Алюминиевые войны и проигравшие в них. Неужели опять виноват Чубайс?

Saxo Bank, специалист в области онлайн торговли и инвестиций в широкий спектр активов, представляет вашему вниманию валютные опционы ОТС по двум новым кросс-курсам, USDRUB и EURRUB. Они позволят клиентам использовать стратегии, сочетающие в себе торговлю российским рублем на рынке спот и на рынке опционов при помощи одного торгового счета.

Saxo Bank предлагает простые опционы по валютным кросс-курсам, а также по золоту и серебру, и валютные бинарные тач-опционы по шести наиболее популярным валютным парам. Saxo Bank начал торговлю валютными опционами в 2001 году, и на сегодняшний день является крупнейшим игроком на межбанковском рынке внебиржевых опционов с доступом к глубокой ликвидности. Два новых кросс-курса дополняют комплексное решение Saxo Bank, расширяя спектр торговых стратегий, доступных для клиентов, и обеспечивая им возможность управления портфелями со сложной структурой.

Вот, как комментирует это событие Дидье Аббато, вице президент по управлению продуктами в Saxo Bank: «Российский рубль пользуется популярностью у многих инвесторов, а теперь мы даем им возможность торговать опционами по этой валюте. Saxo Bank предлагает валютные опционы по 43 валютным парам, а также полный комплекс инструментов и услуг, которые ранее были доступны только профессиональным трейдерам на рынке опционов. Два новых кросс-курса в нашей линейке опцинов отражают наше стремление сделать свой продукт уникальным в мире олнайн трейдинга».

Saxo Bank предлагает широкий спектр инструментов для управления рисками, в том числе Панель валютных опционов, Отчет по валютным опционам для всесторонней оценки состояния портфеля в реальном времени, сочетающий в себе сведения по валютным позициям на рынке спот и по валютным опционам, а также Аналитику по валютным опционам для оценки текущих настроений рынка по интересующим трейдера валютным кросс-курсам.

Saxo Bank также публикует бесплатную информацию по подразумеваемой волатильности опционов «около денег» (АТМ) по наиболее популярным валютным опционам, а также данные по диапазонным форвардам с дельтой 25, отражающим разницу в волатильности между опционами пут и кол по наиболее популярным валютным опционам «без денег». Внебиржевой (ОТС) индекс объема показывает объем сделок за последние сутки по сравнению со скользящим средним дневным значением за месяц.

Валютные опционы по USDRUB и EURRUB доступны в платформе SaxoTrader с сегодняшнего дня. Минимальный размер сделки по валютным опционам — 10 тыс. единиц базовой валюты.

Материал предоставлен Saxo Bank http://ru.saxobank.com

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

На прошедшей неделе мы наблюдали лучшее закрытие на сырьевом рынке с сентября 2012 года благодаря возобновившемуся падению на рынке облигаций, которое вызвало колебания на рынках ценных бумаг. Среди участников рынка растет уверенность в том, что Федеральная резервная система США может начать ограничивать покупки активов 18 сентября, в результате чего атмосфера на рынке стала напряженной. Доходность по 10-летним государственным облигациям США на этой неделе достигла максимального за два года уровня. Мировые фондовые рынки рухнули вниз, почти как в июне, когда мы в последний раз наблюдали значительный рост доходности по облигациям.

Драгоценные металлы лидируют среди остальных секторов
Укреплению сырьевых товаров способствовало несколько факторов. При этом, к всеобщему удивлению, наилучшие результаты показал сектор драгоценных металлов, который продемонстрировал значительный
Читать дальше →

Свежий обзор аналитики от ИК «Евроинвест».
Российский рынок в пятницу вновь был обуреваем переживаниями неминуемого сворачивания программы количественного смягчения ФРС. Снижение заявок на получение пособий по безработице до минимума за последние семь лет и повышение инфляции до целевого уровня ФРС, которые послужили толчком для смены рыночных настроений накануне продолжили довлеть над котировками и на следующий день. Инвесторы не решались увеличить долю в рисковых активов, опасаясь, что публикация следующей порции статистики только усилит переживания в сокращении ликвидности от ФРС. В условиях отсутствия контраргументов продажи продолжили превалировать, что привело к снижению индекса ММВБ на 0.79% к 1 380.31 п. на средних для последнего время объемах. По итогам дня рублевый индикатор вернулся к стартовым позициям недели.
Частично потоки из рынков
Читать дальше →

Обзор Форекс: Евро торгуется без изменений

Этим утром евро торгуется без изменений относительно большинства главных валют. Учитывая ненасыщенность глобального экономическго календаря данными, чтобы вызвать аппетит к риску в сегодняшней торговой сессии, рынки будут сосредточены на предварительной информации по активности в секторе услуг и обрабатывающей промышленности по странам Европы. Кроме того, также в центре внимания участников биржевой торговли заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, запланированное на среду, которое сможет внести больше ясности касательно денежно-кредитной политики Федрезерва в ближайшей перспективе.

Так, в 5 часов утра по GMT евро остался на
Читать дальше →

По моему разумению на следующей неделе волна продаж на финрынках резко спадет и рынки вновь устремятся вверх, ломая всю логику в головах шортистов. Так хотелось написать большую статью по этому поводу… но резко перехотелось. Вот Вам офигенская тема-просто улет!

О том, что страна на грани рецессии, госбанки, похоже, не слышали. Сразу три банка, входящие в пятерку крупнейших в России, – Сбербанк, Газпромбанк и «ВТБ24» – увеличили зарплаты своим топ-менеджерам. Лидером по щедрости стал «ВТБ24». Размер вознаграждений девяти членам правления в первом полугодии этого года вырос ни много ни мало в 5,8 раза – с 274,5 млн рублей до 1,589 млрд рублей за аналогичный период 2012 года, следует из ежеквартальной отчетности «ВТБ24». Тот факт, что чистая прибыль банка по РСБУ упала почти на 40% в годовом выражении – с 16,6 млрд рублей до 10,35 млрд рублей, видимо, мало тревожит банкиров. Вопреки логике их больше заботит собственная мотивация:

«В 2013 году премия по итогам 2012 года в полном объеме выплачена в первом полугодии 2013 года. Также в 2013 году была произведена выплата дополнительной мотивации по итогам реализации стратегии развития банка».

Не отстает от «ВТБ24» и другой заботливый работодатель – Газпромбанк, который «всего» в пять раз увеличил выплаты двадцати членам правления (на момент составления отчета) – с 207 млн рублей до 1,06 млрд рублей. Падение чистой прибыли в первом полугодии у Газпромбанка еще более критичное – 57% – с 20,45 млрд рублей до 11,74 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

А вот Сбербанк «пожадничал»: 14 членов правления получили в этом полугодии лишь на 15% больше – 208,3 млн рублей против 181,1 млн рублей за аналогичный период 2012 года. Хотя значительного сокращения чистой прибыли, как в «ВТБ24» или Газпромбанке, в Сбере не наблюдается, но и выросла она явно не настолько сильно, чтобы поднимать зарплаты топ-менеджерам. – всего на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив почти 192 млрд рублей.
slon.ru/fast/business/v-5-raz-vyrosli-zarplaty-gosbankirov-retsessiya-otmenyaetsya-978657.xhtml

да-да. Именно так.
Но сначала, прошу прощения за задержку публикации результатов. задержка чисто техническая (три часа торчал в пробке под Чеховым из-за аварии).
Теперь о блинах.
Как вы помните, правила и дополнения к ним, а так же заранее объявленного победителя — четвертое место по доходности, то победитель Первой недели — Aga-schas. Но дело в том, что в игру он заходил еще до окончания торгов, и, соответственно, его результат появился только после пересчета дохода по ценам закрытия в пятницу, что я и сделал буквально пять минут назад.
До него все могли думать, что Победителем стал marksheider, но увы.
Если бы я успел к назначенному сроку, то проблем бы не было, но теперь она есть.

Поэтому Победителем объявляется все-таки Aga-schas, а игроку marksheider я вручу стильную футболку отсюда.

Победители, просьба написать в личку. А от Aga-schas ждем пост на фондовую тему. Например, про то, как он достиг такого выдающегося результата в торговле.

И последнее. 24 августа победителем будет 7 (седьмой) по доходности участник, но с конца. Т.е. человек, чей убыток по итогам месяца в процентах будет на седьмом месте.
Сегодня им бы стал Kotik:


Информационными партнерами Чемпионата являются компании iLearney и МФД-ИнфоЦентр. Техническая поддержка обеспечена системой автоматического следования EasyMANi.

Небольшая немецкая компания, занимающаяся мелкосерийным выпуском спорткаров, подала заявление о банкротстве в соответствующие службы города Мюнстер. Местный суд признал Wiesmann неплатежеспособной — представители фирмы пока не сделали официального заявления, однако это должно произойти в ближайшее время.

Известно, что основатели компании — Фридхельм и Мартин Висманны — покинули ее в прошлом году. Тогда же у Wiesmann, история которой началась в 1988-м, возникли финансовые трудности. Последней моделью марки стал трековый спорткар MF4-CS (при этом он легален для использования на обычных дорогах), представленный весной текущего года. Он оснащен 420-сильным V8 от BMW, работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом», и способен разгоняться с места до 100 км/ч за 4,4 с при максималке в 293 км/ч. Тираж MF4-CS ограничился лишь 25 экземплярами.

Судя по всему, настала пора прощаться с очередным автопроизводителем, пусть и совсем небольшим — нельзя не вспомнить и об аналогичных ситуациях его немецких товарищей Artega и Melkus, анонсированных в 2012-м, а также о Gumpert, балансирующем на грани банкротства.
Подробнее: www.topgearrussia.ru/news/car-news/193642/9200c5ac.html?utm_medium=copy

Три претендента идут ноздря в ноздрю по доходности!
Сегодня в лидерах снова ktyf. Долго лидировавший Rus-Voin теперь в двух позициях от победного места.
Победитель будет объявлен завтра в 13.13, если не вмешаются силы Зла.


Правила Чемпионата
Порядок определения Победителя

Именно столько процентов акций предъявили к выкупу акционеры Ростелекома в рамках реструктуризации.
Это три четверти возможного. Но выкупят только каждую третью акцию, ибо на остальное денег не запланировано.
Т.е. скоро замороженные 30% опять попадут в руки своих владельцев. И тут такое начнется!))) Но и деньги тоже попадут. Так что, что начнется — не понятно.
То ли вверх, то ли вниз…
Испорченный ростелефонк какой-то в общем.

Форекс: Евро торгуется в ограниченном диапазоне

Этим утром евро торгуется в ограниченном диапазоне относительно большинства главных валют. В отстутствие основных экономических показателей внимание рынков будет сосредоточено на публикации данных по инфляции потребительских цен и торговому балансу в Еврозоне, что послужит дальнейшим сигналом аппетита к риску. Кроме того, в центре внимания участников биржевой торговли находится информация по количеству заложенных фундаментов под строительство домов и индексу настроения потребителей от Reuters/University of Michigan в США для более ясной картины восстановления экономики страны.

Так, в 5 часов утра по GMT евро торгуется без
Читать дальше →

В Америке все интереснее.
Противоречивые данные по безработице, подкрепляемые статистикой продаж ретейлеров, опять будоражат умы по поводу продолжения КУЕ-3.
При этом растет спрос на кредиты. Ситуация видится следующим образом: денег у простых смертных не хватает, а СМИ создали таки иллюзию процветающего завтра. Опять.
Но музыка будет недолгой, думается.

Между делом те же пытливые умы прокатились по инвестициям Баффетта. Они не очень, что по их мнению отразится на котировках компании Баффетта. Но дедушка старый и ему по большому счету пох плевать на мнение всех выскочек Когда рынки будут валится его портфель, думается не дрогнет. Как обычно, впрочем.

Интересное мнение про растущую доходность трежерис. Идея такая, что бывало и пять процентов, а, значит, и 3% это в принципе нормально.


Но не с такого размером долга и дефицита бюджета. Да и состояние экономики так же внушает опасения. Да в Китае плохо, а у арабов войны… Короче,3% — много. Но вывод правильный — ФРС будет печатать, ИБО нефиг.
Кстати, не менее интересно, что по оценкам специалистов, рынки заложили в цену уменьшение выкупа до 65 млрд. долларов. Т.е. если изменений не будет, то рынки опять порвут.
В общем, ставки на первом месте среди обсуждаемых тем.

Однако, для нас гораздо интереснее поведение денег. Вывод из трежерис и американских акций сопровождается ростом цен на драгоценные металлы и, как ни странно, подъемом рынков России, Бразилии и Китая. Точнее их устойчивостью. Все это происходит на фоне ослабления доллара. Можно сделать вывод, что спекулянты, сняв свое с американских домохозяек, теперь ищут новые точки роста и выбирают самые упавшие активы. такая имха. Поэтому шорт я бы точно не рассматривал. Для покупок — только ликвиды, торгующиеся в АДРах.
Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

VIX… просто VIX

опять немного оттуда

Опять мантры про СиБ — 1900 в течение 15 месяцев… такое впечатление, что Голдманы и Ко еще не разгрузились. А время летит…

Безработица стремится к целям ФРС, но качество рынка труда ухудшается — снижение рабочего времеи и зарплат. Т.е. как бы ФРСники не решили, что и этот параметр им как бы по… не нужен, в общем. И будут смотреть на инфляцию. А про нее уже утром писал — волнуются, что еще низкая и не растет. Инфляция в смысле.

Сорос озвучил изменения в портфеле: купил Эппл (ну, надо же — за день до выступления Айкана), сократил золото. Или я не так понял или это манипуляции рынком?

Все подробнее обсуждается тема бюджета и размера госдолга. Точнее, это скорее предупреждение, что вот-вот начнется. Время Ч — 30 сентября.

И смотрим на трежерис — десятилетки на сей момент — 2,77% Это много. Более того, нынешний виток противостояния по бюджету грозит спросом на доллары. Плюс кредиты стали дороже. Хотя это, скорее, минус.
Поэтому, не понимаю радости в коммодитиз и драгметаллах. Думаю, сольют их в ближайшее время при таких ставках. Имха, ес-но.

Аналитическая команда Saxo Bank уверена, что третий квартал принесет удачу на рынки активов, более того, в ближайшие месяцы нас ждет важный поворот, который положит конец легким деньгам и ознаменует начало медленного отказа от количественного смягчения. «Годо», которого ждет Saxo Bank — это пробуждение от сна — реформы, без которых мировая экономика не вернется к нормальному функционированию.

В этом квартале фондовый рынок может вырасти на фоне активности центральных банков и политиков, мечтающих отложить реформы в самый долгий ящик. По иронии судьбы, слабые показатели по росту в США и Европе, несовместимые с понятием благоприятных условий для экономики, судя по всему, идеально подходят для дальнейшего роста рынка акций, потому что оттягивают начало отказа от стимулов.
Эксперты Saxo Bank утверждают, что для начала реального восстановления, предприятия малого и среднего бизнеса, составляющие 80% экономики
Читать дальше →

немного из буржуйских настроений по рынку.

Снижение объемов КУЕ3 не вызовет резкой коррекции.

СиБ вырастет на 8% в следующие 12 месяцев. (Голдманы)

Полсон сократил свои вложения в золото на половину. Отстопился в общем. Тут же стали гадать, когда будет продана вторая половина.

ФРС обеспокоена НИЗКОЙ инфляцией. Надо бы повыше. И надежнее.

У нас закрытие опционов, локальный оптимизм, отпуска и полное отсутствие идей.
Отрадно, что пока нет продаж. Хотя…

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

Свежий обзор аналитики от ИК «Евроинвест».
Российский рынок акций в среду продолжил раскручивать спираль роста благодаря энергии импульса, возникшей после прохождения ряда ключевых сопротивлений. «Медведи» вновь смогли лишь обозначить свое присутствие, что подтвердил слабый характер внутридневного отката, не дошедший до уровней локальных поддержек. Оснований для продаж не возникло благодаря продолжившемуся росту нефтяных цен и спокойной обстановке на внешних площадках. Индекс ММВБ завершил день на относительно высоких для последнего времени биржевых оборотах ростом 1.1% на 1 423.87 пунктах.
Ритм торгам вновь задавали газовики, нефтяники и металлурги. Акции Новатэка подорожали на 2.22%, Газпрома – на 1.77%, несмотря на публикацию отчетностей по российским стандартам за первое полугодие, которые зафиксировали резкое снижение чистой прибыли на фоне увеличения выручки. В верхних строчках дневных результатов оказались недавние аутсайдеры – бумаги Лукойла (+1.54%), Сургутнефтегаза (обык. +2.00%, прив. +0.35%). Акции Северстали, ММК, ГМК Норильский никель прибавили в стоимости на 1.3-1.5%. Акции НЛМК (-0.02%) остались вне фокуса инвесторов после смешанных результатов по стандартам US GAAP за первое полугодие. Слабее рынка динамику продемонстрировали акции Роснефти (+0.37%), ВТБ (+0.38%), Сбербанка (обык. +0.63%, прив. +0,59%).
Поддержку российскому рынку акций продолжает оказывать улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей. После обнадеживающих данных по промпроизводству в Китае, дополнительным стимулом для покупок становится рост напряженности в Египте, который может вернуть опасения блокирования поставок черного золота из Ближнего Востока. Вчера в Египте было объявлено о введении военного положения, сторонники свергнутого президента Мурси вступили в ожесточенное противостояние силам полиции и армии. На этом фоне цены на нефть марки Brent преодолели рубеж в 110 долл/барр., что при дальнейшем подтверждении может стать сигналом усиления растущей тенденции.
Подобные сигналы вряд ли будут проигнорированы российским рынком акций, однако сегодня более важным станет ухудшение настроений на мировых финансовых рынках. Вместе с локальным перегревом это может подтолкнуть индекс ММВБ к коррекции. Поддержками выступит уровень в 1 415 пунктов и зона в 1 405 — 1 410 пунктов, где можно ожидать ослабления продаж. Американский фондовый рынок вчера не смог продлить импульс вверх, несмотря на данные по ценам производителей, которые несколько понизили шансы сворачивания программы количественного смягчения в сентябре. Не вызвали энтузиазма и данные по ВВП еврозоны, которые оказались выше консенсус-прогноза. Сегодня фьючерсы на американские индексы отошли в негативную зону, настроения на азиатских рынках больше близки к пессимизму.
После коррекции в утренние часы рынок может уйти в боковик, выход из которых может предопределить реакция мировых рынков на выход блока статистических данных. В 16-30 выйдут заявки на получение пособий по безработице, потребительским ценам и индексу деловой активности от ФРБ Нью-Йорка. От ФРБ Филадельфии рынки получат свежий отчет в 18-00. Ранее в 17-15 будут опубликованы данные по объему промпроизводства.
На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду было заметное присутствие управляющих компаний – на высоких объемах преобладали позитивные переоценки. В целом для этого сложился неплохой фон, хотя рубль вновь испытал давление, к тому же несколько ухудшилась ситуация на денежном рынке. Сегодня компании будут перечислять в фонды страховые платежи, что вместе с ограничением ликвидности со стороны ЦБ может ограничить покупательскую активность и вызвать давление в котировках долговых инструментов.
С другими новостями финансового рынка вы можете ознакомиться на сайте компании eu-invest.ru/about/analitika

Обзор Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства главных валют. Вчера президент федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард (James Bullard) заявил, что Центральный банк по прежнему нуждается в более позитивных результатах экономических данных в ближайшие месяцы, чтобы принять решение о начале сворачивания программы покупок облигаций. На фоне растущего количества экономических релизов внимание рынков, вероятнее всего, будет сфокусировано на публикации данных из США. Кроме того, в центре внимания участников биржевой торговли находится информация по объёму розничных продаж в Великобритании, которая, как ожидается, покажет улучшение в июле.

Так, в 5 часов утра по GMT
Читать дальше →