Фитчи, Кунис и ЖП!

Прайм. Восстановление позитивного настроения на мировых фондовых рынках не соответствует реальному положению дел в мировой экономике, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

«Квартальные показатели по ВВП еврозоны и США за последние три месяца 2012 года стали самыми слабыми с 2009 года. Несмотря на это, спрос на рисковые активы растет, а некоторые фондовые индексы торгуются вблизи исторических максимумов», — говорится в сообщении.


Читать дальше →

Заголовок наполненный смыслом ведра и древних преданий о ЭВМ.

avatar
Оба на!
Генерал и ведро — искрящая точка реальности (to be continued).

!





--------------------==+==-------------------------------------

Добавление на следующий день:

На блог напала цензура. Мне это не особо нравится, и я восстанавливаю исчезнувшую картинку:


А вот что мне _действительно_ не нравится, так это то, что в мой блог была вставлена фраза «сорри, но расценил картинку, как не очень в теме)))» — причём таким образом, что создавалось впечатление, что это я её написал. Давайте так не делать!

Фрактальный бар-о-метръ 14.01.2013

avatar
Гурилка
Итак, сегодня первый рабочий день. Нормальный, когда уже не давит груз прошедших и будущих праздников. Порвая короткая торговая неделя порадовала быков, но в этом практически не было их собственной заслуги — наш рынок просто отыграл арбитражную разницу между внутринними и внешними котировками основных ликвидных бумаг. Наиболее сильные движения, как в положительнуд, так и в отрицательную сторону происходили в бумагах второго эшелона и это скорее подтверждает тот факт, что основные участники рынка еще не принимали активного участия в торгах. Из ликвидных бумаг наибольшую радость быкам доставили Сбербанк и ВТБ, причем последний основную часть роста показал на несколько часов пятничной сессии.

На этой неделе быкам будет необходимо определиться с дальнейшим поведением. Недельный барометр даем им неплохой шанс, который нужно только правильно использовать.



В дневном барометре меньше зеленого, но тем не менее бычьи настроения так же преодладают.



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Конкретный строительный оффтоп!

avatar
Оба на!
Понимая, что торговать нынче не модно, предлагаю поупражняться в применении на практике сопротивления материалов, основ физики, процессов строительства и прочих мало интересных, но нужных и полезных знаний.
Итак.
Что может быть причиной того, что ворота стали «провисать»?






Сразу отвечу — не мои!)

Галопом по топам)

88% хедж-фондов и 65% взаимных фондов (пифов) оказались в тОПЕ хуже рынка по итогам года.

налоги лучше всего платить в Казахстане, а не платить в Швеции:

И как-то повторение истории фарсом уже не выгладит:


Студенческие кредиты вошли в стадию пузыря.

И, соответственно, просрочки

Это тенденция внутриамериканская. Мода, короче.


Зато у нас праздники:

С кем бы вы хотели бухнуть?

avatar
Оба на!
Присылайте варианты — добавим))

Структурные продукты

avatar
Дивитикерка
В последнее время все чаще и чаще различные брокеры предлагают воспользоваться их новым предложением — приобрести структурные продукты, достаточно разнообразные, но как правило на суммы от 500 000 — 300 000 рублей. На нашем рынке достаточно широко представлены эти предложения и куда там Остапу Бендеру, знавшему всего лишь «четыреста сравнительно честных способов отъёма (увода) денег». В наши дни все гораздо сложнее и интереснее.
Достаточно просто посмотреть сайты брокеров и обязательно можно встретить, например:

ITinvest
Структурный продукт — это один из видов альтернативного инвестирования свободных денежных средств. Это такой же вид инвестирования, как и покупка акций или размещение денег на банковских депозитах. Сравните соотношение доходности и риска структурного продукта с другими видами инвестирования:



Открытие
здесь мне очень понравился структурный продукт «Депозит из акций» — у девиденщиков практически у каждого болтается какой пакет акций, который обеспечивает некоторый постоянный приход дивидендов, и эти акции, как правило не продаются, даже при очень заманчивых ценах рынка. Вот их бы и использовать под такой структурный продукт

ФИНАМ



Ну и так далее, не перечисленные выше брокеры пусть не обижаются, у них это тоже есть. Интересно однако, что любимая мною категория брокеров — банки, не особо рвутся пока предоставлять такие такие услуги, ну да и понятно, им надо депозиты свои загрузить.
а в сети есть даже «веб-портал Агентства структурированных продуктов – первого в России информационно-консалтингового агентства, специализирующегося на структурированных / структурных продуктах.» И где представлена база данных, содержащая структурированные / структурные продукты, предлагаемые в России. Так что желающие могут покопаться и может что и надут. :)
Ну, а для понимания вопроса можно посмотреть и детальные разъяснения



А – сумма всех вложенных средств (А=В+С);
B – средства, инвестируемые в инструменты с фиксированной доходностью;
С – средства, инвестируемые в опционы;
D – средства на конец периода инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью;
E – средства на конец периода инвестирования в опционы;
F – совокупные средства инвестора на конец периода инвестирования.

Структурированный продукт с защитой капитала характеризуется так называемым коэффициентом участия, который показывает, какую долю от доходности базового актива получит инвестор. Коэффициент участия зависит от текущей рыночной ставки кредитования и стоимости опционов. Его можно существенно увеличить, если инвестор согласен принять риск потерять 5% или 10% капитала.
Структурированный продукт имеет заранее известный срок погашения. Досрочное погашение продукта производится по текущим рыночным котировкам инструментов, входящих в портфель.
В качестве базового актива Вы можете выбрать:
индекс РТС;
«голубые фишки»;
Посмотришь на все это изобилии информации в сети, рекламу на РБК, и начинаешь задумываться — "Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок."

Как «на глаз» определить лажу аналитика.

avatar
Гурилка
Продолжу, потихоньку спасать с хумона свое добро, нажитое непосильным трудом! :)))

Ни для кого не секрет, что аналитики частенько «лажают» в своих прогнозах. Иногда это происходит по незнанию или ошибке, иногда намеренно. Отличить откровенную лажу от правдоподобного и честного анализа часто довольно сложно. Для этого нужен достаточно большой объем специальных знаний и/или большой опыт.
Есть, однако, один случай, когда лажу можно определить достаточно легко. Речь идет о прогнозах ценовых уровней, который рынок достигнет за то или иное время. Это когда мы слышим, например, в программе РБК слова «эксперта» о том, что «мы ждем индекс ММВБ на уровне 3000 до конца года». Или когда «уважаемая» компания пишет, что «акции Газпрома вполне могут достичь 250 к середине лета». Или когда комментаторы в лентах соцсетей твердят, что «завтра ММВБ будет штурмовать 800». Вот в таких случаях есть способ легко понять кто перед нами – серьезный человек, или лох, а то и того хуже – откровенный манипулятор, целью которого является создание определенного мнения в инвестиционном сообществе.

Дело вот в чем. Все финансовые рынки, связанные с плохо определенными рисками (акции, валюты, фьючерсы) обладают одним простым и интересным свойством: Вероятность того, что диапазон колебаний за какой-то будущий период (час, день, неделя, месяц, год) будет больше диапазона колебаний такого же периода в прошлом около 0,5. Например, если сегодня акции Газпрома колебались на 3 рубля в течение дня (разность между максимумом и минимумом сегодняшнего дня), то завтра диапазон их колебаний будет больше 3 рублей с вероятностью 0,5. Больший диапазон колебаний менее вероятен. Меньший диапазон колебаний более вероятен. Скажем, вероятность колебаний на 1 рубль будет около 90 %, а вероятность колебаний на 5 рублей будет всего около 15 %.

Когда-то давно я довольно долго занимался свойствами волатильности, и ее частного случая – диапазонов колебаний цен за заданный период времени. Они довольно сложны и интересны, повторяются (являются инвариантными) на достаточно большом диапазоне масштабов (примерно от минут до года), позволяют получать интересные прогнозы. Но для простейших прикидок, в частности, я вывел упрощенную зависимость для вероятности достижения завтра (или в течение недели, месяца, года – на любом заданном заранее интервале времени) каких либо уровней. Простейшее правило здесь такое: максимум следующего периода будет выше закрытия на половину диапазона колебаний прошлого периода с вероятностью 0,5. И минимум следующего периода будет ниже закрытия на половину диапазона колебаний прошлого периода с вероятностью 0,5.

Для знакомых с математикой: общая приблизительная формула расчета вероятности достижения уровня:
P(C(i)+a*(H(i)-L(i))=exp(-1.4*a)
Или русским языком: Вероятность преодолеть уровень, который лежит выше/ниже закрытия на долю а от диапазона прошлых колебаний равна экспоненте в степени -1,4*а.

(Небольшой комментарий, который большинство может пропустить, но для зануд, хорошо знакомых с предметом: данная формула достаточно хорошо описывает искомую зависимость в диапазоне вероятностей от примерно 0,05 до 0,85 чего вполне достаточно для большинства житейских рыночных ситуаций. В области малых вероятностей (редких событий) действует другой закон, как правило степенной и приведенная формула сильно занижает искомые вероятности, в области высоких вероятностей также надо искать другую закономерность и приведенная формула завышает вероятности. Кроме того, если за прошлый период произошло сильное увеличение или уменьшение амплитуды колебаний (более чем в два раза по отношению к позапрошлому периоду), то эта формула так же будет давать ошибочные значения. В этих случаях необходимо вводить поправки, либо использовать средний диапазон колебаний за несколько прошлых периодов).

Для тех кому лениво или сложно считать экспоненты дам простую таблицу, с помощью которой можно легко определять эти вероятности:



Как пользоваться таблицей.

Возьму пример из моего январского прогноза, а именно прогноз возможных годовых уровней для индекса ММВБ.
В 2012 году необходимые значения индекса ММВБ составили:
Максимум 1639
Минимум 1241
Закрытие 1477

Диапазон колебаний 1639 – 1241=398

Уровни, которых в 2013 году индекс может достичь вверху:
1477+0,5*398=1676 с вероятностью 50 %
1477+1*398=1875 с вероятность 25 %
1477+1,5*398=2074 с вероятностью 12 %

Уровни, которых в 2013 году индекс может достичь внизу:
1477-0,5*398=1278 с вероятностью 50 %
1477-1*398=1079 с вероятность 25 %
1477-1,5*398=880 с вероятностью 12 %

На всякий случай, предупреждение. И формула и таблица являются приближенными и могут быть использованы только для первой, грубой оценки шансов достижения тех или иных уровней. Ни в коем случае не используйте их в приведенном виде для принятия торговых решений! Вероятность – штука хитрая. Достижение ценой уровня, вероятность которого мала, ни в коем случае не означает, что цена развернется от этого уровня и пойдет обратно!

Можно использовать этот метод, например, для оценки рисков открытой позиции. Зная уровни снизу и вероятности их достижения можно оценить размер и вероятность возможных убытков длинной позиции. Для короткой позиции можно оценить размер и вероятность убытков по уровням сверху.

А слушая и читая аналитиков, можно даже «на глаз» определять правдоподобность их прогнозов: если человек говорит о высоких вероятностях достижения целей, которые лежит выше/ниже 1-2 размера колебаний за прошлый период, то перед нами либо лох, ничего не знающий о рынке, либо мошенник и манипулятор, а вероятность исполнения его «прогноза» существенно меньше 50 %.

Болезнь непьющих людей

avatar
Оба на!
А мы заболели простудой. Приехали домой 1 января, и свалились. Лечимся народными средствами — таблетками. Чай с медом, молоко с боржоми. Вчера выползли по ближайшим магазинам, так еле добрались до дома, такая слабость. Пока продукты есть, будем заказывать на дом.

9 числа Олегу на работу. А я в своем портфеле ничего менять не буду.

Еще режим сбился, спим периодически, но как — то невпопад с временем суток.

В общем, ужас!

И моя любимая песня

Что снится трейдерам?

avatar
Оба на!
Доброе утро! Все выспались? Что снилось?
Несколько дней назад Лена (Nikki) опубликовала на ФБ пост, что ей приснилась цена Мечела в 240 рублей.
Поймал себя на мысли, что периодически такие сны снятся не про Мечел, а про торговлю. Причем их жуткость зависит от интенсивности торговли.
Два самых страшных сюжета:
1. Рынок прет против тебя, а ты не можешь дозвонится брокеру — номер не набирается, сбрасывается и тп., а в торговый терминал не можешь войти. Аналогичные ощущения испытываешь, когда во сне ищешь машину но не помнишь, где ее оставил, как и не помнишь, есть она у тебя вообще или нет.
2. Утренний гэп на планку против твоей позы. Это в период высокой волатильности бывает. БывалО.
Ну, и конечно снятся цены конкретных акций. Как без этого?
Интересная мысль возникла в процесс разговора с Nikki о том, что, если говорить о цене актива, это подсознание выдает свое резюме по итогам анализа ВСЕЙ информации о рынке.
Вот подумалось, если это так, то, может, пора придумать какой-нибудь новый сногенератор и по нему вычислять цены? Например, перед сном смотрим на… эээ роську, читаем про нее — загружаем подсознание. если во сне видим цифирь, то утром записываем и смотрим, насколько реалистичны эти 320 рублей в ближайшее время?)
Можно сделать Секту Ловцов Котировок во Сне.
Колитесь, короче!)

Российский фондовый рынок. Прогноз на январь 2013

avatar
Гурилка
Наши перспективы чем выше, тем радужнее!

Для начала, конечно, хочется похвастаться своим декабрьским прогнозом. Я, конечно, знаю, что вероятность движения по наиболее вероятному, указанному мною сценарию, составляет около 65 %, но чтобы рынок пошел прямо по стрелочке, которая рисуется, как бы это сказать… не то чтобы «от балды», но почти с потолка, лишь указывая вероятное общее направление… Такое я вижу всего второй раз в своих месячных прогнозах. Между тем, в декабре именно так и произошло – вялый рост почти довел индекс до уровня 1500 так, что отличить движение от нарисованной стрелочки почти невозможно:

Сценарий на декабрь и реализация: продолжение движения вверх к средней линии краткосрочного восходящего тренда и к границам статистических сопротивлений краткосрочного нисходящего тренда.



Всех спекулянтов сейчас, конечно, животрепещет вопрос о возможности закрытия новогоднего гэпа вверх, которого так ждали быки, и который таки случился. Не в том, правда, размере, какого некоторым быкам хотелось, но все же вполне достаточного для того, чтобы нервировать медведей, застрявших в праздничный сезон в шортах.

Но я, все же начну с гораздо большего масштаба. А именно, первый месяц нового года интересно смотреть на годовые графики и делать рождественские гадания на кофейных суши (кстати, сейчас святочная неделя, так что вполне можно гадать на судьбу индекса). Не очень я люблю заниматься долгосрочными прогнозами (уж больно они похожи именно на гадания, чем на похожее на научное прогнозирование). Но, тем не менее, какие-то выводы сделать можно.

Во-первых, размах колебаний индекса ММВБ за 2012 год оказался всего 398 пунктов, что на 225 пунктов (или на 36 %) меньше размаха колебаний 2011 года. Соответственно, можно ожидать, что с вероятностью около 70 % размах колебаний в 2013 году будет больше 400 пунктов. Что дает надежду неторопливым и точным игрокам получить как минимум «аж» 27 % годовых! А если поймать эту амплитуду «аж» два раза, то целых 54 %! Считать потенциальную доходность торговцев «максимум профит систем» не буду, ибо это все равно недостижимая идеальная абстракция. Доходность 80 % трейдеров все равно окажется ниже доходности индекса, ибо это непреложный статистический закон!

Во-вторых, можно сделать грубую оценку достижимости разных уровней сверху и снизу от текущих цен по методике, описанной мною когда-то в посте «Как на глаз определить лажу аналитика». Эта оценка, в текущей ситуации скорее несколько занижена, но не очень намного и я готов принимать ставки на достижение (или недостижение указанных ниже уровней в 2013 году). Итак, уровни вверху:

вероятность того, что значение индекса ММВБ превысит в 2013 году 1676 равна 0,5
вероятность того, что значение индекса ММВБ превысит в 2013 году 1875 равна 0,25
вероятность того, что значение индекса ММВБ превысит в 2013 году 2075 равна 0,12
Уровни внизу:
вероятность того, что значение индекса ММВБ пренизит в 2013 году 1278 равна 0,5
вероятность того, что значение индекса ММВБ пренизит в 2013 году 1079 равна 0,25
вероятность того, что значение индекса ММВБ пренизит в 2013 году 881 равна 0,12
На годовом графике это выглядит следующим образом:



Еще можно сказать, что вероятность сходить выше хая прошлого года (который был на уровне 1639) существенно больше 0,5, но когда это произойдет – я не знаю. Думаю, что в первой половине года, но это так – наугад.
Вернемся, все же к нашим баранам, т.е. к регрессионным моделям. На сегодня картинка выглядит следующим образом:

По-прежнему, основным среднесрочным действующим трендом на текущий момент остается движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). А основным краткосрочным – восходящий с началом в мае 2012 года. Нахождение индекса в области статистических сопротивлений нисходящего тренда дает медведям возможность надеяться на попытку закрытия новогоднего гэпа, однако дальше все-таки более вероятно небольшое продолжение роста, поскольку индекс не завершил свое движение в рамках восходящего канала и не приблизился к сопротивлениям растущего тренда, которые сейчас расположены в области 1550 – 1600 пунктов. Этот диапазон можно считать условной целью января и при его достижении вполне резонно думать о сокращении лонгов. Соответствующий сценарий, который является наиболее вероятным в январе обозначен зеленой стрелкой [1].

Менее вероятной на сегодня альтернативой является разворот около текущих уровней и попытка ухода в область 1400 – 1450 пунктов, где находятся статистические поддержки восходящего тренда (красная стрелка [2] на рисунке выше).

График средней дневной амплитуды колебаний индекса, который является одним из вариантов расчета волатильности рынка (фиолетовая кривая на графике ниже) показывает снижение волатильности до исторических минимумов за последние четыре года, особенно усилившееся в конце декабря. С одной стороны это просто констатация роста, поскольку обычно в периоды роста волатильность снижается. С другой стороны, это вовсе не означает возможности резкого снижения, как бы медведям этого не хотелось. Выходы волатильности из минимума могут происходить и на росте рынка, как это было, например, в конце 2012, начале 2011 года.



График модернизированной планиметрии так же в пользу быков. Цена находится на верхней границе пучка равновесных цен, а с начала снижения ширины этого пучка он выходит на верхнюю границу уже второй раз. Совершая такие колебания между верхней и нижней границами рынок обычно выбирает возможное направление перед началом роста волатильности. И возможное направление задает положение цены относительно середины пучка. Сейчас это направление – вверх.



Таким образом, краткосрочные настроения сейчас, как и в декабре скорее бычьи. Попытка закрыть новогодний гэп вполне возможна, но играть на ней пока имеет смысл только краткосрочным спекулянтам. Для среднесрочников, типа меня, логичнее соредоточиться на формировании вкусного дивидендного портфеля, который, как обычно, надо «сэлл ин мэй анд го эвэй». Чем я, пожалуй и займусь в ближайших публикациях.
Данный прогноз осуществляется ежемесячно на базе линейных регрессионных моделей и формирует три типа сигналов:
1. Направление среднесрочной/долгосрочной тенденции. Данное направление определяется по наклону средней линии прогноза (на рисунке центральная линия), вокруг которой происходит развитие тенденции.
2. Достижение рынком нижних или верхних доверительных интервалов для линии тенденции. В рамках модели рассчитываются по три линии доверительных интервалов сверху и снизу (соответствующие вероятностям выхода за эти линии 10, 5 и 1 %). Эти линии можно трактовать как линии долгосрочных статистических поддержек и сопротивлений. В случае их достижения следует с наибольшей вероятностью ожидать смены краткосрочной тенденции на противоположную. При достижении нижней зоны следует ожидать разворота вверх, верхней – разворота вниз.
3. Сигнал возможного изменения модели. Такой сигнал формируется когда рынок статистически значимое время проводит за границами доверительных интервалов. Этот сигнал обычно подтверждается сменой характера ценового поведения. В этом случае следует пересмотреть основную модель в пользу альтернативных.

PS. Предупреждение об уровнях! Уровней, указанных в тексте не существует в объективной реальности. Они являются идеальной математической абстракцией и необходимы для структурирования моего сознания в моменты принятия решений.

ОЛИМПИАДА СОЧИ 2014

avatar
Оба на!
Наши ожидания оказались завышенными — «домашняя олимпиада, наши трассы, все медали будут наши...»
Как бы не так, для нас болельщиков одно сплошное разочарование… Общий медальный зачет по итогам 12 февраля тому яркое подтверждение…



Интересная заметка в АиФ Иностранный легион. Экс-россияне выиграли в Сочи уже три золотые медали

Однако, последние дни ....

avatar
Дивитикерка
остались для проведения годовых собраний в акционерных обществах. Закон обязывает

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.



вот поэтому сегодня и очень интересный, можно сказать урожайный день :)



цены/доходность в сером цвете, поставлены на момент получения информации по реестру и датам закрытия. Но вот интересно, что закон у нас вроде как один

5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Система ГАРАНТ: base.garant.ru/10105712/5/#block_500#ixzz35p36r4jB
6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


а читают его все по разному, однако. И тем более если в самой статье закона установить небольшой зазор, однако.

Сур , сургут, сургуч - он же акции «Сургутнефтегаза».

avatar
Дивитикерка
В прошлом году это выглядело так. И выйти можно было где то в период с 11 по 19 августа, долгонько… Это скоко бы по маржиналке то насчитали за это время, и дивидендов не хватило бы рассчитаться с брокером, они же жадные, такие ставки по маржиналке установили, что много раз подумаешь, не проще ли пойти к грифу от экономики, да у него взять кредит, право дешевле будет, впрочем, отвлеклись, смотрим картинку :)



А в далеком 2014 году все было гораздо хужее и длиннее — 16 сентября, потом правда было вознаграждение для особо усидчивых :))



Кто участвует в последних супер-пупер дивидендах этого сезона?

«Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год. Объявить выплату дивиденда за 2015 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» — 6,92 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» — 0,6 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Ход торгов по инструменту
Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз», акция привилегированная (SNGSP)


2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 18 июля 2016 года.
Ну это у нормальных людей, а на Московской бирже все же через одно место), там машина времени есть, так, что сегодня!

Где то на старом камоне была таблица, за сколько он востанавливался, впрочем это было давно :)) Но табличка была интересная, для справки охотникам за большими дивидендам и для размышления…

ЗЫ нашел эти таблицы))



Последняя колонка прямо убивает, если прибавить еще и последние два года, а это где то дней 30 от 2014 года и почти 60 дней в 2015 году (точные цифры на финаме посчитают, когда будут поправлять эту табличку :)) и сложить, то получается среднее значение где 55 дней! Это тот минимум дней, что нужно будет ждать, чтобы выйти «живым» и с добычей — дивидендами)).
А тут еще армадегонят постоянно ) — "Шеф, всё пропало гипс снимают, клиент уезжает", с в смысле енот американский падает, переоценка валютных активов приведет к убыткам в сурике и в следующем году дивидендов ни фига не будет… Вот и подумаешь — а щастье ли это…
Вообщем, как говорил один киногерой «что то мне сцыкотно», но если вспомнить мои прошлые сомнения по ЛСР, там все вроде как хорошо закончилось

Был такой банк

avatar
Летописка
Разбирая старые бумажки (ищу к готовящемуся посту про РБ), нашел выписку с банковской карты МОСТ-Банка. Банка уже нет, а выписка осталась. И есть, что вспомнить.)


Биография Бена Шолома Бернанке

avatar
Творилка
Давным-давно я перевел несколько глав из Биографии Б.Ш.Бернанке. Теперь собрал в кучу. Первые главы интереса не представляют — детский сад он и есть детский сад. А вот школьные и колледжеские годы, когда ковалась личность Принтера, очень показательны. Конечно, переводы были по поводу какого-либо события. Сможете определить, какая глава чему соответствует?)


"…
Глава 3
МАГИЯ ЦИФР
Когда Бен Бернанке ходил в школу – да-да, он тоже был маленький и тоже ходил в школу, а друзья его звали просто Бенька – он очень любил считать… Очень любил. Но не умел. Бывало, заходит он в класс, а строгий учитель математики ему и говорит: Банжамин… Это он всех мальчиков, у которых имя на «Б» начиналось – Биллов, Бобов и, так вышло, что и Бена, почему-то называл «Бенжамин», странный, одним словом учитель математики.
Так вот, говорит мистер Франклин ( это фамилия у него такая), Бенжамин, а какой у вас ответ на задачу № 144, а сам так с хитрецой прищуривается… — Двенадцать, говорит Бенька. — Я так и знал! – кричит математик,- ты опять вычитал помидоры из огурцов!!! Так нельзя, как ты не понимаешь! Никогда так не делай, никогда!… — Я постараюсь, учитель, грустно прошептал Бенька – ну, а складывать-то их можно? Маменька всегда так делает, когда салат готовит…
Так бедолага бы и мучился со всякими правилами математическими, но тут на радость, подвернулся ему учебник статистики. Оказалось, что вычитать из огурцов помидоры не только можно, но и необходимо! А еще можно придумать, что из чего вычитать, что бы все радовались.
Вот, например, выходит инфляция за июль – целых 0,5 процента (6% годовых, если дальше так пойдет, а пока только 3,6%) – не беда! Вычитаем энергоносители, одежду и транспорт и оказывается всего 0,2%. Чудеса! ..."

"…
Глава 4
Бремя решения

Когда Беня был маленький, он, как и все, ходил в школу и, как мы уже знаем, делал он это достаточно регулярно.
Друзья звали его Бенькой, мальчиши-плохиши — Беней-Криком (как-то подсунули ему в ранец дохлую мышь — вот было крику-то), а девчонки так попросту Бена игнорировали — ну не нравился им Бенька… Ну никак.
Так вот, как и многие ученики, да что там, практически все ученики его да и многих других школ, Бенька не любил американский язык. И не просто не любил — знать не хотел! Бывало вызовет его учитель к доске: Бенжамин!, (да-да, как мы помним именно так звал его учитель математики. Но Беня учился в простой деллонской школе, где учитель математики преподавал еще и американский язык… да и не только) А ну-ка, Бенжамин, говорит мистер Франклин, как бы вы исправили это предложение? — а сам хитро так улыбается… А на доске-то написано: «Принтер выключить нельзя печатать»
Месяц думал Бенька… Ученики все в уныние впали, Родители под дверью столпились — спрашивают так с тревогой «Что происходит? Что происходит?» А им учитель -Тссс! Бенжамин думает! И придумал таки, сорванец! Не всякие запятые там поставил или тире — взял и написал: «Принтер выключить нельзя НЕ печатать».
Так и вошло это в историю как ПАРАДОКС БЕРНАНКЕ..."

"…
Глава 5
Тени прошлого
Когда Бенька пошел 1 сентября в школу, к ним в 5Б пришли новенькие. И даже не то что бы пришли. Остались. Второгодники тройняшки Лехманы – гроза школы, головная боль учителей и позор родителей.
Как говорил при личной встрече со мной сам Бен, именно с тех пор он стал лысеть и приобрел устойчивую аллергию к водным процедурам головы (вспомним хотя бы, знаменитую бороду Бернанке, с которой он не расстается уже долгие годы).
Так вот, братья, в особенности Эммануэль, не взлюбили Беньку – маленький очкастый мальчик так и просился на экзекуцию в туалет. Пятый класс был кошмаром и чуть было не закончился для Беньки четверкой по хореографии в аттестате, но нет. Смог-таки малец, выкрутился, в смысле, крутанулся этак загогулиной на последнем уроке, за что и получил заслуженную пятерку.
Хорошо, хоть Лехманы так и остались в пятом классе. И в памяти Бена навечно. Бывало по ночам залезет под одеяло, свернется калачиком и вспоминает.
И вот в один такой вечер, в ночь на 15 сентября 2008 года раздался звонок. И хриплый чужой голос попросил одолжить денег до пятницы, Лехманам, говорит, братьям. А у Беньки, то есть у Бена голова воспоминаньями пучится. — Пошли вы, говорит, Лехманы! Жизнь испортили, бороду не побрить, не дам ни тенге. И трубкой – шварк об пол, что бы больше ни-ни.
А утром выясняется, что не те Лехманы звонили-то, а самые натуральные банкиры, но уж ничего не поделаешь..."

"…
Глава 6
Молчание – золото
Давным-давно, когда Бенька еще ходил в детский сад, а в школу еще не ходил, он очень любил пугать окружающих. Говорит – говорит — лопочет что-то, а потом вдруг каааак замолчит – и ни слова, ни полслова. Родители – воспитатели сразу к врачам. Энцефалограммы, отоларинголог, тесты Роршаха, квадратики-кружочки. Ни в какую, хоть тресни. А через пару-тройку дней — хоп, и вылечился. Опять разговаривает, как ни в чем ни бывало.
Про себя он эту игру называл «молчанка». Никому про нее не говорил. Только себе: сегодня и завтра болею «молчанкой» — и всё.
Когда в школу пошел, игра и привитые ею навыки помогать стали в учебе. Бывало, учитель американской литературы – мистер Франклин (да, тот самый учитель математики и всех прочих предметов той маленькой школы, в которой угораздило учиться Беньку) вызывает к доске: Читай, говорит, нашего американского классика Пушкина! А Бенжамин (это так учитель Бена называл почему то) – глаза закатит и стоит. И опять молча. День стоит, два. Ждет, когда Франклину надоест на него таращиться.
В Колледже еще лучше стало. С молчанкой. К тому времени Бенька уже научился умное лицо делать. Хотя, по секрету, с его очками и бородой это не составляло большого труда. Попросят, к примеру, объяснить на семинаре, как отличить инфляцию от дефляции. Он глаза удивленные сделает, руку в бороду запустит, молчит и на преподавателя смотрит. Тот потерпит — потерпит, засмущается, пятерку поставит.
С тех пор «молчанка» стала любимым способом решения проблем. Как проблема – молчок. И все думают, что ответ-то на поверхности, что уже все придумано – решено. Или наоборот: все ясно, но ничего не понятно.
Главное молчать с соответствующим выражением лица..."

"…
Глава 7
Трюк Бернанке

Когда Бен (теперь уже не тот Бенька, которого мы помним и любим, а теперь уже самый настоящий Бен, которого мы знаем и большей частью не любим), поступил в Колледж, он не раздумывал. Статистика, как призвание, развлечение и времяпровождение была идеальной наукой. Да и девчонок хватало, не то, что у физиков.
Но выделиться на общем фоне никак не получалось. Ну, что бы с противоположным полом что-то замутить. Завивки, очков и умного взгляда сквозь линзы оказалось мало.


Чертовски мало. Но Бен не был и не стал бы Беном, если бы не придумал решение и этой проблемы.
Решение называлось «Футбол». И не какой-нибудь футбол, где с мячиком бегают, а самый что ни есть американский – с бойней и переломами.
Записался в команду, на тренировках все по-честному делал, все, что не скажет мистер Франклин* (да-да тот самый) Он за Бенжамином, Беном, то есть, и в колледж пошел. Нравился ему Бен. Даже странно как-то.
Но на игре с Беном случилось нечто странное. Бен встал посреди поля и стоял колом почти до конца игры. Пытались менять – не уходил, пытались унести – не давался, пытались разговорить – молчал.** Но за 5 минут до окончания матча, который команда безбожно сливала, Бен очнулся. Фактор неожиданности вверг в ступор ВСЕХ игроков соперника. Итог – победа.
С тех команда так и играла. Поставят Бена поближе к 10-ярдовой зоне соперника, а сами защитой изматывают. А потом – хоп — и Бен со свежими силами и криком «Бесконечность — не предел!» врага в труху. Тачдаун за тачдауном лепит! Даже форму специальную Бену сделали – вот как зауважали.
Не каждой команде под силу была такая тактика. Потому и прозвали ее «Трюк Бернанке» — по фамилии, значит. А вы, наверное, гадали, откуда вам она известна?
..."

Частушки

avatar
Творилка
Налабал частушек про фондовый рынок. Поучаствовал в конкурсе.
Поем!
В смысле, ПоЁм!

Себя от фьючерса страхуя,
Купил на споте Урку я.
Видать, дал с хеджем маху я,
Теперь гадаю, на… до ль было?))

Мой миленок тракторист он
Трактор свой забросил
Как какой-то Ники Лисон
Деньги слил на Фортсе!

Мой миленок кнопки тычет,
С завтрака до ужинА,
Точку входа, видишь, ищет,
Что искать-то, вот она!
ЭЭЭЭй!

Мой миленок тихо стонет,
Да в постели я одна,
У него теперь на Фортсе
Виртуальная жена!
ЭЭЭЭх!

Платина-палладий!
Как мне с ними сладить?
Их на плечи вскину я —
Побреду вперед глядя!

Заскучал миленок мой
Ходит-бродит сам не свой!
Мой миленок заскучал,
Видно лося повстречал!
ЭЭЭЭЭх!

Дартсфест? Дартсфест!

avatar
Оба на!
А что, интересно, думают благородные доны-дарстеры по поводу проведения первого дартсфеста когда-нибудь в районе майских праздников, и где-нибудь в Тульской области?

Фрактальный бар-о-метръ 06.12.2012

avatar
Гурилка
Опубликовано 06.12.2012 расчеты по ценам закрытия 05.12.2012.

Вчера в блоге барометра на бывшем комоне случился такой диалог:

«За окном падает снег, продать что ли… Дым из трубы поднимается вертикально вверх, купить что ли…» Снег за окном просто лежит повсюду… Не лезть ни в шорты, ни в лонги, что ли… :))

Ответ неверный. Снег просто лежать не может. Если он лежит, то уровень снежного покрова медленно, но уменьшается, т.е. падает. Значит продавать!

Нифига подобного! Если влажность высокая, а мороз крепчает, то уровень снежного покрова растёт за счёт выпадающего инея! То есть надо покупать!

Нужно сравнить динамику нарастания инея и динамику уменьшения снежного покрова. Полученная дельта и покаже реальную обстаноку дел!

Да, но если снег падает, то уровень снежного покрова растет. Чего делать-то? :)

Вот, типичный диалог фундаментальных аналитиков!

А барометр — точный прибор. Вчерашний портфель принес 1,02 %. Сегодняшний портфель сбалансированный. Лонги: Северсталь, ММК, Автоваз. Шорты: Башнефть, ИнтерРАО, Ростелеком.

Как и прежде онлайновая версия барометра доступна на ruticker.com/MXTicker/Barometer



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html