Жесть — открытие магазина в начало распродаж. Магазин Victoria `s Secret.
А ЗА ЧЕМ ВЫ ГОТОВЫ ТАК ЛОМИТСЯ?
Я помню ломки (от слова ЛОМ) в кассу театра Маяковского в 1990 году.

пока называемые Великобритания, да, и чего уж там, еврозона.
Ужесточения требований банков к заемщикам грозит волной банкротств фирм, деятельность которых возможна только за счет перекредитования.
Правило №33. Покупайте швейцарское.

Боюсь не на долго. Новый портфель сформировался шортовый донельзя.



держу неделю или пока прибыль не будет 4000 рублев))

Вью. По-прежнему не вижу причин для продажи, хоть и «черная пятница». Хотя для покупателей она белая… Порадовала Гидра и, думаю, еще порадует. Там есть идея, которую можно играть. Лишь бы сильно не продавали доллары, а то опять всю прибыль отожмут в АДРах, а нам ничего не останется.
Резюме. Да как-то уж неделю в покупках. Еще месяц надо ждать.

Епро. Кстати, пророчат до 1,5 в 2013 году.* Реально круто, нереально круто. Но это скорее относится к прогнозам, которые или забудут, или же будет возможность сказать «я же говорил!». Играть такие прогнозы себе дороже.

Правда, евро и впрямь доллар чуть «сделал». Я же вчера говорил, кстати! Причины называет Прайм.**

Без американцев, конечно, скучно. Но и они не так что бы отдыхали. И даже нашли, за что сказать спасибо***… Пять причин, по старой традиции, закусить индейкой. Причины в общем-то еще Николаев наш озвучил. Первая – боль. Боль от долговой нагрузки, трущей не только плечо, а и все, что пониже. Она стала меньше.

Далее по списку, заканчивая любовью к малоэтажным строениям, которая, умерев, оставила место прагматизму: дешевые дома надо брать любой ценой.

Ну, и про наших сироток. Госкомпании просят отлучить их от системы участия в госзакупках, т.е. закупать все хотят сами.**** Это как в анекдоте: «тут-то мне карта и поперла!» Они и так не бедствую, а тут такой подарок можно пролоббировать. Наше все итак уже натрубопроводило на 100 млрд. кубов лишних.***** Так что, закон о госзакупках – это так, на посошок.

Специалисты ожидают волатильность юаня.****** Это интересно, но не более того. КПК пока рулит, но движение денежных масс приобретает все большую амплитуду, засасывая вся больше участников.



* www.cnbc.com//id/49935283
** www.1prime.ru/news/0/%7B24E8170D-D084-47BD-A294-CF07028B7D59%7D.uif
*** www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2012/11/21/five-economic-trends-to-be-thankful-for/ (как ссылка почему-то не выделяется, но таковой является)
**** top.rbc.ru/economics/23/11/2012/826485.shtml
***** m-korchemkin.livejournal.com/122800.html
****** www.bloomberg.com/news/2012-11-23/world-s-biggest-jump-in-volatility-revives-dim-sum-china-credit.html
Блумберг традиционно о ситуации на азиатских рынках.

японским монстрам бытовой электроники — Сони и Панасоник до мусорного уровня.
Это, что бы Шарпу скучно не было там… внизу…

А ведь этот «гаджет» был раньше пределом мечтаний.

Легенду опять ставят на конвейер, что бы отжать по-максимуму.
Все в лучшем виде.



Минимальная цена — 100 000 долларов.

По России есть обеспокоенность по поводу быстрого роста розничных кредитов.
Беспокоятся за Китай, Турцию, ЮАР и т.д. т.п…

И что бы еще два раза не вставать.
Рейтерс с одной стороны видит глобальное «хорошо» в глобальной экономике. И транслирует это «хорошо» на интерес к акциям.
А с другой стороны, видит www.reuters.com/article/2012/11/22/us-eurozone-pmi-idUSBRE8AL08I20121122?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtopNews" лучше будет не скоро", что как бэ от акций отталкивает.
Нестыковочка.

Это прошлогодний пост, написанный ровно год назад.
Поводом к нему послужило размещение трежерис на 64 млрд. долларов, под которое организовали легкий (очередной) дестабилизец в Европе. И обеспечили повышенный спрос, что и требовалось. Цифры реальные, но прошлогодние. все имеют (имели) смысл, в т.ч. 27 — количество членов ЕС и 17 — членов зоны евро, если чего не путаю.
Как говорил Высоцкий — Достал, пыль стряхнул, можно петь!
Цифры меняются, меняются инструменты, но базовый рецепт подход к решению проблемы остается прежним.
Итак.

Секреты американских поваров
Прежде, чем приступить к приготовлению оцените размер предназначенной для приготовления индейки. Вполне возможно, что для приготовления понадобиться разделить индейку и запекать частями. Это очень удобно, если вы ожидаете прихода гостей два дня подряд.
Если, например, ваша индейка весит 64 млрд., то рациональнее ее разделить на две неравные части. Оптимальное соотношение гостей к весу индейки составляет 4 к 1: на четырех гостей одна индейка весом не более 35 млрд. Поэтому разделить индейку стоит в соотношении 35-29. Подавать первой стоит бОльшую часть. Меньшая будет съедена автоматически, если соотношение 4 к 1 было соблюдено ранее.
Запомните, чем больше гостей вы ждете, тем большую часть надо готовить.
Главное в приготовлении индейки не она сама, а начинка и соус, под которым она подается.
Начинка бывает разная. Традиционной считается смесь фактов и статистических данных, которые наталкивают на мысль, что количество платежеспособных гостей уменьшаться не будет, а будет только прибывать. Для этого бывает достаточно уменьшить данные по росту ВВП на 0,5% и начать обсуждать возможное смягчение денежной политики из-за слабого роста экономики и по-прежнему высокой безработицы.
С соусом гораздо сложнее. Его приготовление – это искусство. Именно на его запах придут гости. Даже те, кого не звали. Соус получается не у всех: большое количество ингредиентов и путаница в последовательности их приготовления сводит на «нет» все усилия повара. Традиционный американский соус включает 12 компонентов с одним главным – маслом нью-йоркского производства.
Критическое количество составляющих соус ингредиентов, проверенное на практике, 27. В этом случае приготовить полноценное блюдо практически невозможно и велика вероятность, что повара, с немецким упорством придерживающегося именно этой рецептуры, проигнорируют и со временем забудут.
В процессе приготовления колебания температуры в духовке не должны превышать 2,5% для простых соусов и 7% для сложных. В противном случае блюдо может не получиться: сгорит или не пропечется.
Готовая индейка обычно подается с гарниром из начала сезона распродаж.
И постарайтесь ничего не перепутать в последовательности.

Если же вы вознамерились приготовить индейку, настоящую, то это просто и легко. Проверял сам. И еще сделаю, но традиционно на НГ.

Объявляется открытым. Ибо до конца недели надо окончательно определиться с местом и внести предоплату и заказать деда мороза, опять же с предоплатой.

Итоговая сумма 5.000 рублей.

Способов передать деньги пока всего четыре
1. Перечислить на мою сбербанковскую карту со своей сбербанковской карты в любом банкомате Сбербанка
2. Перечислить на мой счет не в Сбербанке из любого другого банка.

Кто будет вносить деньги этими способами — пишите в личку, скину реквизиты.

3. Привезти их наличными в мой офис (пишите в личку, скажу куда ехать).
4. Договориться с Майей и передать наличными ей лично где договоритесь.

Если кто-то может собрать деньги со знакомых с которыми идет нахуелку, то собирает и передает уже общую сумму любым из четырех способов.

$43 Trillion Apple dartstrade

Баффетт Бернанке валютные войны

дартстрейдинг динамика ДУ

интересно картинки китай

комментарий ситуации КОМОН кучамала

маленьким трейдерятам метод тыка ММВБ

сбербанк своими случайность

стеб США терминология

фрактальный ФРС

Хуелка Хутрейды ЧАВО

9 способов использования фрактального барометра.

Меня часто спрашивают как пользоваться фрактальным барометром. И я наивно полагал, что небольшой инструкции, которую я обычно публикую после таблицы вполне достаточно. Вот недостаточно! Потому что продолжают спрашивать. Поэтому я решил собрать все известные мне способы использования барометра в одном месте и опубликовать это место опять же в одном месте, чтобы потом из разных мест ссылаться уже на это самое одно место!

Итак, фрактальный индекс силы – это индикатор, который показывает преимущественные настроения (бычьи или медвежьи) на текущий момент в какой-либо конкретной бумаге на интервале от 2 до 1 баров. Фрактальный барометр – это набор таких индикаторов для достаточно большого количества инструментов. В каком-то смысле этот набор показывает общее настроение рынка.

Как любой достаточно сложный технический прибор, фрактальный барометр, можно использовать различными способами. Например, по назначению. Но даже по прямому назначению барометр можно использовать по разному:

1. Самый что ни на есть прямой способ – просто открывать все позиции, которые указаны в таблице. Не обращая внимание на сигналы «сократить». Исполнять все сигналы «Открыть». Если невозможно открытое шорта, то просто закрывать лонг. Результат такой торговли просчитывался и даже был где-то на комоне опубликован, только теперь хрен найдешь (Umoz – если читаешь это, то подтверди, ибо ты сам это рассчитывал).
2. Менее прямой способ – открывать не все позиции, а только те, которые нравятся, или торгуются. Понятное дело, что вести портфель по 55 позициям для частного трейдера довольно бестолковое, да и накладное занятие. Обычно трейдер торгует небольшим набором приглянувшихся бумаг. Вот для этих бумаг вполне можно использовать сигналы из таблицы и как основную и как вспомогательную информацию. Собственно, барометр начинался с таблицы из 10 бумаг, которые интересовали меня. Но потом, по просьбам читателей разросся до нынешнего размера.
3. Случайно-выборочный способ. Запускать генератор случайных чисел и наугад выбирать из таблицы набор позиций. Этот способ я еще обосную более подробно в отдельном блоге. Пока могу сказать, что в среднем он лучше первого способа и вероятнее всего лучше второго.
4. Индексный способ. Можно воспринимать барометр, как усреднение рыночных настроений, например, присвоив лонгам значение 1, а шортам -1. Тогда сложив все позиции и разделив сумму на 55 получим некое число от -1 до 1, которое, например, можно соотнести с позицией по фьючерсу на индекс ММВБ и РТС по принципу: если -1, то шорт на всю котлету, если 1 – то, наоборот, лонг на всю котлету.
5. Если отсутствует желание непосредственно торговать по барометру, его можно использовать как некий эталон структуры собственного портфеля. Ну, например, я готов утверждать, что портфель, состоящий из одних шортов в момент, когда барометр показывает преимущество быков, в большинстве случаев будет приносить убытки. Поэтому целесообразно иметь структуру собственного порфеля близкой к тому, что рекомендует барометр.

Я могу придумать еще несколько способов использования барометра по прямому назначению, но оставлю это для тренировки искушенному в методах рыночного анализа читателю и перейду к способам применения, которые как я заметил пользуются наибольшей популярностью среди посетителей трейдерских интернет-сетей

6. Выпендеж. Выражается обычно в комментариях из серии «Микола, барометр прикольный, но ты бы показал счет, на котором он торгуется» или «Понаписал тут хрени всякой, а как использовать непонятно»
7. Самореклама. Завязывается бурная дискуссия по какому-нибудь мелочному поводу, кстати, не обязательно относящемуся непосредственно к барометру с целью привлечь внимание к своей персоне. Обычно такой способ использования становится достаточно популярным после того как у барометра появляется большое количество просматривающих
8. Завязать знакомство. С вопросов по существу можно перейти к вопросам вообще и не обязательно прямо в блоге. Часто продолжение происходит в личке. Мотивы очень разные. От получить консультацию, до «пойдем побухаем!».
9. Ну и, наконец, просто получить ответы на вопросы по поводу того как работает барометр и как его можно использовать.

Теперь собственно сегодняшний барометр. И сегодняшний случайный портфель на его основе, который сегодня сложился только из лонгов: Сбербанк, Золото, Евро/Доллар, Магнит



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html

Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.

Вью. Грядущие приятности вкупе с китайским PMI*, выросшем впервые за 13 месяцев, дают повод для оптимизма. Индейка и черная пятница это закрепляют. Америка закрыта, птица размером с кабанчика уже томится в печи. Евросоюз на саммите что-то впервые решает без американцев. Европейцы, по крайней мере, так думают.
Повеселило программное заявление Пу; «Отставали и будем отставать». СМИ списали на оговорку по Фрейду. Не уверен.

Резюме. В такие дни лучше не торговать. Ориентиров нет, притока нет, конторы веселятся, дергая по одной всякие ликвидные бумаженции, но угадать их нереально, а бежать за паровозом себе дороже. Есть покупка, а потому, поеду инспектировать стройку века. За старшего – Микола))

В Европе смотрим на размещение Испании.** Тут или дадут (дадут-дадут), или не дадут (это если расслабится ЕЦБ). Вопрос количества и цены вопроса. Так что на евро осторожнее – будет туда-сюда.

АИГ пошел в китайский народ.*** Страховщик решил вспомнить былой и опять постраховать жизни китайцев. Рынок большой, живут долго, за здоровьем следят, доказать, что страховой случай наступил именно в отношении застрахованного китайца вообще нереально. Безрисковый бизнес, двумя словами.

Перед началом сезона распродаж традиционно начинают строить планы на рождество. Уолл-Стрит в стороне не осталась.**** Планы не ясны. Будет ли рождественское ралли? Не будет? Будет ли наоборот, не будет? Не исключают рывок, кстати. То ли 1450, то ли все 1500 по СиБ, естественно.

Генеральные Моторы профинансировали сделку, расширяющие возможности автокредитования в Европе и Латинской Америке.***** Игрок серьезный и пока все воюют за кошельки американцев, GM решили зайти с тыла. Ждем чудо-акций по предложениям на авто.


(хоть и не видео)
* www.bloomberg.com/news/2012-11-22/china-manufacturing-may-expand-for-first-time-in-13-months-1-.html
** www.cnbc.com//id/49925096
*** www.cnbc.com//id/49926598
**** www.cnbc.com//id/49921270
***** www.reuters.com/article/2012/11/22/us-allyfinancial-gm-idUSBRE8AK1GO20121122?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtopNews

Блумберг традиционно о ситуации на азиатских рынках.

буду и я перетаскивать потихоньку свое комотворчество))

Песенка маленького постописца

Я напишу вам про ДУ (три раза)
И точно в топик …!

Чего тут думать и гадать, (три раза)
Пост назову «Ни дать – ни …».

Беру известный персонаж, (три раза)
Ну, кто со мной на…?

И начинаем измерять, (три раза)
Чем, кто и где привык …

Так слово за слово и вот, (три раза)
Крутой случился …

Никто из нас не любит драк, (три раза)
Но оппонент такой…!

Веселья ради, хохмы для, (три раза)
Друг другу дали …!

И после долгих неудач, (три раза)
COMON испек мне чудный…

на мотив чудной песенки, естественно:


можно на елочке спеть))
для тех, кто не в теме ДУ — доверительное управление. Был период, когда все на эту тему рубились. Да так страстно, что даже я не устоял.))

Закон о том, что такое Деятельность по ДУ ценными бумагами, и кто ею может заниматься.
Статья 5, если лень искать.

ВНИМАНИЕ. Деятельность т.н. частных управляющих, не имеющих соответствующую лицензию, незаконна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ФСФР:
Разрешить деятельность управляющих-физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП, после прохождения ими лицензирования.
Стоимость лицензии сделать в пределах 100-200 тысяч рублей, что бы было по силам мелким управляющим, а величина платежа и не являлась поводом объяснить ее отсутствие.
Исполнения Управляющими своих обязательств перед клиентам обеспечивается имуществом Управляющих.
Тогда интересы сторон будут соблюдены и защищены.

Не исключено, что в процессе переговоров по снижению дефицита бюджета при преодолении горы инвесторы в муниципальные облигации потеряют часть привилегий, связанных с доходом от этих самых облигаций.



На самом деле это не лучший вариант, т.к. на местах свои бюджеты, которые так же надо финансировать. Но печатать-то они не могут, а, значит, придется повышать ставки, что оттянет денег с трежерис, что повысит ставки, что увеличит дефицит и снизит возможности финансирования, что опять вернет всех на ту же скалу, которую опять надо преодолеть, для чего… Так до бесконечности)))

Выход для некторых Штатов один — выход из США и введение своей валюты))))
Как там, кстати, интернет-голосование?

Выступает заснижение ставок и расширение Фонда финансовой стабильности.

В связи с тем, что комон самоубился и оживляться, похоже не собирается, да еще грозится похоронить под собой многочисленный контент начну постепенно перетаскивать сюда свои блоги, которые могут оказаться полезными.

Начну с индикатора силы рынка, на котором, собственно построен сейчас фрактальный барометр.

Фрактальный индикатор силы рынка

Для принятия решений об операциях на реальном счете я использую фрактальный индикатор силы рынка. Конечную формулу в этой публикации я выписывать не буду, поскольку она «трехэтажная», да и методика еще не закончена в том виде, в котором мне мы бы хотелось. Здесь будут описаны основные ход мысли, использованный при построении, принципы построения и свойства индикатора. При некотором достаточно небольшом усилии получить аналогичные результаты может любой желающий, знакомый с фракталами не по книгам Вильямса.

1. Основой индикатора является фрактальная размерность графика цены. Что она показывает? Математические ответы типа «изрезанности графика» оказываются неудовлетворительными. Необходимо было найти некую «физическую» интерпретацию, объяснявшую свойства фрактальной размерности, связанные с динамикой цены. Эти свойства я многократно описывал в различных блогах, поэтому здесь не буду подробно на них останавливаться.

После достаточно долгих поисков, была найдена интерпретация (еще не окончательная, но рабочая), которая заключается в следующем. Если мы вычтем из размерности графика единицу, то получим показатель, который изменяется от 0 до 1. Он называется индексом фрактальности. Предположительно, этот индикатор отражает долю преобладающей группы (покупателей и продавцов, или быков и медведей) на интервале расчета показателя.

Так, если индекс фрактальности меньше 0,5, например равен 0,3, то это означает, что:

Доля быков равна Bulls=0,7 в случае роста цены на интервале расчета.

Доля быков равна Bulls=0,3 в случае снижения цены на интервале расчета.

Если индекс фрактальности больше 0,5, например равен 0,6, то это означает что:

Доля быков равна Bulls=0,6 в случае роста цены на интервале расчета.

Доля быков равна Bulls=0,4 в случае снижения цены на интервале расчета.

Если индекс фрактальности равен 0,5, то доли быков и медведей на интервале примерно равны.

Доля медведей, соответственно, связана с долей быков очевидным соотношением: Bears=1-Bulls

2. Предположим довольно естественное свойство психологической инерции участников рынка. Оно означает, что в среднем участники рынка не меняют своего настроения резко (кроме некоторых особых случаев, которые достаточно редки). Покупатель, в будушем скорее останется покупателем, а продавец – продавцом. Тогда можно предположить, что доли быков и медведей в ближайшем будущем будут пропорциональны уже имеющимся долям:

Bulls(i+1)=a*Bulls(i)

Bears(i+1)=b*Bears(i)

Uгде а и bнекоторые константы. Вопрос определения этих констант один из самых сложных и тонких в этом индикаторе. Ниже я опишу и другие способы, которые будут исследованы в ближайшем будущем. В текущей версии индиктора эти константы определяются из следующего предположения. Покупать в текущей точке готовы те трейдеры, которые ранее купили ниже текущей цены, а продавать те, которые продали ранее выше текущей цены. Тогда коэффициенты можно определить из следующих отношений:

a=(C(i)-L(i))/(H(i)-L(i)), b=1-a.

Я вовсе не уверен, что это лучший вариант определения этих коэффициентов, но это пока лучший из испробованных вариантов по свойствам.

Соответственно, текущая сила рынка для данного масштаба расчета равна

F(i)= a*Bulls(i)-b*Bears(i).

3. На рынке существуют разные группы участников, различающиеся по объемы средств от мелких спекулянтов до глобальных фондов. Чем больше средств у участника рынка, тем больше временной масштаб его операций. Мелкие спекулянты действуют в основном на внутридневных масштабах, глобальные фонды на месячных и квартальных. Соответственно сила быков и медведей возрастает при увеличении масштаба операций. Для определения итогового индикатора силы нужно использовать несколько масштабов. Соответственно, в текущей версии итоговый индикатор использует четыре масштаба:

F=F1*(t1^c)+ F2*(t2^c)+ F3*(t3^c)+ F4*(t4^c).

Масштабы t1, t2, t3 и t4 равны 2,4,8 и 16 свечей соответственно, а константа с=1/2

Свойства индикатора.

График индикатора выглядит примерно так (расчет по дневным данным индекса РТС):



Синяя кривая – среднедневное значение индекса РТС, красная – значение индикатора силы. Нахождение индикатора в положительной зоне соответствует участкам трендов вверх, в отрицательной – участкам трендов вниз.

При этом, оказывается, что приращения цен закрытия оказываются чаще положительными, если индикатор находится в положительной области и отрицательными, если индикатор, соответственно в отрицательной зоне:



Достаточно важным свойством индикатора оказывается сохранение положения. С вероятностью около 80 – 85 % индикатор будет оставаться в той зоне, где находился до этого. Это означает, что смена знака индикатора является важным сигналом смены преобладающей группы и соответственно динамики цены. Если индикатор стал положительным, то это сигнал на покупку, отрицательным – на продажу.

Есть еще один тип сигналов, т.н. дивергенции. Рост индикатора в отрицательной зоне при снижении цены часто дает прогноз локального минимума, а снижение индикатора в положительной зоне при росте цены часто означает торможение роста.

Самый простой способ торговли – удержание позиций в соответствии со знаком индикатора. При положительном значение – лонгов, при отрицательном –шортов или денег. График торговой стратегии по таким правилам для индекса РТС и приводить не буду, он слишком оптимистичен. Приведу две более осторожных стратегии. Лонговая стратегия покупает индекс при переходе индикатора в положительную зону, а закрывает позицию при первом снижении индикатора в положительной зоне. Шортовая стратегия открывает позицию при переходе индикатора в отрицательную зону, а закрывает ее при первом повышении индикатора в отрицательной зоне:



Левая шкала – доходность соответствующих стратегий, правая шкала – доходность индекса РТС.

По отдельным акциям получаются похожие результаты.

Способы модификации индикатора, которые будут исследованы в обозримом будущем (блондинкам не читать!).

Имеет смысл исследовать более сложную зависимость силы от текущих долей быков и медведей. Простейший вариант модификации описается на логистическое отображение, которое, в частности, описывает динамику замкнутых популяций:
Bulls(i+1)=a*(Bulls(i)-Bulls(i)^2).

В такой записи предполагается, что количество быков на следующем шаге увеличивается пропорционально имеющемуся количеству и уменьшается пропорционально квадрату имеющегося количества.

Динамика популяций, описываемая логистическим отображением, имеет весьма нетривиальные свойства в зависимости от значения коэффициента а. Можно полагать, что некоторые из этих свойств имеют место и на фондовом рынке

2. Способ определения коэффициентов а и b. К этому вопросу можно подойти классическим эконометрическим подходом, т.е. определять коэффициенты из двухфакторной регрессионной модели:

C(i)-C(i-1)= a*Bulls(i)-b*Bears(i)+e, где е – нормально распределенная ошибка.

При таком способе коэффициенты будет адаптивно переменными, однако мне не нравится неопределенность, которая будет вноситься выбором длительности ряда, для определения коэффициентов.

Во… Теперь хоть в барометре можно ссылаться не на «вражеский» блог!

Вью. Эти танцы с бубнами по поводу Греции уже достали. Но все укладывается в стратегию по обеспечению Америки деньгами. Такое впечатление, что где-то в ЕС сидит такой маленький америкашка, который периодически подзуживает местных политиков на предмет какой-нибудь склоки. Работа не пыльная если учесть количество членов ЕС и еврозоны. Собственно, такие америкашки сидят в минфинах и цб – где-то даже была карта пристроенных на госслужбу сотрудников Голдманов.
Сегодня заявки на пособия по безработице (ожидается снижение с 439т до 415т.), индекс настроений Мичиганского университета (ожидают 84 против предварительного 84,9. Голдманы ждут 81, Мериллы – 83. Правда со вчерашним прогнозом этих же банков неувязочка вышла.)

Резюме. По-прежнему сижу в покупке, жду, когда все поймут, что и грекам дадут, и американцам дадут… всем дадут.

Китайцам только не дают пока.** Их индексы повторяют в ускоренном варианте графики Никкей за последние лет 30. Вроде, и рост, и стимулирование и прочие радости, а не растет… Ну, хоть тресни. И это на фоне роста ПИИ.


Япония зафиксировала дефицит торгового баланса.*** Причины называются разные, среди которых главная – покупка нефти для отопления из-за Фукусимы. Что же зимой-то будет?

В очередной раз ущемили права американцев вербальными методами выразить свое отношение к политики Обамы.**** Теперь жители Сан-Франциско не могут в знак протетса показать ни задницу, ни чего еще зданию местной администрации. Да и вообще нигде не могут показать. Пока закон действует локально, так что у Белого Дома еще можно.

Но и для Греции не все еще потеряно.***** Это для инвесторов все потеряно, но никак не для греков. Короче, задолбали эти МВФ, ВБ и ЕЦБ своими решениями. Шойбле и прочие задолбали не меньше. Ситуация даже такому чайнику как я еще год назад была абсолютно понятна, что и денег не хватит, и ужимки в финансировании только усугубят ситуацию, и что списание одного долга для того, что бы тут же получить другой только для идиотов может выглядеть, как спасение… Нет, б…, они и этого не понимали.



* www.1prime.ru/news/0/%7B07DC0AC7-C367-4588-80E9-9D8DBF2809D2%7D.uif www.1prime.ru/news/0/%7B757D0158-2381-4DF7-BDDE-DF0D658499E2%7D.uif
** www.bloomberg.com/news/2012-11-21/china-s-shanghai-index-falls-below-2-000-heads-for-2009-low.html
*** www.1prime.ru/news/0/%7B174C23A4-2DC6-4174-8256-CFD55386D79B%7D.uif
**** www.bbc.co.uk/russian/society/2012/11/121120_san_francisco_nudism_ban.shtml
***** www.cnbc.com//id/49911505
Блумберг традиционно о ситуации на азиатских рынках.

Опубликовано 21.11.2012 расчеты по ценам закрытия 20.11.2012.

Ну что же, небольшой отскок и формирование локального минимума, высокую вероятность которого показывали в конце прошлой недели мои индикаторы, состоялись. Это означает, что где-то в области 1370 — 1380 по индексу ММВБ образовалось новое равновесие. И рынок сейчас — как шарик на вершине горки — куда слегка подтолкнут, туда и скатится. Пока чуть больше надежд на рост, но равновесие такое неустойчивое, что небольшое снижение цен приведет к увеличению шансов на падение к новому локальному минимуму. Да и в барометре у медведей пока немного больше позиций.



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора ПОКА НЕ СКАЖУ ГДЕ! В связи с самоубийством комона буду перетаскивать в частности сюда архив своих блогов, где, в том числе был и блог про индикатор.
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.