Чемпионат: острая борьба на промежуточном финише!

avatar
Блог им. dartstrade
Три претендента идут ноздря в ноздрю по доходности!
Сегодня в лидерах снова ktyf. Долго лидировавший Rus-Voin теперь в двух позициях от победного места.
Победитель будет объявлен завтра в 13.13, если не вмешаются силы Зла.


Правила Чемпионата
Порядок определения Победителя

Алгоритмус 2014 - идеи награждения.

avatar
Блог им. dartstrade
текст был написан для Юрия Афонасича, но тот ушел в себя (или в запой, уж не знаю), посему выкладываю в виде текста.

Алгоритмус- это вам не зад показать. Это круто и почетно.
Понимают это все, но участвуют единицы. Это странно.
Что? Никто не умеет зарабатывать на роботорговле?
Сорри – робототорговле.
Роботорговля не то, немного, но не то.
Да и вообще – чествовать победителей и их же награждать – это утопия.
Особенно на денежных соревнованиях.
Победители и так уже свое взяли. Причем у проигравших!
Давайте награждать с конца. В хорошем смысле.
Пусть самый главный роботолузер и станет центром внимания.
Пусть расскажет: Как так? В чем секрет? Сколько потерял?
Сколько выручил от продажи металлолома?
Пусти поделится секретами.
Юзеры должны знать своих лузеров!

Для тех, у кого с воображением все в порядке читтать можно в слух голосом непонятным и прерывистым. Тогда сходство с ЮА будет еще ближе.

Эффективность "трэйдинга" на случайном блуждании

avatar
Блог им. 0239236
Механическая торговая систем сводится к набору торговых стратегий, основанных на предсказании будущего движения цен по историческим данным. В [1] демонстрируется возможность нахождения ложной корреляции между сигналами от технической торговой системы и будущей доходностью актива, когда на самом деле цены актива представляют собой процесс случайного блуждания. То есть при симуляции случайного блуждания прошлые данный не будут иметь никакой предсказательной силы, но на относительно длительных горизонтах прогнозирования обнаружится ложная корреляция, свидетельствующая об обратном. Рассмотрим временной ряд логарифма по основанию e индекса цены какого-либо финансового инструмента, обозначим его z[t], t=1..N. Стратегия следующая: если накопленная сумма исследуемых показателей в момент времени t больше своего скользящего среднего за L периодов (обозначим его MA[t]), то на следующий день открываем длинную позицию и держим ее H дней. И наоборот, если сумма нарастающим итогом меньше своего скользящего среднего за L периодов, то инициируем «Шорт» и также удерживаем его H дней. Возникает вопрос: а какую прогнозную силу для предсказания результата имеют прошлые (исторические) значения цен? Или как зависит будущее изменение цены (в нашем случае z[t+H]-z[t+1]), синяя линия) от разницы z[t] (зеленая линия) и его скользящего среднего?





В духе а-ля Грейнджер-Ньюболд (Granger, Newbold, 1974), будем изучать не реальные данные, а симулируем случайное блуждание логарифма индекса цены:
z[t]=z[t-1]+epsilon[t], t=2..N,

где epsilon[t] независимые друг от друга случайные величины с нулевыми матожиданием и сигмой в «единичку». z[t]=0. Пусть порядок (период) скользящего среднего равен 200. Горизонт прогнозирования так же 200. Оценим в терминах R-квадрат взаимосвязь между текущими значениями технических индикаторов и будущей ценовой динамикой, начиная с 201 периода и заканчивая 467 (то есть за 266 наблюдений).
Вопреки здравому смыслу (с неожиданно большой долей вероятности), результаты симуляции показывают, что даже если информация о прошлом не имеет силы для предсказания будущего, сигналы к покупке или продаже на основе разницы краткосрочного и долгосрочного скользящего среднего являются «эффективными» и статистически значимыми, на сравнительно длительных горизонтах прогнозирования. [1]





По результатам десяти тысяч репликаций средний R-квадрат равен примерно 0.38. В половине случаев R-квадрат больше 0.62. И примерно более чем в 62% значения технических индикаторов «объясняют» не меньше половины будущей ценовой динамики.

________________________________________

Reference: [1] Spurious Regressions in Technical Trading: Momentum or Contrarian? Mototsugu Shintani, Tomoyoshi Yabu, and Daisuke Nagakura Discussion Paper No. 2008-E-9

Доброе утро, страна!

avatar
Блог им. dartstrade
Сегодня быстро, но, собственно, и ничего интересного не произошло.
ВТБ ожидает переподписку в 2 раза. Подтянули Норвежский фонд, Катарцев (не смейтесь) и азербайджанцев (просил же, не смейтесь!). Тем не менее интрига есть. Судя по всему выкупят на корню и деньги еще останутся. Поэтому можно рассматривать покупку. Навес в бумагах снят, кэш на рынок придет, сам банк получил наличность.
Если утром дадут процентов 5 вниз — беру на неделю-две.

Очень длинный пост про Китай и варианты его развития. Для общего понимания перспектив. Новое Политбюро по-новому метет, дает и стимулирует…

Америка, забитая избытком сланцевого газа, снижает коммуналку… Сэкономленные деньги можно потратить на благо себе, а не поставщикам труб и строителям трубопроводов. Эх, а у нас только повышают почему-то. Родина слонов, чо…

Сегодня доходы-расходы и индекс производства. 2 мая — отчетность ГМ и АИГ, а у нас рабочий день.
Конец месяца и предпразничье дадут себя знать, так что ликвидности опять убудет (особенно, с учетом размещения ВТБ)

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)
Да, торги дадут время почитать умные книжки. Рекомендую:

Судя по спайделу, это бестселлер серди американских монетарных властей.

Кто виноват? Что виновато?

avatar
Блог им. dartstrade
Поскольку наш партнер МФД таки задался этим вопросом, то и мы тут как тут.

Картинка дня

avatar
Блог им. dartstrade
Наверняка ее многие видели.


И наверняка придумали не одну подпись.
Но я, честно говоря, увидел сегодня ее впервые.
Лучшая подпись тянет на полкило мишки косолапого в виде конфет.

нет, как же беспардонно ведут себя форексповара:

Читать дальше →

С праздником!

avatar
Блог им. dartstrade
Поздравляю прекрасных с первым человечьим весенним праздником!
Желаю, что бы этот день вам запомнился тем, что вас чуть не уморили своей заботой, вниманием и лелеянием, а потом реанимировали подарками, цветами и веселым настроением!
И что бы это было не раз в году, а как минимум десять!

И что бы никогда не было повода для такого:


Мы вас любим!

Терпение и труд...

avatar
Блог им. dartstrade
Ладно, просто терпение и вера в победу хаотической торговли дартса над разумом творят чудеса.
Еще недавно — позавчера было минус 8 800 по счету.

А вчера уже около минус 4 000.
Правда, в пятницу было те же 8 000, но со знаком ПЛЮС.

А сегодня — бац — и снова в плюсе!


Мораль. Если прокатался и не успел закрыть портфель по системе, держи, пока не закроется принудительно (а в дартсе это наступает на седьмой день после десятого броска) или пока портфель не войдет обратно в систему.

Доброе утро, страна!

avatar
Блог им. dartstrade
Да, не надо выборы проводить в полнолуние. как и торговать. Мозг оттягивает не в ту сторону, куда обычно.
Выборы в Италии состоялись. И все забыли и про секвестр, и про валютную войну Японии, и про все остальное. Даже Бен нагнетает на тему «Италия всем еще покажет!» Что покажет? Все заперты законом и в худшем случае будут перевыборы. В шпионизме это называлось «отвлечением на негодный объект». Но Бен сегодня же и успокоит, скажет, что все под контролем…
Идея проста — мочить Европу и расти в Америке.
Тут же сомнения в адекватности роста евро. То, что бюджетных проблем больше в США (и в абсолютном, и в относительном выражении) нивелируется одной незатейливой фразой — «В Европе — ОПА!».
На фоне выборов танцы вокруг секвестра и впрямь уже выглядят баловством. Но там опять конфронтация. Так что, спасибо Сильвио. Но тот же Дж.Крамер считает, что опасения по секвестру преувеличены. Как и опасения в отношении Европы (целостности и развития). А, значит, рост продолжается.
Золото вчера выросло, что не помешало Голдманам (вот ирония!) понизить прогнозную цену с 1825 до 1615 на трехмесячный период, а на год — до 1550 с 1800.
Голдманы же решили избавиться от запасов персонала и грозят увольнениями. Более 5% по всему миру.
Будь у нас подразделение Голдманов, то по критериям выбраковки персонала — активность рынка — у нас бы его закрыли навсегда. Или оно есть? Значит, не будет. ММВБ по объемам просела ниже плинтуса. Правда только по своим акциям. Они уже никому не нужны. Дутое ИПО, как и все прочие ИПО.
И чуть про Газпром. Украина придумала, как получать газ не связываться с ГП и платить меньше. Просто газ надо покупать через Европу (Словакию, Польшу). Что за советники сидят в ГП? Менеджерами их уже как-то язык не поворачивается называть…

Торги сегодня будут веселыми, но активность кончится где-то к обеду, если не раньше. Рынок мертв, идей нет. Италия — не идея, а красная тряпка для медведя.
Полезного времяпровождения, приятных торгов.


ЧУТЬ НЕ ПРОПУСТИЛ! ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХАРРИСОНА! было бы 70 лет!

Доброе утро, страна!

avatar
Блог им. dartstrade
Америка не работала, поэтому с новостями не задалось.
Поэтому про бардак у нас.
Плач Ярославны, замешанный на беспомощности сильных мира сего. И это подходит ко всем ниже приведенным статьям.
1. ФСФР не может победить госкомпании по вопросу об инсайде. Он есть и неистребим. Не дают расследовать, в кабинеты не пускают…
2. В Минфине никак не могут придумать, как взимать налоги с роскоши… Ну, никак. Вот, интересно, они в министерство на работу ходят или зачем?
3. Гсударство де-факто не контролирует ни Газпром, ни Роснефть. Это делает Сечин, будучи главой Роснефтегаза. И, что забавно, его никто не может обязать голосовать так, как надо государству. Осталось по себестоимости продать Роснефтегаз какому-нибудь Новатеку и привет.

Кстати, о Роснефти и Сечине. Они в Китае и зовут. Шельф ждет, бюджет уже не ждет… Китайцы кивают головами. Позитив, в общем.
Кстати, о Газпроме Новатеке. Новый НДПИ будет выгоден прежде всего «независимым» производителям газа (читай — Новатеку), т.к. предусматривает компенсации со стороны Газпрома, как владельца труб. В общем и тут налог на роскошь, ну, не смогли никак…

Ренессанс брызжет оптимизмом. 12 млрд. долларов от НПФ в акции — это космос. Но еще не запущены Белка и Стрелка, так что ждем.


По загранице очень быстро.
Ридерз Дайджет подал на банкротство.
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос.

Сауды отчитались о добычи нефти за 2012 год. Вроде, больше обычного (г2г), но в декабре был минимум добычи, что ставит вопросы.

На фоне крупных слияний в Америке аналитики заговорили о том, что сейчас это перекинется в Европу. Цены там привлекательные, объектов много, денег мало. А сделки такого рода мало того, что дают денег, так еще и вселяют оптимизм. Следим за новостями.

Йоко Оно, оказывается, исполнилось 80 лет.
Было дело, ехал как-то с ней в лифте. Маленькая в очках на полголовы.))



Приятных торгов, с оглядкой на Азию и взором в светлое будущее.

Доброе утро, страна!

avatar
Блог им. dartstrade
Вот и выходные закончились.
У нас. Америка сегодня гуляет и торговать не будет.
Поэтому рынок будет вялый.
Японцев продолжает носить в широкой амплитуде. Сегодня взбодрились на СиБ (не понизили рейтинг) и на Г20, которая даже кулаком не погрозила. Лагард (МВФ) на эту же тему выступила, что, мол, нет никаких валютных войн, а что там внутри стран делают — их дело.
Короче, Г20 все спустила на тормозах и прошла в духе «по… говорили — озаботились — разошлись».
Т.е. все будут печатать по-прежнему, но грустно.

Начинается битва за Китай. Роснефть в лице Сечина будет предлагать новые формы сотрудничества. Оттуда может пойти позитив. А может и не пойти.
Точно пойдет что-то с заседания СД той же РН. Сегодня.

В пятницу золото просело (на макроэкономических данных, как пишут). Дж. Крамер предлагает покупать откаты, т.к. де-факто это валюта (по его мнению). Соглашусь в свете нерешений Г20.

В Америке до среды никаких данных, зато в среду — PPI и минутки FOMC, а в четверг CPI.

Всем приятных торгов и хорошего настроения!

Первая ласточка или показательная порка? SEC запретила Egan-Jones публиковать рейтинги

avatar
Блог им. Amarok
Рейтинговому агентству Egan-Jones Ratings теперь запрещено совершать рейтинговые действия относительно суверенных облигаций США и некоторых других ценных бумаг. Запрет вынесен Комиссией по ценным бумагам и биржам США, и продлится он 18 месяцев.
Egan-Jones ввело в заблуждение регулятора при получении статуса «Национально признанной статистической рейтинговой организации», утверждая, что с 1995 г. ранжировались два класса активов. Фактические же рейтинг долговым бумагам стал присваиваться только с 2008 г.
«Искажение реального опыта компании по рейтинговым действиям относительно эмитентов, их активов, ценных бумаг, а также государственных ценных бумаг является серьезным нарушением, которое подрывает целостность процесса регистрации», — сказал представитель SEC Роберт Кузами.
SEC определяет, кому из рейтинговых агентств выдавать статус NRSRO. Сейчас такой статус имеют 10 компаний, включая S&P, Moody’s Investors Service и Fitch Ratings, что позволяет осуществлять им рейтинговые действия в США.
Запрет является частью соглашения SEC с Egan-Jones по урегулированию претензий со стороны регулятора.
«Egan-Jones очень радо сообщить, что компания урегулировала проблемы с SEC на взаимоприемлемых условиях, — сказал соруководитель компании Билл Хассиепен. — Egan Jones сохранило статут NRSRO для всех своих корпоративных, банковских/финансовых и страховых рейтингов и будет повторно подавать заявление на получение статуса NRSRO в относительно короткие сроки».
Впервые агентство было обвинено в искажении информации в апреле прошлого года. Как оказалось, в июле 2008 г. Egan-Jones сообщило SEC, что присвоило рейтинги 150-и выпускам ценных бумаг, обеспеченных активами, а также 50-и выпускам государственных ценных бумаг.
В отличие от S&P, Moody's и Fitch, которые взимают плату с самих эмитентов, доходы Egan-Jones зависят от инвесторов. По данным SEC, на конец прошлого года агентство присвоило 1136 рейтингов и имело 5 сотрудников.
За Egan-Jones уже закрепилась слава «возмутителя спокойствия», в фарватере решений которого со временем движутся все остальные рейтинговые агентства. В свое время компания была первой, кто понизил кредитный рейтинг скандально известных компаний WorldCom и Enron. В июле прошлого года, почти за месяц до решения Standard & Poor’s, агентство Egan-Jones Ratings первым среди «Национально признанных статистических рейтинговых организаций» понизило кредитный рейтинг США с уровня «AAA» до «AA+».
www.vestifinance.ru/articles/22356

Тяпница (бортовой журнал камикадзе).

avatar
Блог им. ugeen
Продолжение. Предыдущие страницы тут: www.dartstrade.ru/blog/796.html

Неделя удалась — не заметил, как она пролетела. со скрипом перестраиваю свои мозги в сторону пирамиды. Отрабатываю технические приемы, хоть это и обходится недешево. Хотя финансовый результат не порадовал, зато освоил новые штучки, которыми никогда не пользовался на мамбе и на фортсе. думаю, что это мне пригодится в любом случае. интересно, как экстремальная ситуация стимулирует даже такой скудный моск, как мой. например, мне никогда не приходило в голову открывать одновременно позиции в обе стороны, с закрытием по стопу ни на мамбе ни на фортсе — для этого надо иметь извращенное мышление форексника. на мамбе это просто не возможно, а на фортс мне хватало кнопок «bay» и «sell». хотя, покупая или продавая контракты и не закрывая их, фактически, я занимался тем же самым. Честно сказать, в моей торговле, и во взглядах на торговлю происходят кардинальные изменения. это как в спорте: когда у тебя долго никакого роста в показателях, а потом ты меняешь систему тренировок, вдруг происходит качественный рывок.

Оргвопросы.
Как вы знаете, открыл среднесрочный депозит в евро. закинул туда 500э. на данный момент имеем 673.

Торговля в пятницу.
Отработал идею коррекции чисто — ни одной убыточной сделки. прибыль составила 71,67% депозита — это локальная победа. возможно, что рановато прикрыл шорты, потому что можно было из них выжать еще, но решил не рисковать перед выходными — заработал на пробое и закрыл позиции. В любом случае, если я сделал это один раз, значит я могу так торговать систематически — это вопрос времени.
забавно, что шортил сразу на двух счетах, но на среднесрочном действовал более консервативно. поэтому, прибыль получил почти одинаковую. нежелание рисковать приводит иногда к негативному результату: на среднесрочном счете провел несколько сделок в убыток (зассал патамучта). не удивлюсь, если бы с 5000 получил сопоставимый результат))

Статистика за пятницу.
Депозит: 181,33
Прибыль/убыток: 129,95
Количество закрытых сделок: 11
Количество прибыльных сделок:11(100%)
Сумма прибыли:129,95
Средняя прибыль со сделки: 11,81
Количество убыточных сделок: 0
Сумма убытков: 0
Средний убыток:0
Макс. П/Макс.У.: 26,70/0

Статистика за неделю.
Подробно статистику расписывать не буду — вы и так в курсе.
Общий итог недели:
начало недели: 332,18
конец недели: 311,28
Прибыль: -20,9

P.S. форекс мне все больше нравится. круче форекса только дартс )))
Целую нежно, а сейчас — в клуб!