Спустя шесть месяцев нисходящей тенденции, цена на серебро еще больше упала в воскресенье вечером и находится в пределах диапазона промежуточного упадка на сравнительном графике.
На графике Euro/Silver, если проанализировать прошлое, можно предположить, что предшествующее снижение — это скорее всего, первый этап каскадного снижения в данном цикле.
Разногласия образовались в пятницу на графиках японской иены и австралийского доллара, на графике иены показано, как тенденция резко развернулась вверх вчера утром. Учитывая сравнительную модель — это может быть только началом новой тенденции.
Прогнозируемая нисходящая тенденция соотношения RUT:SPX материализовалась и можно ожидать дальнейшее снижение на этой неделе.
В течение дневной сессии цена на золото упала почти на 9%.
Только на прошлой неделе были обновлены долгосрочные сравнительные графики драгоценных металлов. И не смотря на значительные изменения, которые произошли на графиках до и после обновления, это едва заметно в долгосрочном сопоставлении.
Японцы провели на самом деле самою гениальную ментальную интервенцию в истории.
Уже понятно, что на самом деле не было никаких особых физических покупок-интервенций.
Всё движение в йене было основано исключительно на словесных интервенциях.
Это подобно тому, как два кота делят территорию — смотрят друг на друга и орут аки их режут, но на самом деле большинство кошачьих драк заканчивается тем, что коты просто в смотрелки друг с другом играют — кто кого пересмотрит, тот и царь горы.
Так вот, японцы всех по-кошачьи пересмотрели (при этом, разумеется, было много «мартовских кошачьих воплей под окнами).
И вот, плучается картина маслом — не потратив ни йены, только за счёт кошачих воплей, они сумели девальвировать йену, то есть сделали то, чего им никогда не удавалось проводя интервенции.
И самое смешное в том, что теперь даже никто и не попытается играть вновь на укреплении йенки.
Ибо есть понимание, вслед за словесными интервенциями на самом деле могут последовать интервенции реальные.
Гениальная операция.
Гениальный развод.
И при этом прекрасно выстроенная оборона в случае возможных ответных ударов.
Я в восхищении и спасибо японцам, что дали чуток заработать.
Гениальность операции в том, что они сначала создали атмосферу ожиданий, а потом просто продолжали подогревать эти самые ожидания, а в это время рынок самостоятельно без их поддержки отыгрывал эти самые свои ложные ожидания.
Вот ведь, блин, япона мать!
Получается, что они ловко девальвировали йену, а при этом все разговоры о необходимости 2% инфляции — полная фигня.
Ибо это девальация без инфляции (учитывая, что резко упали коммоды, то не всё так трагично с точки зрения резкого роста стоимости импорта).
Все про золото и мы тоже.
Полсон потерял 1 млрд. дол.
Говорят, что это хорошо, т.к. свидетельствует о том, что рисков инфляции никто не боится. Вспоминают Рейгана, когда золото падало с 800 до 250 дол., а акции росли в разы…
Начало недели не оставило оптимистам никаких шансов. Вышедшие утром неутешительные данные из Китая окончательно выбили почву из-под ног «быков». Только во второй половине дня, после того, как индекс ММВБ опустился минимума осени прошлого года (1 360 п.), покупателям удалось выровнять ситуацию. Закрытие состоялось немногим ниже этого рубежа, потери составили 1.89%. Объемы торгов увеличились.
Не оправдавшие прогнозов макроэкономические данные в Китае привели к переоценке глобального спроса на сырье, что сказалось на устойчивости акций ресурсных секторов рынка. Нефтегазовый сектор ужался на 1.58%, горно-металлургический сразу на 3.51%. Акции ГМК Норильский никель подешевели на 3.47%, отразив, в том числе корректировку учтенных в цене более оптимистичных ожиданий в отношении отчетности за I квартал по международным стандартам. Свои финансовые результаты представила также компания Мечел (за отчетный период компания зафиксировала убыток в 1.7 млрд. долл. так же как и у ГМК списания статей). Новости о подписании договора на поставку почти 1 млн. т коксующего угля китайской Baosteel Resources не стала неожиданностью для игроков, обыкновенные акции подешевели на 4.47%.
В нефтегазовом секторе заслуживает внимание новость о повышении агентством S&P рейтинга Лукойла до уровня «ВВВ» (такой же он и у России), что однако не привело к бурной радости участников рынка. Бумаги Роснефти (-0.72%) избежали серьезных продаж после подведения итогов выборов в Венесуэле, где с небольшим преимуществом одержал победу преемник Уго Чавеса Николас Мадуро. Устойчивыми выглядели акции Газпрома (-0.59%). Лидером дня стала его «дочка», Газпром нефть (+0.84%), после того как совет директоров в отличие от материнской компании предложил увеличить дивиденды до 9.3 руб. на акцию, что составит четверть от консолидированной чистой прибыли по МСФО.
Потери энергетического сектора составили 2.96%, основной вклад внесли продолжающие пикировать бумаги ФСК ЕЭС (-4.28%) и Холдинга МРСК (-6.55%). Слабым выглядел финансовый сектор, интерес к которому не вернула хорошая отчетность от Citi. Акции Сбербанка (обык. -2.79%, прив. -2.72%) уже не поддерживают ожидания дивидендов за прошлый год. Акции ВТБ подешевели на 3.32% после откровений его главы Андрея Костина о планах допэмиссии акций. Из его слов следует, что размещение будет носить «клубный характер», при том, что основные якорные инвесторы, среди которых не только суверенный фонд Катара, хотят получить дисконт за «сговорчивость». Также в понедельник банк опубликовал отчетность по РСБУ, которая свидетельствовала о возвращении чистой прибыли на положительную территорию по итогам трех месяцев текущего года.
Приближение цен на нефть к психологическому уровню в $100 по сорту brent в сочетании с «революцией сознания» большинства инвесторов, пересматривающих свою оценку соответствия сложившихся котировок с показателями из реального сектора экономики, заставляет сохранять пессимистичный взгляд на дальнейшее развитие ситуации. Уверенное прохождение уровня в 1 360 пунктов по индексу ММВБ наряду с ожиданием продления серии разочаровывающих макроэкономических данных указывает на то, что текущими уровнями снижение рынка может не ограничиться. Следующей консервативной целью является психологический уровень в 1 300 пунктов. (потенциал снижения немногим более 4% от закрытия понедельника). При этом вполне можно допускать снижение и до 1 240-1 250 пунктов.
Во вторник станет понятно насколько обоснованы подобные предположения. После нейтрально-негативного открытия не исключен ретест 1 360 пунктов, подтверждение которого в качестве сопротивления укажет на неслучайный характер вчерашнего пробоя этого важного уровня. В свою очередь возвращение выше этого уровня может вывести «быков» из нокдауна и привести к формированию технического отскока. Поддержка расположена на 1 350 пунктах. Кроме локальной перепроданности «быкам» пока не на что ориентироваться. После теракта в Бостоне и понижения агентством Moody’s прогноза по рейтингу Китая «позитивного» до «стабильного» новостной поток продолжает играть против них.
Рынок рублевого корпоративного долга в понедельник справился с уплатой страховых взносов и авансов по акцизам. В отличие от рынка акций котировки корпоративных бондов сохранили устойчивость на фоне резкого ухудшения конъюнктуры на внешних рынках, которое повлекло за собой существенное снижение курса рубля. В большинстве выпусков отрицательные переоценки носили символический характер. Сегодня из-за ослабления аппетитов к риску подобный расклад сил, вероятно, сохранится. Продажи умерят высокие лимиты аукционов прямого РЕПО Банка России.
Проспал)
По рынку Елка сказала, про погоду Микола, новостей кроме обсуждения золота и Бостонского марафона, нет никаких.
Так что не зря выспался.
Посмотрим, что дартс грядущий нам готовит и в поля!
А ведь и в медвежьем море есть острова здравомыслия. Вот, та же Газпромнефть, или ОГК-5. И ведь барометр их видит!
Коллективный прогноз индекса на вторник пока не слишком оптимистичен. А каким ему быть после очередного черного понедельника. Эх, люди-дикари, давно понятно, что понедельники на нашей бирже надо отменить.
Коллективный прогноз дневного максимума 1366,9 (прошлое значение максимума индекса 1381,5)
Коллективный прогноз дневного минимума 1341,4 (прошлое значение минимума индекса 1351,9)
Коллективный прогноз дневного закрытия 1348,9 (прошлое значение 1354,4)
Коллективный прогноз дневного среднего значения 1353,5 (прошлое значение 1362,6)
Графически это выглядит так:
До 10.10 сегодня Вы еще можете высказать собственный взгляд на рынок и посмотреть недельные и дневные прогнозы по другим инструментам.
Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:
Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)
Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf
Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html
Вчера на торгах мы наблюдали падение нашего рынка. По многим эмитентам прошли маржинколы. Падение так же наблюдалось в сырьевых активах. Золото и серебро-это вообще было что-то))) ( с другой стороны цены в ювелирках упадут-позитив) Американцев повзрывали малость, вот и их индексы малехо какнули от страха. Но всегда все налаживается как не крути. Вот и фьюч с утра зеленеет, азиаты выкупаются, коммоды остановили свое падение. Евродоллор молодцом. Поэтому и на нашем рынке все успокоится, осознается, что все дешево и начутся осторожные покупки. Ну и как говорится-
Как вы помните по предыдущему посту с пятницы остался в шорте на 150% от счета… виртуального, сформированного генератором случайных чисел портфеля. Опять повезло, причем с самого утра — зафиксировал искомую прибыль больше 2000 рублей (тактика такая), накидал на dartstrade.ru новый портфель. Такие вот азартные игры без вложений настоящих денег.)
И пошел разбираться с конкурсом алгоритмов МФД…
Пока регистрировался, вникал и подстраивал свои параметры (10 плечо, как максимально возможное ко второму плечу конкурса) хаотический портфель заработал на Интеррао и прочей нечисти, прибавив — внимание — около 20 000. тут же и был ликвидирован. Скано, в к сожалению, нет, т.к от радости забыл.)) Но это легко проверить, сравнив скан на пятницу, где чуть более 250 000 и тот который вы увидите ниже. Опять накидал (вот такая терминология у нас среди Секты Адептов Десятого Броска))) новый портфель, но на этот раз Интеррао вышло от лога, да и суммарное сальдо было положительным.
Результат кидка увидел после торгов, т.к. занимался обустройством участка — таскал землю и проникался в прочие прелести загородной жизни.
Но не зафиксировал, т.к. торги закрыты… Но в любом случае оцените: за один торговый день портфель прибавил 20%. Пока я занимался своими делами, да и формировались портфели методом тыка, т.е. тоже вроде как без особого напряжения.
Итак, друзья, не пора ли переходить на хаотическую торговлю в реале? По крайней мере, время на общественно полезную работу останется.
Да, на алгоритме по итогам дня плюс 0,6% по портфелю.
В пятницу российский рынок акций продолжил ставить антирекорды. В отсутствие минимального спроса индекс ММВБ без особых усилий опустился к зоне минимумов осени прошлого года (1 460 – 1 485 п.). На средних объемах снижение по итогам дня составило 1.14% (1 385.84 п.).
Слабость отечественного рынка была задана отсутствием дивидендов в акциях Сбербанка после состоявшихся накануне «отсечек». После реализации дивидендной идеи столп российского рынка утратил иммунитет к продажам (обык. -3.95%, прив. -4.15%), что пополнило список признаков «медвежьего» тренда. В целом продажи продолжились «широким фронтом», основной упор был вновь сделан на бумаги металлургов и энергетиков. На общем фоне опять выделились акции ФСК ЕЭС (-6.72%) и Холдинга МРСК (-7.08%).
На противоположном полюсе сохранили позиции Новатэк (-0.17%) и Магнит (-0.2%). Последний представил финансовые результаты по МСФО за I квартал, которые указали на переход к нему лидерства по продажам в российском ритейле. В преддверии выхода отчетности по МСФО за I квартал частично были закрыты «короткие» позиции в акциях ГМК Норильский никель (-0.64%). Опубликованные результаты оказались немногим ниже рыночных ожиданий. Ликвидация «шортов» также прошла в акциях Роснефти (+0.64%), Газпрома (+0.49%) и Лукойла (+0.11%).
О возвращении инвестиционных покупок говорить пока не приходиться. Напротив, наблюдается противоположный процесс – отток средств из фондов, инвестирующих в акции российских компаний, за последнюю отчетную неделю составил внушительные $393 млн., одно из максимальных значений в посткризисное время. Россия становится непривлекательной на фоне ухудшения конъюнктуры на рынке энергоносителей (на прошедшей неделе МЭА и ОПЕК корректировали оценки ожидаемого спроса в сторону уменьшения), что в условиях неблагоприятного делового климата и высоких реальных процентных ставок приводит к замедлению деловой активности. Минэкономразвития РФ в пятницу опубликовало уточненный прогноз социально-экономического развития, где были понижены оценки динамики ВВП в перспективе трех лет.
Урон привлекательности российского рынка нанесла история спасения Кипра. После пересмотренной оценки выяснилось, что помощь островному государству превысит ранее озвученные 17 млрд. евро, что вместе с неготовностью ЕС/МВФ выделять больше условленных 10 млрд. евро может увеличить величину подлежащих обмену на акции банков средств на незастрахованных депозитах. Если помимо вышесказанного еще учесть вероятный разворот американского рынка акций можно будет практически без сомнений ждать тестирования минимума осени прошлого года (1 460 п. по индексу ММВБ). В пятницу вероятность подобного сценария увеличилась после того, как отчеты по розничным продажам, товарно-материальным запасам указали на слабость американской экономике в феврале, что неизбежно должно привести к изменению ожиданий в отношении данных за ВВП за I квартал. Макростатистика выходит на первый план, корпоративные отчеты уже дисконтированы в ценах, о чем говорит поведение акций JP Morgan Chase и Wells Fargo после выхода благоприятных промежуточных результатов.
Утром в понедельник были опубликованы ключевые данные по китайской экономике, которые подтвердили опасения в потере импульса к циклическому восстановлению в начале года. Фьючерсы на американские индексы указывают на негативное начало торгов в США. Цены на нефть еще на шаг приблизились к психологическому уровню в $100/барр. В подобных условиях после открытия с разрывом вниз порядка 0.25% можно ожидать сохранения волны продаж с ориентиром в 1 460 п. по индексу ММВБ. Сопротивлением будет служить утренний гэп.
На рынке рублевого корпоративного долга в понедельник котировки могут также оказаться под давлением. В пятницу наблюдалась смешанная ценовая динамика после серии из четырех дней заметного роста подряд. Ослаблению активности покупателей привело также ослабление аппетитов к риску на внешних рынках и приостановка укрепления национальной валюты. Сегодня к указанным факторам добавится старт нового налогового периода с уплатой страховых взносов и авансов по акцизам.
В данном случае, это скорее ИДИОтилка, но тем не менее, выскажу крамольную мысль, что пора покупать.
Как ни смешно, падающая нефть может помочь. С одной стороны, за счет снижения рубля (что хорошо в принципе), а с другой, за счет того, что на снижение коммодов положительно отреагирует Америка, т.к. там напишут, что рисков боятся не стоит (вон как золото продают!), Доллар крепок (вон как золото продают!), инфляция не грозит (вон как золото продают!), а издержки компаний уменьшатся (вон, как все остальное продают!), а, значит, прибыль вырастет)))
У голубых голубей от ФРС опять развязаны руки, так что ставки на нуле, ликвидности море, а приткнуть некуда!
Китай по определению не может допустить спада, а значит тоже будет стимулировать как попало.
Про Японию все понятно, про ЕС тоже — будут кошмарить, но в разумных пределах, что бы не обвалить, но и что бы евро послабее выглядел…
Мдя… Поздняя весна таки началась, и медведи проснулись. Судя по барометру и прогнозам ничего хорошего быкам нынче не светит. Коллективный прогноз на следующую неделю такой:
Коллективный прогноз недельного максимума 1412,5 (прошлое значение максимума индекса 1432,4)
Коллективный прогноз недельного минимума 1365,3 (прошлое значение минимума индекса 1380,6)
Коллективный прогноз недельного закрытия 1381,4 (прошлое значение 1386,6)
Коллективный прогноз недельного среднего значения 1386,4 (прошлое значение 1399,9)
Графически это выглядит так:
До 10.10 сегодня Вы еще можете высказать собственный взгляд на рынок и посмотреть недельные и дневные прогнозы по другим инструментам.
Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:
Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)
Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf
Недельный барометр тоже не блещет бычьим оптимизмом:
Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html
Негатив пошел по кругу.
Теперь огорчает Китай со своим ВВП. 7,7% в 1 квартале — это практически ноль.
Даже увеличение ликвидности и наращивание долга не способствует росту:
Соответственно, всполошились в сырье. Кстати, такое ощущение, что цифру знали в пятницу. Некоторые.
В защитном золоте, похоже, пошли стопы. Тут, как оказалось, не только Китай, сколько сначала США, а потом Кипр, распродающий свои ЗВР (ха-ха).
В Германии создали партию Антиевро. И все идет к тому, что влияние партии будет очень серьезным на позиции партии Меркель, т.к. оттянет голоса.
А от нас бежали, бегут и будут бежать. Теперь с полным основанием. 1,1 млрд. долларов с начала года — это не предел.
Приятных торгов. И да прибудет с вами профит!)
(Персональный привет трейдеру Кузьмину, женившемуся на длинной позиции))
Индекс, измеряющий деловую активность малых и средних предприятий (МСП) в Китае продолжал расти в первом квартале на фоне восстановления экономики. По данным Китайской ассоциации малых и средних предприятий (CASME), индекс развития малого и среднего бизнеса увеличился на 4,4 пункта.
Рост индекса совпал с экономическим ростом Китая, который начал демонстрировать признаки восстановления, начиная с четвертого квартала прошлого года, после замедления в третьем квартале до 7,4%.
Суб-индекс для промышленных предприятий, строительства, транспорта, оптовых продаж, социальных, информационных и компьютерных услуг так же заметно увеличился в первом квартале.
Экономический рост Китая ускорился до 7,9% в годовом исчислении в четвертом квартале 2012 года, после замедления, которое было вызвано слабым внешним спросом и снижением инвестиционной активности.
Несмотря на в целом оптимистичные настроения, производительность МСП вряд ли значительно улучшится в ближайшем будущем, так как высокие затраты, трудности с финансированием и слабым спросом на рынке будут продолжать оказывать давление.
Известно, что сложно понять профессиональный сленг. Любой.
Особенно, программистский, надо полагать.
Но вот похвастать стремительным созданием синонимов-неологизмов может, пожалуй, только трейдерский (причем американский) язык.
Вспомним размещение Фейсбука, когда после резкого падения цены появилось слово
zuked (если не ошибаюсь).
Стоило схлопнуться пузырю Биткоина, как тут же появился еще один синоним, который моментально применили к поведению золота: Gold Bitcoined
Интересно, а для роста, сопровождающегося прибылью, наверное, надо использовать to apple?
Или скоро таки to SandP?
