирает себе сам. Для кого-то достаточно будет и одного депо, а кто-то готов и десятое плечо использовать, а в нынешнем варианте мы ограничены случайным выбором программы.
10 — это максимально возможное количество, что не противоречит всему, что меньше. Но была задумка сделать кнопочку «CatBox» (Как вариант «Маржин-Кот»), нажав которую портфель до максимума самыми волатильными акциями типа каких-нибудь Разгуляя или Аптек. Т.е. гулять, так гулять))) но пока до ТЗ еще не дошло, но, думаю, сделаем.
  • avatar osmi
  • 0
В результате сальдирования процентов окажется что в результате мы используем не 10 плеч, как заявлено в правилах, а всего например одно (а то и меньше). Можно сделать кнопку — УВЕЛИЧИТЬ портфель, то есть удвоить(а модет и утроить и т.д.) его(все акции и пропорции те же), если позволяют лимиты.
на то и тестирование))) прежде, чем конкурсы запускать — а то так кто просечет фишку и будет все призы забирать — галактических таблеток самсунговских на него не напасешься)))
  • avatar osmi
  • 1
Я подозревал что всё не может быть так хорошо )))
есть глюк — почему-то по ГП, Роське, ВТБ и Сберу данные не корректно отображаются — приходится постоянно поправлять, пока не разобрались.
  • avatar osmi
  • 0
Или врёт программа безбожно или я уже зафиксировал 126000,+4000 за 1 час
очень продуктивно, так что лучше продолжайте… Сделаю топик, что бы потом с админом проще было.
  • avatar osmi
  • 0
Сами понимаете, давать советы всегда проще чем потом это всё реализовать. За сим заканчиваю Вас допекать ))
надо, в общем отдельный топик делать с пожеланиями...)))
  • avatar osmi
  • 0
Абсолютно верно
ну, это просто, если я правильно понял — от совокупности лонгов (например, 250%) отнять шорты (150%), то получится 100% лонговый портфель. Так?
  • avatar osmi
  • 0
Наберусь наглости и предложу ещё в конце таблички с портфелем суммировать процентовку по всем акциям,
чтобы в результате видеть в какую сторону сформировался портфель. Плюс можно было бы указывать, например, изменение индекса ммвб (ртс) с момента формирования портфеля, чтобы оценить влияет ли на стоимость хаотичного портфеля его однонаправленность с индекосм, Как-то сумбурно написал, но надеюсь смысл понятен.
Спасибо. думаю, проблем доделать не будет. А то и вправду — у меня скринами с процентами уже все забито)))
  • avatar osmi
  • 1
Да, изначально конечно указывается процентовка, но через несколько часов вспомнить её просто нереально, а самостоятельно вычислять на основе цены акции и количестве неудобно. А так всё здорово.
Да, я примерно такой алгоритм и описывал… А по процентам — согласен. В принципе, когда накидываете — появляется табличка с процентовкой, но потом она меняется на количество. На ноябрь есть две задачи — вывести общую статистику на главную страницу по 10 лучших и худших портфелей, сделать кнопку — обнулить результат (для Миколы)) и дизайн вставить — ужо готов. Если быстро удастся с процентами — то и их приклеим.
  • avatar osmi
  • 1
у меня уже 122, впервые пришлось новый портфель перекидывать несколько раз, чтобы соблюсти вышеуказанный принцип формирования
  • avatar FOX
  • 1
у меня 126 утром — решил отфиксить — чего ждать-то?)) накидал новый — одни лонги… только иНтеррао в шорте
  • avatar osmi
  • 1
Кстаити, если не сложно, можно ли добавить в таблицу портфеля столбец с указанием процента от объёма на который закуплена каждая акция, а то сейчас показывает лишь кол-во акций, а сколько это в процентах сразу и не поймёшь, неудобно как то.
  • avatar osmi
  • 1
Когда создаётся портфель, смотрю чтобы количество акций в шорт и лонг было примерно равным (при этом процентный объём может быть любым). Если портфель не удолетворяет этому условию сразу его перебрасываю. Максимальная просадка по портфелю была около 5-6 %, как раз когда сформировалась почти полностью одноправленная позиция, с тех пор действую по выше указанному алгоритму.