Вот все говорят выборы, в Америке, выборы! Предвыборное ралли! Послевыборное ралли! А кто-нибудь считал историю?
Я, вот, посчитал. Применил, тк сказать, метод исторических аналогий.

Американский индекс с самой длинной доступной историей, естественно старина Доу. Можно аж с 1932 года смотреть. 20 выборов.

Так вот. Динамика индекса до и после выборов была следующей:



Здесь средняя цена индекса за октябрь принята за единицу, а остальные месяцы пересчитаны по отношению к октябрю. И что по этому поводу можно сказать? Да ничего! Всякое бывало в богатой американской истории. Красная жирная линия — средняя динамика по всем случаям. Синяя жирная — динамика 2012 года.

Предвыборное ралли? Бывало. Аж 12 раз из 20, т.е. с вероятностью 60 %
Послевыборное ралли? Тоже бывало. И тоже 12 раз из 20.

В 2012 году можно сказать было предвыборное ралли. Слабенькое, конечно, но было! Соответственно послевыборное ралии после предвыборного бывало в 7 случаях из 12, т.е. с вероятностью все те же 60 %…

И что с этим делать? Да ничего. И даже на выборы можно не ходить. Тем более, что они американские :)))

Опубликовано 25.10.2012 расчеты по ценам закрытия 24.10.2012.

А что, совсем неплохо вчера сработал случайный портфель:
В лонги были взяты:
Иркут-3 -1,7%
Иркутскэнерго 1,3 %
Доллар/Рубль -0,06 %
В шорты:
ЛУКойл -1,1%
Сбербанк ап -0,8 %
ТГК-2 -2,2 %
Автораз -0,3 %
Разгуляй -2,1 %

Итого среднее изменения портфеля в целом составило +0,72 %

Соответственно состав портфеля не сегодня. Случайное количество бумаг — 7, Распределение по бумагам в соответствии с таблицей:
Лонги: Роснефть
Шорты: ФСК ЕЭС, Сбербанк ап, Газпром, Супретнефтегаз ап, НЛМК, Транснефть ап.

Сегодня случай советует быть на стороне медведей, хотя в сомом барометре бычьих позиций стало больше:



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.

Гурилка — это нечто среднее между курилкой и горилкой?

Типа о чем говорят трейдеры отрываясь от монитора на перекур и горивып. :)))

Опубликовано 20.09.2012 расчеты по ценам закрытия 19.09.2012

Итак, что же демонстрирует наш рынок, сползая, как старик Козлодоев, от последних максимумов? Это слабость на фоне куевого оптимизма во всем мире, или наоборот сила, ибо на фоне таких кульбитов нефти и роста мировой напряженности, должно было иметь место не сползание, а отвесное падение? А может это просто вечный спор оптимистов и пессимистов о стакане, который то ли наполовину пуст, то ли наполовину полон? Во всчком случае точный измерительный прибор барометр показывает ровно такую ситуацию — стакан ровно наполовину, ну может быть чуть больше, чем наполовину пуст. Любое сегодняшнее шевеление быков вполне может сделать его чуть больше, чем наполовину полным. И такое шевеление вполне вероятно, поскольку быкам желательно ужержать индекс выше уровня 1500 для уверенного продолжения банкета.



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.

Коллективный прогноз по индексу ММВБ на сегодня в целом положительный, хотя и без особого фанатизма. Минимум дня так вообще ожидается на уровне вчерашнего минимума.

Прогноз дневного максимума 1424,3 (вчерашнее значение максимума 1417,9)

Прогноз дневного минимума 1406,9 (вчерашнее значение минимума 1406,3)

Прогноз дневного закрытия 1418,7 (вчерашнее закрытие 1413,9)

Прогноз дневного среднего 1416,2 (ычерашнее значение 1412,7)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: прогнозтолпы.рф/data/documents/KalpaTerminal_2013_01_11.exe

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: прогнозтолпы.рф/data/documents/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: xn--c1aimgdcbchc1a5i.xn--p1ai/o-prognoze/

Дневной барометр показывает краткосорочные бычьи настроения, что совпадает и с коллективным прогнозом.



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Наши люди стремятся в Стокгольм (Лондон и так далее) только для того, чтоб быть окруженными шведами.
Все остальное уже есть в Москве. Или почти есть.
Не для того выезжают, меняют жизнь, профессию, чтоб съесть что-нибудь, и не для того, чтоб жить под руководством шведского премьера…
Так что же нам делать?
Я бы сказал: меняться в шведскую сторону. Об этом не хочется говорить, потому что легко говорить.
Но хотя бы осознать.
Там мы как белые вороны, как черные зайцы, как желтые лошади.
Мы непохожи на всех.
Нас видно.
Мы агрессивны.
Мы раздражительны.
Мы куда-то спешим и не даем никому времени на размышления.
Мы грубо нетерпеливы.
Все молча ждут пока передний разместится, мы пролезаем под локоть, за спину, мы в нетерпении подталкиваем впереди стоящего: он якобы медленно переступает.
Мы спешим в самолете, в поезде, в автобусе, хотя мы уже там.
Мы выходим компанией на стоянку такси и в нетерпении толкаем посторонних. Мы спешим.
Куда? На квартиру.
Зачем? Ну побыстрее приехать. Побыстрее собрать на стол.
Сесть всем вместе….
Но мы и так уже все вместе?!
Мы не можем расслабиться.
Мы не можем поверить в окружающее. Мы должны оттолкнуть такого же и пройти насквозь, полыхая синим огнем мигалки.
Мы все кагэбисты, мы все на задании.
Нас видно.
Нас слышно.
Мы все еще пахнем потом, хотя уже ничего не производим.
Нас легко узнать: мы меняемся от алкоголя в худшую сторону.
Хвастливы, агрессивны и неприлично крикливы.
Наверное, мы не виноваты в этом.
Но кто же?
Ну, скажем, евреи.
Так наши евреи именно так и выглядят…
А английские
Читать дальше →

Фрактальность рынка — практические наблюдения.

(Для тех, кому внове фрактальная модель: о ней можно прочитать, например, в
старых блогах Миколы. А вообще Мандельброт придумал фракталы именно наблюдая
за рынком. Данный блог предполагает, что читатель знаком с фрактальной моделью)

Резюме: линейный рост рынка, регулярно наблюдающийся последние пару лет
на таймфреймах дни-недели, — очень странное явление.
1. Он никак не сочетается с фрактальной моделью рынка (а фрактальная модель,
если вдуматься, наиболее естественная базовая модель рынка — и одна из немногих
моделей, грамотно енкапсулирующих авторефлексивность).
2. Он говорит о том, что сообщество среднесрочных спекулянтов неверно
оценивает рынок, и видимо, не зарабатывает денег.
3. Что вызывает вопросы о том, содержит ли их поведение информацию о будущем
движении рынка — если они начисто не умеют предсказать рынок, что пользы в
наблюдении за ними?

Сначала уточним такую деталь: единственным источником денег для среднесрочных
спекулянтов являются деньги более медленных таймфреймов. Т.е. понятно, что
среднесрочные спеки могут переигрывать друг друга, но это игра с нулевой
суммой. Как сообщество они могут зарабатывать только на том, чтобы угадать
начало притока медленных денег и стремительно задрать цену, чтобы медленные
деньги купили у них дорого. (Или, соответственно, угадать начало оттока и
заранее обрушить цену).

Поэтому график индекса может, грубо говоря, выглядеть либо
1. Как броуновское движение — типичная фрактальная картинка — в отсутствии
существенного притока/оттока денег
или
2. Как быстрое движение к новому уровню с последующей релаксацией — если рынок
почуял начало притока/оттока.

Линейный рост означает, что идёт постоянный приток медленных денег, а среднесрочные
спекулянты не самоорганизовались, не вычислили начало притока, не задрали
цену заранее и продолжают бессмысленно и разобщённо метаться — нет вообще
никаких следов самоорганизации (если бы она была, то были бы коррекции и взлёты — линейный график говорит о том, что самоорганизации нет).

Задача технического анализа в том, чтобы на основе прошлого графика предсказать
будущий, говорит определение. Подход в том, чтобы увидеть, что делают крупные игроки
(по контексту понятно, что речь идёт в первую очередь об игроках среднего таймфрейма),
говорит Иван Vanutar. Всё это здорово, но что делать, если график показывает
только, что среднесрочные игроки ни хрена не понимают и (в целом, как группа) сидят
в минусах?

Если дерево обросло мхом со всех сторон — это что, значит Северный Полюс — сверху?

Т.е. стоит ли искать новый подход — такую авторефлексивную модель рынка, в которой
линейные участки будут естественно возникать, или просто решить, что существующие
модели адекватно всё описывают — и странности графика объясняются тем, что среднесрочные спеки не рубят фишку — и никакой моделью этот странный факт не изменить?

Иными словами, несоответствие рынка нашим подходам — это повод сказать, что
рынок неправильный, или стоит поискать новый подход?

И да, кстати. Есть знаменитый спор о гипотезе эффективного рынка — насколько она верна.
Вот судя по распространённости линейных учасков графика, ни хрена не верна.

И все-таки, рынок пока еще остается бычьим. Да, конечно, медведям удалось увеличить свою долю, в том числе в голубых фишках, но для констатации перехода рынка в медвежью фазу этого пока мало.

Наши коллетивные прогнозисты тоже по индекса ММВБ настроены скорее положительно.
Коллективный прогноз дневного максимума 1554,3 (прошлое значение 1547,99)
Коллективный прогноз дневного минимума 1537,75 (прошлое значение 1535,5)
Коллективный прогноз закрытия 1546,4 (прошлое значение 1547,14)
Коллективный прогноз среднего значения 1545,9 (прошлое значение 1543,55)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:
Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)
Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

По статистике за 5 лет и более, результат участников фондового рынка распределяется так:
лучше индекса —7% участников (процентное соотношение указано исходя из объема активов);
по индексу — 13 % участников;
хуже индекса — 80% участников. ©
Если Вы 5 минут пообщаетесь с трейдером, то Вы поймете, что общаетесь с гением.На фондовом рынке я думаю 99% гениев.Только гений Вам может сказать, что когда он в последний раз выел 9 тысяч долларов, он «не знал куда их деть».Обычный человек с улицы прекрасно знает «куда их деть».Для гения эта задача почти не разрешимая.
Только гений может может попросить Вас составить график движения на полгода вперед для устройства его, гениального величества, в банк.А когда его спросят «Вот, Ваш график, и почему, Вы по нему не работаете?»Вы думаете, что гений скажет, что не он рисовал.Нет он ответит, что ситуация изменилась.За график, он скажет спасибо(спасибо и на этом) и благополучно забудет, что обещал Вас устроить в тоже заведение.
когда Вы скажете, что хотите прекратить общаться, то гений предложит Вам работу, писать от его имени обзоры на его сайте.Не уже не за «спасибо», а уже за пару копеек.
Это полная клиника.Когда я пришел в первый раз на комон, то был удивлен такому количеству умных и в то же время злых людей.Я долго не мог разгадать этот парадокс.Пока не прочитал, что они все гении.По их мнению, что я должен быть счастлив, что они крадут идеи.Я счастлив, что они лгут и обманывают, я счастлив, что они изредка говорят спасибо.И всё чаще в мою крамольную голову приходит мысль…

Не всё удалось разузнать заранее… Рост с открытия стал неожиданностью. Но потом всё пошло как и предполагалось. Что говорит о том, что рынок остаётся техничным.
Чего ждать от Европы? Такой же сюрприз, как от нашего открытия?
Нет. Смотрим европейские фьючерсы.




Теперь надо свериться с «ориентирами». Но, покуда график «3 в 1» будет грузиться (навряд ли получится с первого раза), посмотрим на сигналы и цели нашего рынка.
Индекс ММВБ Первая цель — 1 397 п., вторая 1 393 п.
Фьючерс индекса РТС (RIZ) 138 465, вторая 138 000
Газпром Первая цель 144,0, вторая 142,7
Сбербанк (ао) Цель 85,0, вторая 84,6
Роснефть Первая цель 238,9, вторая… да рядом… 238,3 (ниже пока не видно)
Лукойл Сначала на 1 909,5, потом — на 1 907,8
ММК Цель — 9,8, вторая 9,6
ХолМРСК (ао) Первая цель — 1,85, вторая 1,80
Ростелеком (ао) Первая цель — 117,3, вторая 114,7
ФСК ЕЭС Первая цель — 0,1993, вторая 0,1972
Сургутнефтегаз (ап) Цель — 19,62, (ниже ПОКА не видно..)
МТС Первая цель — 227,6, вторая 226,3
УрКалий Первая цель — 224,0, вторая 220,3
Транснефть Первая цель — 61 400, вторая — 60 400 (округляю!..),
ОГК-2 Первая цель — 0,32 (ниже ПОКА не видно..)

График «3 в 1» в очередной раз не хочет загрузиться в должном виде.
Ну и ладно.

Mikola 23 января 2013, 23:52 3
Нет! Нет! И нет!!! И Дартс очень сильно отличается от робота и прочих умных трейдеров.

Во-первых, в отличие от роботов и трейдеров, дартс никогда не думает, а это значит, что он никогда не ошибается, и что еще важнее, не пытается исправить ошибок, которых и так нет!

Во-вторых, средний результат игры в дартс, согласно последним расчетам в нашей теории, должен превосходить средний результат и роботов и уж тем более трейдеров! А раз должен, значит и превзойдет!

Завиксил первый убыток было 103% стало 95%.
АХАХАХАХАХАХА