Спасибо Саре за спич по Газпрому. Эта стратегия укладывается в стиль нашего ресурса и поэтому имеет больше прав на существование, что все прочее.
Собственно, добавить и нечего. Сегодня покупаем по 100.
Йена растет и волатилится, азиатов продают как в последний раз, в доллар никто не верит, ФРС близится, праздники продолжаются.
Ничего нового, о чем бы никто не знал.
Более подробно о ситуации в на канале CTV.
Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

Газпром — стратегия входа в длинную позицию. Уровни для покупок с плечами. Цели для тэйк-профита.



Комментатор — Сара Манн (Pull the Profit Investments)
CrazyTrader'sView — проект совместно с dartstrade.ru/

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Банк Японии повысил экономический прогноз Японии, однако отсутствие новостей относительно покупки активов спровоцировало рост иены. Кроме того, сегодня в центре внимания снова оказался фунт, а динамика фунт/доллара кажется неадекватной.

Реакционный рост иены, вызванный бездействием Банка Японии, неудивителен: вчера пара стремительно взлетела выше отметки 99,00, хотя пятницу провела в области намного более низких значений вблизи 95,00. Дополнительную поддержку вчерашнему росту доллар/иены оказала текущая распродажа государственных облигаций, поскольку доходность 10-летних американских облигаций завершила утро в области 2,25%. С августа 2011 года мы могли наблюдали недельное закрытие доходности выше указанного уровня всего несколько раз, а отметка 2,31% представляется чрезвычайно интересным техническим уровнем.

Тем временем, с утра доходность немецких облигаций составляет всего 1,61%, а интересное техническое сопротивление (поддержка цен) пролегает в области 1,70/1,72%, что является минимумом 2011 года и максимумом 2012 и текущего года. Именно эти уровни способны подтвердить текущий медвежий рынок в облигациях. Определяющий момент, поскольку это повлияет на поведение правительства и все другие классы активов, в частности, на акции и японскую иену, которая едва ли сможет укрепиться, если доходность продолжит расти. Следите за новостями.

С тактической точки зрения, прогноз по облигациям является для иены ключевым. Если рынки активов останутся в уязвимом положении, а облигации нащупают поддержку, валюта может снова попытаться вернуться к недавним максимумам по всему спектру рынка, чему способствует отсутствие новостей от Банка Японии. Однако это тактический взгляд, поскольку положение иены может усложниться, если распродажа на мировых рынках облигаций окажется продолжительной тенденцией.
Вчера рынок проигнорировал повышение прогноза государственных облигаций США с негативного до стабильного рейтинговым агентством S&P.


Читать дальше →

Юрий Афонасич поздравляет зрителей с Днем Независимости, размышляет о корреляции рынков и делится своими планами на ближайшее будущее.



Комментатор — Юрий Афонасич (ИК БэдМан Секьюритиз)
Праздничный выпуск CrazyTrader'sView — проект совместно с http://dartstrade.ru/

Не зря говорят: поймай дно-второе получишь в подарок.Но уж больно обсе… лись наши инвесторы. Все счета прохудились не слабо. Пора ВЭБу выходить или пенсионные «запулить» на рынок. Вот и Путя недоволен состоянием фин рынка нашенского.
Тема така: купи севку с плечами месяцом ранее и будешь без штанов. например вот так)))


С наступающим!

Сегодня тема Газпрома была одной из популярных, никто правда не дал оценку Газпрома, а стоило:

1. Экскурс в историю: «… правы те, кто называет Газпром облигацией ….
Отсюда вывод, как считать цену Газпрома: из расчёта средней доходности облигаций, …..: и то и то в России, где-то 8 % на сегодня. Если бы Газпром заплатил дивидендов за 2012 год, как планировалось 8 руб, то ценник бы как раз был 100 руб., но с учётом реалий – уже где-то 70 руб..» (полностью: smart-lab.ru/blog/115792.php)
70 руб. – экстремально, но 100 вполне адекватная цена, имеющая потенциал роста.

2. Газпром раскритиковали за выход из сделки с греками, но это реальный позитив, Газпром неверно начал торг, признал ошибку (!!!) и отступил, возможно на время: аукцион-то не состоялся. ( юмор по сделке: smart-lab.ru/blog/122037.php)

3. Оценка Газпрома, для анализа движения биржи: 110 руб., была не раз озвучена, так что в сегоднящнем падении трагедии для Газпрома нет.

4. Учитывая вышесказанное, текущую ситуацию и заголовок блога, диапазон цен для покупок Газпрома: от 100 руб. и ниже, зависит от вашей жадности и удачи в ловле дна.

А г-ну Андерсу Аслунду привет: лучше бы следил в своё время за ENRON и т.п.
(оригинал статьи с заголовком: www.bloomberg.com/news/2013-06-09/gazprom-s-demise-could-topple-putin.html)

Удачных торгов!

Купив ТНК-ВР, «Роснефть» готова взять на работу почти всех ее сотрудников. Но не все они готовы принять это предложение. И дело не в деньгах



Двадцатого мая «Роснефть» объявила об отмене «норм корпоративного управления ТНК-ВР» — с этого дня во всем «периметре» объединенной компании действуют «единые политики и стандарты «Роснефти». К тому времени сотрудники обеих компаний уже почти два месяца привыкали друг к другу. Сразу после закрытия сделки, в результате которой появилась крупнейшая в мире нефтяная корпорация, часть менеджеров «Роснефти» переехала в высотку ТНК-ВР на Беговой, а часть менеджеров ТНК-ВР — в офисы «Роснефти» на Софийской набережной и на Малой Калужской. Бывшая территория завода «Красный пролетарий», где расположен второй офис госкомпании, произвела на некоторых сотрудников ТНК-ВР тяжелое впечатление — они пересылали друг другу фотографии покосившихся бетонных заборов с колючей проволокой.

Но индустриальные пейзажи, привычные для многих московских клерков, конечно, не главная проблема объединения. В том же заявлении про «единые политики» и «периметр» «Роснефть» сообщила и об увольнении четырех ключевых сотрудников, которые недавно перешли из ТНК-ВР. Побеседовав с бывшими и нынешними «танкистами» и «роснефтевцами», «Ведомости» поняли, что они говорят на разных языках.

На вход и на выход

«Я уверен, что опыт и высокая квалификация сотрудников как “Роснефти”, так и ТНК-ВР будут востребованы в новых условиях», — говорил корпоративному изданию «Нефтяная вертикаль» президент «Роснефти» Игорь Сечин вскоре после объявления о покупке российско-британской компании. Он обещал «внимательно проанализировать кадровый потенциал» обеих компаний.

Сначала шел анализ верхушки ТНК-BP. Рассказывают, что некоторых топ-менеджеров компании Сечин лично уговаривал перейти в «Роснефть». 26 марта, буквально через несколько дней после сделки, было объявлено, что Ольга Малышкина, работавшая в ТНК-BP c 2004 г. вице-президентом управления систем снабжения, возглавила центральный тендерный комитет «Роснефти» и департамент организации закупок в ранге вице-президента. Николай Иванов, отвечавший за разведку и добычу в ТНК-ВР, стал советником Сечина и ответственным за инвестиции и развитие добычи «Роснефти» в ранге вице-президента. Добыча «Роснефти» была доверена Сергею Брезицкому, который долгое время отвечал за это направление в ТНК-ВР. Все они продержались в «Роснефти» около месяца и уволились без объяснения причин (входили в четверку, о которой шла речь выше).

Большинство сотрудников ТНК-ВР получили приглашение перейти в «Роснефть» позже — 15 мая. В этот день кадровики «Роснефти» сообщили, что сотрудники должны написать два заявления: одно — об увольнении с нынешнего места работы, а другое — о приеме на работу в «Роснефть». Сделать это было приказано в один день, что вызвало среди сотрудников легкую панику, потому что многим назвали только новую должность, но не вознаграждение. (Работники ТНК-ВР не так поняли кадровиков, на самом деле заявления можно было писать и позже, уверяет сейчас источник в «Роснефти».) Кроме того, увольняться предлагалось «по собственному» — без компенсаций. Особенно остро вопрос стоял перед менеджерами, у которых есть право на «золотой парашют», — таких в ТНК-ВР около 70. В итоге одни уступили и ушли «по собственному», другие добились увольнения «по соглашению сторон» — с компенсацией. Третьи — часть «парашютистов» — до сих пор ничего не подписали.

Читайте далее: www.vedomosti.ru/library/news/12937641/a_nuka_nogi_vmeste_ruki_na_kolenyah#ixzz2VuCsdDdA

ИА InterDUCKS
Москва, ММВБ
13.50

Как стало известно нашему экономическому обозревателю, продажи на рынке акций были вызваны массовым засыпанием на рабочих местах трейдеров ИК «БэдМан Секьюритиз».
В процессе сна сотрудники компании умудрились продать все активы, размещенные на счетах и компании, и ее клиентов, что вызвало обвальное падение котировок всех ликвидных акций.
ФСФР инициировала расследование по факту манипуляции рынком с помощью психотропного воздействия на неокрепшие и не выспавшиеся умы.

Собб. корр. на рынке

Но цветущая сакура не растет до небес!
Над Фудзиямой сгущаются тучи.
У каждого Наполеона есть свой Ватерло.
Каждый самурай рискует получить меч в свою самурайскую жопу.



Шорт Йены, рост волатильности, Джордж С. в игре!
Комментатор — Юрий Афонасич (ИК БэдМан Секьюритиз)
CrazyTrader'sView — проект совместно с dartstrade.ru

Дивидендный сезон 2012 заканчивается, осталось дождаться решений общих собраний акционеров по утверждению рекомендаций советов директоров о выплатах дивидендов. Впрочем особых неожиданностей не должно быть в этом вопросе, но все же подождем решений ОСА.
Но пора задуматься и о будущем, по каким акциям будем получать дивиденды в следующем году? :) Тем более, что многие общества выплачивают еще и промежуточные дивиденды в течение года. И начнем с российских телекоммуникационных компаний.

по итогам прошлого года в абсолютном выражении это составило 0.0106 руб. при стоимости акций на момент закрытия реестра 0.176 руб. Текущие котировки в настоящее время намного ниже.

по итогам прошлого года эта компания обидела владельцем обыкновенных акций акций — в то время как дивиденды за 2012 год по привилегированным акциям типа А Общества в размере 4,1022 рубля на одну акцию.
Дивиденды за 2012 год по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 2,4369 рубля на одну акцию/ Хотя в прошлом году все было поровну :) Но денег для всех не хватило, тем более впереди еще выкуп, наверное поэтому ицены на эти акции вот такие.:)

здесь все стабильно и спокойно как в Багдаде, дивиденды 14.6 руб, при стоимости акций на момент закрытия реестра 273.2 руб.Доходность уж не такая и большая, но компания обещала заплатить еще и промежуточный дивиденды в этом году, так что за ценами стоит и присматривать, для точки входа, чтобы получить промежуточные дивиденды, пока рублей так 5 по предварительным прикидкам, но может что они и по этому году еще заработают.

новичок нашего фондового рынка заплатил сразу и прошлый год и за 1 квартал текущего года аж целых 64.51 руб. при цене акций 10674.5 руб., что ему помогло чуть чуть опередить по доходности МТС
И остался открытым вопрос по этой компании — будет ли Мегафон платить промежуточные дивиденды в этом году? Так что все внимание на котировки

Итоги первого квартала не впечатляют честно говоря, все пока очень грустно. Прибыль компаний по итогам первого квартал сократилась у всех, кроме Мегафона,



Особняком на нашем фондовом рынке стоит компания «Билайн»

Акции ОАО «ВымпелКома» торгуются на на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) аж с 15 ноября 1995 года, но не на нашей бирже, зато у нас куча их облигаций. Компания была основана Дмитрием Зиминым и Огги Фабеллой в 1992 году под названием Вымпелком, и уже через два года подключила 10 тысяч абонентов. Позже Вымпелком перешел на сеть GSM-1800 стандарта, сменил название на Билайн. Облигации «ВымпелКома» это единственный доступный для российских инвестором инструмент от Билайн на нашем рынке. Впрочем, может пора переходить именно на облигации?

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

Отчет по запасам, опубликованный Министерством энергетики в США, преподнес несколько интересных сюрпризов. Во-первых, сокращение запасов сырой нефти стало самым значительным в этом году, поскольку спрос со стороны перерабатывающих предприятий вырос, а импорт сократился; уровень запасов в Кушинге, главном перевалочном пункте для сырой нефти WTI, снизился впервые за четыре недели. Комбинация этих факторов привела к росту цен на нефть WTI и, соответственно, сокращению дисконта по отношению к сырой нефти Brent.

Однако интереснее другое: добыча сырой нефти внутри страны превысила объем импорта впервые за последние 16 лет, таким образом, добыча нетрадиционными методами, в частности, разработка сланцевых месторождений, сокращает зависимость Штатов от иностранной нефти. Потребность в импорте падает, меняя карту морских перевозок, выполняемых сверхбольшими нефтеналивными танкерами. Странам Западной Африки, которые добывают нефть марки light sweet, аналогичную по качеству нефти WTI, приходится теперь искать новых покупателей, в основном на Дальнем Востоке.

Несмотря на небольшое восстановление, замеченное в течение последних двух дней, негативный импульс сохраняется и в WTI, и в нефти марки Brent. На этой неделе все внимание будет приковано к выборам в Иране 14 июня. Учитывая действующее противостояние между Ираном и Западом относительно намерения применить ядерное оружие, в ближайшие дни нельзя исключать возможность небольшого роста премии за геополитический риск. В мае объем экспорта нефти Ирана упал до 700 баррелей в день — уровень, который составляет меньше одной трети уровня до введения санкций и является минимальным с войны между Ираном и Ираком несколько десятилетий назад. Если подобная премия за риск появится, то она может увеличить премию за нефть марки Brent по сравнению с WTI.



Материал предоставлен Saxo Bank

Вот и осталось до окончания ежегодного конкурса управляющих активами «Алгоритмус 2013» всего неделя, безусловно, она будет самой интересной. Последний день турнира – 14 июня 2013 года, именно в этот день будут подведены окончательные итоги и выявлены победители.

Ну а пока, рассмотрим текущую ситуацию: кто же на данный момент, по результатам прошедшей недели, берет пальму первенства?..

Топ-3: Рынок спот

Здесь компания «Алор» выбилась-таки в абсолютные лидеры, заняв и первое, и второе, и третье места со стратегиями АЛОР-МТС-ИРАО-а-6001-верс.1К13, АЛОР-МТС-ФСК-а-3001-верс.1К13, ALGO_FEES_30 соответственно. В дополнение можно сказать, что данные стратегии в течение всего конкурса проявляли себя очень по-разному, но результат – превыше всего, доходности составляют 30, 21 и 19%.

Топ-3: Рынок фьючерсов

На рынке
Читать дальше →

Комментирует Игорь Домброван, управляющий директор брокерской компании Saxo Bank

Мировой долговой кризис стал причиной снижения глобального спроса, что значительно повлияло на темпы роста всех развивающихся экономик мира. В России также отмечается падение темпов экономического развития, однако в нашей стране это происходит на фоне высоких цен на нефть, а именно нефть является главным продуктом российского экспорта, поэтому причины замедления скорее внутренние, чем внешние.

В настоящее время безработица в нашей стране находится на исторических минимумах, а значит, российская экономика приблизилась к максимально возможной производительности, поэтому, с моей точки зрения, монетарные стимулы приведут только к росту инфляции, но не окажут влияния на рост экономики.

Стоит подчеркнуть, что государственные расходы на подготовку к Олимпиаде в Сочи приближаются к завершению, следовательно, бизнес будет все меньше и меньше инвестировать в развитие производственных мощностей. Неплохим решением для улучшения инвестиционного климата может оказаться запуск новых инфраструктурных проектов, но он даст только кратковременный толчок экономике. Для более долгосрочного эффекта необходимы структурные реформы, среди которых я бы отметил, в первую очередь, снижение коррупции, укрепление защиты прав собственности, увеличение прозрачности финансовых рынков для внутренних и внешних инвесторов.

Материал предоставлен Saxo Bank

Обзор Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро торгуется разнонаправленно относительно большинства своих главных валютных партнёров. Ввиду ненасыщенности экономического календаря данными по странам Европы и США рынки находятся в ожидании сегодняшней информации по промышленному производству и оценке ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) в Великобритании, что поможет определить характер развития экономики страны во втором квартале.

Кроме того, внимание участников биржевых торгов сосредоточено на двухдневном заседании Конституционного суда Германии по поводу соответствия закону программы «Прямые денежные операции» (OMT) Европейского центрального банка.

Так, в 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3271 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8515 фунта.

Японская иена выросла на 0,6 процента и 0,5 процента по отношению к евро и доллару США соответственно. Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики и повысил оценку экономики страны.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 33-35 пунктов и 14-15 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 20-21 пункт.

Публикация данных по экономическим прогнозам от Госсекретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) в Швейцарии; объёму фабричного и промышленного производства и оценке изменения ВВП от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) в Великобритании запланирована на сегодня.


Читать дальше →

В понедельник российский рынок акций расстался с половиной достижений предыдущего дня. Запала роста после выхода отчета по американскому рынку труда хватило только для проверки на прочность ключевых сопротивлений. На большее «быков» не хватило, что подтвердило сохраняющееся превосходство «медведей». Остатки уверенности покупателей были исчерпаны под влиянием появления более явных сигналов потери темпов роста китайской экономики, сказалось и предстоящая праздничная пауза в середине недели. Индекс ММВБ понизился на 0.64% до 1 335.25 пунктов, Торговая активность немного уменьшились, причем основные объемы прошли в концовке торгов на восстановлении с внутридневных минимумов.
Контратака «быков», которая лишь немного приукрасила неприятную для них действительность, стала возможным после умеренно-оптимистичного начала торгов в США. К открытию сессии оптимисты Wall Street получили подарок от агентства S&P, которое повысило прогноз по рейтингу штатов до «стабильного», отметив, что шансы его сокращения с нынешнего уровня «AA+» составляют меньшего одного к трем. В августе 11-го года S&P сменило гнев на милость благодаря пересмотру влияния базовых составляющих экономики США, действенности политики ФРС и статусу доллара как мировой резервной валюты. Примерно в это же время дополнительную поддержку оказал представитель ФРС Джеймс Буллард, который ссылаясь на низкие темпы инфляции, указал на то, что текущие параметры количественного смягчения могут сохраниться в течение длительного периода. Глобальные инвесторы также готовы в это поверить, но получившая более четкие очертания перспектива сокращения QE-3 уже не позволяет вернуть былой ура-оптимизм. Продолжившийся рост доходностей US Treasuries после пятничных данных по занятости и безработице подтверждает высокую степень скепсиса.
Помимо подготовки к постепенному возвращению к менее благоприятным для рынков условиям после завершения ультралиберальных условий монетарной политики ФРС в понедельник на глобальные настроения повлияли макроэкономические данные из Китая. Данные по экспорту/импорту, объему промпроизводства и инвестиций в основной капитал стали в один ряд с недавними разочаровывающими индексами деловой активности, что подтвердило понижение темпов развития мировой фабрики. Наиболее остро на это отреагировали акции горнодобывающих и металлургических компаний, чье благополучие во многом определяется самочувствием экономики Поднебесной.
В России соответствующий индекс потерял 1.83%, акции Северстали подешевели на 5.27%, акции ГМК Норильский никель – на 0.75%. Смогли оправиться от потерь акции Мечела (+1.99%) после очередного обновления многолетнего минимума в течение дня. Также без особого противодействия двигались вниз акции энергетики (Micex PWR -1.57%). Котировки обыкновенных акций Сбербанка после тестирования психологического рубежа в 100 рублей к концу дня потеряли 1.41% от стоимости на закрытии предыдущего дня. В «префах» (-0.07%) и в акциях ВТБ (+0.06%) день сложился не так драматично. Акции Газпрома продлили свою неутешительную тенденцию, подешевев на 0.64%. Вернулись продавцы в бумаги Лукойла (-1.46%), акции Татнефти (-1.49%) также стали «жертвой» «медведей» после взлета днем ранее, основанного на росте добычи нефти выше плановых показателей. Крупнейший ритейлер страны Магнит (+0.87%) представил выборочные результаты за январь-май, в числе которых был показатель выручки, рост которой в годовом исчислении составил 34.5%, что могло привлечь покупателей в его акции.
Во вторник российский рынок акций может продолжить понижательный импульс предыдущего дня. Динамика внешних рынков во вторник утром не дает оснований для изменения тренда. При благоприятном раскладе индекс ММВБ может удержаться выше минимума предыдущего дня (1 328.4 пункта), что оставит шансы на движение к зоне сопротивлений на 1 345- 1 355 пунктах. В противном случае – сползание ниже минимума предыдущего дня с прицелом движения к 1 315 – 1 320 пунктам. Важных событие не ожидается, что в сочетании с предстоящим праздником Днем России может уменьшить размах колебаний и ограничить активность.
На рынке рублевых негосударственных облигаций начало недели, как и на рынке акций, также сложилось в пессимистичном ключе. Отрицательные переоценки продолжили преобладать из-за продолжившегося роста доходностей госбумаг на фоне отсутствия приятных неожиданностей от ЦБ. Банк России на фоне сохранения инфляционной угрозы отложил решение по снижению ключевых ставок.

Сегодня о ДАКСе, нашем рынке, лонгистах и прочее…



Комментатор — Юрий Афонасич (ИК БэдМан Секьюритиз)
Первый выпуск CrazyTrader'sView — проект совместно с dartstrade.ru/

---

О ПРОЕКТЕ:

Крэйзи-Трейдерз-Вью: Серия комментариев и обзоров по ситуации на рынках. Обзоры, Стратегии, Комментарии, Рекомендации.

Ведущие:
— Юрий Афонасич (ИК БэдМан Секьюритиз)
— Морокин Степан (Pull the Profin Investment)

А остальные не прошли кастинг, потому как считают себя Наполеонами…

Микола анализирует динамику котировок акций Газпрома с точки зрения теории фрактальных ценовых блужданий.



Анимация-импровизация-шарж.

Обзор Форекс: Евро торгуется под давлением

Этим утром евро торгуется преимущественно под давлением большинства своих основных конкурентов в то время, как участники рынка продолжают искать убежище в безопасных валютах после пятничных данных по уровню занятости вне сельскохозяйственного сектора США, усиливших разговоры о том, что Федрезерв может отказаться от мер стимулирования раньше, чем прогнозировалось.

Кроме того, слабые экономические показатели из Китая, вышедших на прошедших выходных, свели на нет настроение рынка. Между тем, публикация сведений по индексу уверенности инвесторов от исследовательского центра Sentix в Еврозоне также находится в центре внимания участников биржевых торгов.

Так, в 5 часов утра по GMT евро потерял 0,3 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3194 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8500 фунта.

Австралийский доллар снизился на 0,8 процента по отношению к американскому доллару ввиду падения спроса на валюты с высокой доходностью.

Европа: Рынок откроется в основном в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается в диапазоне от -3 до 3 пунктов и 7-10 пунктов ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 15-17 пунктов.

Публикация данных по индексу уверенности инвесторов от исследовательского центра Sentix в Еврозоне; объёму ВВП в Италии; индексу промышленного производства в Италии, Франции и Греции; объёму фабричного производства; уровню безработицы и реальному объёму розничных продаж в Швейцарии; индексу потребительских цен в Греции; отношению дефицита к ВВП в Италии и балансу цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) в Великобритании запланирована на сегодня.


Читать дальше →