Сразу две хорошие новости пришли для трейдеров в поле зрения которых, а лучше и в портфелях, находятся акции Фосагро и Мосбиржи:

1. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро будут включены с 1 июня 2016 г. в индекс MSCI Russia.

2. Повышен free float акций МосБиржи.

По крайней мере на открытии торгов эффект заметен:

1. Фосагро идёт на рекорд.

2. Мосбиржа старается нивелировать дивидендный гэп, падая меньше, чем рассчитывали аналитики: калькулятор им в помощь)))

Лично я рассчитываю, что эти новости сильный драйв не дадут, но повысят устойчивость акций к негативу, и соответственно дадут опережающий рост при позитиве на рынке.

С чем и Поздравляю трейдеров в эту пятницу, 13-го, мая!!!

После первомайских праздников появилось масса статеек про обвальное начало на российской бирже, но… лично я не вижу обвала. Да, нефть за праздники упала более чем на 6 %, но осталась на хорошем уровне, да, Газпром не хочет платить высокие дивиденды (тоже новость, смотри топик «Д. Медведев: такая понимаешь загогулина»: smart-lab.ru/blog/news/323427.php ) и к тому же эти статейки тупо смотрят на индексы ММВБ и РТС, как будто все торгуют индекс.

Давно пишу, что часто и не знаю значение индексов ММВБ и РТС, потому как мне интересны только мои счета и их результат — это мой персональный индекс и это мой доход.

Вот часть текста из нижеприведённых топиков:

"… А настоящему трейдеру нужна методика, позволяющая избежать нервного напряжения. Для этого например, в моменты неустойчивой волатильности и расчётов с низкой вероятностью, можно не спекулировать, а не спеша управлять инвестиционными счетами.

Вот и сегодня проснулся,
Читать дальше →

В продолжение утреннего топика про Восточный и его влияние на биржу:, естественно, что параметров в торговых стратегиях много, но как ни странно для кого-то звучит, интуитивно-вероятностные параметры никто не исключал.

К примеру, сегодняшний день, прервавший инициативу медведей: на это повлияло не мало факторов, но я всё также считаю — для тех кто принял утренний топик за шутку, а результат дня за совпадение — что влияние Восточного тоже весомо. Для наглядного примера: представьте, что «СпэйсХ» Маска стала публичной компанией, и на испытаниях их сверхтяжёлой ракеты произошла катастрофа: что будет с её акциями?

В ситуации с Восточным связь не так наглядна, так как уходит, кроме прочего, в политические дебри и связанные с ними экономические последствия, но… не буду углубляться в сложные дебри и вероятностные расчёты, которые, так уж сложилось, повлияли не только на мои действия по сокращению позиций в предверии первого запуска, а также на инвесторов, чьё влияние на нашу биржу намного весомей моего и спасибо им, что соотнеся риски и поверив в наши расчёты, они не обрушили наши акции, а мягко снизили общий курс, то что недоразвитые аналитики назвали снятием перегретости с рынка)))

В общем, у меня нет цели умничать — сегодняшние краткие топики способны дать желающим хороший кейс для торговли в будущем, а пока:

Поздравляю трейдеров с п
Читать дальше →

Некоторая стабилизация рубля и снижение волатильности, затмили новость, которая приходит незаметно:

цена нефти в рублях в пятницу 22 апреля (никак дедушка Ленин постарался) превысила 3000 руб/баррель, при заложенных в бюджете 3200 руб.

Если дефицит бюджета прекратит увеличиваться, то скоро игра в валюте и акциях, с использованием стратегии отставания изменения рубля от нефти может прекратиться.

Для меня эта новость важнее, чем количество вышек в США и количество их безработных: это необходимость разработки новой торговой стратегии и новая возможность для ЦБ РФ и нашего Минфина, расширяющая их степени свободы.

Не люблю размещать сканы портфелей, но иногда, раз уж влез в блогосферу приходится это делать.

Например, ситуация с Э.Он, в подтверждение топиков с точки зрения, что за слова (укол в сторону аналитиков) надо отвечать:

smart-lab.ru/blog/308384.php

smart-lab.ru/blog/308141.php

можно посмотреть инвестиционный портфель, скан которого размещён с прошлой неделе. С одной стороны вес небольшой, и 400 — 500 тысяч рублей кому-то покажется мелочью, но с другой стороны были факторы для такого веса Э.Она в портфеле:

1. На бирже были (и есть) идеи интересней и прогнозируемей по результату.

2. Несмотря на ограниченный потенциал падения (на тот момент), ситуация с финансовыми последствиями была не до конца прозрачной, включая и ситуация с дивидендами. В общем-то и сейчас цифры последствий плавают.

3. Падения лично моей ликвидности в купе с п.п.
Читать дальше →

На прошлой неделе вернулся в блогосферу, чтобы на примере показать верные предпосылки старого топика «На что забить трейдеру», пока брокеры раскачивались туповато глядя на Доху, безработицу в США, количество нефти и прочий информационный шум, дающий им аналитическую пищу, я оказался среди тех, кто не следует трендам, а создаёт их, правда мой вклад оказался небольшим, но всё же…

Вчера наша игра достигла апогея, это не говорит что она закончена, просто состояние такое как у Советского Союза в весенней компании 1945 года: Победа предрешена, осталось добить противника в его гнезде.

Так вот, вчера к вечеру реально произошёл прилив счастья — обалденное чувство, когда ты торгуешь биржу в одном с ней ритме. Упомянутая вчера в топике рискованная игра также состоялась и даже она сработала, что значит уловить пульс биржи)))

И это счастье в первую очередь от того, насколько красива
Читать дальше →

Сегодня началась XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Состав участников, как и статус достаточно серьёзные, не напрасно Путин В. направил приветствие участникам данной конференции.

Для инвесторов и трейдеров будет интересно с точки зрения позиций ЦБ РФ, Минфина и МЭРа — они всё более согласованы и всё ближе к достоверной оценке бюджетных проблем России, и что радует (если можно так сказать в данной ситуации): чиновники не бояться вслух говорить о реальном состоянии бюджета, чего в 2015 году не было, а значит есть шанс, что их услышат и Правительство сработает в этот раз на опережение проблемы.

В общем смотрите и слушайте сами:
Читать дальше →

В продолжение пятничного топика: «Доха не греет абсолютно»:
Сегодня утром за чашкой кофе немного послушал интервью Новака, российского министра энергетики, если кто не знает) и снова больше всего бросилась хорошая мина при плохой игре: уж столько он провёл переговоров перед Дохой с таким важным самолюбующимся видом. На вопрос как прошли переговоры в Дохе, ответ был примерно такой:
Новак:
во-первых, впервые в мире собралось такое количество стран-экспортёров нефти и из ОПЕК и из не ОПЕК, и это величайшее достижение Дохи.
во-вторых, сейчас погода в Дохе лучше, чем в Москве и это радует.
в-третьих, я всё-равно получил немеренные командировочные
Читать дальше →

Заехал в гости к трейдеру, описанному в блоге «На дне. Психология трейдера»:, под кодом Емельян. Раньше его увидел деда из того же топика, который читал отчёт ВШЭ, спрашиваю:
— К саммиту в Дохе готовитесь?
А он:
— В советское время была песня, начиналась «Купил доху я, на меху я» а заканчивалась «Доха не греет абсолютно». Так вот мы с Емельяном знаем, что экономика и спекулянты на пару, перемолят в муку всех министров энергетики и ближневосточных принцев вместе взятыми. Что страны-экспортёры хотели сказать — они сказали, а встреча эта — так штрих к картинке нефтяного рынка.
(тут я склонен с ними согласиться, как и писал ранее, самое важное, что сделали страны-экспортёры — обозначили проблему и наличие механизма сдерживания при возможном повторном падении нефтяных цен, при этом — здесь со мной Емельян не согласился — также сыграли и роль в росте цены от 32: исходя из математико-поведенческих теорий: вероятности, игр и потенциалов, на уровне 32 доллара/баррель легче было начать игру на 50 % вверх, чем на 50 % вниз, что вписывается в обозначенную ранее концепцию «большой спекулятивной игры на рынке нефти»).
Дед продолжил:
— А ты судя
Читать дальше →

Всё не хватает времени на блоги (и это может быть хорошо, а может и не очень, учитывая тягу к писанине, привитую студентками журфака МГУ))).

В общем, ближе к делу. Сформированный на начало апреля портфель акций оказался почти идеальным для обгона индекса, позволяющий отрабатывать как нефтяной тренд, так и очевидное отставание динамики рубля от динамики нефти. Почему почти? Потому что там нет металлургов, которые появлялись в портфеле чисто в спекулятивных целях, хотя теперь есть доля сожаления по НЛМК и Северстали, потому как они появлялись в этом портфеле начиная с 58 и 398, но ничего, как говориться всей прибыли не заработать)

Какие должны быть требование к хорошему набору акций?

Во-первых, он должен иметь пассивную устойчивость, т.е. при вашем отсутствии в худшем варианте падать намного меньше рынка, но за счёт этого и расти не так сильно приросте рынка, обгоняя его за счёт устойчивости.

Во-вторых, активные спекуляции внутри дня акциями, заложенными в портфеле, должны позволять в спокойном режиме обгонять рынок.

Например, вчера, указанный ниже портфель сделал +0,25 % без моего вмешательства при просадке ММВБ на -0,88. Неплохо, учитывая что кто-то нагнул на последней минуте префы Татнефти на процента
Читать дальше →

Как бауманец не мог пропустить такой день, чтобы не поздравить россиян и весь мир с Днём космонавтики!

Кроме поздравления, пользуясь случаем, обращаю внимание на быстрый прогресс космонавтики, которая из государственной отрасли по прошествии полвека превращается в рыночную историю. Поэтому размещаю топик в тематике: Новости рынков.

Маск, Безосс и Брэнсон самые яркие представители нового поколения покорителей космонавтики, их пример уже дарит миру последователей разного калибра, в том числе в России. Уже есть космические стартапы, собирающие посевные инвестиции. Меня мелкие стартапы в космосе смущают мелочностью своей стратегии, но тренд задан и надеюсь скоро господа трейдеры смогут приобретать акции частных космических компаний, которые модернизируют биржевый путь, пройденный не так давно интернет-компаниями.
Читать дальше →

Доброго дня, товарищи хаоситы.
Я сегодня в бегах и без компа.
Все на лету и в пролете полете!
Но рынок, думаю, не заметит потери бойца.
Как там? что растет-падает?
Тыкайте, как попало, и Амарок с нами!
И да пребудет с вами добрость!

А вот интересно, платит ли Шадрин Мартнынову за наглую, циничную и ничем не прикрытую рекламу компании, сотрудником которой этот самый Шадрин является? Почему материалы, де-факто являющиеся рекламными, никак не обозначены? Чтобы вам было понятно, о чем речь, дам некоторые цитаты из ФЗ «О рекламе»:

реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

вот как закон классифицирует господина Шадрина:

рекламораспространитель — лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств;

уже несколько лет господин шадрин упорно прогнозирует рост акций компании, сотрудником которой является. по этому поводу интересная цитата:

Реклама ценных бумаг не должна содержать:
2) прогнозы роста курсовой стоимости ценных бумаг.

а может вкатить этой компании иск? легко можно бабла поднять — дучше, чем говнопапирки гонять. да и вообще пора лить эту мерзость туда, где ей самое место — под плинтус.

Только картинки и таблицы из интернета :)




Читать дальше →

Вчера в новостях бросились в глаза диаметрально противоположные позиции представителя власти (Дворковича) и семей шахтёров по поводу аварии на шахте «Северная» и гибели шахтёров.

Ситуация очень знакомая, снова датчики метана, снова привязка дохода шахтёра к выработке не глядя на безопасность, наглядно о проблеме и повторюсь старым топиком про Распадскую:

Для тех, кому лень идти по ссылке, краткое описание:
«Что касается Распадской, то ещё при анализе её акций до момента аварии, у нас был проведён мониторинг вероятности техногенной катастрофы.… На«Распадской» (речь о ситуации до аварии) шахтёры основную часть дохода получали от премиальных, привязанных к объёму выработки, и для выполнения подобных планов шахтёры (это было общеизвестно) для бесперебойности производства обманывали датчики метана разными способами, включая обычное отключение … В виду того, что на Распадской (как вообще на Кузбассе) содержание метана высокое, и решение по работе в забое необходимо принимать регулярно – менеджмент переложил эту ответственность на самих шахтёров.»

Списывать на природный катаклизм выброс метана в рабочей шахте? Мы живём в 21 веке, господа чиновники и олигарх, которого вы прикрываете, а подход к угольную бизнесу остался как в 19 веке,
Читать дальше →

На росте нефти и нашей биржи аналитики переворачиваются из пессимистов роста в оптимисты второй день, заявления одно оптимистичней другого.

Мои счета по акциям, отрабатывая добавленную к стратегиям опцию НЕФТЯНОГО РЫНКА, как фактор их высокой корреляции в текущих условиях:

(кратко:… торговля нефтью идёт возможностями движения цен нефти, а не ценами на нефть. в моей стратегии сместил на 2 доллара/баррель вверх, до 32: smart-lab.ru/blog/312596.php, но это принципиальная победа, которая переломила близкие к паническим настроения и дала козырь быкам. Поэтому продолжаю, обыгрывая игру в нефти, работать на российском рынке акций на повышение).

показали рекорды роста с начала 2015 года, подавая сигналы на частичную фиксацию прибыли, на что также указывает минимальное состояние кэша на счетах: менее 5 %. Да и моя стратегия по нефти возражает против подъёма уровня борьбы выше 32 долларов/баррель, т.е. с допусками у меня пока заложен потолок в 35 долларов/баррель, остаться полностью в позициях при таком раскладе — отдаться на волю спекулятивного настроения рынка.

Торговые сигналы
Читать дальше →

Описание бесполезности переговоров нефтедобывающих стран со стороны аналитиков добивает своей близорукостью. Момент, когда страны-экспортёры начали информационную накачку совпал с критической точкой спекулятивной борьбы на рынке нефти. Борьба шла за уровень 30 и вариантов было два: смещение уровня борьбы ниже или выше.

В виду того, что рынок нефти сейчас подчинён спекулятивным стратегиям, чувствительным к чихам министров и шейхов а в ситуации перепроизводства нефти и борьбы за рынки сбыта, торговля идёт возможностями движения цен нефти, а не ценами на нефть.

Поэтому странам-экспортёрам достаточно
Читать дальше →

Продолжая топики, посвящённые Yandex и частично АЛРОСА:

Ситуация с этими двумя акциями снова подтверждает, что рекомендации брокеров неблагодарное дело: торгуя биржу надо понимать, что торгуешь, потому как ситуация меняется временами очень быстро.

Например, рекомендация покупать по Yandex, в пику его быстрого беспричинного роста за день на 7 % была рискованной. Когда акция имеющая медленный потенциал роста даёт такую свечу — это подозрительно и повод продать позицию, хотя бы частично, как любят советовать брокеры. В итоге подозрительность вылилась в новость, что компания расплачивается за офисное здание своими акциями.
Не сказать, что сильный негатив, но для акции с низким текущим потенциалом роста, давшей забрать 10 % от формально-фундаментальной стоимости давшей сигнал покупать ещё 05 февраля — повод продавать.
К тому же есть дополнительные факторы,
Читать дальше →

В продолжение темы про нефть, идущей с 05 января:

1. топик: Нефть: зри в корень… от 20 февраля:

2. топик от 10 февраля, включая дайджест от 05 января:

Позиция по поведению рынка нефти прежняя: спекулятивные игры без фундаментальных и рыночных факторов.

Основное изменение: смещение уровня борьбы на 2 доллара США выше прежней оценки.

Причина простая (в виду того, что экономические показатели рынка нефти не претерпели с начала года принципиальных изменений), если упростить политэкономическую риторику, то эффект встреч и заявлений представителей нефтедобывающих держав даёт информационный эффект мыши, которая попав в молоко решила бороться и взбила масло. Масла, конечно, пока не видно, потому как выживание нефтяных держав не напрямую зависит от выполнения заявлений (даже фактического) но для спекулятивной борьбы формируется нависающий информационный фон.

Поскольку причина повышения уровня не устойчива, так как зависит от дальнейших действий старших по нефти, то переоценка носит чисто спекулятивный характер, позволяющий принимать текущие решения по акциям и валютам.

Эффект от повышения уровня борьбы к 32
Читать дальше →

Из всех «простых» брокеров (кроме дивизионов Сбера и ВТБ, всех считаю простыми), БКС мне нравится своей адаптивностью и договороспособностью. Лет так 5-7 назад с одним из их босов даже судиться довелось, но пришли к мировому соглашению и потом вполне даже всё наладилось…
С прошлого года косвенно контактирую с ними снова, потому иногда заглядываю на сайт и вот не первый раз заметил особенность, ч
Читать дальше →