Во время принятия на работу в Morgan Stanley Гленн Хадден на бумаге выглядел идеальным человеком для совершения больших сделок с облигациями — в начале прошлого года бывший партнер Goldman Sachs был одним из самых прибыльных трейдеров долгового рынка на Уолл-стрит.

При переходе из GS в MS был, однако, один небольшой нюанс — из Goldman Хадден уходил в связи в возникшими у начальства вопросами о его торговой деятельности. А теперь ситуация с его торговлей в «фирме» раскрутилась настолько, что он находится под следствием и обвиняют его, ни много ни мало, в манипулировании рынком.

Регуляторы товарной и фьючерсной биржи CME изучают деятельность Хаддена на предмет того, мог ли он, покупая и продавая фьючерсы на гособлигации США в конце торгового дня, манипулировать ценами закрытия торгов, чтобы сделать свои торговые операции более прибыльными.

Известно, что Хадден, занимающий должность главы деска глобальных процентных ставок в Morgan Stanley, получил уведомление от CME, однако от каких-либо комментариев и он, и Goldman Sachs отказываются. В Morgan Stanley по поводу всего этого сказали лишь, что он продолжает работать на своей должности.

Бывший партнер GS является одним из самых высокооплачиваемых специалистов в Morgan Stanley и всегда был известен как агрессивный трейдер, принимающий на себя большие риски, но и зарабатывающий соответствующие этим рискам суммы.

Для специалиста уровня Хаддена довольно необычно быть объектом гражданского иска, однако если его признают виновным, то 42-летнему трейдеру, который начал работать в Goldman в далеком 1999 году и рос вместе с «фирмой», придется выплатить многомиллионные штрафы, а торговать на CME ему запретят навсегда.

со своим взглядом на рынок.
Внимание на Китай, как глобального игрока, и безработицу внутри страны, как индикатор состояния в экономике.
осторожность и избирательность инвестиций.

Ну, и что бы два раза не вставать: индикатор страхожадности:

Сегодня сбер нарисовал сильный медвежий сигнал. накануне, вчера вечером, закрыл все позы, даже в дартсе. и что вы думаете? Сегодня я опять покупал… выкупал проливы… ловил ножи… усреднялся… короче, впал в грех лудомании. результат: -3% на фортсе. так завершилась ударная двухнедельная серия, принесшая мне 54% дохода. все хорошее когда нибудь заканчивается. на какое-то время выхожу из рынка. буду бездельничать медитировать,развратничать думать о вечном,бухать восстанавливать внутреннюю гармонию между инь и янь, ну вы поняли. на память оставляю картинку.


P.S. походу ща в плюс выйду — еще не вечер )))

иначе и не скажешь.
Опять за день 3%. итого за последние полторы недели дартс принес мне… много!
Сейчас снова тыкнул.

Результат 400% лонга. И только лонг!
Такого еще не было, так что есть шанс, что повезет в любви… ну, хоть разочек!

Вчера был на встрече, где среди прочего пришлось подискутировать на тему привлечения клиентов на брокерское обслуживание.
Не секрет, что с этим сейчас полный швах. Команды сейлзов бродят от брокера к брокеру, пытаясь перетащить часть своих клиентов.
Прорывных идей нет, ибо все учились продавать услуги по одним и тем же книжкам. (кейсам, как мне потом подсказали))
Было интересно.
А, т.к. собственные идеи на эту тему есть, был предмет для разговора.
Директор по розничным продажам инвестбанка, присутствовавший на встрече, сам обозначил проблему: нет доверия к фондовому рынку. Но не довел ее до логического конца. А, когда я продолжил его мысль выводом, что для повышения доверия клиентов, надо быть с ними честными, тут же мне выдал, что от правды клиентов не прибавится.
Я считаю наоборот. Время, когда радужными процентами затащить людей на фондовый рынок закончились.
Пришло время сказать правду о том, что фондовый рынок сложен, что с высокой вероятностью деньги на нем можно потерять, что даже профессиональный управляющий не гарантирует дохода и т.п.
Таким образом необходимо сменить мотивацию новых клиентов с завышенных ожиданий (вспомните рекламу ПИФов, где, пользуясь эффектом базы, показывают умопомрачительные проценты годовых) на понимание ими того, что высокая доходность без риска не бывает. Клиентов надо готовить к убыткам, что бы они (убытки) не воспринимались как катастрофа и не становились поводом сказать своим знакомым, что «лучше не надо».
Это же вынудит ответственнее относится к своим деньгам, вносимым на счет.
Да, денег от честного рассказа про подводные камни рынка сильно не прибавится, но те клиенты, кто придут, будут качественно другими.
Вопрос, какая компания сможет себе это позволить? Та, у которой не растет клиентская база, или та, у которой тысячи спящих клиентов, и их хорошо бы растормошить?
Думаю, что рано или поздно к этому придут, т.к. это реально смена тренда, и тот, кто первый это поймет, станет лидером.
Я понял.)

Похоже, что помимо генератора случайных чисел в Дартстрейде заложен инсайдогенератор.
Вчерашний портфель, накиданный с небольшим перевесом шорта, основную часть лонга сформировал Норильским Никелем!
Вот текущее состояние портфеля. Опять плюс 3%!

Как там у Миколы шорт, интересно?)

Китайский рынок недвижимости разворачивается. Цены выросли в 35 городах из 70, и только в 18 понизились. А это цемент, арматура, дерево, песок… и трудовые мозолистые руки.

А потом — по магазинам!

Интересные данные по рынку новых автомобилей в США. Генеральные моторы потеряли 2% рынка на фоне роста продаж Тойоты. Вот данные по продажам г2г.
Тойота +26.3%
Крайслер +16,8%
Хонда +15,5%…
ГДЕ КРИЗИС? КРИЗИС ГДЕ? я вас спрашиваю!


Американские инвесторы не боятся ни скал, ни подводных камней: 54% готовы вкладывать дополнительные деньги. А 71% рассчитывает на прибыль по итогам года.
В тоже время «папа» БРИКа О'Нил видит первые признаки ухода с рынков США в Европу.
И тут, как обычно, два варианта. 1.Америка договаривается, и все хорошо. Тогда баланс. 2.Америка не договаривается, и все плохо. Тогда начинают мочить Европу, что бы в Америке стало сравнительно лучше.))

ФРС готовит публику к новым вливаниям. Если предыдущие помогли, то помогут и следующие.
Логика ущербна по той причине, что для поддержания роста ВВП требуется все больше и больше вливаний. Предел будет, вопрос времени. И тогда рост ставок, рост расходов на обслуживание долга, рост ставок, рост расходов на обслуживание долга и выкуп у сомневающихся китайцев… И так по кругу.
Помимо Розенгрена на эту же тему высказался и Буллард. Он вообще предложил не заморачиваться на всякие ухищрения типа ТВИСТа, а выкупать облигации напрямую. По его мнению, денег потребуется меньше, а эффект будет тот же.

Доброе утро.
Ощущается предновогодняя суета. Но только не на рынке. У нас — тоже предновогодняя, но маета. Все ждут чуда, но при этом фиксятся при малейшей возможности.
Я по-прежнему считаю, что рост более предпочтителен (о чем всегда и пишу), но вот вчерашний дартс занял выжидательную позицию. А, поскольку, он лучше меня петрит, то к нему стоит прислушаться.
Интересные замечания по рынку у Спайдела. Смотреть на ликвидность — это самое правильное для понимания основного направления движения рынков.
У нас интересное будет в НорНикеле после приобретения пакета начальником Чукотки. По идее позитив, т.к. теперь не висит проблема казначеек с судами и т.п. Хорошо бы, кто написал в Идеоттилке свое видение про НН.


Веселых торгов))) И не надо щортить на СиБ.

И Блумберг опять рассказал все про Азию.

Я опять про результат.
Сегодня утром закрыл портфель, т.к., во-первых, набежала прибыль более 4 000 рублей, а во-вторых, были неполадки в работе сайта и надо было оттестировать расчеты.
Ну, и накидал сразу, чего ждать-то. В итоге сегодня опять плюс 5!


Не знаю, обратили вы внимание или нет, но в топах по доходности люди, кто имеет тактику работы с прибылью-убылью. Т.е. получается, не важно, из чего ты формируешь портфель, а то, как ты управляешь рисками! Такой вывод напрашивается.

И закрыл, т.к. сегодня плюс 5800 рублей. перекинул новый. Портфель перевернулся! До этого было несколько дней лонга.
Сейчас шорт, но символический -25%.
Посмотрим, к чему приведет.

Опубликовано 03.12.2012 расчеты по ценам закрытия 30.11.2012.

Прошедшая неделя нарисовала логичный сценарий, сначала откат от максимума, далее разворот и продолжение движения вверх. Достаточно сильная концигурация на продолжение роста. На этой неделе в нормальной ситуации я бы ждал обновления максимумов с возможным выходом индекса ММВБ к 1440. Единственное, что смущает, так это продолжающееся снижение объемов торгов и близость нового года.

Случайный портфель в пятицу потерял 0,16 %, что для имевшейся позиции с преобладанием шортов можно признать хорошим результатом

Позиция Инструмент Результат
Лонг ИнтерРАО -1.1
Лонг Индекс РТС 1.1
Лонг Система 0.8
Лонг Транснефть 3.6
Шорт Башнефть -0.6
Шорт Мечел -0.1
Шорт ОГК-3 -1.2
Шорт ТНК-ВР -3.6
Шорт Уралкалий -0.3
Среднее -0.16

На понедельник случачайный портфель получидся более сбалансированным. Лонг: ХолМРАС, индекс ТРС и Сбербанк ап. Шорт: Доллар/рубль, Башнефть, КАМАЗ.

Недельный барометр:



Дневной барометр:



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Доброе утро.
Китайской статистике обрадовались все, кроме китайцев. Те в раздумьях.
Нефть опять дает шанс на рост рубля, что снижает привлекательность экспортно ориентированных компаний, в особенности тех, у кого долларового кэша… (Сурик, например).
Меркель поддержала греков, на что немедленно откликнулся Монти плачем Ярославны про дырявый бюджет 2012. Испанцы поняли наконец-таки фишку, что им ничего не будет и надо отсасывать по максимуму. Деньги из ЕЦБ, естественно.
Америка опять бьется о скалу. Гайтнер, говорят, что-то за выходные придумал. А, если не прокатит, придумает еще что-нибудь. Хотя ему,как и Обаме, начхать на процесс, если вдуматься.
В общем поводов для роста больше, чем для нероста.
И немного картинок с прошлой недели.

Вот PMI Китая без субботних данных.

Там, походу, разворот.

А США приближаются к точке перелома.

44 месяца без рецессии — это среднее значение, к которому они подошли. Т.е. или все хорошо, или абзац близко.

Хорошо повеселиться в стаканах))

И Блумберг про Азию: акции на семимесячном максимуме, говорит.

Надеюсь, все обратили внимание на то, что теперь можно смотреть свой результат и результаты других: в персональных данных и в общем списке людей.
А так же топовые позиции за неделю.
Это предвестники конкурсов, которые уже в планах, голове, магазинах и банкоматах (в виде призов).
И наши ряды пополнились моим твиттер-персонажем DART's TRADER-ом: сегодня забрал и завез на стройку расписанную спутниковую тарелку:



сорри за качество фото.
И, должен вам сказать, что всего в 100 км от Москвы природа просто восхитительна!

Озеро в 200 метрах от дома.

Продолжая изучать этого диковинного зверя whotrades наткнулся на прототип, откуда наши слямзили все идеи. www.etoro.com — это международная форекс-кухня, открывшаяся ровно год назад. в отличии от нашего 3,14здастрадальца любимого ресурса проект вполне рабочий. зарегился там, полазил, пообщался с народом. говорят на разных языках, но преимущественно по английски. присутствует и в россии. форум, он же чат, там существует в формате openbook (как твиттер). кстати, эту идею неплохо бы реализовать на дартсе.
в целом, прихожу к выводу, что придется открыть небольшой форекс-счет — все идет к этому. несмотря на то, что я упорно старался избегать форекса…

Все убитые американские президенты погибли из-за одного и того же вопроса — кто будет контролировать печатный станок – Линкольн*, Гарфилд**, МакКинли***, Кеннеди… Вспомним, как «гуманно решили не добивать» Рейгана, после того, как он «все понял».

Не знаю, нужно ли еще раз говорить, как Джон Ф. Кеннеди, 4 июня 1963 подписал президентский указ 11110, отстраняющий ФРС от полномочий кредитовать государственные интересы денежными средствами. Он возвращал правительству США полномочия по выпуску валюты, не прибегая к услугам частной ФРС. Указ Кеннеди давал полномочия Федеральному казначейству «выпускать серебрянные сертификаты обеспеченные любыми серебрянными слитками, серебром или стандартными серебрянными долларами Казначейства». Это означает, что на каждую унцию серебра находящуюся в хранилище государственного Казначейства США, Правительство могло бы ввести в оборот новые деньги. В целом, при Кеннеди было введено в обращение банкнот почти на $ 4,3 млрд. Всего через 5 месяцев после подписания указа, президент Кеннеди был убит. Сразу после приведения к присяге, президент Линдон Джонсон отозвал все введенные в обращение Кеннеди банкноты.



продолжение статьи Your text to link...

Вот картинка по ММВБ, мне показалась симипатичной.

В пятницу вечером разговаривал с давним товарищем, который торгует на рынке лет… -дцать. Среди прочего обсуждали американцев и очередное шаманство вокруг бюджета.


Сошлись в одном. Не факт, что Обама не пойдет на обострение ситуации и не рубанет по недомыслию.))
Обаме по большому счету легкий дестабилизец выгоден. На 3-й срок он не идет. Впереди 4 года, которые реально можно потратить с пользой, но для этого хорошо бы нагнуть банкиров с их Ромни, который, впрочем, уже поднагнулся, и расчистить поле для роста.
В этой ситуации неясна будет реакция ФРС, т.к недоговоренность может спровоцировать такой скачек волатильности на рынках, что в нынешнем состоянии справиться будет сложно.
Поэтому декабрьское заседание ФРС роли играть не будет, но вот заявления после него (а они будут обязательно) надо анализировать.
И, важный момент, — все знают, что договорятся. Это как с КУЕ3, только наоборот)))



Для рынков будет сначала больно, потом очень больно (до всех дойдет, что доллар снова в цене и не под 0%), а уж потом начнется восстановление.
Т.е. это вероятный сценарий, который для спекулянтов предпочтительнее, нежели тот тухляк, который мы имеем. Поэтому логичным смотрится хеджирование лонговых позиций фьючем доллара. Так видится.

И, собственно

www.youtube.com/user/WhoTrades/feed?filter=2

до меня щас тока дошло, што ктоторгует очень даже американское название. например, чего стоят только мордокнига и тытруба. пацаны явно к успеху идут. раскачают ресурс и проведут айпио в штатах. гыгыгы.

Раньше я занимался дартстрейдизмом каждый день. Потому что надо же давать надои виртуальному брокеру. И результаты были великолепные — больше 130000. А последние недели стал дартстредить нерегулярно, раз в неделю. В результате — уже 120000. Пичалька.