Играть -не переиграть. Такой девиз на сегодня.

Доброго утра, фанаты хаотической торговли!
Америка ищет новые возможности. Всегда. В кризис ищут, что будет непокобеллебимо. Это, естественно, все, что связано с жизнеобеспечением. На том и не падают. Деньги-то девать надо куда-то. Это нам просто — чуть что — купил доллар и сиди. А им куда податься? Даже трежерис покупают зачем-то. Хотя, если потолок не увеличат, трежерис будут в дефиците. Хотя тут же будет вопрос, а заплатят ли по ним? Поэтому очередной замкнутый круг похлеще сургутовского.

Масла в огонь трежерис подлил и Билл Горсс (ПИМКО)), который не сомневается в том, что сокращение КУЕ до нуля не за горами. Так что ждем, что там… в Греции.

Как и предполагалось, на Обаму стали давить банкиры Стенной Улицы. Четырнадцать сироток предупредили Президента о последствиях. Продавить Обаму они вряд ли смогут, но вот получить от него карт-бланш на прессинг законодателей — вполне. Следим за руками.

МакКинзи озадачился глобальными структурными изменениями. Говорят, что скоро почти половина крупнейших мировых компаний будет из развивающихся стран, среди которых Китай, Корея, Индия… Про нас ни слова. Или мы не развивающаяся (тихо стагнирующая в хаосе)), или нет у нас таких компаний? Видимо позиция МакКинзей связана с тем, что они предлагали снизить издержки наших компаний (по итогам их же расчетов) на 40%, но получили отлуп — кому у нас охота снижать издержки?

Кстати об Индии. Голдманы и Номура в панике. И по делу. Соотношение краткосрочного долга государства к его резервам соответствует кризисным показателям. Будут ли ждать до лета, когда предстоят выплаты? Вряд ли.

Все остальное — видите. Китай по-прежнему в загуле. Япония не спешит отпрыгивать. сырье и драгметаллы уже чуть скорректировались к предыдущей просадке. Волатильность и нервозность возрастают. Смысла покупать акции по-прежнему не вижу. Гэп вверх (если таковой и будет) можно смело закрывать. Бал интрадея продолжается. Имха, естественно.

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

Учимся, опять же…

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Краткий обзор, пока мы ждем сегодняшней пресс-конференции председателя Европейского центрального банка, Марио Драги, после заседания ЕЦБ

Перерыв в работе американского правительства затянется

Перерыв в работе американского правительства не приведет к хаосу или дефолту США, но он, вероятно, продлится определенное время. Чем дольше он длится, тем сильнее это отразится на интересе к риску или на благосклонности к доллару (а также к иене). Определенные обозреватели рынка разбрасываются цифрами, предполагая, что неделя закрытого правительства обойдется в 0,2% от ВВП. Таким образом, мы можем вскоре прийти к значению 0,5% и перевести Федрезерв в режим ожидания до конца года, если перерыв продлится дольше трех недель. В любом случае, нам всем следует быть в курсе сопутствующих рисков,
Читать дальше →

4-5 октября в Киеве пройдет 1-ая международная конференция «Развитие и интеграция финансовых и товарных рынков стран СНГ». Мероприятие организует НП РТС при поддержке группы компаний Cbonds и Института развития финансового рынка (ИРФР). Наш портал принимает активное участие в мероприятии. Помимо информационной поддержки, Валентина Дрофа, генеральный директор iLearney, станет спикером конференции. Свой доклад Валентина представит в пятой секции, посвященной финансовой грамотности на пространстве СНГ, модератором которой выступит Анатолий Гавриленко, Президент Российского Биржевого Союза.

Развитие рынков стран СНГ — одна из важнейших тем для российских трейдеров. В ходе масштабной встречи приглашенные эксперты, участники рынка и представители финансовых властей стран СНГ обсудят уровень развития национальных финансовых и товарных рынков, а также попробуют выработать пути по их развитию и гармонизации.

Главной темой двухдневной конференции станет вопрос оптимизации работы рынков и регуляторов. В общей беседе участники рынка и представители власти попробуют выявить основные проблемы и найти способы их устранения.

Все присутствующие на конференции будут иметь возможность задать свои вопросы экспертам и спикерам, смогут перенять опыт коллег и поделиться собственными взглядами на современное состояние экономик стран СНГ.

Основными темами конференции станут:

законодательство на финансовом рынке стран СНГ;
интеграция товарных и фондовых рынков;
новые возможности на территории стран СНГ;
финансовая грамотность;
микрофинансирование в странах СНГ.
В рамках мероприятия также планируется проведение закрытого круглого стола для финансовых регуляторов стран СНГ.

Для того чтобы стать участником конференции, необходимо зарегистрироваться на сайте организатора.

какого такого вчера народ рвал акции на части. по хорошему надо было шортить этих оптимистов, но они же так бодрячком, что страшно.
и сегодня не падали нифига. теперь то оно кончено все понятно. и по сберу народ очухался — если уж сам греф боится за развитие при новых порядков дивов, то что уж с банком-то будет?
с роськой вообще финиш — пора гнать в шею сечина, пока не скупил все предприятия на деньги акционеров. что он делать со всем добром этим будет при нефти по 70 долларов или около того?
вон, золотишко вчера ожидаемо отчебучило — все на рецессию намекает в штатах и дефляцию. кто еще этого не понял?
и по дартсовскому портфелю — он стоек и показывает верныей путь к низу коммунизма!

Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно своих главных валютных партнёров. Основной интерес у трейдеров вызовет решение Европейского центрального банка по процентной ставке и голосование о вотуме доверия в парламенте Италии. Показатели безработицы в США от ADP также привлекут внимание рынка, которые, скорее всего, скажут о сохранении темпов найма в американских компаниях в сентябре. Помимо этого, участники биржевой торговли будут ожидать комментариев от некоторых из политических лидеров США, в частности мнения Бена Бернанке (Ben Bernanke) на тупиковую ситуаци
Читать дальше →

В понедельник российский рынок продолжил подготовку к приостановке в США работы Непримиримые позиции демократов и республиканцев заставили убедиться в том, что негативный сценарий все-таки неизбежен. В котировках стал закладываться сценарий урона на экономический рост от политического тупика и снижения доверия к правительству в преддверии куда более важных дебатов о повышении лимита госдолга. Индекс ММВБ откатился на 0,6% к 1462.82 пунктам. Биржевые обороты остались на средних значениях.
В условиях фронтального снижения рынка в начале недели были акции, которые показали высокий иммунитет к общерыночному негативу. Так вопреки новостям о заморозке тарифов на транспортировку нефти поднялись в цене бумаги Транснефти (+0.59%). Вырос и Новатэк (+0.81%), возможно не все успели отреагировать на новость об окончательном подборе партнеров в реализации проекта Ямал СПГ. Продолжилось «ралли» в акциях РН-Холдинг благодаря счастливой концовке в истории с выкупом Роснефтью акций у миноритариев после просьбы премьера Дмитрия Медведева урегулировать этот вопрос. Согласно предложениям поглотившей компании, цена выкупа для обыкновенных бумаг установлена на уровне в 67,0 руб., привилегированных – 55,0 руб. К этим ориентирам котировки акций и подтянулись, оставив «зазор» в 3,6 и 3,0 руб. соответственно.
Читать дальше →

Обзор Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром доллар США торгуется под давлением большинства своих основных конкурентов на фоне новостей о временном частичном приостановлении работы американского правительства ввиду неспособности демократов и республиканцов принять единогласное решение об увеличении предела госрасходов. Между тем, негативное влияние на настроение инвесторов оказали производственные данные из Китая, отставшие от прогнозов рынка. Между тем, сегодня внимание участников биржевой торговли будет направлено в сторону произвоственной активности в Европе и США. Также трейдеры не перестают следит за развитием безвыходной ситуации в США, связанной с бюджетным вопросом. Так, в 5 часов утра по GMT британский фунт и евро прибавили 0,6 процента и 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,6242 доллара и 1,3544 доллара соответственно.

Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению
Читать дальше →

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

На этих выходных интриги неувядающего и непотопляемого политика, Сильвио Берлускони, в Италии снова пробудили торговлю с учетом системных рисков ЕС, поскольку эта неделя наполнена крупными событийными рисками: начиная с выступления японского премьер-министра, Синдзо Абэ, запланированного на завтра, и с заседания Европейского центрального банка, запланированного на среду.

На этой неделе мы уже избежали синдрома «скучного понедельника», благодаря событиям, произошедшим на выходных, что сделало открытие текущей недели интересным. Во-первых, Берлускони попросил министров выйти из состава правительства в надежде на то, что это приведет к новым итальянским выборам. По всей видимости, определенные члены его партии не хотят выполнять его просьбу, а Летта пытается оказать сопротивление, с помощью возможного вотума доверия правительству, запланированного на среду, в тот же день состоится и заседание ЕЦБ.

В США риск закрытия правительства значительно
Читать дальше →

Представляем Вашему вниманию еженедельный дайджест iLearney

Новости iLearney

Трейдер — профессия для каждого? Валентина Дрофа для канала «Москва 24»
Закончился первый месяц нового финансового сезона. Портал iLearney принимал участие и освещал многие мероприятия сентября. В частности, по мероприятиям, которые мы рекомендовали посетить, были написаны и опубликованы отчеты: мы рассказали, как проходил «WeekEnd с трейдерами» и Конференция инвесторов Смартлаб 2013. Теперь мы представляем вашему вниманию календарь мероприятий на октябрь. Отметим, что события добавляются, следите за обновлениями на нашем сайте.

Куда пойти в октябре? Мероприятия для трейдеров
26 сентября на интернет-канале «Москва 24» вышел очередной выпуск программы «Экономика», посвященный инвестициям и трейдингу на фондовом рынке. Свой комментарий журналистам дала Валентина Дрофа, генеральный
Читать дальше →

Российский рынок акций в пятницу предпочел захеджировать риски от неготовности Конгресса США отыскать компромисс. На кону стоит продолжение работы правительства, а в дальнейшем и доверие к США как к ответственному заемщику, который возвращает долги точно в срок. На исходе недели полной уверенности в том, что законодателям удастся найти общий язык, не возникло. Покупатели сократили свою активность, не став препятствовать тем, кто решил зафиксировать прибыль. Индекс ММВБ откатился на 0,9% на средних объемах к 1 471,89 пунктам.
Внимание спекулянтов от акций Уралкалия (-3,03%), отыгравших новость о выдвижении Сулейманом Керимовым новых требований при продаже своего пакета производителя удобрений переключилось на акции РН Холдинга (бывший ТНК-BP), в судьбе которых произошел неожиданный поворот. За миноритариев вступился председатель правительства Дмитрий Медведев, который добился согласия президента Роснефти Игоря Сечина выкупить акции некогда поглощенной компании по средневзвешенной цене за полтора года. Хорошее подспорье для тех, кто уже практически утратил надежду вернуть себе большую часть инвестиций. Обыкновенные акции взлетели в цене на 11,8%, привилегированные – на 15,6%. Сегодня «ралли», по крайней мере, в начале торгов будет продолжено на фоне оглашения конкретных цен, по которым акции будут выкупаться Роснефтью.
В остальном можно выделить слабость энергетиков и металлургов,
Читать дальше →

Обзор Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с понижением относительно своих главных партнѐров в то время, как политическая напряжѐнность в Италии вновь заставила о себе говорить после ухода из правительства пяти министров от правоцентристской партии Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) в минувшие выходные. Между тем, слабые показатели из сектора обрабатывающего производства Китая негативно сказались на аппетите к риску во время сегодняшней сессии. Кроме того, внимание участников рынка будет сосредоточено на инфляции потребительских цен в Еврозоне и некоторых данных по региональной производственной активности в США. Как бы там ни было, особую важность для трейдеров будут представлять переговоры по бюджету в США. Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял по 0,2 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3503 доллара и 0,8354 фунта соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,1
Читать дальше →

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

В самом начале британской сессии председатель Банка Англии, Марк Карни, выступил с речью, в которой высказался о том, что не поддерживает количественное ослабление и не видит причин для его увеличения. Он также отметил, что видит распространение и усиление экономического восстановления в Великобритании, хотя оно еще находится в самом начале пути. Примечательно, что в своем вчерашнем интервью для Liverpool Echo Карни упомянул о том, что прежде чем рассматривать повышение ставок, он посмотрит на то, что происходит за пределами Лондона и на пузырь лондонской недвижимости. Динамика в паре фунт/доллар говорит сама за себя, но обратите внимание на то, что спреды двухлетних свопов резко упали с области недавнего пика, таким образом, росту недостаточно одних только движений, вызванных процентными ставками. (Смотрите расположенный ниже график.) В любом случае, это движение отлично подходит для того, чтобы проверить, хочет ли рынок быть наверху в ходе недели, которая была достаточно тихой для большинства основных долларовых пар.

GBPUSD (желтый) против спреда двухлетних
Читать дальше →

Как известно всем, кто следит за нашим рынком, прошедший август характеризовался негативной тенденцией. По результатам месяца и индекс ММВБ, и индекс РТС упали. Тем не менее, управляющие, зарегистрированные на нашем сайте, продолжили демонстрировать отличные результаты и показывать положительные доходности. В очередном выпуске статистической информации предлагаю вашему вниманию графики доходности наиболее успешных стратегий в системе EasyMANi.


Таким образом, на рынке акций, как и месяц назад, лидируют стратегии от брокера АЛОР БРОКЕР. На рынке фьючерсов на первом месте стратегия «фьючерс на сбер» управляющего WhiteRabbit. Продолжает держать свои позиции в числе лидеров и стратегия «Скальпинг» управляющего Юрий Профит.

Ниже приведена динамика доходности наиболее успешных стратегий в сравнении с доходом индекса ММВБ (по стратегии «Buy and Hold») на рынке акций:

Динамика доходности наиболее успешных стратегий в сравнении с доходом индекса RTS (по стратегии «Buy and Hold») на рынке FORTS:

Теперь посмотрим, сколько мог бы заработать подписчик
Читать дальше →

Уже передумал идти на семинар, как поступило приглашение от человека, которой не смог отказать. Кратко итоги, возможно кому интересно мнение Бегларяна:

— ожидает к весне 2014 года индекс ММВБ на 20 % выше нынешних уровней.

— удивлён, что многие ждали сворачивания QE-3 в сентябре, так как изучение отчётов ФРС в оригинале указывает на октябрь, и в сворачивания QE-3 в октябре Бегларян уверен.

-считает, что резких падений рынков от сворачивания QE-3 не будет, так как ФРС сняла накал у инвесторов ожиданием сворачивания в сентябре: буквально из его слов «ФРС снова впереди рынков».

— считает, что девальвация рубля нет и в ближайшие 1-2 года не будет. Курс 29-33 руб за доллар США отвечает «ценовой волатильности», ситуация соответствует тому, что формируется нормальный внутренний валютный рынок и появляется возможность играть на рыночной волатильности рубля.

— взгляд на курсы:
— рубль возможен на уровнях 39-40 рублей за доллар США в течении 4-5 лет.
— евро возможен на уровне 46 рублей за евро до конца текущего года.

В общем было мало про рынок акций, много про денежную массу и валюты, и как бонус: биография Григория Бегларяна и ручка отеля HILTON ;)))

19 сентября в клубе Soho Rooms при поддержке Europe Finance и Saxo Bank состоялась первая осенняя встреча Moscow Hedge Fund Managers Club. Около ста владельцев и топ-менеджеров управляющих компаний и фондов, таких как Blackfield, Copperstone, Corundum, Diamond Age, Moneyball, Proactive Capital и др., обсудили прайм-сервисы с представителями шести брокерских компаний: Deutsche Bank, Saxo Bank, Citi Prime Services, UBS, Bank of America Merrill Lynch и Goldman Sachs.
 
О возможностях прайм-брокерской платформы Saxo Bank и запущенных в этом году сервисах для небольших хедж-фондов  рассказал специальный гость мероприятия — Ларс Кристенсен, основатель и глава банка. «Наши прайм-брокерские услуги для европейских инвестиционных фондов – это возможность реализовать стратегии, которые ранее были им недоступны — например, Global Macro и Managed Futures», — рассказывает Л.Кристенсен. — «Мы помогаем своим клиентам с клирингом, оказываем операционную поддержку,
Читать дальше →

Публикуемые в последнее время данные предполагают, что Еврозона вырвалась из рецессии, но любое облегчение может оказаться кратковременным. Между странами Еврозоны сохраняется напряжение, поскольку они сталкиваются с бесчисленным количеством вопросов относительно будущего их банковского и фискального союзов. Немецкие выборы в сентябре, вероятно, окажут существенное влияние на развитие событий в Европе; экономики PIGS по-прежнему находятся в опасном положении и помимо этого, несколько ключевых стран, включая Францию, испытывают растущие фискальные и политические проблемы.

В дебатах Saxo Bank на тему: «Конец евро, к которому мы привыкли», в которых приняли участие Ларс Сейер Кристенсен, со-основатель и исполнительный директор Saxo Bank, Вацлав Клаус, бывший президент Чехии, Найджел Фарадж, лидер Партии независимости Великобритании, и крупные предприниматели и финансовые аналитики из различных частей Европы, чтобы обсудить будущее Еврозоны и единой валюты, участники обсуждали влияние государственной и монетарной политики на экономику и фискальные рынки. В мероприятии также приняли участие ведущий экономист Saxo Bank Стин Якобсен, ведущий стратег по валютным рынк
Читать дальше →

Российскому рынку акций в четверг вновь пришла помощь от рубля. Новый раунд его резкого ослабления позволил индексу ММВБ вплотную приблизиться к сопротивлению 1 490 – 1 500 пунктов. Дальше либо вверх к годовым максимумам, либо вниз, возможно уже повеселей. Все решат американские законодатели, которые вновь заставляют весь мир держать в напряжении, правда никто напрягаться не хочет, все ждут, рассчитывая, что и на этот раз произойдет хеппи-энд.
Индекс ММВБ по итогам четверга подрос на 0,4% к 1 485.14 пунктам. Сопротивление на 1 490 пунктах выступало стеной для напора «быков». На фоне повышенной неопределенности участники рынка отыскали объекты для «идейного» приложения сил. Так, акции Уралкалия подорожали на 1,24% на информации о переводе гендиректора компании Баумгернтера под домашний арест, что может свидетельствовать о близящемся финале в неприятной истории в разводе с Беларуськалием. На пакет Сулеймана Керимова претендуют целый ряд зарубежных и российских инвесторов, госбанки готовы предоставить необходимое финансирование, однако сам г-н Керимов, судя по информации в СМИ, помимо хорошей цены выдвинул
Читать дальше →

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с понижением относительно своих главных валютных партнёров. Сегодня участники рынка находятся в ожидании выхода индексов настроения из Еврозоны. Трейдеры также сфокусируются на сегодняшнем аукционе итальянских облигаций, учитывая ситуацию неопределённости в стране. Кроме того, принимая во внимание разнородность взглядов политических лидеров Федрезерва, интерес будут представлять и выступления некоторых из его членов. Тем временем, инвесторы ждут публикации окончательного показателя по уверенности потребителей от Reuters/Michigan. Так, 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против британского фунта, торгуясь по цене 0,8402 фунта, и несколько опустился в сравнении с американским долларом, составив 1,3485 доллара за евро.

Японская иена выросла на 0,5 процента и 0,3 процента
Читать дальше →

«У меня не было ни одного убыточного года!» — интервью Майи Зотовой порталу iLearney Интервью с Майей Зотовой на портале iLearney



Майя Зотова (Яроцкая) — портфельный управляющий активами, одна из самых ярких представительниц прекрасного пола в трейдерской среде. Опровергая стереотип о том, что красивая женщина не может быть умной, она успешно торгует на бирже. За ее счетом может следить любой желающий, ведь она уже на протяжении четырех лет ведет абсолютно прозрачную публичную торговлю.

Портал iLearney взял интервью у Майи, мы поговорили не только о гендерном вопросе в профессии, но и том, как меняется рынок, какое образование нужно для работы на финансовых рынках и зачем ходить на трейдерские тусовки. Интервью
Читать дальше →

Джон Харди, глава отдела валютных стратегий Saxo Bank.

Вчера американский доллар снова ослаб, подтвердив тем самым доминирование диапазонной торговли. Аналогичным образом повела себя и иена, поскольку в Японии на следующей неделе ожидается важное объявление о планах по стимулированию и налоге на продажу.

Я говорил, что вчера должна была решиться судьба доллара — «пан либо пропал», однако не случилось ни того, ни другого. Некоторым основным кросс-курсам с долларом удалось избежать столкновения с ключевыми уровнями поддержки — например 1,3450 в паре евро/доллар и 1,5950 в паре фунт/доллар. Пара AUD/USD также смогла пережить попытку тестирования области 0,9350/25. Все эти движения подтвердили диапазон, однако не удивили, поскольку масштаб движения оказался неубедительным, за исключением, пожалуй, пары фунт/доллар. Теперь, вероятно, следует ожидать тестирования циклических максимумов в парах евро/доллар и фунт/доллар и минимумов в паре доллар/франк, хотя с технической точки зрения все они находятся в совершенно ином положении по сравнению с товарными валютами, которые выглядят не слишком уверенно, чему способствовало вчерашнее падение американских акций к закрытию дня.

Что касается пары доллар/иена, то она пережила многочисленные атаки на поддержку 98,50 и ниже, но все же устояла, а пара евро/иена снова развернулась выше, оказавшись вблизи точки разворота. Кросс-курсы иена по-прежнему выглядят чрезвычайно неуверенно, в то время как внешние факторы остаются условно поддерживающими, например,
Читать дальше →