Эх, убили ВТБ-насмерть загасили! Никому нет дела из топ-менеджмента банка на обрушающуюся капитализацию. Даже ироды словесные интервенции или видимость реформ не проводят. Вот к примеру система телебанк-ох и геморное оформление там наворотили(это я к тому что позавчера счет на свою голову там открыла один)… А Костин-куда не плюнь-везде интервью раздает на тему макроэкономики-лучше бы развитием банка озаботился! Вобщэм жосткая терпила я в этом банке.

Для начала немного официальной информации
1. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг эмитента: 16 сентября 2013 года.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2013 финансового года 10 323 440 400 (десять миллиардов триста двадцать три миллиона четыреста сорок тысяч четыреста) рублей, что
Читать дальше →

Победитель-призер Чемпионата по биржевой игре, как оказалось, должен что-то написать про рынок акций. Или еще что-нибудь подобное.
Вот и пишу.
Акции покупаю и продаю не так давно — года полтора. И что ни месяц, так все хуже и хуже. Не в смысле прибыли, хотя и в этом тоже, а в том, что вокруг.
Вроде все и расти должно, а не растет. Говорят, что дешево все, а все равно не растет.
Покупаешь на какие-нибудь рекомендации, а все равно не растет.
Вот и получается, что окружающие смотрят как на идиота — и время потратил, и денег не заработал. В чем смысл торговли? Может, объяснит кто?
Вот, например, есть такая штука, как прогнозы акций на рбк. Что ни рекомендация, так покупать. И это же специалисты рекомендуют. Может, они х… плохие специалисты и толку от их рекомендаций — ноль?
Зачем вообще нужны? Угадал- не угадал что ли получается? Так проще тогда здесь поиграться — тут веселее.
Как они вообще считают?
Или разнарядка у них есть — эти в покупку, эти -в продажу?
Тот же Газпром у ДойчеБанка в продажу, а у ВТБ в покупку. А, если бы аналитик из ДойчеБанка перешел в ВТБ, то что он бы рекомендовал? Тоже покупать? Хотя из ВТБ в ДБ аналитика не возьмут.
Или вон Интеррао. Там или держать или покупать по свежим относительно рекомендациям. И давно ее держат? На моей памяти еще цены были выше 4 копеек. Сейчас чуть больше копейки. И что, кто-то до сих пор держит? Это же 75% убытка. А у кого то они есть. И с давних пор. Они зачем покупали?
И самый главный вопрос, который постоянно лезет в голову:
зачем вообще покупать акции?

до прихода на наш рынок ужасного Т+2 — 2 сентября не за горами, но мне встретился пока только один вариант разумного разъяснения этого режима от брокеров. И делает это Сбербанк А вопрос то мне кажется серьезным, у многих брокеров до сих пор нет единого мнения — перенос позиции на 2 дня сколько будет стоить в маржинальной торговле? Да и с дивидендами не так все уж и ясно (презентация Московской биржи Специфика выплаты дивидендов (pdf, 478 Kb)
Может еще кто что еще видел не стесняйтесь выкладывайте ссылки :)

Crazy Trader's View Александром Герцевичем
На носу ФРС и ЕЦБ. Что за ширмой и как реагировать на то, что никто не говорит.


Так а что у нас по рынку?
По рынку обезьяний трейдин в худшем виде. Смотрим на Америку и пытаемся угадать «а она куда?». Т.е. своих идей нет и поэтому все подменяется рассказами о влиянии решения ФРС на мировую ликвидность.
Тем временем 30% нашего госдолга уже у иностранцев. Рост за год — 23% к общему количеству ОФЗ. Аттракцион щедрости продолжается. Вот это идея, которую и посчитать не сложно.
Идея правда, легко накрывется медным изделием при падении цены на нефть. Этого ждут. Не первый год впрочем. Но это существенно меньше, чем ждут крах доллара.
И забейте на ФРС и рабочие места, которые тоже будут рассматривать через призму КУЕ. Это шорох и повод для локальной игры.
У нас по-прежнему имитация спроса в ГП. Двумя-тремя сделками в АДРах дергают рынок, раздавая больше купленного. Имха, опять же.

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

11 июля 2013 г. состоялось награждение победителей конкурса «Алгоритмус 2013», организованное компанией «МФД-ИнфоЦентр» при поддержке Московской Биржи. Ежегодный конкурс проводится на базе системы автоматического следования за торговыми сигналами EasyMANi. Генеральным партнером конкурса выступила ИК «Ай Ти Инвест».
Задачей конкурса является популяризация среднесрочных стратегий и систем автоследования среди широких слоев управляющих и инвесторов как новой услуги на рынке.
В конкурсе было учреждено несколько основных номинаций, в том числе: за максимальную доходность на спот и срочном рынках, а также симпатии инвесторов. Для победителей были предусмотрены специальные дипломы биржи, а также различные призы.
Открыли мероприятие автор идеи конкурса Константин Илющенко и Анастасия Рыкунова, исполнительный директор «МФД-ИнфоЦентр». В рамках мероприятия были проведены церемония награждения победителей и два круглых стола.

Призером номинации «Рынок спот» стала брокерская компания
Читать дальше →

Не бл*дь, а полюбила и дала.
А как не дать любимому мужчине?
Должна же быть, чтоб дать ему, причина,
А тут любовь-морковь и все дела…

И пусть любовь, как с яблонь сизый дым,
Пройдет через неделю или больше,
И слез моих не будет в мире горше,
И я душой уйду на карантин…

Ведь мужиков на свете ого-го,
А мне б любви, большой невероятно,
Чтоб взять ее, кхм, за рукоятку,
И, как лошадка, иго-иго-го…

Читать дальше →

Direxion представил последнее новшества, дополняющие линейку его продуктов фондов с «плечом» и «шортовых» фондов — фонды с тройным плечом внутри дня и с шортами по Российскому фондовому рынку и по компаниям агропромышленного сектора. Два новых ETF по Российскому рынку:

• Daily Russia Bull 3x Shares (RUSL) — Лонг с 3-м плечом (Россия)
• Daily Russia Bear 3x Shares (RUSS) — Шорт с 3-м плечом (Россия)

Новые Русские ETF позволяют каждый день получать тройную доходность по базовому активу, в качестве которого выступает индекс DAXglobal Russia+. DAXglobal Russia+ также является бенчмарком для известного Market Vectors Russia ETF (RSX) фонда, одного из четырех продуктов, прошедших процедуру листинга с экспозицией по Российскому фондовому рынку, суммарная капитализация которых составляет более 3 млрд долларов, значительная часть из которых приходиться на RSX.

Всвязи с этим, в гугле нашлось немало критики плечевых ETF-ов, а также критики на критику этих же плечевых ETF-ов. И даже несколько стратегий, в том числе т.н.«квантовых», основанных на недостатках (преимуществах), одним словом, специфических особенностях представленных инструментов.

Одна наиболее популярная тратегия основана на поверьях о том, что в долгосрочно песпективе, стоимость «плечевых» фондов снижается. А это позволяет получать прибыль на т.н. шортах. А чтобы снизить риски, рекомендуется одновременно шортить сразу пару фондов. То есть даже получается некая стратегия «баскет трейдинга».

Почти пару лет назад я зашортил пару ETF которые выпустили Direxion, FAS и FAZ. Я писал об этом когда обнаружил эффект снижения стоимости плечевых фондов в феврале 2009 www.maxdama.com/?p=139 (отмечу, что в статье есть некоторые недочеты). Итак, в мае 2009 я зашортил «пару» этих фондов на пять тысяч долларов каждый, и в июле добавил на позицию еще десятку тысяч долларов США. В течение последующих лет я занимался балансировкой портфелей всякий раз как один фонд резко вырастал, при этом второй фонд, как и следует наоборот, значительно падал в цене.

Теперь подведем итог: за два года я в общей сложности вложил 7 тысяч чистыми в FAS и 21 тысячу в FAZ. Суммарно, моя прибыль составила 4426.13 долларов. В этот период на рынках наблюдался очень сильный тренд. Сильный трендовый рынок делает мою стратегию менее прибыльной, но я все же остаюсь доволен результатами. Я помню несколько периодов, когда я был в т.н. просадке, но я не запомнил как низко падал мой портфель.

Ничего страшного не произошло с моим шортовым портфелем, так что стратегия должна работать и дальше.

И как напоминание об этой инвестиционной идеи привожу графики:


Источник: www.maxdama.com/?p=443#comments

И еще одна статейка по теме:

Приведем пример «легких денег». Симулируем случайное блуждание — 50 на 50 цена пойдет вверх или вниз каждый день. И движение составит 3%, причем будем считать логарифмы, что позволит добиться эффекта флэтового рынка в долгосрочной перспективе. Для этого индекса я симулировал два плечевых фонда-трекера, которые повторяю динамику с эффектом +2х и -2х. Будем называть их «На Рост» и «На Падение».



Предположим, мы инвестируем на 100 дней, «На Рост» и «На Падение» поставим равные суммы. В оба фонда по сотне, значит, в сумме первоначально инвестиция будет стоить 200 долларов. Графики фондов и стоимость суммарной позиции представлены на рисунке выше. Независимо от тренда, стоимость инвестиции снижается!!! … И рисуется довольно привлекательный график прибыли. Но прежде чем заниматься этим на практике, внимательно изучите следующую иллюстрацию.



Источник: matlab-trading.blogspot.com/2011/05/fas-vs-faz-inverse-etf-behavior.html

ПС: Ничего не хочю добавить по представленным материалам. Думайте сами!!!

УДАЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ!!!

оказывается я забанен на хутрейде пожизненно. вот уроды! хотел бабуськи занести в финам, да вовремя на ху зашел. финам, с тобой было прикольно, но пора взрослеть. прощай!

Даю начало — концовку добивайте!

Не место красит трейдера,…

Не красна изба блинами,…

Глаз видит, да…

Трейдер познается…

Трейдер долго запрягает…

Сколько трейдера ни корми…

Надоумили меня тут про гимн Дартстрейдинга…
Решил написать, переделав чудную песню:


Написал вот что и застопорился.

Гимн хаотической торговле
Дротим товарищи смело
хаос на биржи несем
Мы благородное дело
Дартсоторговлей начнем!

Быстро портфель накидаем,
Что-то в него наберем,
Но вот чего, мы не знаем,
Прибыли тоже не ждем!

и две первые строчки последнего куплета:

Свергнем могучей рукою
Брокера гнет роковой

Третьего куплета нет)))

Ниже исходник — так проще попасть в ритм:

Смело товарищи в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой.
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой.

Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томил.
Чёрные дни миновали,
Час искупленья пробил.
Чёрные дни миновали,
Час искупленья пробил.

Свергнем могучей рукою
Гнёт роковой навсегда
И водрузим над землёю
Красное знамя труда.
И водрузим над землёю
Красное знамя труда.

Давайте варианты какие-нибудь. Только без любимых многими… опеней, плз.
Думаю выпустить футболки с гимном игры на бирже — хаотической торговли — на спине))

Кстати, а вот кто помнит прорифмогенератора Григория?

то наверняка уже бы разломал гроб, ворочаясь…
Реформа энергетики, о которой так долго говорили большевики либералы, идет к логическому завершению: все встает на свои места, но с новыми выгодоприобретателями в виде чиновников…

"… Схема создания «Россетей» такова: гордое название сначала будет носить Холдинг МРСК, который занимается только распределительными сетями. Затем в его капитал будет внесена госдоля (почти 80%) в ФСК ЕЭС, которая оперирует магистральными сетями. «Российские сети» в одном лице будут контролировать около 70% распределительных и 90% магистральных сетей в России. Также предполагалось, что на базе этой компании будут консолидированы и территориальные сетевые организации, дабы не было беспорядка на рынке и обмана потребителя.

Создание новой крупной компании, по мнению чиновников, вполне оправданно. В их документах указывается, что ее появление на свет призвано обеспечить координацию действий всех сетевых организаций РФ (включая и те, что не входят в состав этой компании) в области тарифов, технической политики и планирования инвестиций, обеспечения финансово-хозяйственной деятельности, а также в области антикоррупционной политики. Пока конкретики мало.

Однако в «Стратегии развития электросетевого комплекса» публикуются и цифры — целевые ориентиры. Среди них — повышение качества обслуживания, в том числе снижение этапов техприсоединения до пяти к 2018г. Речь идет и об увеличении безопасности электроснабжения. Еще одним целевым ориентиром становится снижение инвестиционных и операционных расходов отрасли.

Кроме того, планируется к 2017г. снизить величину потерь на 11%, обеспечить уровень конкурентного тарифа для бизнеса, снизить объем перекрестного субсидирования с 220 млрд руб. до 50 млрд руб. к 2022г. При этом общий уровень износа в распределительных сетях должен быть снижен до 50%, в магистральных — до 45%, а сетевая составляющая в конечном тарифе ограничивается 40%..."

Пехтина пристроили в Русгидро… кто там еще напроказничал с незадекларированным имуществом? Да и, поговаривают, что из Правительства людей погонят. Места найдутся всем, не переживайте за рабов с галер.


Справка: бонусы сотрудников бухгалтерии РАО ЕЭС со стажем работы в структуре около 3 лет при ликвидации компании составили 200 000 долларов США. Плюс трудоустройство в роснанистских структурах.

Пощщу на досуге на мфд всякие посты)
Про хаотическую торговлю в картинках. Сделки выкладываю, объясняю, ругаюсь. Рассказываю как поучаствовать в азартных играх на виртуальные деньги, в общем.)))
Блюз идею поддерживает, за что спасибо.
Вот из свежего — мысль интересная посетила меня и не ушла, как обычно, а, обожравшись медом и сгущенкой, застряла.
Вот, собственно:

"… Да, убытки бывают, но даже примитивный метод 2-5 дает больше прироста, чем убытков.
Заметил очень любопытный момент. те, кто в акциях ни бум-бум, гораздо быстрее въезжают в процесс, т.к. не загружены избытком ненужной информации. Более того, они не участвовали в торгах и поэтому сам процесс, ради которого, судя по статистике, торгует большинство, для них не интересен. А вот результат интересен. Причем результат не заработать, а поиграть. И не важно, каким образом выиграть( проиграть).

Но действующие трейдеры мне постоянно советуют приделать кнопочку, что бы можно было убрать то, что не нравится… Блин, да для этого КВИК есть!
НЕ понимают они в силу своего опыта, т.к. почему-то считается, что выбирать бумаги надо, думать, рассчитывать… Хотя в итоге все равно все сводится к риск-менеджменту по счету…

Но, если результат сопоставим ( хотя и не одинаков), то зачем выбирать сложный путь, когда есть простой?"

Вещь спорная, но мысль представляется интересной…

Кстати, скоро будет возможен вход на мфд под местным логином)

А ВОТ ЕЩЕ МЫСЛЬ ПОСЕТИЛА

Коли хаотиечская торговля даже в настоящем ее виде не представляет ничего мудреного, то не исключено, что в какой-то момент (фантазирую так!)) количество хаотических трейдеров на бирже превзойдет количество гетеросексуальных настоящих трейдеров. И тогда настоящие трейдеры вымрут, т.к. то, как будут «торговать» дартстрейдеры, ни в какие рамки не будет попадать, а, значит, методы перестанут работать.
И как вывод: традиционные трейдеры или уйдут, или станут хаотическими!
Вот!)))

Отчетность по РСБУ явно разочаровало поклонников «нашего все». Снижение прибыли с 882 120 858 тыс.руб. до 556 340 354 тыс. руб. по итогам 2012 года может существенно уменьшить ожидаемые дивиденды. И если ОАО полностью выполнит распоряжения правительства № 2083-р от 12 то в расчете на РСБУ получается всего то 5.875 руб. Это гораздо скромнее чем в прошлом году. Впрочем у общества есть достаточно значительная нераспространенная прибыль прошлых лет, но дивидендная политика общества так «запутана» в смысле вилок, что, позволяет направить на выплату дивидендов от 17,5% до 35% чистой прибыли Общества.. А 35% это уже как никак — 8.22 руб, да плюс из нераспределенки можно прибавить. Остается подождать заседания совета директоров и узнать какое решение будет принято — не изменять наметившую тенденцию по увеличению дивидендных выплат и заплатить повышенные дивиденды или уступить реалиям экономики и подпортить такую красивую дивидендную историю. :)



Впрочем, можно подождать публикации годового финансового отчета за 2012 г. по требованиям FSA, включая финансовую отчетность по МСФО за 2012 г. — срок до 1 мая. И посмотреть как там можно насчитать дивиденды :)

Оказывается, у нас народ в банкоматы Сбербанка очереди выстраивает, что бы снять деньги из-за кипрской истории! Так из контекста выходит.

и подпись:
Customers line up to withdraw cash from an automated teller machine (ATM) operated by OAO Sberbank in Moscow, Russia, on March 22, 2013. Russian lenders with Cypriot units include OAO Sberbank and OAO Gazprombank, both state-controlled, Otkritie Capital, part-owned by VTB, as well as Aton Capital, UralSib Financial Corp. OAO Promsvyazbank and BCS Financial Group. Photographer: Alexander Zemlianichenko Jr/Bloomberg

Повезло, что у белых медведей и пингвинов нет карточек Сбербанка. А то и они бы в очереди стояли… А это уже перебор.)

Breaking news:

Учёные сообщают, что ЕЦБ вышел за пределы Солнечной Системы. Это удалось детектировать по радикальному изменению сигналов, получаемых от ЕЦБ.

Я даже не знаю, что сказать про американских трейдеров и инвесторов.
Но деньги идут в рынки.
Виной тому и низкая доходность по облигациям, в том числе корпоративным, что по мнению Билла Гросса не означает, что надо продавать, ибо политика ФРС может сделать ставки еще ниже.
О том, что деньги понесли и простые американцы, свидетельствует статистика ПИФов.

Потому-то на рынках откровенный бардак. Деньги идут вразрез с состоянием экономики. Не первый год.
Зато у нас никакого бардака. У нас все ровно, и все всем по-... равно. Идей, как не было так и нет. Катарский фонд идет лесом со своим дисконтом, а, значит, продажа будет на ММВБ, и логично было бы продать подороже. Разогнать ВТБ в банке научились (вспомним эпопею про 13 копеек).
Но это так, что бы мозг вообще не закис.

А теперь кучамала из СМИ (он же На-Джест, он же На!, он же пошел дайджест)

Китай. 14 провинций снизили ориентиры по росту ВВПП (ВВП Провинций). 17 еще на что-то надеются. Все в рамках развития вширь, а не вверх. Но все равно около 10% роста заложено… Что под него надо заложить из ценного, не понятно.
Интересный подход озвучен в китайской прессе. Сотрудничество с Россией по нефти и газу — это преимущество в противостоянии с Японией. Но сотрудничество никакое, как они и признают, т.к. пока китайцы что-то выторговывают, Япония просто покупает необходимую ей нефть.
А Америка нефть не покупает. Импорт упал до 15-летнего минимума. Злопыхатели скажут, что это из-за кризиса. Нет! — ответят американские статистики. Это из-за сланцевой нефти и такого же газа. Новые технологии, мать их!

Итальянцы разместили облигации. Немного дороже, но не так, как предполагали, судя по всему, рынки. На сливах акций инвесторы потеряли уже гораздо больше, чем могут потерять на облигациях южан, по-моему.
Кругман, правда, опять нервирует распадом Европы. И, если раньше, в этом должна была быть повинна Греция, то теперь будет Италия. Далее по списку, пока не схлопнется Япония (чур меня!) и ли та же Америка.

Сегодня пересмотр ВВП за 4кв. и первоначальные обращения по безработице (ждут 360 000, было 362 000). По ВВП ожидают пересмотр на 0,5% роста против ранее озвученного падения в 0,1%. Статистика, что поделать…

Приятных торгов. И купите наконец Газпром!)

Ну вот, на счету 16,30$. Можно подводить итоги. Слов нет, эмоций тоже — одна апатия. прое… ать 200$ так же неприятно, как и 20000. Жалко не денег, жалко 2 месяца жизни. Вообще, я нахожусь уже в том возрасте, когда понимаешь, что времени не так уж много, и надо ценить каждую минуту — работать в полный рост и отдыхать с размахом, потому что будущего нет — впереди только старость. Ну, достаточно лирики, надо посмотреть правде в глаза и сделать выводы.
1. Дурацкое пари. Когда я начинал, у меня была идея, которую я хотел проверить, связанная с мани-менеджментом. она заключалась том, чтобы заработав достаточную для вывода сумму, выводить деньги. Но как раз эту идею я не реализовал — увлекся «раскруткой» счета. fail.
2. весь январь я торговал простую, но эффективную систему, условно называемую «алкотрейдинг», и она вполне работала. причем, было безразлично лонг или шорт. шорты хоть и были менее эффективны (ничего удивительного на растущем рынке) но все же приносили доход, а вот чем я занимался в феврале, я и сам не понимаю.
3. Публичные отчеты способствовали улучшению качества торговли. думаю, это нужно продолжать в дальнейшем.
4. шорты. блин, ох уж эти шорты. дело в том, что когда я открыл свой первый депозит, шортов не было, и плечей не было, и вообще ничего не было)) примерно год я торговал исключительно на свои деньги. с одной стороны, это отлично, потому что я не слился, а с другой стороны, это наложило отпечаток на мой стиль торговли. на споте и на фортсе я вхожу в рынок два-три раза в год, нахожусь в позиции пару месяцев, или играю от лонга, потом вывожу деньги. то же самое делаю и в дартсе. меня никто к монитору не приковывает, поэтому торговать каждый день не вижу смысла. В общем, с шортами надо что-то делать, или успокоиться и забить на них навсегда.
5. самое трудное — не торговать вообще. я знал, что началась коррекция, знал, что коррекция это не моя фишка. даже предполагаемые мной цели и сроки пока выполняются. какого хрена я творил?

P.S. Ёлка2012, с сегодняшнего дня буду называть тебя исключительно Моя Госпожа, до тех пор, пока тебе это не надоест.

Форексникам на заметку
Кросс-курсы валют через БИГ-МАК показывают недооценку индийской рупии, южноафриканского ранда и российского рубля.


Вот общая картинка:


А пока напомним, что не только Биг--Мак используют финансисты при расчете валютных рисков и формировании стратегии на мировых финансовых рынках.
Есть еще и индикатор от FT. По нему расчеты ведутся к угольной рыбе. Что это такое, я не знаю. Но такая рыба есть. Я даже предположил, что это угорь.
Вот что писали Ведомости в сентябре 2011 года:
"...FT «ради развлечения» составила индекс угольной рыбы — оценила курсы валют на основе стоимости блюда из угольной рыбы с мисо ..."
Тогда рубль был переоценен к доллару на 150%.
Если кросс-курсы не изменились, то совершенно очевиден спред:
Продажа угольной рыбы с мисо и покупка Биг-Мака.
Рано или поздно спред сойдется, принеся заслуженную прибыль.
Правда, неурожай угольной рыбы или тренд на здоровый образ жизни могут обнулить счет, так что следите за информацией.

Более подробные рекомендации по разработке стратегии по зарабатыванию на пищевых кросс-курсах в следующем обзоре.

Использованы материалы:
Финмаркет. Про январский индекс Биг-Мака.
Ведомости. Ссылка в тексте.
Не использованы, как бы ни хотелось,материалы про соотношение рубля к доллару через джинсы, колбасу и блины…

На самом деле вчерашняя реакция на данные по ввп показательна.
Падать не ходят, верят бредням про ураган и ждут денег.
Плохая отчетность компаний так же не пугает, ибо грядут вливания для покрытия дефицита бюджета.
Вопрос, что остановит рынок (американский) и не только остановит, но и развернет?
Какие есть варианты? какие поводы нужны для масштабной фиксации прибыли?
Доколе, короче?