точнее они упоротые какие-то.
вот в гп какого фига покупали вчера? что, либерализация рынка спг или как крапивко вещал из рбк из сбера в гп кто-то слабоумный решил перейти. типа у сбера прибыль не фонтан?
блин, мозги запудрили частникам — покупать-продавать. все побежали и я побежал. вот и сиди василий алибабаевич на жопе ровно. считай убытки.
ничему жизни не учит. а ведь демура ясно сказал — чемодан-перон-вагоны и что-то про сгущенку. это он правда всегда говорит. причем давно. у него склад забит уже. портится все. скоро просроченные продукты будет сбывать за бесценок. быкам нынешним — на нормальную еду у них денег скоро не хватит. просерют все до копейки!
а все почему? потому что жадные ждо денег и тупые как пробки. и еще упрямые.
но с другой стороны, не будь быков — с кого деньги трясти в такие суровые эпохи.
так что давай — налетай. все подешевело. опять.

Наибольшие разочарования были с акциями «Ростелекома» пр.(во времена Малофеева: не утвердили див. политику(на Собрании: немного не хватило голосов); ТНК-БиПи: потери, около 20%… Сейчас сделал ставку на Лензолото: Средняя покупки 5996, дивиденды 1764.11(если утвердят). интрадею нак Э.Оне, присматриваюсь к ОГК-5 (1.2 руб.).

Им таки стал (а) Kotik! Седьмой с конца результат!


Поздравляем!

НО, как я только что (25.08.2013 00:28) обнаружил, согласно правилам Чемпионата, победителем может быть признан только тот участник Чемпионата, который заходил в Игру не позднее, чем 13-00 дня, перед подведением еженедельных итогов. Т.к. подведение итогов проводится по субботам в 13.13, то необходимо зайти в игру с 13.00 в пятницу до 13.00 в субботу. 13 минут необходимы для установления Победителя.

А тут вон оно как:


Поэтому победителя нет, а на следующей неделе будет разыграно два места!
На следующей неделе победителем будет опять седьмой, точнее два седьмых: по лучшей и худшей доходности.
Такой вот Джек-пот!)

Тыкайте и получайте!)

Три претендента идут ноздря в ноздрю по доходности!
Сегодня в лидерах снова ktyf. Долго лидировавший Rus-Voin теперь в двух позициях от победного места.
Победитель будет объявлен завтра в 13.13, если не вмешаются силы Зла.


Правила Чемпионата
Порядок определения Победителя

ну, и что бы не обидно за державу:

постоянно сталкиваюсь с пересечением контекста. К чему бы?)))

вот только что:

текст был написан для Юрия Афонасича, но тот ушел в себя (или в запой, уж не знаю), посему выкладываю в виде текста.

Алгоритмус- это вам не зад показать. Это круто и почетно.
Понимают это все, но участвуют единицы. Это странно.
Что? Никто не умеет зарабатывать на роботорговле?
Сорри – робототорговле.
Роботорговля не то, немного, но не то.
Да и вообще – чествовать победителей и их же награждать – это утопия.
Особенно на денежных соревнованиях.
Победители и так уже свое взяли. Причем у проигравших!
Давайте награждать с конца. В хорошем смысле.
Пусть самый главный роботолузер и станет центром внимания.
Пусть расскажет: Как так? В чем секрет? Сколько потерял?
Сколько выручил от продажи металлолома?
Пусти поделится секретами.
Юзеры должны знать своих лузеров!

Для тех, у кого с воображением все в порядке читтать можно в слух голосом непонятным и прерывистым. Тогда сходство с ЮА будет еще ближе.

Механическая торговая систем сводится к набору торговых стратегий, основанных на предсказании будущего движения цен по историческим данным. В [1] демонстрируется возможность нахождения ложной корреляции между сигналами от технической торговой системы и будущей доходностью актива, когда на самом деле цены актива представляют собой процесс случайного блуждания. То есть при симуляции случайного блуждания прошлые данный не будут иметь никакой предсказательной силы, но на относительно длительных горизонтах прогнозирования обнаружится ложная корреляция, свидетельствующая об обратном. Рассмотрим временной ряд логарифма по основанию e индекса цены какого-либо финансового инструмента, обозначим его z[t], t=1..N. Стратегия следующая: если накопленная сумма исследуемых показателей в момент времени t больше своего скользящего среднего за L периодов (обозначим его MA[t]), то на следующий день открываем длинную позицию и держим ее H дней. И наоборот, если сумма нарастающим итогом меньше своего скользящего среднего за L периодов, то инициируем «Шорт» и также удерживаем его H дней. Возникает вопрос: а какую прогнозную силу для предсказания результата имеют прошлые (исторические) значения цен? Или как зависит будущее изменение цены (в нашем случае z[t+H]-z[t+1]), синяя линия) от разницы z[t] (зеленая линия) и его скользящего среднего?





В духе а-ля Грейнджер-Ньюболд (Granger, Newbold, 1974), будем изучать не реальные данные, а симулируем случайное блуждание логарифма индекса цены:
z[t]=z[t-1]+epsilon[t], t=2..N,

где epsilon[t] независимые друг от друга случайные величины с нулевыми матожиданием и сигмой в «единичку». z[t]=0. Пусть порядок (период) скользящего среднего равен 200. Горизонт прогнозирования так же 200. Оценим в терминах R-квадрат взаимосвязь между текущими значениями технических индикаторов и будущей ценовой динамикой, начиная с 201 периода и заканчивая 467 (то есть за 266 наблюдений).
Вопреки здравому смыслу (с неожиданно большой долей вероятности), результаты симуляции показывают, что даже если информация о прошлом не имеет силы для предсказания будущего, сигналы к покупке или продаже на основе разницы краткосрочного и долгосрочного скользящего среднего являются «эффективными» и статистически значимыми, на сравнительно длительных горизонтах прогнозирования. [1]





По результатам десяти тысяч репликаций средний R-квадрат равен примерно 0.38. В половине случаев R-квадрат больше 0.62. И примерно более чем в 62% значения технических индикаторов «объясняют» не меньше половины будущей ценовой динамики.

________________________________________

Reference: [1] Spurious Regressions in Technical Trading: Momentum or Contrarian? Mototsugu Shintani, Tomoyoshi Yabu, and Daisuke Nagakura Discussion Paper No. 2008-E-9

Сегодня быстро, но, собственно, и ничего интересного не произошло.
ВТБ ожидает переподписку в 2 раза. Подтянули Норвежский фонд, Катарцев (не смейтесь) и азербайджанцев (просил же, не смейтесь!). Тем не менее интрига есть. Судя по всему выкупят на корню и деньги еще останутся. Поэтому можно рассматривать покупку. Навес в бумагах снят, кэш на рынок придет, сам банк получил наличность.
Если утром дадут процентов 5 вниз — беру на неделю-две.

Очень длинный пост про Китай и варианты его развития. Для общего понимания перспектив. Новое Политбюро по-новому метет, дает и стимулирует…

Америка, забитая избытком сланцевого газа, снижает коммуналку… Сэкономленные деньги можно потратить на благо себе, а не поставщикам труб и строителям трубопроводов. Эх, а у нас только повышают почему-то. Родина слонов, чо…

Сегодня доходы-расходы и индекс производства. 2 мая — отчетность ГМ и АИГ, а у нас рабочий день.
Конец месяца и предпразничье дадут себя знать, так что ликвидности опять убудет (особенно, с учетом размещения ВТБ)

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)
Да, торги дадут время почитать умные книжки. Рекомендую:

Судя по спайделу, это бестселлер серди американских монетарных властей.

Наверняка ее многие видели.


И наверняка придумали не одну подпись.
Но я, честно говоря, увидел сегодня ее впервые.
Лучшая подпись тянет на полкило мишки косолапого в виде конфет.

нет, как же беспардонно ведут себя форексповара:

Читать дальше →

Парень очень похож на всех нас. У него УЖАСНО МНОГО ДЕЛ.

Список часто задаваемых вопросов (внедрение технологии «Т+2»)

Поздравляю прекрасных с первым человечьим весенним праздником!
Желаю, что бы этот день вам запомнился тем, что вас чуть не уморили своей заботой, вниманием и лелеянием, а потом реанимировали подарками, цветами и веселым настроением!
И что бы это было не раз в году, а как минимум десять!

И что бы никогда не было повода для такого:


Мы вас любим!

Ладно, просто терпение и вера в победу хаотической торговли дартса над разумом творят чудеса.
Еще недавно — позавчера было минус 8 800 по счету.

А вчера уже около минус 4 000.
Правда, в пятницу было те же 8 000, но со знаком ПЛЮС.

А сегодня — бац — и снова в плюсе!


Мораль. Если прокатался и не успел закрыть портфель по системе, держи, пока не закроется принудительно (а в дартсе это наступает на седьмой день после десятого броска) или пока портфель не войдет обратно в систему.

Да, не надо выборы проводить в полнолуние. как и торговать. Мозг оттягивает не в ту сторону, куда обычно.
Выборы в Италии состоялись. И все забыли и про секвестр, и про валютную войну Японии, и про все остальное. Даже Бен нагнетает на тему «Италия всем еще покажет!» Что покажет? Все заперты законом и в худшем случае будут перевыборы. В шпионизме это называлось «отвлечением на негодный объект». Но Бен сегодня же и успокоит, скажет, что все под контролем…
Идея проста — мочить Европу и расти в Америке.
Тут же сомнения в адекватности роста евро. То, что бюджетных проблем больше в США (и в абсолютном, и в относительном выражении) нивелируется одной незатейливой фразой — «В Европе — ОПА!».
На фоне выборов танцы вокруг секвестра и впрямь уже выглядят баловством. Но там опять конфронтация. Так что, спасибо Сильвио. Но тот же Дж.Крамер считает, что опасения по секвестру преувеличены. Как и опасения в отношении Европы (целостности и развития). А, значит, рост продолжается.
Золото вчера выросло, что не помешало Голдманам (вот ирония!) понизить прогнозную цену с 1825 до 1615 на трехмесячный период, а на год — до 1550 с 1800.
Голдманы же решили избавиться от запасов персонала и грозят увольнениями. Более 5% по всему миру.
Будь у нас подразделение Голдманов, то по критериям выбраковки персонала — активность рынка — у нас бы его закрыли навсегда. Или оно есть? Значит, не будет. ММВБ по объемам просела ниже плинтуса. Правда только по своим акциям. Они уже никому не нужны. Дутое ИПО, как и все прочие ИПО.
И чуть про Газпром. Украина придумала, как получать газ не связываться с ГП и платить меньше. Просто газ надо покупать через Европу (Словакию, Польшу). Что за советники сидят в ГП? Менеджерами их уже как-то язык не поворачивается называть…

Торги сегодня будут веселыми, но активность кончится где-то к обеду, если не раньше. Рынок мертв, идей нет. Италия — не идея, а красная тряпка для медведя.
Полезного времяпровождения, приятных торгов.


ЧУТЬ НЕ ПРОПУСТИЛ! ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХАРРИСОНА! было бы 70 лет!

Америка не работала, поэтому с новостями не задалось.
Поэтому про бардак у нас.
Плач Ярославны, замешанный на беспомощности сильных мира сего. И это подходит ко всем ниже приведенным статьям.
1. ФСФР не может победить госкомпании по вопросу об инсайде. Он есть и неистребим. Не дают расследовать, в кабинеты не пускают…
2. В Минфине никак не могут придумать, как взимать налоги с роскоши… Ну, никак. Вот, интересно, они в министерство на работу ходят или зачем?
3. Гсударство де-факто не контролирует ни Газпром, ни Роснефть. Это делает Сечин, будучи главой Роснефтегаза. И, что забавно, его никто не может обязать голосовать так, как надо государству. Осталось по себестоимости продать Роснефтегаз какому-нибудь Новатеку и привет.

Кстати, о Роснефти и Сечине. Они в Китае и зовут. Шельф ждет, бюджет уже не ждет… Китайцы кивают головами. Позитив, в общем.
Кстати, о Газпроме Новатеке. Новый НДПИ будет выгоден прежде всего «независимым» производителям газа (читай — Новатеку), т.к. предусматривает компенсации со стороны Газпрома, как владельца труб. В общем и тут налог на роскошь, ну, не смогли никак…

Ренессанс брызжет оптимизмом. 12 млрд. долларов от НПФ в акции — это космос. Но еще не запущены Белка и Стрелка, так что ждем.


По загранице очень быстро.
Ридерз Дайджет подал на банкротство.
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос.

Сауды отчитались о добычи нефти за 2012 год. Вроде, больше обычного (г2г), но в декабре был минимум добычи, что ставит вопросы.

На фоне крупных слияний в Америке аналитики заговорили о том, что сейчас это перекинется в Европу. Цены там привлекательные, объектов много, денег мало. А сделки такого рода мало того, что дают денег, так еще и вселяют оптимизм. Следим за новостями.

Йоко Оно, оказывается, исполнилось 80 лет.
Было дело, ехал как-то с ней в лифте. Маленькая в очках на полголовы.))



Приятных торгов, с оглядкой на Азию и взором в светлое будущее.