Вью. Пятница. Ликвидность опять сосредоточена в нескольких фишках, но, что ценно, фишках идейных, а не как обычно.* Т.е. не просто роботы долбятся за уровни поддержки-сопротивления, а люди принимают решения какие-то. Порадовал Новатек, адекватно отреагировав на потерю рынка, Роська аналогично отреагировала на туже новость и данные о прибыли, но уже с другим знаком, про ИнтерРАО вспомнили наконец-то. Жизнь налаживается и пора искать идеи и слушать, что скажут аналитики крупных домов – деньги надо куда-то направлять… Но это оптимистичный сценарий. Пессимистичный, как обычно, рассматривает уникальную букву славянского алфавита.
Резюме. Думать. Вот мне мой товарищ подсказал про Сургут: вот у кого апсайд, даже с учетом неважнецких показателей, но с прицелом на начало следующего года. И Русгидру, будь она не ладна, тоже опять куплю.

Американские страховщики таки выкрутились. В договорах, естественно, есть страхование на случай залива водой, но, как оказывается, подразумевается пресная вода. А соленая вода – это отдельный пункт, который есть в списке страховых случаев и который обычно никто не включает. Так что самое интересное еще впереди.

Но это про ураган и последствия, которые коснуться людей непосредственно (кроме той самой соленой воды). К финансовым последствиям урагана можно отнести ожидание финансирования (Нью-Джерси уже выбивает полное бюджетное покрытие расходов на восстановление электростанции, например). Но это, т.с. до кучи: ЯЦБ, ЦБК (он же НБК) и ЕЦБ уже смирились с неизбежным и активно закупают смазку и запчасти для станочного оборудования. Поэтому и на рост золота теперь больше ставок.** Это вопрос нескольких дней – пока рынки себя в порядок не приведут.

То, что теперь тормозов не будет и инфляционные риски возобладают, озвучивают в ПИМКО и делают вывод, что облигационный рынок будет приносить доход.*** Пока об Америке речь не идет, деньги инвестируются в Австралию. Соотношение риск-доходность там гораздо интереснее, чем в США.

В Китае продолжают активно мусолить миллиардное состояние главного борца с коррупцией.**** Главный блогер Поднебесной – На Вал Ный – уже собирает под свои знамена оппозиционеров. (шутка) В общем, мыльная опера с передачей власти в Китае только началась.

Про коррупцию вспомнили и в отношении нас, точнее наших.***** Вряд ли это оттолкнет инвесторов. Те, кто остались, фишку знают и, не исключено, активно ею пользуются. Ничего личного, просто бизнес.



*http://www.vedomosti.ru/finance/news/5680141/nacionalnoe_dostoyanie_birzhi
** www.bloomberg.com/news/2012-11-02/gold-traders-most-bullish-in-10-weeks-on-stimulus-commodities.html
*** www.bloomberg.com/news/2012-11-01/pimco-seeks-protection-from-fed-s-inflation-in-australia-u-s-.html
**** www.cnbc.com//id/49650391
***** www.reuters.com/article/2012/11/01/us-russia-putin-idUSBRE8A01HA20121101?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtopNews

Кстати, в Переводке новый топик с графиком динамики цен различных товарных групп: www.dartstrade.ru/blog/translishka/

По данным The Economist, все элементы цен на сырьевые товары достигли рекордного уровня в начале 2011 года, что оказалось на 120% выше минимума в 2008 году. Сейчас индекс цен на товары на 20% ниже своего пика. С июня этого года цены на продукты питания и промышленные товары разошлись. Несмотря на падение цены на кофе и сахар, индекс цен на пищевые продукты вырос до нового максимума в августе, после того, как Америка испытала самую сильную засуху за последние 25 лет. Цены на кукурузу упали на 13% в этом году, к своему шестилетнему минимуму, так же цена на урожай сои снизилась на 8%. Между тем, цены на металл пострадали из-за кризиса евро-зоны и экономического замедления в Китае и потеряли 9% в месяц. На медь цены упали на 7% в октябре, тогда как на экономику Китая приходится 40% мирового потребления меди.


www.economist.com/news/economic-and-financial-indicators/21565631-economist-commodity-price-index-ii

Нехватка топлива угрожает восстановлению бизнеса.
Так же эта проблема для предприятий и домохозяйств, которые получают электроэнергию от генераторов.
А у нас так давно бы выход нашили…

Рейтинговое агентство будет следить за тем, как, сколько и из каких источников будет финансироваться восстановление инфраструктуры после SANDY.

Ожидается, что ураган успел частично подпортить статистику продаж автомобилей в США, но незначительно. Наибольший прирост продаж за месяц — у Фольксвагена.

Динамика Сбера, префа, ГП, Татнефти развивается по трендовому характеру вниз. Вчерашний задёрг был, вероятно испрользован для умной ))) продажи и сегодня есть все шансы получить трендовый день вниз!
Весьма многообещающим выглядит выход Сбер префа ниже 65,8 — зоны скопления объёмов с августа.



Отдельно ведёт себя РОснефть, которую я бы… покупал на хаях! ( и только её одну со стопом около 333)

Успехов в трендах!

Приветствую здешних обитателей!
Мне всегда были интересны, как кидатели палок). так и метатели дротиков, томагавков, копий и прочей нашей) индейской мишуры)))).
Кроме того, сама идея внесения элемента игры в торговлю мне чрезвычайно симпатична.
Один мой приятель вообще всегда перебивает нас когда мы начинает говорить о рынке — «заработали», он всегда поправляет: «не заработали, а ВЫИГРАЛИ!»))))

В Сегодняшнем посте мне интересно рассмотреть текущий фьючерсный контрак в евродолларе. Профиль представляет из себя накопленные объёмы ( распределение по ценам) за время существования теекущего декабрьского контракта на СМЕ (Чикаго).



Распределение интересное, в смысле, что вчерашний день вышел за границы центрального накопления 1.29-1.30 и сформировал выше 1,30 объёмы, которые по факту ( сегодня) можно рассматривать как «глупую» покупку и «умную» продажу!
Можно ждаже сделать далеко идущее предположение, что с учётом уменьшающейся волатильности фьюча вчерашний вход в шорт в районе 1.30 — носит глобальный характер. В общем, его, имхо, имеет смысл попробовать высидеть. Тем более, что понятно, что вся эта проторговка с сентября — это закупка дешёвого доллара, имхо.

Успехов!

О чем и сообщил CNBC.

Это все коррелирует с данными ФРС о спросе на кредиты на покупку недвижимости на фоне ослабления требований к заемщикам.

почти 28 млрд. долларов предоставлено банкам в четверг по сделкам РЕПО.

Реакция, правда, немного запоздалая, если учесть, что проблемы с ликвидностью были еще в понедельник.

Вью. Китай радуется, Армагеддон отодвигается, Хэллоуин пришел в реалии. Европа сокращает несократимое? Португалия бюджетные расходы, Италия – провинции с затратами на администрацию. Наш ЦБ зажимает ликвидность под предлогом борьбы с инфляцией. Они идиоты, но с этим ничего не поделаешь: это правительственная политика, а у руля сами знаете, не семи пядей во лбу… да и не трех уже по-моему.
Резюме. Идей нет. Купленное пусть лежит пока, тем более, что идея спроса из Китая как-то по-тихому начинает бродить.

Китай реально порадовал и продолжает радоваться.*** PMI вышел лучше прежнего, но хуже ожиданий блумберговского, кажется, опроса. Динамика, правда, радует.

Из растущих секторов Америки можно выделить топливный.**** Спрос на бензин растет, цены тоже. (Все, как и предполагалось ранее.)

SANDY DAY
Оживились синоптики и гуру воздушных потоков.***** Россия и Америка теперь в одной упряжке и показывают всему миру, что не надо делать с природой. А то она даст сдачи.
То, что последствия урагана скажутся на статистике, никто не сомневается, но это будет позже и точно после выборов. Вот, например, загнувшийся ресторанный индекс******


точно загнется под 100 пунктов в октябре. А это значит спад.
А вот, например, графики спроса на кредиты на покупку недвижимости, скорее всего, могут и вверх пойти.


И уже не за счет смягчения требований к заемщикам, как было в последнее время. На кирпичные дома вдоль побережья спрос точно вырастет.



* top.rbc.ru/economics/01/11/2012/822881.shtml
** top.rbc.ru/economics/01/11/2012/822870.shtml
*** www.1prime.ru/news/0/%7B56783C5F-77CF-410B-847F-5FB33B365783%7D.uif
**** www.cnbc.com//id/49623542
***** www.interfax.ru/business/txt.asp?id=273738 (интересно, кстати)
****** www.calculatedriskblog.com/2012/10/restaurant-performance-index-declined.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CalculatedRisk+%28Calculated+Risk%29

Кстати, в Переводке новый топик с графиком расходов глобальных компаний на исследования (РОСНАНО реально нано): www.dartstrade.ru/blog/translishka/

Во вторник Китай и Беларусь взяли на себя обязательство по укреплению связей и расширению сотрудничества а двунаправленной торговле и экономике. Обе стороны пришли к пониманию важности развития связей в торгово-экономической сфере и признают, что китайская и белорусская экономики взаимно дополняют друг друга и открывают широкие перспективы для развития.
Заместитель министра по торговле Китая сказал, что сотрудничество в области торговли и экономики между Китаем и Беларусью быстро развивается в последние годы, и несмотря на глобальные экономические беды, объем двусторонней торговли вырос на 28% в годовом исчислении с января по август 2012 года. Было так же отмечено, что Китай и Беларусь достигли положительных результатов в строительстве совместных проектов инфраструктур, таких как цементные заводы и станции огневой мощи.
Кроме того предприниматели Беларуси и Китая начали вкладывать средства в страны друг друга. Так белорусские бизнесмены — владельцы собственных заводов в Китае, в то время, как в пригороде белорусской столицы Минска китайский индустриальный парк находится в стадии строительства.
Было предложено Беларуси и Китаю расширять связи и сотрудничества в области туризма и транспорта.


europe.chinadaily.com.cn/business/2012-10/31/content_15861289.htm

По данным «Global Innovation 1000» компания Toyota потратила на исследования и разработку R&D больше, чем любая другая компания в мире в 2011 году. В отчете подготовленном консалтинговой компанией Booz &, предоставлен рейтинг 1000 компаний с крупнейшими R&D бюджетами. Расходы Toyota в 2010 году, увеличились на 16,5%, а в автомобильной промышленности в целом, расходы увеличились на $13,2млрд, в основном для удовлетворения стандартов экономии топлива и улучшения электроники. Две фармацевтические компании Roche и Pfizer возглавили рейтинг в 2010 году, но снизились до третьего и четвертого места после сокращения расходов в 2011 году. Тем не менее, затраты на отрасль здравоохранения приходится 21% из $603 млрд потраченных на R&D для 1000 компаний. Это не самые большие расходы индустрии: первое место в рейтинге уходит к компаниям производящим компьютеры и электронику, которые потратили 28% от общих R&D расходов. Общие R&D расходы в 2011 году растут второй год подряд.



www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/10/focus-7

Опубликовано 31.10.2012 расчеты по ценам закрытия 30.10.2012.

Несмотря на красноту барометра (самому, наверное, стыдно) индекс ММВБ третий день как заводной апельсинчик бегает вокруг уровня 1430, а все остальные ждут когда же он закончит бег нка месте и перейдет, наконец, к водным процедурам

Случайный портфель в понедельник опять заработал. Не ахти сколько, но все равно плюс:
Позиция Инструмент Результат
Лонг Магнит -0.09
Лонг Роснефть -0.4
Шорт ПИК -1.3
Шорт Золото 0.2
Шорт Газпром 0.5
Шорт Индекс ММВБ 0.3
Шорт ОГК-2 0.98
Шорт Татнефть -0.9
Шорт ТНК-BP 1.9
Шорт ОГК-3 -0.24

Среднее 0.095

Вчера не торговали, а сегодня генератор предлагает открыть всего три позиции. И все три в шорт: 19,27,55, т.е. Нефть, Сбербанк и ТНК-BP. Веселуха…



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.

Вью. Вот такое.

Судя по всему, вопрос со снижением расходов бюджета в США уже не стоит.
Поэтому продажа доллара, покупка злата-серебра, покупка активов с рублевой выручкой и экспортеров металла и нефти. Это, если Америка не начнет кредитоваться в рынке, конечно.
Резюме. Оптимисты учат английский, пессимисты — китайский. А мы, реалисты, вспоминаем:

и увеличил объемы выкупа облигаций на 136 млрд. долларов, только в иенах.
Рынки счастливы, японцам терять уже нечего — пусть печатают))

Три новости в одном посте… а вы что подумали?

Испания: опять в рецессии. Сокращение ВВП к2к на 03%, что лучше прогнозов (0,4%). Но г2г (-) 1,6%. И это еще не все, судя по всему и тону статьи…

Но Испания еще может себе позволить потянуть время на предмет «само рассосется», чего не скажешь о Греции. Там полный ахтунг (по-прежнему). Усиливается давление на Германию в лице Фрау Меркель (сегодня) с тем, что бы дать грекам еще время, скостить долги и вообще, не обирать их до нитки…

Греки в процессе сами напряглись: от них ничего не зависит, а вот от того, что в отношении их долгов решать завтра, зависит, пожалуй, целостность Евросоюза…

Основной камень преткновения с греками в том, что они не одиноки в своих метаниях. Поэтому прецедент важен и должен быть поучителен до такой степени, что бы на его повторение не покушались. Посмотрим, что покажут тевтонцы…

Горе мне, горе! Портфель, натыканный неделю назад, убил все, натыканное ранее непосильным трудом мышки и генератора случайных чисел!
В общем, «Шеф, усе пропало!» и было бы печально, будь то реальный счет. А, т.к. счет виртуальный и рассчитанный на развлечение, то его и в ноль убить не жалко. (заодно посмотреть, как в этом случае поведет себя программа внутри ресурса)
Итак, почему же так не справедлива судьба. А потому, что не везет! В сформированный нехитрым методом тыка портфель попали всего две лонговые позиции — Русгидро и МТС. Как назло, именно по этим двум компаниям прошла информация, заставившая людей продавать. Сильно продавать. МТС что-то стали мудрить с дивидендами, а Русгидро озвучила размышления по поводу доп.эмиссии. Кстати, до сих пор уверен, что Русгидро под это дело надо покупать, но рынок со мной пока не согласен, а натыканный портфель пока не имеет функции продления своего же существования или по крайней мере выборочного оставления позиций. Но этого и не надо — торговля на то и методом тыка, что бы не думать много, ибо, скажите честно, ваш портфель за неделю сильно увеличился?
На этой веселой ноте переходим к новотыку.
Вот новый портфель:


А вот, что в итоге по эмитентам и количеству.

Увы, денег уже меньше первоначальных 100 000. Но не намного. «И не столько проигрывали»*, одним словом.

* здесь по-хорошему, надо ставить значок ©, т.к. эту фразу я впервые увидел и запомнил в 1994 году в офисе Московского Инвестиционного Фонда (МИФ) в качестве заставки на мониторе.

Вью. Есть такая пословица: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Это в полной мере относится к Америке и ее шторму. Это же конец света в миниатюре (правда, вчера вечером скайпились с Нью-Йорком – у них там солнце светило). Не удивлюсь, если это компьютерная графика под выборы (Обама – молодец!) и под дебаты о сокращении госрасходов (Бен — давайещё!). Правда, как тут ожидают, обамина победа будет хороша для рынка облигаций (Бен – давайещё!), а ромнина – для акций.*
Резюме. Позы есть (лонг), шорт не рассматриваю.

И опять про ураган. Уже пошли страшилки на тему последствий. Самая страшная страшилка пришла из статистического ведомства: они могут отложить публикацию ежемесячного отчета по занятости.** Говорят на пятницу.

Так же страшилки поменьше касаются бардака со спросом-производством и предложением нефтепродуктов.*** То ли заводы закроют и бензина не хватит, толи спроса не будет, а топлива – хоть залейся… Трейдеры, правда, тут же соорудили раскоряку: шорт нефти на лонг бензина.

Еще страшно про АЭС****, но после Фукусимы этого уже не надо бояцца – все равно расскажут, что все под контролем и работает, как положено… Никто даже харакири не сделает. Пока пристальные взоры на старенькую АЭС в Нью-Джерси, которую уже подтопляет.

А вот в Китае все улучшается и без урагана. PMI показывает очередное восстановление экономики. ***** Пока, правда, только в опросе Рейтерс, но до официальных данных – пара дней. Может, и вправду чего покажут оптимистичного?

И немного про непогоду. Я тут лет двадцать с хвостиком назад поучаствовал в аналогичной баталии на Сахалине. Вот – с места событий. Качество, правда, сами увидите, но уж не до жиру.



* www.dartstrade.ru/blog/newnews/216.html
** www.cnbc.com//id/49601504
*** www.cnbc.com//id/49603682
**** www.bloomberg.com/news/2012-10-29/inspectors-dispatched-to-nuclear-reactors-in-sandy-s-path.html
***** feeds.reuters.com/~r/reuters/topNews/~3/ErxViYLAOf4/us-china-economy-pmi-idUSBRE89T04B20121030

Кстати, в Переводке новый топик с любимыми аналогиями в виде графиков: www.dartstrade.ru/blog/translishka/

Индекс доллара США продолжает вплотную следовать структуре и импульсу профиля своих последних глобальных минимумов.

Сравнительный аналоговый и текущий момент в краткосрочной перспективе в пользу укрепления доллара с первоначальной целью приблизительно 82,5.

Конечно, большая разница между текущим графиком и серединой 1990-х годов — это обратная корреляция доллара США и SPX в течение длительного периода времени.

В случае, если доллар США продолжит укрепляться в краткосрочной перспективе — SPX, вероятно, продолжит слабеть и найдет поддержку на уровне приблизительно 1375.


www.marketanthropology.com/2012/10/as-traders-continued-to-fight-outgoing.html

Не дожидаясь самого действа акции страховых компаний упали в Европе.

Как и ожидалось.

Победа Обамы лучше для рынка облигаций, а Ромни — для рынка акций.
Но все же главная послевыборная интрига — пост главы ФРС и бюджет.
И самое время вспомнить:

Это отношение долга к ВВП США с 2009 года по н.в.