Фрактальный индикатор силы рынка

avatar
Гурилка
В связи с тем, что комон самоубился и оживляться, похоже не собирается, да еще грозится похоронить под собой многочисленный контент начну постепенно перетаскивать сюда свои блоги, которые могут оказаться полезными.

Начну с индикатора силы рынка, на котором, собственно построен сейчас фрактальный барометр.

Фрактальный индикатор силы рынка

Для принятия решений об операциях на реальном счете я использую фрактальный индикатор силы рынка. Конечную формулу в этой публикации я выписывать не буду, поскольку она «трехэтажная», да и методика еще не закончена в том виде, в котором мне мы бы хотелось. Здесь будут описаны основные ход мысли, использованный при построении, принципы построения и свойства индикатора. При некотором достаточно небольшом усилии получить аналогичные результаты может любой желающий, знакомый с фракталами не по книгам Вильямса.

1. Основой индикатора является фрактальная размерность графика цены. Что она показывает? Математические ответы типа «изрезанности графика» оказываются неудовлетворительными. Необходимо было найти некую «физическую» интерпретацию, объяснявшую свойства фрактальной размерности, связанные с динамикой цены. Эти свойства я многократно описывал в различных блогах, поэтому здесь не буду подробно на них останавливаться.

После достаточно долгих поисков, была найдена интерпретация (еще не окончательная, но рабочая), которая заключается в следующем. Если мы вычтем из размерности графика единицу, то получим показатель, который изменяется от 0 до 1. Он называется индексом фрактальности. Предположительно, этот индикатор отражает долю преобладающей группы (покупателей и продавцов, или быков и медведей) на интервале расчета показателя.

Так, если индекс фрактальности меньше 0,5, например равен 0,3, то это означает, что:

Доля быков равна Bulls=0,7 в случае роста цены на интервале расчета.

Доля быков равна Bulls=0,3 в случае снижения цены на интервале расчета.

Если индекс фрактальности больше 0,5, например равен 0,6, то это означает что:

Доля быков равна Bulls=0,6 в случае роста цены на интервале расчета.

Доля быков равна Bulls=0,4 в случае снижения цены на интервале расчета.

Если индекс фрактальности равен 0,5, то доли быков и медведей на интервале примерно равны.

Доля медведей, соответственно, связана с долей быков очевидным соотношением: Bears=1-Bulls

2. Предположим довольно естественное свойство психологической инерции участников рынка. Оно означает, что в среднем участники рынка не меняют своего настроения резко (кроме некоторых особых случаев, которые достаточно редки). Покупатель, в будушем скорее останется покупателем, а продавец – продавцом. Тогда можно предположить, что доли быков и медведей в ближайшем будущем будут пропорциональны уже имеющимся долям:

Bulls(i+1)=a*Bulls(i)

Bears(i+1)=b*Bears(i)

Uгде а и bнекоторые константы. Вопрос определения этих констант один из самых сложных и тонких в этом индикаторе. Ниже я опишу и другие способы, которые будут исследованы в ближайшем будущем. В текущей версии индиктора эти константы определяются из следующего предположения. Покупать в текущей точке готовы те трейдеры, которые ранее купили ниже текущей цены, а продавать те, которые продали ранее выше текущей цены. Тогда коэффициенты можно определить из следующих отношений:

a=(C(i)-L(i))/(H(i)-L(i)), b=1-a.

Я вовсе не уверен, что это лучший вариант определения этих коэффициентов, но это пока лучший из испробованных вариантов по свойствам.

Соответственно, текущая сила рынка для данного масштаба расчета равна

F(i)= a*Bulls(i)-b*Bears(i).

3. На рынке существуют разные группы участников, различающиеся по объемы средств от мелких спекулянтов до глобальных фондов. Чем больше средств у участника рынка, тем больше временной масштаб его операций. Мелкие спекулянты действуют в основном на внутридневных масштабах, глобальные фонды на месячных и квартальных. Соответственно сила быков и медведей возрастает при увеличении масштаба операций. Для определения итогового индикатора силы нужно использовать несколько масштабов. Соответственно, в текущей версии итоговый индикатор использует четыре масштаба:

F=F1*(t1^c)+ F2*(t2^c)+ F3*(t3^c)+ F4*(t4^c).

Масштабы t1, t2, t3 и t4 равны 2,4,8 и 16 свечей соответственно, а константа с=1/2

Свойства индикатора.

График индикатора выглядит примерно так (расчет по дневным данным индекса РТС):



Синяя кривая – среднедневное значение индекса РТС, красная – значение индикатора силы. Нахождение индикатора в положительной зоне соответствует участкам трендов вверх, в отрицательной – участкам трендов вниз.

При этом, оказывается, что приращения цен закрытия оказываются чаще положительными, если индикатор находится в положительной области и отрицательными, если индикатор, соответственно в отрицательной зоне:



Достаточно важным свойством индикатора оказывается сохранение положения. С вероятностью около 80 – 85 % индикатор будет оставаться в той зоне, где находился до этого. Это означает, что смена знака индикатора является важным сигналом смены преобладающей группы и соответственно динамики цены. Если индикатор стал положительным, то это сигнал на покупку, отрицательным – на продажу.

Есть еще один тип сигналов, т.н. дивергенции. Рост индикатора в отрицательной зоне при снижении цены часто дает прогноз локального минимума, а снижение индикатора в положительной зоне при росте цены часто означает торможение роста.

Самый простой способ торговли – удержание позиций в соответствии со знаком индикатора. При положительном значение – лонгов, при отрицательном –шортов или денег. График торговой стратегии по таким правилам для индекса РТС и приводить не буду, он слишком оптимистичен. Приведу две более осторожных стратегии. Лонговая стратегия покупает индекс при переходе индикатора в положительную зону, а закрывает позицию при первом снижении индикатора в положительной зоне. Шортовая стратегия открывает позицию при переходе индикатора в отрицательную зону, а закрывает ее при первом повышении индикатора в отрицательной зоне:



Левая шкала – доходность соответствующих стратегий, правая шкала – доходность индекса РТС.

По отдельным акциям получаются похожие результаты.

Способы модификации индикатора, которые будут исследованы в обозримом будущем (блондинкам не читать!).

Имеет смысл исследовать более сложную зависимость силы от текущих долей быков и медведей. Простейший вариант модификации описается на логистическое отображение, которое, в частности, описывает динамику замкнутых популяций:
Bulls(i+1)=a*(Bulls(i)-Bulls(i)^2).

В такой записи предполагается, что количество быков на следующем шаге увеличивается пропорционально имеющемуся количеству и уменьшается пропорционально квадрату имеющегося количества.

Динамика популяций, описываемая логистическим отображением, имеет весьма нетривиальные свойства в зависимости от значения коэффициента а. Можно полагать, что некоторые из этих свойств имеют место и на фондовом рынке

2. Способ определения коэффициентов а и b. К этому вопросу можно подойти классическим эконометрическим подходом, т.е. определять коэффициенты из двухфакторной регрессионной модели:

C(i)-C(i-1)= a*Bulls(i)-b*Bears(i)+e, где е – нормально распределенная ошибка.

При таком способе коэффициенты будет адаптивно переменными, однако мне не нравится неопределенность, которая будет вноситься выбором длительности ряда, для определения коэффициентов.

Во… Теперь хоть в барометре можно ссылаться не на «вражеский» блог!

Фрактальный бар-о-метръ 19.11.2012

avatar
Гурилка
Опубликовано 19.11.2012 расчеты по ценам закрытия 16.11.2012.

Несмотря на то, что по значениям индексов неделя осталась за медведями, барометр показывает улучшение настроений. Очень может быть, что прошедная неделя была локальным дном и впереди отскок, или хотя бы остановка падения. Впрочем, это не гарантирует нас от того, что за локальным дном через некоторое время не последует дна глобального, но ближайшую неделю я бы играл от лонгов, тем более, что и на дневном барометре быки постепенно отвоевывают позицию за позицией.

Случайный портфель показал в пятницу небольшой но стабильно положительный результат +0,54% немного реабилитировав себя от потерь четверга.

Позиция Инструмент Результат
Лонг МТС 0.7
Шорт Башнефть 1.1
Шорт Русгидро -0.7
Шорт Татнефть -0.2
Шорт Сургутнефтегаз ап 0.8
Шорт ТНК-ВР -0.6
Шорт Уралкалий 2.7
Среднее 0.54

На сегодня в потрфеле 6 позиций с номерами 5,13,15,26,30,39, что иоответствует позициям: лонг — Транснефть, ТГК-2, ММК. Шорт — Мечел, Распадская, Акрон. Что-т о случайный выбор сегодня почти полностью отказался от нефтянки и ушел в глухие эшелоны…

Ну и, собственно, барометр. Недельный:



И дневной:



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.

Биржа одержала победу над «роботами»

Количество заявок, подаваемых гиперактивными торговыми автоматами (ГТА) на фондовом рынке Московской бирже, снизилось в 4 раза с момента введения дополнительного комиссионного сбора, сообщила управляющий директор по фондовому рынку биржи Анна Кузнецова в пятницу. «Количество сделок не уменьшилось», — цитирует ее «Интерфакс».

Биржа ввела дополнительный комиссионный сбор за «избыточные транзакции на фондовом и валютном рынках», создающие дополнительную нагрузку на торговую систему. С 3 сентября к ГТА относятся участники, выставляющие: на валютном рынке — более 30 000 заявок за торговый день (около 1 заявки в секунду), в секторе рынка «Основной рынок» — более 100 000 заявок за торговый день. За 1 руб. уплаченной комиссии можно сделать 20 заявок, заявки сверх лимита оплачиваются из расчета 0,1 руб. за штуку. Раздел торговой системы, где собираются заявки, участники рынка называют «стаканом».

По словам Кузнецовой, с 3 сентября биржа получила только 91 000 руб. дополнительного комиссионного сбора (по ее словам, доля биржевых роботов в объеме торгов на фондовом рынке составляет 36%). Сборы не ущемляют права и возможности участников рынка и не являются для биржи источником финансирования, отмечает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук, напоминая, что до этого «количество заявок не оптимизировали никак». А делать это надо. «У брокеров это забирает бизнес. Делая заявку вручную, не поспеваешь за действиями роботов», — отмечает начальник торгового отдела Rye, Man & Gor Securities Павел Дородников.

«Частое выставление заявок нам только мешает, большинство из них фиктивные. Это шум, а чем меньше шума, тем лучше слышно. Когда этого нет, рынок наполняют деньги. А не пустота», — рад партнер фонда алгоритмической торговли Granat Equity Fund Анатолий Цоир.

Все опрошенные «Ведомостями» специалисты заметили изменения на рынке в связи с введением ограничений. «Большое количество заявок скорее зло, чем добро. В мире ограничивают высокочастотные торги и это не влияет на количество совершаемых сделок», — уверяет начальник отдела продаж алгоритмической торговли ФГ БКС Георгий Заря. С ним согласен и Романчук, подчеркивая, что объем торгов после введения новых правил в России не поменялся. «Контроль за такой торговлей присутствует практически на всех площадках, и он зачастую более жесткий, чем в России, вплоть до ограничения количества транзакций», — подчеркивает последний. На валютных торгах на платформе Thomson Reuters в 5 секунд нельзя делать больше 20 заявок, приводит он пример.

www.vedomosti.ru/finance/news/6207511/chistka_v_stakane#sel=3:1,3:5

Не вынесла душа поэта...

avatar
Блог им. dartstrade
Короче, не дотерпел я и закрыл лонговый портфель в маленький плюсик, но плюсик — 1% за три дня. Счет опять в положительной зоне.
Плюс за счет шорта Никеля, Сурика и лонгов по Роське и МТС.
Кинул новый портфель. И что вы думаете? Опять лонговый!

Это в противовес фрактальному барометру, который по своей природе шорты только генерит!))
Что странно, так это то, что такой портфель и в реале я бы оставил. Разве что не с таким плечами))

Ёлка Комон 2013. ПОЕХАЛИ!

avatar
Блог им. Schatzi
Итак, выкладываю списки участников Ёлки Комон 2012.
Кто с кем может связаться, просьба отправить сюда, для идентификации.

Значит жду от всех пожелания по:
1. ПО ДАТЕ — 15 или 22 декабря
2. ПО СУММЕ ВЗНОСА — от 3 500 руб. до 5 000 руб.

ПРОШУ ВСЕХ ОТПИСАТЬСЯ, КТО ПЛАНИРУЕТ УЧАСТВОВАТЬ.

Списки прошлого года:

1. goldnightt
2. Elvis +1
3. Schatzi
4. suntrader
5. Mikola
6. egor1987
7. Oleg_N
8. Nikki_
9. Sambojoy
10. drozd73
11. Livsiii
12. nerusso
13. Lars
14. Larissa
15. Vernikov
16. xander02
17. SDV82
18. DEDOK
19. klenkoff
20. AUV
21. Ugeen
22. tuono
23. plazma37
24. oksana-jp
25. TrendClub
26. Slumdog
27. Lee
28. vladko
29. verpeta
30. Sonysony
31. irina23
32. Tim199
33. vsozonov
34. overflow
35. filatov630
36. grebenik
37. bormental
38. Linda19
39. amstar
40. plastifikator
41. SemenSemen
42. trend_factor
43. BOB-rtsb
44. GordonGeko
45. JohnF +1

НА-Джест: новости с отменятиной (09.11.2012)

avatar
Блог им. dartstrade
Вью. Ви а ливинг ин Амэрика… Как-то так вчера зажигал Рамштайн. И пел правду. Все там, все оттуда. Правда, одна идея вчера отыгралась в МТС: размен имущества одной дочки на другую прошел успешно, и теперь национализировать ничего не будут, судя по всему, ни у кого. Поэтому сегодня внимаем на тему потребительского настроения (ожидается рост до 83,3 п.). (и вынимаем, так и хочется добавить с грустью) Правда из-за сдвижки во времени, увидеть мы сможем только статистику по ценам экспорта-импорта, изменения которых не ожидается.
Резюме. Так и умрешь на распутье… Ничего не делаю, позы храню…

Опять на ГП ополчились.* Теперь, оказывается, отт него еще и российские потребители могут отказаться. Наивные. Пусть только попробуют, и им тут же отключат газ! Пламенный привет себе, короче. Ну, вы поняли.


Америка, как и предполагалось, начала информационную подготовку на тему «Резать к чертовой матери!». Первым запустили Конгресс, как самый безответственный из органов власти.** Резюме: «Не резать, а пришить!». Основная битва будет за налоги для богатых и за снижение дефицита.

Кстати, о богатых. Блумберг вчера дал подборку о двадцатке самых главных буржуинов.*** Каждый в среднем нарастил свое состояние за год на 5 млрд. долларов. Нафига им эти деньги? На них же реально купить нечего, кроме каких-нибудь государств Центральной Африки.

Теперь неинтересное про Китай. Там инфляция на минимуме.**** Т.е. денег можно раздавать опять всем подряд. Правда, тут же подняли голову непартийные экономисты с прогнозом ее удвоения.
И именно финансовая реформа будет основным направлением в деятельности новых властей.***** Осталось понять, куда, когда и кому будут давать деньги. И сколько.



*http://www.vedomosti.ru/companies/news/5892251/gazprom_teryaet_rossiyu
** www.cnbc.com//id/49752598
*** www.bloomberg.com/slideshow/2012-11-02/the-world-s-20-richest-people.html
**** www.cnbc.com//id/49754178
***** www.cnbc.com//id/49738607

Кстати, в Чирикалке новых новостей еще позавчера было вью Дж.Роджерса про золото: www.dartstrade.ru/blog/newnews/250.html

Российский фондовый рынок Прогноз на ноябрь 2012

avatar
Гурилка
Буря, скоро грянет буря!

Нудный октябрь обманул большинство ожиданий. Высокий уровень неопределенности, связанный как с выборами президента в США, так и ситуацией в Европе привел к снижению объемов торгов и стагнации котировок в нехарактерно узком диапазоне месячном диапазоне 1420 – 1490 пунктов по индексу ММВБ.

Сценарий на октябрь и реализация: рынок выбрал среднее между двумя основными сценариями, сформировав сужающийся коридор.



Октябрьская стагнация практически не изменила ситуации с регрессионными моделими. По-прежнему, основным действующим трендом на текущий момент остается движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Сейчас индекс находится вблизи уровней статистических сопротивлений этой модели и октябрьское движение, в принципе, можно считать реакцией рынка на наличие мощного давления продавцов, ожидающих начала нового движения вниз.

Одновременно с этой основной моделью можно так же говорить и о продолжении формирования краткосрочного растущего тренда с момента минимума текущего года, который был зафиксирован в мае. Эта модель обозначена зелеными линиями на графике ниже и сейчас индекс находится в области статистических поддержек, что позволяет надеяться на краткосрочный рост.

Область пересечения сопротивлений снижающегося тренда и поддержек растущего тренда формирует на текущий момент диапазон 1410 – 1480 пунктов, в котором и решится судьба дальнейшего движения рынка.

В имеющейся ситуации я не могу отдать предпочтения какому либо из двух возможных сценариев, поэтому их нумерация просто сохранена с предыдущего, октябрьского, обзора. По-видимому, имеет смысл подождать некоторое время для того, чтобы понять какой из сценариев будет в итоге выбран рынком.



График средней дневной амплитуды колебаний индекса, который является одним из вариантов расчета волатильности рынка (фиолетовая кривая на графике ниже) так же не добавляет определенности. Волатильность продолжает снижаться, что характерно для периодов роста, но роста рынка не происходит. Трактовать такую своеобразную «дивергенцию» можно по разному. С одной стороны, как возможное начало быстрого роста, который приведет рынок в состояние статистического соответствия, а с другой, как ожидание игроками падения, которое приведет к росту волатильности.



Аналогичная ситуация и на графике модернизированной планиметрии. Ширина пучка равновесных цен уменьшается пять месяцев. Текущая ширина находится пояти на исторических минимумах, которые наблюдались перед бурным ростом 2006 – 2007 годов и перед кризисом 2008-го года. Понятно, что долго эта ситуация продолжаться не будет, однако спрогнозировать направление дальнейшего движения только из имеющейся информации невозможно.



Таким образом, единственными рационально обоснованными стратегиями являются либо выжидательная позиция в деньгах (чем, судя по снизившимся объемам торгов и занимаются крупные участники рынка), либо осторожная покупка волатильности, т.е. опционов пут и кол на индекс.
Данный прогноз осуществляется ежемесячно на базе линейных регрессионных моделей и формирует три типа сигналов:
1. Направление среднесрочной/долгосрочной тенденции. Данное направление определяется по наклону средней линии прогноза (на рисунке центральная линия), вокруг которой происходит развитие тенденции.
2. Достижение рынком нижних или верхних доверительных интервалов для линии тенденции. В рамках модели рассчитываются по три линии доверительных интервалов сверху и снизу (соответствующие вероятностям выхода за эти линии 10, 5 и 1 %). Эти линии можно трактовать как линии долгосрочных статистических поддержек и сопротивлений. В случае их достижения следует с наибольшей вероятностью ожидать смены краткосрочной тенденции на противоположную. При достижении нижней зоны следует ожидать разворота вверх, верхней – разворота вниз.
3. Сигнал возможного изменения модели. Такой сигнал формируется когда рынок статистически значимое время проводит за границами доверительных интервалов. Этот сигнал обычно подтверждается сменой характера ценового поведения. В этом случае следует пересмотреть основную модель в пользу альтернативных.

PS. Предупреждение об уровнях! Уровней, указанных в тексте не существует в объективной реальности. Они являются идеальной математической абстракцией и необходимы для структурирования моего сознания в моменты принятия решений.

Когнитивный диссонанс.

avatar
Блог им. dartstrade
Смотрю сюжеты по Омерике. Что ни день, то трэш — отовсюду.
Смотрю индексы — рост по всем фронтам.
Смотрю на долги — там полный ахтунг — 136% к ВПП, 27трлн.
Смотрю на политику — там все пучком — выборы-шмыборы.
Точно Байдена выберут — свалить потом все на выжившего из ума деда очень правильно.
ФРС будет печатать деньги и раздавать всем. Инфляция спишет долги. Пока такой план. Другог нет. У них. Вопрос — науа тогда доллар?
У нас в сравнении с Омерикой — шоколад, если кто не понимает.
В лос-анжелесе 60 000 бездомных на улице. В одном городе. Домовладельцы сами уже отстреливаются от бунтарей всяких. ППц.
И необходимо поздравить Илона-нашего-Маска с очередным прорывом в капитализации Теслы.

Правда, за все время накопленный убыток составил 6 млрд. долларов. Т.е. Тесла за все время своего существования только и умела, что про@бывать денег, но это мелочи — кто на это смотрит?
Доллару пц скоро.

И немного про инфляцию — в отдельных сегментах. Стройматериалы — древесина. Рост на 240%. Это из нее делаются каркасники по всей Омерике:


приятно потыкать. Да и Амарок с нами!

Как там, в Греции?

avatar
Блог им. dartstrade
не знаю, но, уверен. что теплее, чем у нас.
Оцените, сколько тратят на НИОКР в Эппл:


и это не самое впечатляющее:


Т.е. в разработках и новых технологиях нам ловить нечего вообще-то… У нас на всю страну в лучшем случае десятая часть только яблочных… и то в оборонке.

Притяно потыкать.
да и Амарок с нами.

Пока живут на свете дураки....

avatar
Блог им. dartstrade
Всем доброго.
НО, пока живут умные шортисты, рынок падать особо и не будет. Очевидная игра в короткую играет с васями злую шутку. И Вася знает.
Сейчас магашорты в трежерис. — значит падать цена (и расти доходность) спешить не будет.
Зацените:


совокупная позиция на шорт трежерис эквивалентна 114млрд. долларов.

Приятно потыкать.
Да и Амарок с нами!

Андрей Мовчан об алгоритмической торговле.

avatar
Блог им. dartstrade
ОТСЮДА

Мимо меня в бумажном, электронном, вербальном и разве что не тактильном виде пролетают, проносятся, проплывают, протаскиваются и проковыливают туда-сюда многочисленные предложения дать денег на алгоритмическую торговлю (чем угодно – акциями, валютой, нефтью, деривативами и пр.). Предложения разные – безграмотные и очень аккуратные, с указанием подтвержденной успешной истории и без таковой, для ритейла и для крупных клиентов. В обратную сторону мимо меня летят мнения инвесторов – от «как это круто» до «опять мошенники спамят». Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях – может быть пора мне высказаться по поводу гомеопатии, астрологии, алгоритмов инвестирования.

Рынок инвестиций огромен и игроков на нем очень много – просто как в живой природе. Относительно реальных стоимостей инвестирование – это игра с очень небольшой положительной суммой (формируемой перетоком части доходов из реального бизнеса на рынки в виде платы за предоставляемый рынками капитал), в которой участники перераспределяют в основном то, что принесли на рынок, между собой, не забывая платить дань банкам, брокерам, юристам, налоговым органам, мошенникам и пр. То есть, в переводе на butthead language, подавляющее большинство игроков просто отдает свои капиталы более умелым и приспособленным, или – жуликам. Десятилетия опыта и миллиарды долларов конечно дали множеству игроков возможность приспособиться к рыночной среде и приспособить рынки – так же, как в живой природе одни вырастили зубы, другие – когти, третьи стали очень быстрыми, четвертые – очень большими, остальные — умерли. Кто эти выжившие чемпионы? Это инсайдеры. Это – крупные посредники, глобальные игроки, которые способны видеть потоки и опережать их своими действиями. Это пиратские команды, состоящие из профессионалов высочайшего класса, с опытом в десятки лет и железными нервами, которые даже не видят – чувствуют качество той или иной инвестиции, просто потому что уже не раз наблюдали что-то подобное на рынке. Это монстры, способные вложить больше других, провести анализ на месте силами десятков аналитиков и экспертов, договориться с теми, кто определяет политику, организовать рыночные манипуляции, заставив толпу пойти в нужную сторону. Наконец это те, кто сумел построить технологии, гарантирующие им опережение остальных игроков – мощнейшие сервера, уникальные процессоры, программы, замечающие арбитражные возможности раньше всех и раньше всех реагирующие на них. Эти «технологии» стоят сотни миллионов долларов просто потому, что они постоянно становятся быстрее – в этом деле первый получает все, второй – убытки. И тем не менее, даже все эти чемпионы устойчиво зарабатывают не впечатляющие обывателя цифры. Лучшие (если мерять на скажем 10-тилетнем горизонте) показывают 11-12% годовых. Нормальные, осторожные и умные – 7-8% годовых, зато значительно стабильнее. Вполне хорошо если инвестор получает и 4-5% годовых – он все равно выигрывает у рынка и у инфляции с запасом. О, да, есть конечно получающие любые доходы, хоть 1000%, хоть 1000000%. Это те, кто выиграл джек пот,

Читать дальше →

НА-Джест (кто торгует, тот поймет) от 28.11.16

avatar
Блог им. dartstrade
Доброго утра, товарищи хаотические трейдеры.


Буду краток и сегодня.
Зима. Крестьянин торжествуя плетется рысью как-нибудь. Это Лермонтов про рынок написал.
Т.е. все те же грабли с легкой неврастенией, замешанной на авитаминоз и депрессию.
Поэтому ткать спокойнее, чем думать. (И всегда так было) Да и результативнее.
Особенно, если Амарок с нами!

НА-Джест (кто торгует, тот поймет) от 24.11.16

avatar
Блог им. dartstrade
Доброго утра, товарищи хаотические трейдеры и причие индейцы.
Америка, как понимаю, не торгует, но ест.
Мы, торгуем, но не едим. Все спокойно.
И немного про робототорговлю:
Настройки у всех примерно одинаковые, что может спровоцировать гиберобъемы. И такие же движения. Смотрите на то же золото при пробое 1200:


Там и стопы, там и уровни, там и отмороженные шортисты)

Интересно, что нужно, что бы устроить аналогичное по всему фондовому рынку?
Просто отдолбать индекс?

ПРиятных торгов. Да и Амарок с нами!

НА-Джест (кто торгует, тот поймет) от 02.11.16

avatar
Блог им. dartstrade
Доброго утра, товарищи хаотические…
Таки Трамп что ли? И индексы вниз против золота. Хотя, финансовый год окончен и хорошо бы сделать задел на будущее — ниже вход — спокойней спать.
Тем более, что экономика как бэ не блещет:


Читать дальше →

НА-Джест (кто торгует, тот поймет) от 10.03.16

avatar
Блог им. dartstrade
Дорого утра, товарищи хаотические трейдеры и все, кто уже планирует летний отдых.
Ничего забавного в торгах не наблюдаю вооще. Идей нет, куража нет, нефти полно, денег… есть чуть-чуть,
В общем, еще один скучный день. Даже китайские лубдоманы собирают чемоданы и рвут в Макао — там веселее и более прогнозируемые доходы.


Утром куда-то гэпанем и стоймя стоять до завтра.
А все почему? Потому что ЕЦБ. А потом ФРС. Говорят, Драги еще ниже по ставкам уйдет… Как только центробанкиры вспомнили, что существуют и отрицательные цифры, оптимизма у них прибавилось. А в ту область ограничени нет в принципе… Бесконечность она такая.

Тыкайте как попало, и Amarok с вами!
И да пребудет с вами задор!
Все интересное, плз., в комменты или отдельными топиками

НА-Джест (кто торгует, тот поймет) от 09.04.15

avatar
Блог им. dartstrade
Доброго раннего утра, товарищи хаотические трейдеры и все. у кого на сердце весна.
А она, должен сказать, не только на сердце — она неумолимо движется к нам в природу.
Зеленые ростки, т.с. Вот наш деревянный и взбодрился. Иначе не объяснить эту тягу к росту. Приятно, конечно, но за что боролись? За то, что бы импортозамещенцы взбодрились, набрали кредитов под безумные проценты в надежде на дальнейшее падение рубля и на уход всех буржуйских товаров с рынка? Вот буржуй вам!
Короче, не вижу логики, а она где-то есть…
Осталось теперь ЦБ выйти ис купать доллары, что бы про Набиуллину года через полтора говорили, что она накупила в ЗВР всяких дефолтных валют… ну, там про гранату чего и прочее… Юдаевой остро не хватает…

И, конечно, доставило немало удовольствия сие с зерохеджа:

ну, да… смарте, уле… что-там про рост пенсий с 330 до 223?

Вопрос на засыпку: что СЕГОДНЯ будет с рублем на яко бы растущей нефти? Вчера то она в очередной раз скорректировалась на азмер предыдущего роста (это я так по хитрому назвал пилу)

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!
Тыкайте как попало, и Amarok с вами!
Все интересное, плз., в комменты или отдельными топиками.

Цифра дня: 78% или замануха от Открытия.

avatar
Блог им. dartstrade
нет, так по-моему нельзя.
Совсем на идиотов расчитана реклама, что ли? Тогда это в разы неэтичнее, т.к. в этом случае идет циничный сбор пушечного мяса…


Да, и почему всего 78%? В буржундии и похлеще есть выверты